華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
基金管理人： 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中泰證券股份有限公司
上市時(shí)間：2024年12月24日
公告日期：2024年12月19日
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
目 錄
一、重要聲明與提示............................................................................................. 1
二、基金概覽......................................................................................................... 2
三、基金的募集與上市交易................................................................................. 3
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人................................................. 6
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介..................................................................................... 7
六、基金合同摘要............................................................................................... 12
七、基金財(cái)務(wù)狀況（未經(jīng)審計(jì)）....................................................................... 14
八、基金投資組合............................................................................................... 16
九、重大事件揭示............................................................................................... 18
十、基金管理人承諾........................................................................................... 18
十一、基金托管人承諾....................................................................................... 20
十二、基金上市推薦人意見(jiàn)............................................................................... 21
十三、備查文件目錄........................................................................................... 22
附錄：基金合同摘要 .......................................................................................... 23
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
1
一、重要聲明與提示
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
（以下簡(jiǎn)稱“本公告書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱
《基金法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)〈上市交易公告
書(shū)的內(nèi)容與格式〉》和《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，
華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”或“本公司”）的董事
會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)其
內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基
金”）托管人中泰證券股份有限公司保證本公告書(shū)中基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等內(nèi)容的
真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和上海證券交易所對(duì)
本基金上市交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本基金的任何保證。凡本公告書(shū)
未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2024年11月5日披露在基金管理人網(wǎng)站
(www.huatai-pb.com)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
上的《華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
2
二、基金概覽
1、基金名稱：華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
2、基金二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)200（擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)200ETF）
3、二級(jí)市場(chǎng)交易代碼：588230
4、基金申購(gòu)、贖回簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)200
5、申購(gòu)、贖回代碼：588230
6、截止公告日前兩個(gè)工作日即2024年12月17日基金份額總額：
341,939,000.00份
7、截止公告日前兩個(gè)工作日即2024年12月17日基金份額凈值：1.0003元
8、本次上市交易份額：341,939,000.00份
9、上市交易的證券交易所：上海證券交易所
10、上市交易日期：2024年12月24日
11、基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司
12、基金托管人：中泰證券股份有限公司
13、上市推薦人：華寶證券股份有限公司
14、申購(gòu)贖回代辦券商（以下簡(jiǎn)稱“一級(jí)交易商”）：東北證券股份有限公
司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、
廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、
國(guó)投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華
泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 、平安
證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、申
萬(wàn)宏源證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)
證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國(guó)銀
河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、
中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有
限公司、中信證券華南股份有限公司。
若有新增本基金的申購(gòu)、贖回代辦券商，本公司將另行公告。本公司可根據(jù)
情況變更申購(gòu)贖回代辦券商，并及時(shí)公告。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
3
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、基金募集申請(qǐng)的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許
可[2024]1251 號(hào)。
2、基金運(yùn)作方式：交易型開(kāi)放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售日期為 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 11 日。網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的
日期為 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 11 日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為 2024
年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 11 日，本基金暫不開(kāi)通網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)。
5、發(fā)售價(jià)格：1.00 元人民幣。
6、發(fā)售方式：投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，本基金暫不開(kāi)
通網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)。
7、發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員可通過(guò)
上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。具體名單可在上海證
券交易所網(wǎng)站查詢。
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
華泰柏瑞基金管理有限公司
（3）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 客服電話 公司網(wǎng)址
1 中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
2 中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
3 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 95548 sd.citics.com
4 中國(guó)銀河證券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
5 招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
6 中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
7 長(zhǎng)江證券股份有限公司 95579 或 4008-888-999 www.95579.com
8 華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
9 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 95532 www.ciccwm.com
10 國(guó)投證券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn
11 國(guó)信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
12 申萬(wàn)宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
13 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 95523 www.swhysc.com
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
4
（二）基金合同生效
截至2024年12月11日本基金募集工作順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
驗(yàn)資，本次募集確認(rèn)的募集金額為341,939,000.00元人民幣，折合基金份額
341,939,000.00份；其中募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息折合基金份額的共計(jì)0份。募集資
金已于2024年12月16日全額劃入本基金在基金托管人中泰證券股份有限公司開(kāi)
立的基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為2,372戶，按照每份基金份額初始面值人民幣
1.00 元計(jì)算，本次募集期間有效認(rèn)購(gòu)份額和利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額合計(jì)
341,939,000.00份，已全部計(jì)入相應(yīng)基金份額持有人賬戶，歸各基金份額持有人
所有。本基金管理人及本公司的基金從業(yè)人員沒(méi)有認(rèn)購(gòu)本基金。根據(jù)《中華人
民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華
泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手
續(xù)，并于2024年12月16日獲書(shū)面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同
生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號(hào)：上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)
[2024]170號(hào)。
2、上市交易日期：2024年12月24日。
3、上市交易的證券交易所：上海證券交易所。
4、基金二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)200（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)200ETF）。
5、二級(jí)市場(chǎng)交易代碼：588230。投資者在上海證券交易所各會(huì)員單位證券
營(yíng)業(yè)部均可參與本基金的二級(jí)市場(chǎng)交易。
6、基金申購(gòu)、贖回簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)200。
7、申購(gòu)、贖回代碼：588230。
本基金管理人自2024年12月24日開(kāi)始辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。投資者
應(yīng)當(dāng)在本基金指定的一級(jí)交易商辦理本基金申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按一
級(jí)交易商提供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回。目前本基金的一級(jí)交易商
包括：
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
5
序
號(hào)
券商名稱 客服電話 公司網(wǎng)址
1 東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
2 東吳證券股份有限公司 400-860-1555 或 96288 www.dwzq.com.cn
3 東興證券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net
4 方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
5 廣發(fā)證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
6 國(guó)金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com
7 國(guó)泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
8 國(guó)投證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
9 國(guó)信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
10 海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
11 華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
12 華西證券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
13 聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 0532-80958800 www.lczq.com
14 平安證券股份有限公司 95511*8 stock.pingan.com
15 上海證券有限責(zé)任公司 4008-918-918 www.shzq.com
16 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
17 申萬(wàn)宏源證券有限公司 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
18 湘財(cái)證券股份有限公司 95351 www.xcsc.com
19 信達(dá)證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
20 興業(yè)證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
21 招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
22 浙商證券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
23 中國(guó)銀河證券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
24 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 95532 www.ciccwm.com
25 中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
26 中信建投證券股份有限公司 400-888-8108 www.csc108.com
27 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 95548 sd.citics.com
28 中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
29 中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
8、本次上市交易份額：341,939,000.00份。
9、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進(jìn)行交易，不存在未上市交易的基金份額。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
6
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶數(shù)
截至2024年12月17日，本基金份額持有人戶數(shù)為2,372戶，平均每戶持有的
基金份額為144,156.41份。
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至2024年12月17日，本基金份額持有人結(jié)構(gòu)如下：機(jī)構(gòu)投資者持有的基金
份額為26,363,000.00份，占基金總份額的7.71%；個(gè)人投資者持有的基金份額為
315,576,000.00份，占基金總份額的92.29%。
（三）前十名基金份額持有人的情況：
截至2024年12月17日，前十名基金份額持有人的情況如下表。
序號(hào) 持有人名稱（全稱） 持有基金份額
（份）
占總份額比例
（%）
1 上海?；竿顿Y有限公司 5,719,000.00 1.67
2 何慧清 5,000,000.00 1.46
3 譚茂偉 4,500,000.00 1.32
4 吳旭彬 3,000,000.00 0.88
5 詹菊香 3,000,000.00 0.88
6 劉曉榮 3,000,000.00 0.88
7 嘉善恒源投資有限公司 3,000,000.00 0.88
8 莫文山 2,919,000.00 0.85
9 廈門(mén)愛(ài)勞德光電有限公司 2,857,000.00 0.84
10 李禮 2,204,000.00 0.64
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
7
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介
（一）基金管理人
1、名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
2、注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路 1199 弄上海證大五道口
廣場(chǎng) 1 號(hào) 17 層
3、法定代表人：賈波
4、總經(jīng)理：韓勇
5、成立日期：2004 年 11 月 18 日
6、批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
7、批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004]178 號(hào)
8、工商登記注冊(cè)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照文號(hào)：913100007178517770
9、經(jīng)營(yíng)范圍：基金管理業(yè)務(wù)；發(fā)起設(shè)立基金；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
10、組織形式：有限責(zé)任公司
11、注冊(cè)資本：貳億元人民幣
12、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
13、信息披露負(fù)責(zé)人：劉萬(wàn)方
聯(lián)系電話：400-888-0001，（021）38601777
14、股權(quán)結(jié)構(gòu)：PineBridge Investments LLC（柏瑞投資有限責(zé)任公司）49%、
華泰證券股份有限公司 49%、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2%。
15、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能：
公司設(shè)立了權(quán)益投資決策委員會(huì)、固定收益投資決策委員會(huì)、專戶投資決策
委員會(huì)、基金中基金（FOF）投資決策委員會(huì)、基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)投資決策委員
會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。權(quán)益投資決策委員會(huì)、固定收益投資決策委
員會(huì)、專戶投資決策委員會(huì)、基金中基金（FOF）投資決策委員會(huì)、基金投資顧
問(wèn)業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資
組合的原則。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)全面評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提
出防范措施。
目前，公司下設(shè) 33 個(gè)部門(mén)，并在北京、深圳分別設(shè)立了分公司。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
8
投資一部：負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的原則進(jìn)行基金的股票研究和投
資。
投資二部：負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的原則進(jìn)行基金的股票研究和投
資。
投資三部：負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的原則進(jìn)行基金的股票研究和投
資。
投資四部：負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的原則進(jìn)行基金的股票研究和投
資。
專戶投資部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益專戶投資相關(guān)業(yè)務(wù)。
研究部：負(fù)責(zé)權(quán)益類基金的股票研究。
固定收益部：負(fù)責(zé)公司固定收益的投資管理。
機(jī)構(gòu)投資管理部：負(fù)責(zé)專戶的理財(cái)管理，對(duì)內(nèi)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)銷售人員。
指數(shù)投資部：負(fù)責(zé)指數(shù)研究、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，以及進(jìn)行指數(shù)產(chǎn)品的投資管
理。
量化與海外投資部：負(fù)責(zé)量化和海外 QDII 產(chǎn)品的投資管理。
資產(chǎn)配置部：負(fù)責(zé)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、FOF 業(yè)務(wù)。
交易部：負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的原則進(jìn)行交易指令執(zhí)行與監(jiān)督。
華東營(yíng)銷中心、華中營(yíng)銷中心、華南營(yíng)銷中心（深圳分公司）、華北營(yíng)銷中
心（北京分公司）、西南營(yíng)銷中心：負(fù)責(zé)基金銷售。
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部（北京）、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部（上海）、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部（深圳）：負(fù)責(zé)機(jī)
構(gòu)客戶的業(yè)務(wù)拓展。
券商業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)券商客戶的業(yè)務(wù)拓展。
市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司品牌、基金產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣服務(wù)。
銷售管理部：負(fù)責(zé)對(duì)外開(kāi)拓維護(hù)渠道總部，對(duì)內(nèi)管理服務(wù)渠道銷售人員。
客戶服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的客戶服務(wù)。
產(chǎn)品與業(yè)務(wù)發(fā)展部：負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品研發(fā)等新業(yè)務(wù)拓展。
基金事務(wù)部：負(fù)責(zé)基金會(huì)計(jì)核算與估值、開(kāi)放式基金注冊(cè)登記等業(yè)務(wù)。
信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與開(kāi)發(fā)。
電子商務(wù)部：負(fù)責(zé)線上營(yíng)銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)開(kāi)展。
合規(guī)法律部：負(fù)責(zé)內(nèi)部法律事務(wù)咨詢，處理外部法律事務(wù)，檢查公司管理及
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
9
基金運(yùn)作符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的情況，負(fù)責(zé)定期評(píng)估公司內(nèi)部控制體系的完
整性、有效性及合規(guī)性，檢查公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)管理部：負(fù)責(zé)投資、交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)提示及控制，研究公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策
與方針，協(xié)調(diào)各部門(mén)處理公司層面風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。
人力資源部：負(fù)責(zé)公司人力資源管理、薪酬制度、人員培訓(xùn)及人事檔案等事
務(wù)。
綜合管理部：負(fù)責(zé)公司后勤服務(wù)、公文檔案管理。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
16、人員情況：
截至 2024 年 12 月 11 日，本公司共有員工 319 人。其中，投資研究團(tuán)隊(duì)共
有人員 93 名，全公司取得基金從業(yè)資格的有 309 人。公司高級(jí)管理人員和從事
研究、投資、估值、營(yíng)銷、監(jiān)察稽核等業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)人員都已取得基金從業(yè)資
格。在所有公司人員中，研究生及以上學(xué)歷共有 245 人，占 77%；本科學(xué)歷 66
人，占 21%。
17、基金管理業(yè)務(wù)情況簡(jiǎn)介：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司旗下管理 159 只開(kāi)放式基金，其中包括 56 只
股票型基金、60 只混合型基金、24 只債券型基金、3 只貨幣型基金、11 只 QDII
基金、2 只另類投資基金、3 只基金中基金。公司管理的基金資產(chǎn)規(guī)模為 6,880.67
億元，總份額規(guī)模為 3,734.46 億份。
18、本基金基金經(jīng)理：
李沐陽(yáng)先生：美國(guó)哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。2017 年 8 月加入華泰柏
瑞基金管理有限公司，歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。
2021 年 1 月起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理。2021年3月起任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、
華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021
年 8 月起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的
基金經(jīng)理。2022 年 4 月起任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理。2022 年 11 月起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023 年 3 月起任華泰柏瑞納斯達(dá)克
100 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經(jīng)理。2023 年 4 月起任華
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
10
泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
的基金經(jīng)理。2023 年 9 月起任華泰柏瑞中證 2000 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金、華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金（QDII）的基金經(jīng)理。2023 年 10 月起任華泰柏瑞納斯達(dá)克 100 交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）的基金經(jīng)理。2023 年 11 月起
任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
（QDII）、華泰柏瑞中證 2000 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
的基金經(jīng)理。2024 年 1 月起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)的基金經(jīng)理。2024 年 7 月起任華
泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
2024 年 10 月起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基
金經(jīng)理。
（二）基金托管人
1、基本情況
名稱：中泰證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱中泰證券）
住所：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路 86 號(hào)
辦公地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路 86 號(hào)證券大廈 10 樓
法定代表人：王洪
成立日期：2001 年 05 月 15 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字【2001】69 號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]3037 號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣 6,968,625,756 元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：0531-68889568
傳真：0531-68889445
聯(lián)系人：史恒
2、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
中泰證券股份有限公司于 2015 年 12 月 24 日正式獲得公募基金托管資格。
中泰證券在獲得公募基金托管資格后，穩(wěn)步有序地開(kāi)展了基金托管業(yè)務(wù)，在營(yíng)業(yè)
創(chuàng)收的同時(shí)也積累了業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善業(yè)務(wù)流程，為公募基金托管業(yè)務(wù)的上線
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
11
夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，并順利開(kāi)展了多只公募基金托管業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品托管業(yè)
務(wù)?，F(xiàn)托管產(chǎn)品類型已包括公募基金、銀行理財(cái)、券商資管、期貨資管、基金專
戶、私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金等。
（三）上市推薦人
華寶證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路 370 號(hào) 2、3、4 層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路 370 號(hào) 2、3、4 層
法定代表人：劉加海
客服電話：021-68777222
公司網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
（四）一級(jí)交易商
序
號(hào)
券商名稱 客服電話 公司網(wǎng)址
1 東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
2 東吳證券股份有限公司 400-860-1555 或 96288 www.dwzq.com.cn
3 東興證券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net
4 方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
5 廣發(fā)證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
6 國(guó)金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com
7 國(guó)泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
8 國(guó)投證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
9 國(guó)信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
10 海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
11 華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
12 華西證券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
13 聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 0532-80958800 www.lczq.com
14 平安證券股份有限公司 95511*8 stock.pingan.com
15 上海證券有限責(zé)任公司 4008-918-918 www.shzq.com
16 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
17 申萬(wàn)宏源證券有限公司 95523 或 4008895523 www.swhysc.com
18 湘財(cái)證券股份有限公司 95351 www.xcsc.com
19 信達(dá)證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
20 興業(yè)證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
21 招商證券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
22 浙商證券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
23 中國(guó)銀河證券股份有限公司 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
24 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 95532 www.ciccwm.com
25 中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
26 中信建投證券股份有限公司 400-888-8108 www.csc108.com
27 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 95548 sd.citics.com
28 中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
12
29 中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
（五）基金驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許培菁、張亞旎
聯(lián)系人：許培菁
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
13
六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見(jiàn)附件：基金合同摘要。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
14
七、基金財(cái)務(wù)狀況
（一）基金募集期間費(fèi)用
本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用
從基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用中支付，不由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
（二）基金上市前重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)
本基金發(fā)售后至本公告書(shū)公告前無(wú)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
本基金截至2024年12月17日的資產(chǎn)負(fù)債表如下：
資 產(chǎn) 本報(bào)告期末 負(fù)債和所有者權(quán)益 本報(bào)告期末
資 產(chǎn) : 負(fù)債:
銀行存款 341,933,148.70 短期借款
結(jié)算備付金 交易性金融負(fù)債
存出保證金 衍生金融負(fù)債
交易性金融資產(chǎn) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
其中：股票投資 應(yīng)付證券清算款
債券投資 應(yīng)付贖回款
資產(chǎn)支持證券投資 應(yīng)付管理人報(bào)酬 1,401.86
基金投資 應(yīng)付托管費(fèi) 467.29
衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)付交易費(fèi)用
應(yīng)收證券清算款 應(yīng)付稅費(fèi)
應(yīng)收利息 應(yīng)付利息
應(yīng)收股利 應(yīng)付利潤(rùn)
應(yīng)收申購(gòu)款 其他負(fù)債 109.30
其他資產(chǎn) 124,445.10 負(fù)債合計(jì) 1,978.45
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 341,939,000.00
未分配利潤(rùn) 116,615.35
所有者權(quán)益合計(jì) 342,055,615.35
資產(chǎn)合計(jì): 342,057,593.80 負(fù)債與持有人權(quán)益總
計(jì)：
342,057,593.80
注：1、截至2024年12月17日，基金份額凈值1.0003元，基金份額總額341,939,000.00
份。
2、本報(bào)告期自2024年12月16日起至2024年12月17日止。本基金合同于2024
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
15
年12月16日生效，截至本報(bào)告期末本基金合同生效未滿半年。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
16
八、基金投資組合
截至2024年12月17日，本基金的投資組合情況如下：
（一）基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng)目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
權(quán)益投資
其中：股票
固定收益投資
其中：債券
資產(chǎn)支持證券
金融衍生品投資
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 341,933,148.70 99.96
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 124,445.10 0.04
合計(jì) 342,057,593.80 100.00
（二）按行業(yè)分類的股票投資組合
截止2024年12月17日，本基金未持有股票。
（三）按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
截止2024年12月17日，本基金未持有股票。
（四）按債券品種分類的債券投資組合
截止2024年12月17日，本基金未持有債券。
（五）按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
截止2024年12月17日，本基金未持有債券。
（六）投資組合報(bào)告附注
1、自本基金合同生效日至2024年12月17日，本基金前十名證券的發(fā)行主體
中無(wú)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
17
所公開(kāi)譴責(zé)、處罰的證券。
2、本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)
之外的股票。
3、其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 應(yīng)收股利
2 應(yīng)收利息
3 其他資產(chǎn) 124,445.10
合計(jì) 124,445.10
4、按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的全部資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
截止2024年12月17日，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。
5、本報(bào)告期持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
截止2024年12月17日，本基金未持有可轉(zhuǎn)換債券。
6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差
7、本基金目前仍處于建倉(cāng)期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投
資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有
關(guān)規(guī)定。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
18
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期間未發(fā)生對(duì)基金份額持有人有較大影
響的重大事件。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
19
十、基金管理人承諾
基金管理人就本基金上市交易后履行管理人職責(zé)做出如下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)
信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
（二）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)地披露定期報(bào)告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對(duì)基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)
督管理。
（三）在知悉可能對(duì)基金價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動(dòng)的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息后，將及時(shí)予以公開(kāi)澄清。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
20
十一、基金托管人承諾
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金托管人就
基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：
1、嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，設(shè)立專門(mén)
的基金托管部，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)
托管事宜。
2、根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對(duì)基金的投資
范圍、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提
和支付、基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付等行為進(jìn)行監(jiān)督和核查。
3、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法規(guī)、
基金合同的規(guī)定，將及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，督促基金管理人
改正。
4、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，將立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，
同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
21
十二、基金上市推薦人意見(jiàn)
本基金上市推薦人華寶證券股份有限公司。上市推薦人就本基金上市交易
事宜出具如下意見(jiàn)：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》
規(guī)定的相關(guān)條件。
2、基金上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)規(guī)定要求，文件內(nèi)所載資料
均經(jīng)過(guò)核實(shí)。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
22
十三、備查文件目錄
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金注冊(cè)的文件
（二）《華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）《華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（七）法律意見(jiàn)書(shū)。
備查文件存放地點(diǎn)為基金管理人、基金托管人的住所；投資者如需了解詳
細(xì)的信息，可向基金管理人、基金托管人申請(qǐng)查閱。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表
其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適
合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2024年12月19日
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
23
附錄：基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基
金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違
反了基金合同及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，并采取
必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的
利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)
融通業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或
者實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
24
基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)和贖回對(duì)價(jià)的方
法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)
告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，
不向他人泄露；但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等
外部專業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提供的情況除外；
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
25
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人
分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他
相關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并
且保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公
開(kāi)資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金
托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)
基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤?br/>其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生
效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息
在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人，同時(shí)將已凍結(jié)的股票解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
26
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財(cái)產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
有權(quán)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并可采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照基
金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
27
機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提供的情
況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，
說(shuō)明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基
金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)
的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)的規(guī)定；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名
冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)
任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
28
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同
的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)
事人并不以在基金合同上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限
責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
29
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?br/>（9）遵守基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（10）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)
代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。基金份額持有人持有的每一基金
份額擁有平等的投票權(quán)。
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可
以憑所持有的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持
有人大會(huì)表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有
表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，
聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額
占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本
基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開(kāi)聯(lián)接基金的基金
份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集本基金份
額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)。
本基金未設(shè)立基金份額持有人大會(huì)的日常機(jī)構(gòu)，如今后設(shè)立基金份額持有
人大會(huì)的日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立按照相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。
（一）召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但
法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同另有規(guī)定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
30
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面
要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?br/>（2）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)整基
金份額類別；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變
動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
（4）對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）在法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許范圍內(nèi)，調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖
回、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則（包括但不限于申購(gòu)贖回清單的調(diào)整、開(kāi)
放時(shí)間的調(diào)整、申購(gòu)對(duì)價(jià)/贖回對(duì)價(jià)組成的調(diào)整等）；
（6）基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情
形。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
31
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管
理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書(shū)面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并
書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日
內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金
托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金
管理人應(yīng)當(dāng)配合；
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要
求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60
日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份
額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)
當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起
60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾；
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
32
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、書(shū)面表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?br/>管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)
管機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
33
個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面
形式或大會(huì)公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或大會(huì)公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按基金合同約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基
金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按
照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書(shū)面表決意見(jiàn)；基金托管人或基金
管理人經(jīng)通知不參加收取書(shū)面表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具
書(shū)面意見(jiàn)；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他
人出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)
的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明
符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、
電話或其他方式召開(kāi)，基金份額持有人可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他監(jiān)管機(jī)
構(gòu)允許的方式進(jìn)行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書(shū)
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
34
面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大
會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改
應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確
定和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)
決議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未
能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理
人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持
有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額
持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀?br/>席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓
名（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托
人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
35
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提
交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表
面符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模糊不清或相互矛
盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份
額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
36
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基
金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下
進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘?br/>代表對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，
必須將公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管
理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、
表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或
監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有
人大會(huì)審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收
益分配；
3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，
收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值；
4、若基金合同生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
37
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)重大實(shí)質(zhì)性不利影響的
情況下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則
進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（四）收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承
擔(dān)。
四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的投資標(biāo)的交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用、IOPV 計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
38
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，基金管理人與基
金托管人核對(duì)后，由基金托管人于次月前5個(gè)工作日內(nèi)按照與基金管理人協(xié)商一
致的方式從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，
支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，基金管理人與基
金托管人核對(duì)后，由基金托管人于次月前5個(gè)工作日內(nèi)按照與基金管理人協(xié)商一
致的方式從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)
議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從
基金財(cái)產(chǎn)中列支；
2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
3、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
4、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
39
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)
執(zhí)行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他
扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項(xiàng)費(fèi)用均為含稅價(jià)格，具體稅
率適用中國(guó)稅務(wù)主管機(jī)關(guān)的規(guī)定。
五、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）為主要投資對(duì)象。
此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、
科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證）、債券（包括
國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交
易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具
（包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于
基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受
限制的情形除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、股票（含存托憑證）的投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股（含存托憑證）
組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）及
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
40
其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；當(dāng)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制
規(guī)則變更時(shí)，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，及時(shí)進(jìn)行投資組合
的優(yōu)化調(diào)整，盡量降低跟蹤誤差，力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi)，年化
跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金
管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近
目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。
特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成
份股（含存托憑證）流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票（含存托憑證）
長(zhǎng)期停牌；（4）其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制
約等。
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原
則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤
差的最小化。
2、債券投資策略
本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與
貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券的影響，進(jìn)行合理的利率預(yù)期，判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì)，
構(gòu)建債券投資組合，以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，并降低組合跟蹤誤差。
其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特
性，具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評(píng)估其內(nèi)
在投資價(jià)值，結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場(chǎng)上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、行
業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析，最終確定其投資權(quán)重及具體品種。
3、金融衍生工具投資策略
為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合
約進(jìn)行交易。
（1）股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨時(shí)，將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，
對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流
動(dòng)性好、交易活躍的合約，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作，
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
41
力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，
達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
（2）股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。
本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要
求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。
本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決
策部門(mén)或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范股票
期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）國(guó)債期貨投資策略
本基金投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，充分
考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)債期
貨投資。
4、資產(chǎn)支持證券的投資策略
資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與
期限結(jié)構(gòu)配置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的
利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素，選擇具有較高投資價(jià)
值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。
5、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
本基金可以依照相關(guān)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參
與融資業(yè)務(wù)，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用
資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí)，在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以
及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定融資比例。
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者結(jié)構(gòu)、基
金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件，合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、
期限和比例。
未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金在履行適當(dāng)程序后可
相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并按規(guī)定公告。
（四）投資限制
1、組合限制
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
42
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)
級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)
的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易
對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超
過(guò)基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
43
貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（13）基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值不
得超過(guò)基金持有的債券總市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）
的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（14）在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購(gòu)）等；
（15）本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋
差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；基金所持有的債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買(mǎi)入、賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋
差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（16）基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資
產(chǎn)凈值的10%；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)
金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面
值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（17）本基金可參與融資業(yè)務(wù)，在任何交易日日終，本基金持有的融資買(mǎi)
入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，需遵循下述比例限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計(jì)算；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素
致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行，與
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
44
內(nèi)地上市交易的股票合并計(jì)算；
（20）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（18）情形之外，因證券、期貨市
場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份
股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資
比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情
形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，
按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
45
以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
（五）標(biāo)的指數(shù)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板200指數(shù)。
上證科創(chuàng)板200指數(shù)從上海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值偏小且流動(dòng)性較
好的200只證券作為指數(shù)樣本。上證科創(chuàng)板200指數(shù)與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)、上
證科創(chuàng)板100指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場(chǎng)不同市值
規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，
基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決
方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)
召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事
項(xiàng)表決未通過(guò)的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
（六）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證科創(chuàng)板200指數(shù)收益率。
（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制的被動(dòng)式投資策略，
具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征：一方面，
相對(duì)于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金而言，其風(fēng)險(xiǎn)和收益較高；另一
方面，相對(duì)于采用抽樣復(fù)制的指數(shù)型基金而言，其風(fēng)險(xiǎn)和收益特征將更能與標(biāo)的
指數(shù)保持基本一致。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對(duì)上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
46
人牟取任何不當(dāng)利益。
六、基金凈值信息的計(jì)算方式和公告方式
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券/期貨交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法
律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、股票
期權(quán)合約、國(guó)債期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日
有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)
或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量
的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)
值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使
用的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制
作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生
的溢價(jià)或折價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或
取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
（四）估值方法
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
47
1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值
交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大
變化以及證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)
（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技
術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、
首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、固定收益品種的估值
（1）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。
（2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值
全價(jià)進(jìn)行估值。
對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)
際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或
推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值，同時(shí)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響。
回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的，按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)
行估值。
（3）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的
含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈
價(jià)交易的債券，選取估值日收盤(pán)價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
48
（4）對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用在
當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允
價(jià)值。
（5）對(duì)于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時(shí)足額償付本金或利息，或者有其
它可靠信息表明本金或利息無(wú)法按時(shí)足額償付的債券投資品種，第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)可在提供推薦價(jià)格的同時(shí)提供價(jià)格區(qū)間作為公允價(jià)值的參考范圍以及
公允價(jià)值存在重大不確定性的相關(guān)提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協(xié)商一致后，
可采用價(jià)格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價(jià)值。
4、交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
5、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別
估值。
6、本基金投資股指期貨合約、國(guó)債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行
估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用
最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
7、本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定估值。
8、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)參照監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)
的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值，確保估值的公允性。
9、本基金投資存托憑證的估值核算依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，
基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估
值。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通
知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理
人承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的
會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
49
照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份
額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢?br/>設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人
對(duì)外公布。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)
決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和
基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金
托管人同意并履行適當(dāng)程序后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
50
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立
清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金
清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基
金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華
人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 200 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書(shū)
51
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清
算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法
規(guī)的規(guī)定。
八、爭(zhēng)議解決方式
因本合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，各方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不能
解決的，任何一方均應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁
決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承
擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡
責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本合同適用中華人民共和國(guó)法律（為本合同之目的，在此不包括香港、澳
門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一份外，基金管理人、基金
托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的
辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
【打印】