華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式
指數(shù)證券投資基金
2024年第3季度報(bào)告
2024年9月30日
基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年10月24日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本
基金的招募說明書。
本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 科創(chuàng)板ETF
場內(nèi)簡稱 科創(chuàng)板(擴(kuò)位證券簡稱:科創(chuàng)板ETF)
基金主代碼 588090
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2020年9月28日
報(bào)告期末基金份額總額 5,675,072,758.00份
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整：當(dāng)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時(shí)，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，盡量降低跟蹤誤差，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金；本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2024年7月1日-2024年9月30日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -194,220,962.37
2.本期利潤 869,647,929.99
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1712
4.期末基金資產(chǎn)凈值 5,107,877,336.09
5.期末基金份額凈值 0.9001
注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要
低于所列數(shù)字。
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣
除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3、本基金于2020年11月9日建倉完畢并進(jìn)行了基金份額折算，折算比例為0.69829249。
期末還原后基金份額累計(jì)凈值=（期末基金份額凈值＋基金份額累計(jì)分紅金額）×折算比例，該凈
值可反映投資者在認(rèn)購期以份額面值1.00元購買科創(chuàng)板ETF后的實(shí)際份額凈值變動(dòng)情況。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo) 準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
過去三個(gè)月 22.36% 2.83% 22.51% 2.83% -0.15% 0.00%
過去六個(gè)月 14.34% 2.25% 14.37% 2.26% -0.03% -0.01%
過去一年 -1.95% 1.95% -1.74% 1.95% -0.21% 0.00%
過去三年 -36.70% 1.67% -36.26% 1.68% -0.44% -0.01%
自基金合同生效起至今 -37.15% 1.64% -36.04% 1.67% -1.11% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益
率變動(dòng)的比較
注：圖示日期為2020年9月28日至2024年9月30日。
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明
任職日期 離任日期
柳軍 總經(jīng)理助理、指數(shù)投資部總監(jiān)、本基金的基金經(jīng)理 2020年9月28日 - 23年 副總經(jīng)理，碩士，2000-2001年任上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)，2001-2004年任華安基金管理有限公司高級(jí)基金核算員，2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、指數(shù)投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼指數(shù)投資部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼指數(shù)投資部總監(jiān)。2009年6月起任上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2011年1月至2020年2月任華泰柏瑞上證中小盤ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2012年5月起任華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2015年2月起任指數(shù)投資部總監(jiān)。2015年5月起任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金及華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2018年3月至2018年11月任華泰柏瑞錦利靈活配置混
合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月至2018年10月任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2018年12月起任華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月起任華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2019年9月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年9月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2021年5月起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經(jīng)理。2021年7月至2023年8月任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年8月至2023年12月任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月起任華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年8月起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經(jīng)理。2023年9月起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年10月起任華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
4.1.1 期末兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時(shí)管理的產(chǎn)品情況
注：截至本報(bào)告期末，本基金的基金經(jīng)理不存在兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的情況。
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
報(bào)告期內(nèi)本基金的運(yùn)作符合相關(guān)法律、法規(guī)以及基金合同的約定，不存在損害基金持有人利
益的行為。
4.3 公平交易專項(xiàng)說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，通
過科學(xué)完善的制度及流程，從事前、事中和事后等環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制不同基金之間可能的利益輸送。
首先投資部和研究部通過規(guī)范的決策流程來確保公平對(duì)待不同投資組合。其次交易部對(duì)投資
指令的合規(guī)性、有效性及合理性進(jìn)行獨(dú)立審核，在交易過程中啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模
塊，確保公平交易的實(shí)施。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)報(bào)告期內(nèi)的交易進(jìn)行日常監(jiān)控和分析評(píng)估。
本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。
4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明
報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人旗下所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)交易中，同日反向交易成
交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的交易共有2次，都為指數(shù)投資組合因跟蹤指數(shù)
需要而發(fā)生的反向交易。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
2024年三季度市場呈現(xiàn)普漲特征，其中非銀金融、綜合金融、房地產(chǎn)、消費(fèi)者服務(wù)、計(jì)算機(jī)
等表現(xiàn)相對(duì)更好，漲跌幅分別為43.80%、42.57%、28.06%、24.82%和24.24%。整體來看，滬深
300、中證500、中證1000和創(chuàng)業(yè)板的漲跌幅分別為16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。從市場
風(fēng)格來看，期間滬深300成長指數(shù)（17.57%）顯著跑贏滬深300價(jià)值指數(shù)（11.86%），中證500
成長（15.38%）亦跑贏中證500價(jià)值（10.65%）。
受益于9月底A股強(qiáng)勁的反彈行情，三季度科技板塊先抑后揚(yáng)，9月24日后隨市大幅走強(qiáng)，
科技100指數(shù)累計(jì)上漲12.76%，其中醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源、電子等板塊均有亮眼表
現(xiàn)。復(fù)盤來看，9月以來海內(nèi)外因素的先后向好共同提振了萎靡不振的市場預(yù)期，并引導(dǎo)了3季
度科技板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升：
9月24日前，海外衰退交易、降息交易和套息交易逆轉(zhuǎn)相疊加引資產(chǎn)大幅波動(dòng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總
需求偏弱的格局未出現(xiàn)明顯改善，市場始終處于政策相對(duì)悲觀預(yù)期主導(dǎo)下、資金面延續(xù)弱勢(shì)的負(fù)
反饋環(huán)境，資金繼續(xù)抱團(tuán)偏防御的紅利板塊、從而對(duì)泛科技方向形成資金虹吸效應(yīng)，科技板塊總
體以回調(diào)為主。
9月24日后，美聯(lián)儲(chǔ)降息落地后外部約束收斂，加之國內(nèi)超預(yù)期政策組合拳加力穩(wěn)增長，增
量政策博弈與基本面改善的預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，流動(dòng)性漫灌下市場呈現(xiàn)放量普漲格局，其中又以對(duì)利
率更為敏感、上漲彈性更優(yōu)的創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板相對(duì)更受資金青睞，相關(guān)概念均走出大幅反彈行情。
展望后市，我們認(rèn)為后續(xù)美國大選的塵埃落地和國內(nèi)財(cái)政政策的同步鋪開可能是構(gòu)成A股市
場繼續(xù)“普漲”的兩個(gè)因素，考慮到A股市場相對(duì)較低的估值在新一輪寬松周期中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)，
前期表現(xiàn)較好的美國、歐洲、日本、新興市場等市場估值高企之后賺錢效應(yīng)減弱、開始進(jìn)入高位
震蕩和多空博弈，以科技成長為代表的中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)性價(jià)比更加凸顯。同時(shí)，科創(chuàng)指數(shù)作為中型
科創(chuàng)企業(yè)的集合，既有一定的業(yè)績和研發(fā)基本面支撐，又有較大的想象空間和向上彈性，在市場
風(fēng)格向成長切換的過程中，可能將具有超額收益，當(dāng)前或許是左側(cè)布局的有利時(shí)機(jī)。
我們嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)、跟蹤偏離最小化的投資策略進(jìn)行被動(dòng)投
資。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的日均絕對(duì)跟蹤偏離度為0.011%，期間日跟蹤誤差為0.024%，較好地實(shí)
現(xiàn)了本基金的投資目標(biāo)。
本基金將繼續(xù)嚴(yán)格遵守跟蹤偏離最小化的被動(dòng)投資策略，從而為基金投資人謀求與標(biāo)的指數(shù)
基本一致的投資回報(bào)。
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0.9001元，本報(bào)告期基金份額凈值增長率為22.36%，業(yè)
績比較基準(zhǔn)收益率為22.51%。
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明
無。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 5,091,920,917.97 99.66
其中：股票 5,091,920,917.97 99.66
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資 產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 8,927,223.41 0.17
8 其他資產(chǎn) 8,570,404.63 0.17
9 合計(jì) 5,109,418,546.01 100.00
注：上述股票投資不包括可退替代款估值增值。
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 4,173,028,264.96 81.70
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 918,725,179.05 17.99
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 5,091,753,444.01 99.68
注：上述股票投資不包括可退替代款估值增值。
5.2.2 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 39,128.94 0.00
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 118,803.34 0.00
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 9,541.68 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 167,473.96 0.00
注：上述股票投資不包括可退替代款估值增值。
5.2.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。
5.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 688981 中芯國際 8,416,216 504,888,797.84 9.88
2 688041 海光信息 3,957,447 408,725,126.16 8.00
3 688012 中微公司 1,839,218 301,631,752.00 5.91
4 688111 金山辦公 994,210 264,857,544.00 5.19
5 688008 瀾起科技 3,893,851 260,420,754.88 5.10
6 688256 寒武紀(jì) 871,817 252,094,603.72 4.94
7 688036 傳音控股 1,927,021 207,983,376.53 4.07
8 688271 聯(lián)影醫(yī)療 1,395,611 178,638,208.00 3.50
9 688169 石頭科技 558,956 155,345,051.52 3.04
10 688223 晶科能源 17,045,946 150,174,784.26 2.94
注：上述股票價(jià)值不包括可退替代估增。
5.3.2 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 688615 合合信息 289 56,129.58 0.00
2 688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 175 51,353.75 0.00
3 688691 燦芯股份 247 11,320.01 0.00
4 688710 益諾思 332 9,541.68 0.00
5 688721 龍圖光罩 279 8,099.37 0.00
注：上述股票價(jià)值不包括可退替代估增。
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資
明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。
5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
注：本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
注：本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。
5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。
5.10.3 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)
注：本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。
5.11 投資組合報(bào)告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或
在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情形，也沒有在報(bào)告
編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情形。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 11,515.53
2 應(yīng)收證券清算款 8,521,185.26
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 37,703.84
8 其他 -
9 合計(jì) 8,570,404.63
5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.5.2 報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況 說明
1 688615 合合信息 56,129.58 0.00 新股鎖定期內(nèi)
2 688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 51,353.75 0.00 新股鎖定期內(nèi)
3 688691 燦芯股份 11,320.01 0.00 新股鎖定期內(nèi)
4 688710 益諾思 9,541.68 0.00 新股鎖定期內(nèi)
5 688721 龍圖光罩 8,099.37 0.00 新股鎖定期內(nèi)
5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動(dòng)
單位：份
報(bào)告期期初基金份額總額 5,149,872,758.00
報(bào)告期期間基金總申購份額 876,200,000.00
減：報(bào)告期期間基金總贖回份額 351,000,000.00
報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列） -
報(bào)告期期末基金份額總額 5,675,072,758.00
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
注：無。
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注：無。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況
投資者類別 報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況 報(bào)告期末持有基金情況
序號(hào) 持有基金份額比例達(dá)到或者超過20% 的時(shí)間區(qū)間 期初 份額 申購 份額 贖回 份額 持有份額 份額占比（%）
聯(lián)接基金 1 20240701-20240930; 1,386,588,159.00 83,200,000.0 0 122,227,300.0 0 1,347,560,859. 00 23.7 5
產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金報(bào)告期內(nèi)有本基金聯(lián)接基金持有基金份額超過20%的情形。如果這些份額持有比例較大的投資者贖回，可能導(dǎo)致巨額贖回，從而引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)基金產(chǎn)生如下影響：（1）延期辦理贖回申請(qǐng)或暫停贖回的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，投資者可能面臨贖回申請(qǐng)延期辦理、延緩支付或暫停贖回的風(fēng)險(xiǎn)。（2）基金凈值大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人為了應(yīng)對(duì)大額贖回可能短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)，這將對(duì)基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響，同時(shí)可能發(fā)生大額贖回費(fèi)用歸入基金資產(chǎn)、基金份額凈值保留位數(shù)四舍五入等問題，這些都可能會(huì)造成基金資產(chǎn)凈值的較大波動(dòng)。（3）基金投資目標(biāo)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。單一投資者大額贖回后可能導(dǎo)致基金規(guī)?？s小，基金將面臨投資銀行間債券、交易所債券時(shí)交易困難的情形，從而使得實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)存在一定的不確定性。（4）基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者大額贖回可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)規(guī)模過小，不能滿足存續(xù)的條件，基金將根據(jù)基金合同的約定面臨合同終止清算、轉(zhuǎn)型等風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人將密切關(guān)注申贖動(dòng)向，審慎評(píng)估大額申贖對(duì)基金持有集中度的影響，同時(shí)將完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，最大限度的保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
注：無。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、本基金的中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募說明書》
4、本基金的《托管協(xié)議》
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
6、本基金的公告
9.2 存放地點(diǎn)
上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號(hào)樓17層
托管人住所
9.3 查閱方式
投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。 投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問，可
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2024年10月25日
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