華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）
華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金
招募說明書（更新）
2024年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經中國證券監(jiān)督管理委員會2022年9月26日證監(jiān)許可【2022】2294號文注冊，進行募
集。
基金管理人保證《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招
募說明書”或“本招募說明書”)的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會注冊，但中國
證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值及市場前景作出實質性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。本基金的標的指數為中證綠色能源指數，指數編制方法如下：
（1）樣本空間：同中證全指指數的樣本空間
（2）可投資性篩選
流動性要求：過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
（3）選樣方法：
1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務涉及太陽能、風能、水能、氫能、鋰
電池等相關行業(yè)的上市公司證券作為待選樣本；
2）將待選樣本按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前50名的證券作為指數樣本。
（4）指數采用調整市值加權，并設置權重因子。權重因子介于0和1之間，以使單個樣本權重不
超過15%，且前五大樣本權重合計不超過60%。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險,包括：市場風險、流動性風
險、指數化投資的風險、ETF運作的風險、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務的特有風險、管理風
險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能
不一致的風險等。其中，指數化投資的風險包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的
指數波動的風險、標的指數編制和計算的風險、跟蹤誤差的風險、成份股權重較大的風險、標的指數
變更的風險、指數編制機構停止服務的風險等；ETF運作的風險包括可接受股票認購導致的風險、基
金份額二級市場交易價格折溢價風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、成份股停牌的風險、
投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不
合理的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、第三方機構服務的風險、退市風險等；基金
投資特定品種及參與特定業(yè)務的特有風險包括股指期貨等金融衍生品風險、資產支持證券投資風險、
存托憑證投資風險、參與融資業(yè)務的風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等。
本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用組合復制策略，跟蹤標的指數，其風險收益特
征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風
險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
在目前結算規(guī)則下，投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可賣
出。
在目前的業(yè)務規(guī)則下，投資者投資本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。其中，
上海證券交易所基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要使用標的指數成份
股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A
股賬戶；如投資者需要使用標的指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購，則還應
開立深圳證券交易所A股賬戶。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產品資料概要及《基金合
同》等信息披露文件，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投
資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績
表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況
與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。
本招募說明書所載內容截止日為2024年10月31日，有關財務數據和凈值表現截止日為2024年
9月30日，數據未經審計。
目 錄
一、緒言 ............................................................................... 1
二、釋義 ............................................................................... 2
三、基金管理人 ......................................................................... 7
四、基金托管人 ........................................................................ 14
五、相關服務機構 ...................................................................... 17
六、基金的募集 ........................................................................ 19
七、基金合同的生效 .................................................................... 20
八、基金份額折算與變更登記 ............................................................ 21
九、基金份額的上市交易 ................................................................ 22
十、基金的投資 ........................................................................ 36
十一、基金的業(yè)績 ...................................................................... 47
十二、基金的財產 ...................................................................... 48
十三、基金資產估值 .................................................................... 49
十四、基金的收益分配 .................................................................. 54
十五、基金的費用與稅收 ................................................................ 55
十六、基金的會計與審計 ................................................................ 57
十七、基金的信息披露 .................................................................. 58
十八、風險揭示 ........................................................................ 65
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ............................................ 73
二十、基金合同的內容摘要 .............................................................. 75
二十一、基金托管協議的內容摘要 ........................................................ 89
二十二、對基金份額持有人的服務 ....................................................... 109
二十三、其他應披露事項 ............................................................... 111
二十四、招募說明書的存放及查閱方式 ................................................... 113
二十五、備查文件 ..................................................................... 114
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督
管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱
“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動
性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱
“《指數基金指引》”）、其他有關規(guī)定及《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金
合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權
利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查
閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金合同》及對基金合同的
任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證綠色能源交易型開放式指數
證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、本招募說明書或招募說明書：指《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金招募說明
書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概
要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金份額發(fā)售公
告》
9、上市交易公告書：指《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)
章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，
經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日
起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表
大會常務委員會關于修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券
投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券
投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經2020
年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《指數基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募集
證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、ETF：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實施細則》定義的“交易型開放式指數
基金”
18、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于本基金，與本基金的投資目標類
似，采用開放式運作方式的基金
19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
23、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續(xù)或經
有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨
投資管理辦法》（及其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的
境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
25、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買
證券投資基金的其他投資者的合稱
26、特定機構投資者：指上海證券交易所頒布的《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業(yè)
務指引》（及其不時修訂）所定義的機構投資者
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
28、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申
購、贖回等業(yè)務
29、銷售機構：指直銷機構及代銷機構
30、直銷機構：指華寶基金管理有限公司
31、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并接
受基金管理人委托代為辦理基金銷售業(yè)務的機構，包括發(fā)售代理機構和申購贖回代理券商
32、發(fā)售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定的代
理本基金發(fā)售業(yè)務的機構
33、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定
的辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司，又稱為代辦證券公司
34、基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點
35、登記業(yè)務：指《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記
結算業(yè)務實施細則》（及其不時修訂）規(guī)定的基金登記、存管、結算及相關業(yè)務
36、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構?；鸸芾砣丝勺孕谢蛭衅渌麢C構代為辦理登記業(yè)務。
本基金的登記機構為中國證券登記結算有限責任公司
37、上海證券賬戶：指上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或上海證券交易所基
金賬戶
38、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國
證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
39、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，清算結
果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長不得超過3個月
41、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
42、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
43、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
44、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
45、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
46、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
47、《業(yè)務規(guī)則》：指上海證券交易所發(fā)布實施的《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務
實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發(fā)布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易
所交易型開放式證券投資基金登記結算業(yè)務實施細則》及中國證券登記結算有限責任公司、上海證券
交易所發(fā)布的其他相關規(guī)則和規(guī)定（及其不時修訂）
48、認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行
為
49、申購：指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規(guī)定，以申購贖回清單規(guī)定
的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
50、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金
份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
51、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
52、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付的組合證券、現
金替代、現金差額及其他對價
53、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付給贖
回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
54、標的指數：指中證綠色能源指數，及其未來可能發(fā)生的變更
55、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券
56、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購或贖回的基金份
額數應為最小申購贖回單位的整數倍
57、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證
券中部分證券的一定數量的現金
58、現金差額：指最小申購贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單位中的組
合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位
對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算
59、元：指人民幣元
60、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余
額
61、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數同期增長率差額之日
62、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算，如本基金實施份額
拆分、合并，將按經拆分、合并調整后的基金份額折算日基金份額凈值來計算相應基金份額凈值增長
率）
63、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比
減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并，則以基金份額折算或拆分、合并日為初始
日重新計算）
64、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產的價
值總和
65、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
66、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
67、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的
過程
68、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦
法》規(guī)定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等
媒介
69、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現
的資產，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前
支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違
約無法進行轉讓或交易的債券等
70、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
71、轉融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平臺向中國證券金融股
份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)
務
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯系人：章希
股權結構：中方股東華寶信托有限責任公司持有51%的股份，外方股東 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有20%的股份。
(二) 主要人員情況
1、董事會信息
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產經營部、寶武集團下屬公司，曾兼
任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長江養(yǎng)老保險董事等。現任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任公司清算登記部總經理、營運副總監(jiān)、營運總
監(jiān)、副總經理等職務。現任華寶基金管理有限公司總經理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策網絡科技（北京）
有限公司董事。
盧余權先生，董事，學士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計劃處處
長。現任江蘇省鐵路集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復星國際有限公司及復星集團執(zhí)行董事、高級副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財務官(CFO)及投資管理中心總經理等職務，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限
公司、普華永道中天會計師事務所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團。現任新希望集團有
限公司首席財務官、新希望財務有限公司董事長、中國總會計師協會副會長；兼任亞朵生活控股有限
公司獨立董事、重慶小米消費金融有限公司獨立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團控股有限公司獨立非執(zhí)行
董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經政法大學法學院助教、講師，上海交通大學法
學院講師、副教授、教授、博導，美國哈佛大學法學院富布萊特高級訪問學者，紐約大學法學院
“Hauser”全球研究員，杜克大學、新南威爾士大學等國際頂尖法學院的高級訪問學者?，F任復旦大
學法學院教授、博士生導師，復旦大學數字經濟法治研究中心主任和智慧法治重點實驗室負責人，上
海交通大學上海高級金融學院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨立董事、中儲發(fā)展股份有限公
司獨立董事，法律與國際事務委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學兼職博導、中國科學技術法
學會常務理事、中國法學會財稅法學會常務理事、最高人民法院中國司法大數據研究院互聯網司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿試
驗區(qū)管委會法律顧問等職務。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經大學會計學院助理教授、會計學院院長助理?，F任上
海財經大學會計學院副教授、博士生導師，會計學院副院長。并為中國總會計師協會財務管理專業(yè)委
員會委員、中國商業(yè)會計學會智能財務分會副會長；兼任上海漢鐘精機股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監(jiān)事會信息
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協會、中國銀聯股份有限公
司、金融網關信息服務有限公司、國網英大投資管理有限公司?，F任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長，廣東鋼鐵集團規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經理，寶鋼集團人事效率總監(jiān)、領
導力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團領導力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團產業(yè)金融黨工委副書記、紀工委書
記?，F任華寶投資有限公司總經理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經理、總經理，華寶投資審計監(jiān)察法務
部部長、審計監(jiān)察部部長?，F任華寶基金管理有限公司風險管理部資深風險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產管理有限公司監(jiān)察稽核助
理?，F任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務主管。
3、總經理及其他高級管理人員
向輝先生，總經理，簡歷同上。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設備進出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證監(jiān)會，曾
任華寶證券有限責任公司首席風險官、合規(guī)總監(jiān)?，F任華寶基金管理有限公司督察長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A. Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術部資深系統工程師、部門副總經理，營
運副總監(jiān)兼信息技術部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管
理、投資研究等工作。 2011 年 6 月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業(yè)務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經理
張放，碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9
月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任投資經理、基金經理助理等職務。2021年1月起任華寶中證
智能制造主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中
國A股國際通ESG通用指數證券投資基金(LOF)基金經理，2021年5月起任華寶中證大數據產業(yè)交易
型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年9月起任華寶中證養(yǎng)老產業(yè)交易型開放式指數證券投資
基金基金經理，2021年10月至2024年10月任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數證券投資基
金發(fā)起式聯接基金基金經理，2021年12月起任華寶國證治理指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理，
2022年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2023年4月起任華寶
中證滬港深新消費指數型證券投資基金基金經理，2023年9月起任華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)交
易型開放式指數證券投資基金基金經理。
5、指數投決會信息
向輝先生，華寶基金管理有限公司總經理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數投資總監(jiān)、指數研發(fā)投資部總經理、基金經理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長風格投資總監(jiān)、基金經理。
陳建華先生，華寶基金管理有限公司基金經理。
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數研發(fā)投資部副總經理、基金經理。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
(三) 基金管理人職責
基金管理人應嚴格依法履行下列職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價、編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
(四) 基金管理人承諾
1、 基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運作辦法》、《銷售辦
法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，并建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違
法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活
動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經理承諾
（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金
投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
(五) 基金管理人內部控制制度
1、風險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、合規(guī)性
風險、信譽風險和事件風險（如災難）等。
針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內容：
（1）搭建風險管理環(huán)境。具體包括制定風險管理戰(zhàn)略、目標，設置相應的組織機構，建立清晰的
責任線路和報告渠道、配備適當的人力資源、開發(fā)適用的技術支持系統等內容。
（2）識別風險。辨識公司運作和基金管理中存在的風險。
（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風險歸類。
（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級
別。定量的方法則是設計一些風險指標，測量其數值的大小。
（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低、在公司所定標準范圍以內
的風險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預定標準；而對較為嚴重的風險，則制
定適當的控制措施；對于一些后果可能極其嚴重的風險，則除了嚴格控制以外，還準備了相應的應急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風險管理系統進行實時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在必要時結合
新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監(jiān)
管部門及時而有效地了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內部控制制度
（1）內部風險控制原則
合規(guī)性原則。內部控制機制應符合法律和監(jiān)管要求，規(guī)范和促使公司經營管理及公司員工執(zhí)業(yè)行
為符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則，以及行業(yè)普遍遵守的職業(yè)道德和行為。
健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務、各個部門和各級崗位，并滲透到決策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設置科學清晰的操作流程，結合程序控制，建立合理的內控程序，維護內部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎上設立能充分滿足公司經營運作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司自有資產、各項受托資產分離運作，獨立進行。
相互制約原則。部門和崗位的設置必須權責分明、相互制約，并通過切實可行的相互制衡措施來
消除內部控制盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術、研究、市場營銷等相關部門，應當在
物理上和制度上適當隔離；對因業(yè)務需要必須知悉未公開信息或涉及多部門信息的人員，應制定嚴格
的批準程序和監(jiān)督防范措施。
成本效益原則。公司應當充分發(fā)揮各部門及員工的工作積極性，盡量降低經營運作成本，保證以
合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內控制度應當符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在此基礎上遵
循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內部控制制度必須涵蓋公司經營管理的各個環(huán)節(jié)，不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內部控制的核心是風險控制，內部控制制度的制訂要以審慎經營、防范和化解
風險為出發(fā)點。
適時性原則。內部控制制度的制訂應當具有前瞻性，并應隨著公司經營戰(zhàn)略、經營方針、經營理
念等內部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變，及時修改或完善。
實效性原則。內部控制制度應得到有效執(zhí)行。公司應當樹立和強化管理制度化、制度流程化、流
程信息化的內控理念，通過強監(jiān)管、嚴問責、加強信息化管理，嚴格落實各項規(guī)章制度。
（2）內部風險控制的要求和內容
內部風險控制要求不相容職務分離、建立完善的崗位責任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整的
信息資料保全系統、建立授權控制制度、建立有效的風險防范系統和快速反應機制。
內部風險控制的內容包括投資管理業(yè)務控制、市場管理業(yè)務控制、信息披露控制、信息技術系統
控制、會計系統控制、檔案管理控制、合規(guī)和法務管理控制、風險管理控制、審計稽核控制，及反洗
錢控制等。
（3）督察長制度
公司設督察長，督察長由公司總經理提名，董事會聘任，并應當經全體獨立董事同意。
督察長應當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設的相關專門委員
會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內部風險控制情況。督察長發(fā)現基金及公司
運作中存在問題時，應當及時告知公司總經理和相關業(yè)務負責人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實；公司總經理對存在問題不整改或者整改未達到要求的，督察長應當向公司董
事會、中國證監(jiān)會及相關派出機構報告。
（4）監(jiān)察稽核及風險管理制度
合規(guī)審計部和風險管理部依據公司的內部控制制度，在所賦予的權限內，按照所規(guī)定的程序和適
當的方法，進行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風險管理部負責調查評價公司內控制度的健全性、合理性；負責調查、評價公司有
關部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內控制度執(zhí)行的有效性，對內控制度的缺失提出補充
建議；進行日常風險監(jiān)控工作；協助評價基金財產風險狀況；負責包括基金經理離任審查在內的各項
內部審計事務等。
3、基金管理人關于內部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；
（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發(fā)展不斷完善內部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
2、發(fā)展概況及財務狀況
興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，
總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注
冊資本207.74億元。截至2024年6月30日，興業(yè)銀行資產總額達10.35萬億元，實現營業(yè)收入
1130.43億元，同比增長1.80%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤430.49億元。開業(yè)三十多年來，興
業(yè)銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經營理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質、高效的金融服
務。
二、托管業(yè)務部部門設置及員工情況
興業(yè)銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設綜合管理處、證券基金處、信托保險處、理財私
募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運行管理處，共有員工100余人，業(yè)務崗位人員均具
有基金從業(yè)資格。
三、基金托管業(yè)務經營情況
興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格?；鹜泄軜I(yè)務批準文號：證監(jiān)基
金字[2005]74號。截至2024年9月30日，興業(yè)銀行共托管證券投資基金743只，托管基金的基金資
產凈值合計25025.72億元，基金份額合計23824.75億份。
四、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內有關管理規(guī)定，守法經營、規(guī)范運
作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金資產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完
整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
（二）內部控制組織結構
興業(yè)銀行基金托管業(yè)務內部控制組織架構由總行內部控制委員會、總行風險管理部門、總行審計
部、總行資產托管部、總行運營管理部及分行托管運營機構共同組成。各級內部控制組織依照本行相
關制度對本行托管業(yè)務風險管理和內部控制實施管理。
（三）內部控制原則
1、全面性原則：內部控制貫穿資產托管業(yè)務的全過程，覆蓋各項業(yè)務和產品，以及從事資產托管
業(yè)務的各機構和從業(yè)人員；
2、重要性原則：內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域；
3、獨立性原則：開展托管業(yè)務的部門和崗位的設置應權責分明、相對獨立、相互制衡；
4、審慎性原則：內控與風險管理必須以防范風險，保證托管資產的安全與完整為出發(fā)點，“內控
優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產托管業(yè)務；
5、制衡性原則：內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制
約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；
6、適應性原則：內部控制體系應同所處的環(huán)境相適應，以合理的成本實現內控目標，內部制度的
制訂應當具有前瞻性，并應當根據國家政策、法律及經營管理的需要，適時進行相應修改和完善；內
部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正；
7、成本效益原則：內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。
（四）內部控制制度及措施
1、制度建設：建立了明確的崗位職責、科學的業(yè)務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規(guī)范
等一系列規(guī)章制度。
2、建立健全的組織管理結構：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。
3、風險識別與評估：稽核監(jiān)察處指導業(yè)務處室進行風險識別、評估，制定并實施風險控制措施。
4、相對獨立的業(yè)務操作空間：業(yè)務操作區(qū)相對獨立，實施門禁管理和音像監(jiān)控。
5、人員管理：進行定期的業(yè)務與職業(yè)道德培訓，使員工樹立風險防范與控制理念，并簽訂承諾
書。
6、應急預案：制定完備的《應急預案》，并組織員工定期演練；建立異地災備中心，保證業(yè)務不
中斷。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權的職責。根據《基金法》、《運作辦法》、
基金合同及其他有關規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提
和支付方式、基金會計核算、基金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基
金投資和運作的事項，對基金管理人進行業(yè)務監(jiān)督、核查。
基金托管人發(fā)現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規(guī)規(guī)定的
行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對并以書面形式
對基金托管人發(fā)出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改
正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國證監(jiān)會，同時，通知基金管理人限期糾
正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定
的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)
定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告。
五、相關服務機構
（一）基金份額發(fā)售機構
1、網下現金發(fā)售和網下股票發(fā)售直銷機構
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
法定代表人：黃孔威
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
網址：www.fsfund.com
2、網下現金發(fā)售和網下股票發(fā)售代理機構
詳見基金份額發(fā)售公告。
3、網上現金發(fā)售代理機構
投資人可直接通過具有基金銷售業(yè)務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理網上現金認
購業(yè)務，具體名單可在上海證券交易所網站查詢。
基金管理人可依據實際情況增減、變更發(fā)售代理機構，并在基金管理人網站公示。
（二）登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯系人：趙亦清
聯系電話：010-50938782
傳真：010-58598907
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：陸奇
經辦律師：黎明、陸奇
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯系人：許培菁
經辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
六、基金的募集
本基金經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2022】2294號注冊，由基金管理人依照《基金法》、《運作辦
法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集。募集期自 2022年 11 月 25 日至 2022 年 12
月 9日，共募集 432,298,723.00份基金份額，有效認購戶數為 15,833 戶。
七、基金合同的生效
本基金基金合同于2022 年 12 月 16 日生效。
《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200人或者基金資產凈值
低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù) 60 個工作日出現前述情形之
一的，基金管理人應當在 10 個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份額的變更登記?；?
份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發(fā)生調整，但
調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份
額持有人的權益無實質性影響（因尾數處理而產生的損益不視為實質性影響）?；鸱蓊~折算后，基
金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理
基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)
則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內基金資產凈值不低于2億元；
2、基金場內份額持有人不少于1,000人；
3、符合上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書。基金份額獲準在上海證券交易所
上市的，基金管理人應按照相關規(guī)定發(fā)布基金份額上市交易公告書。
經向上海證券交易所申請，本基金自 2023年1月3日起在上海證券交易所上市交易（交易簡
稱：綠色能源 ETF，二級市場交易代碼：562010）。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在上海證券交易所的上市交易、停復牌、終止上市交易應遵照《上海證券交易所交易規(guī)
則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業(yè)務實
施細則》等有關規(guī)定。
（三）終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易：
1、不再具備本部分第（一）條規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2日內發(fā)布基金終止上市公
告。
若因上述1、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金
將在履行適當程序后由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式基金，屆時基金管理
人可變更本基金的登記機構、申購與贖回的安排等條款并根據變更為非上市指數基金的情況相應調整
基金合同，而無需召開基金份額持有人大會。若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數
基金，則本基金將本著維護投資者合法權益的原則，履行適當的程序后選取其他合適的指數作為標的
指數。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市后根據申購
贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值(IOPV)，并將計算結果向上
海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代
成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價
相乘之和＋申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的
預估現金部分）/最小申購贖回單位對應的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。
3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（五）相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機構及上海證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等相關規(guī)
定內容進行調整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，由此對基金合同進行修訂的，且此項修改無須召開基金
份額持有人大會。
（六）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，基金
管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。
（七）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包括境外交
易所在內的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
（一）申購和贖回場所
投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供
的其他方式辦理本基金的申購和贖回?；鸸芾砣嗽陂_始申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理券商的
名單，并可依據實際情況變更申購贖回代理券商，在基金管理人網站公示。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露
辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
本基金自 2023年1月3日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦理申購、
贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應遵守《業(yè)務規(guī)則》及其他相關規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受
損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整，或依據上海證券交易所或登記機
構相關規(guī)則及其變更調整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提
出申購或贖回的申請。
投資者交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時持
有足夠的基金份額余額和現金，則贖回申請成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者在提交申
購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余
額和現金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認
本基金份額申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申
購申請不成立。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金
投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請不成立。投資者可在申請當日通過其辦理
申購、贖回的銷售機構或以其提供的其他方式查詢確認情況。
投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可賣出。申購贖回代理券商
對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。
申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資者應及時查詢
并妥善行使合法權利。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收
適用相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協議的有關規(guī)定。對于本基金的申購、贖回業(yè)務涉及的基金份額、
上海證券交易所上市的成份股及其現金替代、深圳證券交易所上市的成份股的現金替代采用凈額結算
的方式，申購贖回業(yè)務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。
投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理上海證券交易所上市的成份股交收與基金份
額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦
理現金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理上海證券交易所上市的成份股交收與基金份
額的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現
金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。
投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應付的現金差額、現金替
代和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額、現金替代或現金替代補款未能按時足額交收的，基
金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資
產的損失。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現不能正常履約的情形，則依據《業(yè)務規(guī)則》和參與
各方相關協議及其不時修訂的有關規(guī)定進行處理。
登記機構可在法律法規(guī)允許的范圍內，對基金份額持有人利益不存在實質不利影響的前提下，對
申購贖回的程序、份額清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調整，并提前公告。
若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式證券投資基金推出新的清
算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，基金管理人可以調整本基金的清算交收與登記模式及
申購、贖回方式，或新增清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，具體規(guī)則見基金管理人屆
時提前發(fā)布的相關公告，而無須召開基金份額持有人大會審議。
（五）申購和贖回的數量限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖回單位請參
考屆時發(fā)布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設
定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?
保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施
對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
3、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體詳見相關公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定數量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{
整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或
損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經
履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是
指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資者
贖回基金份額時，基金管理人應交付給投資者的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
3、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中
包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間
進行調整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內容與格式
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數據、現金替
代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購贖回單位
所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。
3、現金替代相關內容
現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中
部分證券的一定數量的現金。
1）現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為“允
許”）、必須現金替代（標志為“必須”）和退補現金替代（標志為“退補”）。
禁止現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券
不允許使用現金作為替代。
可以現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購基金份額時，允許使用現金作為
全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。
必須現金替代適用于所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金
作為替代。
退補現金替代適用于深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券
必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。
2）可以現金替代
①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買入的證券。
目前僅適用于標的指數中的上海證券交易所股票。
②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比率）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。
如果上海證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。
收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易后買
入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理
人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高
于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基
金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將以收到
的替代金額買入被替代的部分證券。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買
入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代
的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入
的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分
被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應退款和
補款的明細及匯總數據發(fā)送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3
個工作日內完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現金
替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F金替代比例的計算公式為：
該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交易所參考價格確
定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。
參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交易所參考基金份額
凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準。
3）必須現金替代
①適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券以及處于停
牌的股票；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人利益等原因認為有必要
實行必須現金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一定數量的
現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數量乘以其調整后
T日開盤參考價。
4）退補現金替代
①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于標的指數中深圳證券交易所股票。
②替代金額：對于退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1+申購現金替代溢價比
率）；
贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×（1-贖回現金替代折價比
率）。
③替代金額的處理程序
對退補現金替代而言，申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金
管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用后與該證券調整后T日開盤參考價可能有所差
異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金
額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；
如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差
額。
對退補現金替代而言，贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金
管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用后與該證券調整后T日開盤參考價可能有所差
異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金替代折價比率，并據此支付替代金
額。如果預先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；
如果預先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差
額。
其中，調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份證券的調整后開盤
參考價確定。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次買入申購
被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代
的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日
（簡稱為T+2日）內完成上述交易。
時間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優(yōu)先于后確認成交者。先后順序按照上
海證券交易所確認申購贖回的時間確定。
實時申報的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續(xù)競價期間，根據收到的上海證券交易所申
購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深圳證券交易所申報被替代證券的交易指令。
T日基金管理人按照“時間優(yōu)先”的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投資者應補
交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包括買入價格與交
易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；按照“時間優(yōu)先”的原則
依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金額
與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或
贖回投資者應補交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金管理人可
以繼續(xù)進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買
入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；若未能購入全
部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費
用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者
或申購投資者應補交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入（賣出價
格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；若未能賣出全部
被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上
按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投
資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一
次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補
交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照
最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資
者應補交的款項。
若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應退款和
補款的明細及匯總數據發(fā)送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3
個工作日內完成。
4、預估現金部分相關內容
預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構預先凍結申請申購、贖回的
投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。
T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：
T日預估現金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金替代的
固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之
和＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回
清單中禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和）
其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成份股的調整后
開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基
金資產凈值”需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。
5、現金差額相關內容
T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金替代的固定替
代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和＋申購贖回清單中可以
現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T日
收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。
現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資者應根據
其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的基金份額獲得相應
的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，
如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下
基本信息
最新公告日期
基金名稱 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱 華寶基金管理有限公司
基金代碼
T-1日內容信息
現金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日內容信息
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)
現金替代比例上限
申購上限
贖回上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份)
申購贖回的允許情況
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量（股） 現金替代標志 申購現金 替代溢價比率 贖回現金替代折價比率 替代金額 (單位：人民幣元)
說明：此表僅為示例，申購贖回清單的格式可根據上海證券交易所的實際情況相應調整，具體以基金
管理人屆時在上海證券交易所網站上公布的實際清單為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進
行證券/期貨交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹭敭a估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。當前
一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請；
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申
購贖回清單編制錯誤；
5、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購，或者指數
編制單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當，或者基金管理
人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷售系統、基金注冊登記系統
或基金會計系統無法正常運行。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限
于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等；
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；
7、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時；
8、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產生負面
影響，或發(fā)生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；
9、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限的情況；
10、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第6、9項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應當根
據有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退
還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請或不能支付贖回對價；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進
行證券/期貨交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩
支付贖回對價。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基
金贖回申請或延緩支付贖回對價；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時；
5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申
購贖回清單編制錯誤；
6、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受投資
者的贖回申請；
7、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回份額上限的情況；
8、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，或者指數
編制單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當，或者基金管理
人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷售系統、基金注冊登記系統
或基金會計系統無法正常運行。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限
于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等；
9、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生上述第7項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應當
及時報中國證監(jiān)會備案。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付，如暫時不能足額支付，應將可
支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。在暫停贖
回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并予以公告。
（十）基金份額的轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認可的
證券交易所以外的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登
記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的
業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。
（十一）基金的轉托管、非交易過戶、凍結、解凍等其他業(yè)務
基金的登記機構可依據其業(yè)務規(guī)則，受理基金的轉托管、非交易過戶、凍結與解凍等業(yè)務，并收
取一定的手續(xù)費用。
（十二）其他
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的前提下，根據市
場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，應在新的申購贖回安排實施前按照《信息披露辦
法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
2、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時可開放集合申購即允許多個投資者集合其持有的組合證券共同構成最小申購贖回單位或其整數倍
進行申購。基金管理人有權制定集合申購業(yè)務的相關規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時可開放集中申購，即基金管理人接受投資者用滿足條件的部分證券集中申購ETF。
4、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可調整基
金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
5、基金管理人指定的代理機構可依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務，雙方需簽訂書面
委托代理協議，并報中國證監(jiān)會備案。
6、對于符合相關法律法規(guī)要求的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對持有人利
益無實質性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執(zhí)行前另行公告。
7、在條件允許的情況下，基金管理人未來可開通本基金場外份額，也可在目前的申贖方式外，采
取其他合理的申贖方式，并于新的申贖方式開始執(zhí)行前的至少三個工作日予以公告?；鸸芾砣擞袡?
制定相關業(yè)務規(guī)則。
8、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟蹤標的指數
表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。若基金管理人推出以本基金
為目標ETF的聯接基金，本基金可根據實際情況需要向本基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購
費用。
十、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)
業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內依法發(fā)行的國債、央行票
據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持
機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場
工具、股指期貨、資產支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非
現金基金資產的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以
調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。
1、組合復制策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據
標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調
整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調
整。
2、替代性策略
對于出現市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得
足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。
3、債券投資策略
本基金可適當參與債券投資，目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的
投資收益，降低基金的跟蹤誤差。
4、資產支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，綜合運
用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合
同，控制信用風險和流動性風險的前提下，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲
得長期穩(wěn)定收益。
5、股指期貨投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理，以提
高投資效率，管理基金投資組合風險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現本基金的投資目標。本基金
投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨
合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。
6、可轉債投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行
估值分析的基礎上，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券。
7、轉融通投資策略
為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資管理的需
要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出
借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
8、融資投資策略
參與融資業(yè)務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟
蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
9、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則合理參與存托憑證的
投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，在履行適當程序后，本基金可相應調整和更新相關
投資策略，并在招募說明書更新中公告。
（四）投資組合管理
本基金的指數化投資采用組合復制法，按照成份股在標的指數中的權重構建指數化投資組合。當
預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟
蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會在10個交易日內對投資組合進行適當調整，以便實
現對跟蹤誤差的有效控制。
1、標的指數定期調整
根據標的指數的編制規(guī)則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析并確定組合調整策
略，及時進行投資組合的優(yōu)化調整，減少流動性沖擊，盡量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等），以及成份
股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，并根據這些信息確定基金投資組合每日交易策
略。
3、標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣
本股票的調整，并及時制定相應的投資組合調整策略。
4、申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以
應對基金的申購贖回。
5、跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指
數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編
制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟
蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低
于非現金基金資產的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產
（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于
交易保證金一倍的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）；本基金所持有的股票市
值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約
定；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類
資產支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的
股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%，進
入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基
金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業(yè)務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日
以上的出借證券納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉融通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易的股票合
并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約
定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則
本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重
大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基
金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；?
金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限
制或以變更后的規(guī)定為準。
（六）標的指數
中證綠色能源指數。
中證綠色能源指數選取50只業(yè)務涉及太陽能、風能、水能、氫能、鋰電池等相關行業(yè)的上市公司
證券作為樣本，以反映綠色能源主題上市公司證券的整體表現。
（七）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數收益率，即中證綠色能源指數收益率。
未來若出現標的指數不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案（如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合
并、或者終止基金合同等），并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機
構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（八）風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基
金。
本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用組合復制策略，跟蹤標的指數，其風險收益特
征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額持有人的利
益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。
（十）基金的投資組合報告
本基金投資組合報告所載數據截至2024年9月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 18,302,656.48 92.65
其中：股票 18,302,656.48 92.65
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 949,851.47 4.81
8 其他資產 501,704.42 2.54
9 合計 19,754,212.37 100.00
注：1、此處股票投資項含可退替代款估值增值，而“報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合”的合
計項不含可退替代款估值增值，兩者在金額上可能不相等。
2、本基金本報告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產”、“銀行存款和結算備付金合
計”等項目的列報金額已包含對應的“應計利息”和“減值準備”（若有），“其他資產”中的“應
收利息”指本基金截至本報告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1） 報告期末指數投資按行業(yè)分類的境內股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 15,198,600.43 78.98
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) 3,104,056.05 16.13
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M 科學研究和技術服務業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) - -
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 18,302,656.48 95.11
（2） 報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有積極投資部分的股票投資。
（3） 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
（1） 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 300750 寧德時代 12,514 3,152,151.46 16.38
2 600900 長江電力 84,500 2,539,225.00 13.19
3 002594 比亞迪 7,800 2,397,018.00 12.46
4 300274 陽光電源 12,200 1,214,876.00 6.31
5 601012 隆基綠能 51,796 909,537.76 4.73
6 600438 通威股份 23,000 525,090.00 2.73
7 300014 億緯鋰能 10,200 497,556.00 2.59
8 603799 華友鈷業(yè) 11,540 340,545.40 1.77
9 002460 贛鋒鋰業(yè) 9,300 320,571.00 1.67
10 600674 川投能源 16,700 314,795.00 1.64
（2） 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
本基金本報告期末未持有積極投資部分的股票投資。
4、 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券投資。
5、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券投資。
6、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1） 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金未投資股指期貨。
（2） 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
10、 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1） 本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
（2） 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金未投資國債期貨。
（3） 本期國債期貨投資評價
本基金未投資國債期貨。
11、 投資組合報告附注
（1） 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日
前一年內受到公開譴責、處罰的情形
華寶中證綠色能源ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,江西贛鋒鋰業(yè)集團
股份有限公司因財務信息披露存在重大錯誤,內幕交易,敏感期買賣,未依法履行職責；于2024年07月
03日收到江西證監(jiān)局罰款,沒收違法所得、沒收非法財物的處罰措施。
本基金管理人通過對上述上市公司進行進一步了解和分析，認為上述處分不會對公司的投資價值
構成實質性影響，因此本基金管理人對上述證券的投資判斷未發(fā)生改變。報告期內，本基金投資的前
十名證券的其余的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰
的情況。
（2） 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3） 其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 2,204.33
2 應收證券清算款 499,500.09
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 501,704.42
（4） 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
（5） 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1） 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
2） 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資部分的股票投資。
（6） 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計數可能不等于分項之和。
十一、基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2024年9月30日，基金過往業(yè)績不代表未來表現，本報告中所列數據未經審
計。
凈值增長率與同期比較基準收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標準差 ② 業(yè)績比較 基準收益 率③ 業(yè)績比較 基準收益 率標準差 ④ ①－③ ②－④
2022/12/16 - 2022/12/31 -0.64% 0.25% -4.28% 1.54% 3.64% -1.29%
2023/01/01 - 2023/12/31 -31.09% 1.33% -32.23% 1.38% 1.14% -0.05%
2024/01/01 - 2024/09/30 11.10% 1.68% 9.94% 1.77% 1.16% -0.09%
2022/12/16 - 2024/09/30 -23.93% 1.48% -28.68% 1.56% 4.75% -0.08%
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收款項以及其他投資
所形成的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的
財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保管?；?
管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權
人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，
基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金
財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務
相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產
本身承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。
十三、基金資產估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資
等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)管部門
有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準則
規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最
近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足
證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并在估值技
術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者
的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資
產或負債所產生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支
持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法
取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{整對前一
估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價值。
（四）估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易
的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以
最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影
響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確
定公允價格；
②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值凈價進行估值；
③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的相應品種
當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
④交易所上市交易的可轉換債券以第三方估值機構提供的價格作為估值全價；
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市場掛牌轉讓的
資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本估值；
③對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活躍市場上
未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況
下，應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況
下，則采用估值技術確定公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估
值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一
估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資者回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）后
未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提
供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的
變動的情況下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
（5）投資股指期貨的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（6）流通受限的股票，包括非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過
大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股
票），按監(jiān)管機構或行業(yè)協會有關規(guī)定確定公允價值。
（7）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
（8）本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
（9）基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協會的相關規(guī)定進行估
值。
（10）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具
體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（11）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
（12）相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金
會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分
討論后，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精
確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整
機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基
金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。
當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資者自
身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失
當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故
障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的
估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已
經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的
有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應
對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利
益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲
得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得
利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實
際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，基金
管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應
于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人
對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產
估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結算公司等機構發(fā)送的數據錯誤等原因，基金
管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現該錯誤的，由此
造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人和基金托管人應當
積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分
配。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構對收益分配另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收
益分配的原則和有關業(yè)務規(guī)則進行調整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用、賬戶開戶及維護費用；
8、基金上市費、IOPV計算與發(fā)布費用、收益分配中發(fā)生的費用；
9、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管
理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托
管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管
人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－9項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支
出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭敭a投資的
相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代
扣代繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：
如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規(guī)
定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所需按照
《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有
人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信息通過符合中國證監(jiān)
會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯網網站（以下簡
稱“規(guī)定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應
保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會召
開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購和
贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內容。《基金合
同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招
募說明書并登載在規(guī)定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監(jiān)督等活動中的權
利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，
更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定網站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金產品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資
料概要。
基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載在規(guī)定網站上，并將基
金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托
管協議登載在規(guī)定網站上。
二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日
登載于規(guī)定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網
站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網
站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
五）基金份額折算日和折算結果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應將基金份額折算結果
公告登載于規(guī)定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易前至少3個工作
日，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過規(guī)定網站、申購贖
回代理券商網站或者營業(yè)網點公告當日的申購、贖回清單。
八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規(guī)定網
站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定
網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規(guī)
定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報
告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者
的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類
別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的
特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。
九）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和
規(guī)定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事
件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委托
基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金
托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事
處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處
罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其
有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中
國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金變更標的指數；
20、本基金停復牌或終止上市；
21、本基金推出新業(yè)務或服務；
22、基金份額的折算；
23、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的其
他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知
悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。
十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
十二）基金投資股指期貨的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露
股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對
基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
十三）基金投資資產支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基
金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械?
資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小
排序的前10名資產支持證券明細。
十四）基金參與融資和轉融通證券出借交易的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披
露參與融資情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露基金參與轉融通證券
出借交易的情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本
基金參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)生的重大關聯交易事項做詳細說明。
十五）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算并作出清算報告。清算報
告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見
書。清算組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責管
理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內容與格式準則
等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編
制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清
算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家披露信息的報刊?；鸸芾砣?、基金托管人
應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完
整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易的證券交易所網站披露信息，并且在不同
媒介上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息
的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息
披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產生信息披
露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應當制作工
作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信息：
1、不可抗力；
2、發(fā)生基金合同約定的暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
十八、風險揭示
（一）投資于本基金的風險
1、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益
水平變化，產生風險，主要包括：
政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，
導致市場價格波動而產生風險。
經濟周期風險：隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y于國
債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價
格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于國債和股票，其收益水平會受到利率變化的
影響。
2、流動性風險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整基金投資組
合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分 基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“十、基金份額
的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會
少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股
票）、債券（包括國內依法發(fā)行的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短
期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及
其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券、債券回購以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可根據
法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的
資產比例不低于基金資產凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在
特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況采取相應的流動
性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應對投資者贖回的情形時，基金管理人將在
確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用暫停接受贖回申
請、延緩支付贖回對價、暫?；鸸乐档攘鲃有燥L險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特
定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依
照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經過內部審批程序并與基
金托管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中 “八、暫停贖回或延緩支付贖
回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或延緩支付贖
回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十六部分基金資產估值”中“七、暫停估值的情形”，詳細了解
本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或延緩支付贖
回對價。
（4）二級市場流動性風險
ETF可在二級市場進行買賣，可能面臨市場交易量不足，帶來基金在二級市場的流動性風險。
3、指數化投資的風險
本基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，業(yè)績表現將會隨著
標的指數的波動而波動，具有對股票市場的系統性風險，不能規(guī)避市場下跌的風險和個股風險。
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均報
率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（3）標的指數編制和計算的風險
本基金的標的指數由指數編制機構負責日常管理。指數編制機構在編制、計算相關指數時沒有義
務顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數編制機構不保證標的指數的準確性和正確性，亦不保證
在指數編制和計算時不會損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的
重要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數化投資成功與否的關鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤
差擴大，與業(yè)績基準產生偏離：
1）標的指數成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標的指數成份股的調整；
3）基金現金資產的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現對指數的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異可能導致
基金收益率與標的指數收益率產生偏離。
8）其他因素產生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發(fā)布機構指數編制錯誤
等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因上述
原因或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏
離。
（5）成份股權重較大的風險
根據本基金標的指數編制方案，存在個別成份股權重較大、集中度較高的情況，可能使基金面臨
較大波動風險或流動性風險。
（6）標的指數變更的風險
根據基金合同的約定，如出現變更本基金標的指數的情形，經履行適當程序，本基金將變更標的
指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y策略將會改變，投資組合將隨之調整，本基金的風險收益特征將與新的
標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
（7）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止
對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在 6 個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決
未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者
終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機
構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由
于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
1、 ETF運作的風險
（1）可接受股票認購導致的風險
本基金在募集期內允許投資者以單只或多只標的指數成份股或備選成份股參與認購基金份額，存
在可能因接受股票認購導致基金投資組合回報與標的指數回報不一致、基金凈值出現較大波動甚至虧
損的風險。
（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風險
由于基金份額的二級市場交易價格受諸多因素影響，基金份額的二級市場交易價格（實時市價）
與一級市場申購贖回價格（當日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算并發(fā)
布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算公式數據來源
不同，IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結算價格也可能存在差
異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，該風險需投資者自
行承擔。
（4）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金二級市場價格
的折溢價水平；
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方
式進行結算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“6、申購贖回清單的格式”相關約
定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停
贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（5）投資者申購失敗的風險
基金管理人有權根據本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購申請，從而導致申購失
敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因
此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠
的成份股，導致申購失敗的風險。
（6）投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致贖回失
敗。
基金管理人可能根據成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資者按
原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能
在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（7）申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、現金替代標
志、現金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將受影響。
（8）申購贖回清單標識設置不合理的風險
基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套利等行為
對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全
合理性。
（9）基金份額贖回對價的變現風險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等
因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。
（10）套利風險
由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，套利存在一定風險。同時，買
賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價在一定范圍之內也不能形成套利機會。另
外，當一籃子股票中存在漲?；蚺R時停牌的情況時，也會由于無法買入成份股而影響溢價套利，或無
法賣出成份股而影響折價套利。
（11）第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對
投資者申購贖回服務的風險。
2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結
算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所
及其他代理機構。
3）證券交易所、登記機構、基金托管人、申購贖回代理機構及其他代理機構可能違約，導致基金
或投資者利益受損的風險。
（12）退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，
導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
5、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務的特有風險
（1）股指期貨等金融衍生品風險
本基金可投資股指期貨等金融衍生品，可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨或股票
期權價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（2）資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提
前償付風險、操作風險和法律風險等。
（3）存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
（4）參與融資業(yè)務的風險
本基金可參與融資業(yè)務。融資業(yè)務存在信用風險、投資風險和合規(guī)風險等風險。具體而言，信用
風險是指本基金在融資業(yè)務中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關權益，導致基
金資產損失的風險。投資風險是指本基金在融資業(yè)務中，因投資策略失敗、對投資標的預判失誤等導
致基金資產損失的風險。合規(guī)風險是指由于違反相關監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風險，主要
包括業(yè)務超出監(jiān)管機關規(guī)定范圍、風險控制指標超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
（5）參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務。轉融通證券出借業(yè)務的風險包括但不限于流動性風險、信用
風險和市場風險。流動性風險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原因，發(fā)生無法及
時變現并支付贖回款項的風險。信用風險是指本基金進行轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還
出借證券、無法及時支付權益補償及相關費用等導致基金資產損失的風險。市場風險是指本基金持有
的證券出借后，可能出現出借期間無法及時處置證券，而證券價格持續(xù)下跌導致基金資產損失的風
險。
6、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現失誤，都會影響基金的
收益水平。
7、操作或技術風險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的
正常進行或者導致投資人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、銷售機構、證券交
易所、證券注冊登記機構等。
8、合規(guī)性風險
合規(guī)性風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關規(guī)定的風險。
9、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)
律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理
人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方
法不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資者
在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
10、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金財產的損
失。
金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的
風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，須自行承擔投資風
險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機構代理銷售，但是，基金并不是
代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔?；蛘弑硶?，代銷機構并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會
決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內在
規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不
符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，如對基金份額持有人利益有實質性影響，基金管
理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表
決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金
管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清
算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公
告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清
算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十、基金合同的內容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》
及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并獲得《基金合同》規(guī)
定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金財產投
資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其他為基金提供服
務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換和非交易
過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式管理和運作
基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產
和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購和贖回對價和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，
編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但向監(jiān)管機構、司法機
關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于法律法
規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違反《基金
合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責
任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認
購人，投資者以股票認購的，相關股票的解凍按照《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二） 基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法
規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施
保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券/期
貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a的安全，
保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金
分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相
互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根
據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息
公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重
要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的
行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期
限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的現金部
分；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管
理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機
構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免
除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管理人因違
反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資者自依據
《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本
基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字
為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額
持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
若以本基金為目標基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人一致的聯
接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有
的聯接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會或者委派代表出席本基金的基金份額持
有人大會并參與表決。在計算參會份額和票數時，聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和
表決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基
金份額持有人所持有的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留
到整數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。
聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以本基金的基
金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的委托以聯接基金的基金
份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會
的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯接基金的基金份額持
有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基
金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理
人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情形除外；
（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前
提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式、為本基金增設新的份額類別；
（3）因相應的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而應當對《基金
合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關證券交易所和登記機構等調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉托
管、非交易過戶等業(yè)務的規(guī)則（包括申購贖回清單的調整、開放時間的調整等）；
（6）基金推出新業(yè)務或服務；
（7）本基金的聯接基金采取其他方式參與本基金的申購贖回；
（8）增加、減少或調整基金份額類別設置及對基金份額分類辦法、規(guī)則進行調整；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸?
理人應當自收到書面提議之日起 10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召
集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召
開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管
理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具
書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日
起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大
會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持
有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱蓊~持有人
大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、送達
時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持
有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間
和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；
如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，現場開會時
基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及
委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額
的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于
本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基
金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會
召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基
金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份
額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形式在表決
截止日以前送達至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2個工作日內連續(xù)公布相關提示性公
告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指
定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金
管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人
或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金份額
不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在
權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應
當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決
意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理
人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證
及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機
構記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經會議通知載明，本基金亦可采用網絡、電話等其他非
現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，或者采用網絡、電話或
其他方式授權他人代為出席會議并表決，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持有人
大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后
由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會
議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主
持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大
會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基金份額持有人
大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身
份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日
內在公證機關監(jiān)督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上
（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一
般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上
（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定
的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表
決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代
表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)
督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管
人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣布表決結
果后立即對所投票數要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點
后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的
效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以
公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，
在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的
基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是
直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托
管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審
議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項
的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經基金份額持有人
大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內在
規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不
符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，如對基金份額持有人利益有實質性影響，基金管
理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表
決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金
管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清
算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公
告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后 5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產
清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》產生的或與《基金合同》有關的一切爭議可通過友好協商解
決，但若未能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照其
時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束
力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺
灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業(yè)場
所查閱。
二十一、基金托管協議的內容摘要
（一）基金托管協議當事人
1、基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
設立日期： 2003年3月7日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]19號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經營
聯系電話：021-38505888
2、基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（簡稱：興業(yè)銀行）
注冊地址：福建省福州市湖東路154號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號4層
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行總行，銀復[1988]347號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼
現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票
以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業(yè)務；從事同業(yè)拆借；買賣、代理
買賣外匯；結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)
務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業(yè)務；經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其
他業(yè)務（以上范圍凡涉及國家專項專營規(guī)定的從其規(guī)定）。
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權
基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投
資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準
的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)
業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內依法發(fā)行的國債、央行票
據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持
機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場
工具、股指期貨、資產支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非
現金基金資產的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以
調整上述投資品種的投資比例。
二）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資比例進行監(jiān)督。
1、基金托管人按下述比例和調整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低
于非現金基金資產的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產
（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于
交易保證金一倍的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）；本基金所持有的股票市
值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約
定；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類
資產支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的
股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%，進
入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基
金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
1）參與轉融通證券出借業(yè)務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日
以上的出借證券納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉融通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易的股票合
并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約
定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則
本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規(guī)定執(zhí)行。
三）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協議項下的基金投資禁止
行為進行監(jiān)督。基金托管人通過事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投資禁止行為進行監(jiān)督。
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重
大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基
金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基
金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限
制或以變更后的規(guī)定為準。
根據法律法規(guī)有關基金從事的關聯交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應事先相互提供與本機
構有控股關系的股東、實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司名單及有關關聯方發(fā)行的證券
名單，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性?；鸸芾砣?
及基金托管人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，并負責及時更新該名單。名單變更后基
金管理人及基金托管人應及時發(fā)送另一方，另一方于2個工作日內進行回函確認已知名單的變更。一
方收到另一方書面確認后，新的關聯交易名單開始生效。
四）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間債券市場
進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經慎重選擇
的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸?
理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是
否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管理人在基金投資運作之前未向基金
托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對手。基金管理人可以
每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手
所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間
債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工
作日內與基金托管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負責解決因
交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失。若未
履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，
基金管理人有權向相關交易對手追償，基金托管人應予以必要的協助與配合。基金托管人根據銀行間
債券市場成交單對本基金銀行間債券交易的交易對手及其結算方式進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現
基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時書面或以雙方認
可的其他方式提醒基金管理人，經提醒后仍未改正時造成基金財產損失的，基金托管人不承擔由此造
成的相應損失和責任。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責，導致基金出現風險或造成基金資產損
失的，基金托管人應承擔相應責任。
五）基金托管人對基金投資銀行存款進行監(jiān)督。
基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業(yè)務賬目及核算
的真實、準確?；鸸芾砣藨敯凑沼嘘P法規(guī)規(guī)定，與基金托管人、存款機構簽訂相關書面協議?；?
金托管人應根據有關相關法規(guī)及協議對基金銀行存款業(yè)務進行監(jiān)督與核查，嚴格審查、復核相關協
議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》等有關
法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規(guī)定。
基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，確定符合條件的所
有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是
否符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，
視為基金管理人認可所有銀行。
基金管理人對定期存款提前支取的損失由其承擔。
六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金參與轉融通證券出借業(yè)務進
行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產參與出借業(yè)務，應當遵守審慎經營原則，配備技術系統和專業(yè)人員，制
定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務流程，有效防范和控制風險，切實維護基金財產的
安全和基金份額持有人合法權益。基金托管人應當加強對基金參與出借業(yè)務的監(jiān)督和復核，切實維護
基金財產的安全和基金份額持有人合法權益。
七）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證券進行監(jiān)
督。
1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通
知》等有關法律法規(guī)規(guī)定。
2、本部分的流通受限證券與上文所述的流動性受限資產的范圍并不完全一致，包括由《上市公司
證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖
定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回
購交易中的質押券等流通受限證券。
3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制等規(guī)章制度
并提交給基金托管人。基金管理人應當根據基金的投資風格和流動性的需要合理安排流通受限證券的
投資比例，并在相關制度中明確具體比例，避免基金出現流動性風險?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基
金管理人還應提供流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度
和投資比例控制情況。
4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金托管人提供有關流通受限
證券的相關信息，具體應當包括但不限于如下文件（如有）：
擬發(fā)行數量、定價依據、監(jiān)管機構的批準證明文件復印件、基金管理人與承銷商簽訂的銷售協議
復印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等。
基金管理人應保證上述信息的真實、完整。
5、基金管理人應在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介披露所投
資非公開發(fā)行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比
例、鎖定期等信息。
6、基金托管人應對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資決策流程、風險控制制度、流動性風險處
置預案情況進行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基
金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面
說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料
的權利。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監(jiān)會請求解決。如果基金托管人切
實履行監(jiān)督職責，則不承擔任何責任。如果基金托管人沒有切實履行監(jiān)督職責，導致基金出現風險，
基金托管人應承擔連帶責任。
7、相關法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
八）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、基金份額凈
值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材
料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。
九）基金托管人發(fā)現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規(guī)、基金合同
和本托管協議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?
積極配合和協助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并
以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期
限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，
督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應
報告中國證監(jiān)會。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責，導致基金出現風險或造成基金資產損失
的，基金托管人應承擔相應責任。
十）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協議對基金業(yè)務
執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管人
的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監(jiān)會
報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
十一）若基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有
關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即以書面或以雙方認可的其他方式通知基金管理人，由此
造成的相應損失由基金管理人承擔。
十二）基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理
人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協
議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人安
全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、及投資所需的其他賬戶、復核基金管理人計
算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投
資運作等行為。
二）基金管理人發(fā)現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執(zhí)行或無故
延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、本協議及其他
有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書
面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)
定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合
基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實
性，在規(guī)定時間內答復基金管理人并改正。
三）基金管理人發(fā)現基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管人
限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規(guī)定
行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金管理人提出警告仍
不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產的保管
一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規(guī)指令，基金托
管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務和其他基金的托
管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。
5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情
況雙方可另行協商解決。
6、對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基
金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催
收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金托管人
對此予以必要的配合與協助，但不承擔任何相應責任。
7、除依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
二）募集資金和組合證券的驗資
1、基金募集期間募集的資金應存于專門賬戶，募集的股票由發(fā)售代理機構予以凍結，在基金募集
行為結束前，任何人不得動用。
2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購所募
集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應
將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，并由登記結算機構將組合證券過戶
至本基金的組合證券賬戶，同時在規(guī)定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方
為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等事宜，
基金托管人應提供充分協助。對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，登記機構應予以解凍，
基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及發(fā)售代理機構將協助基金管理
人完成相關資金和證券的退還工作。
三）基金托管專戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人的名義開設本基金的基金托管專戶，保管基金財產的銀行存款。該基金
托管專戶同時也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表所托管的包括本基金財產在內的所有托管
資產與中國證券登記結算有限責任公司進行一級結算的專用賬戶。該賬戶的開設和管理由基金托管人
承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人的基金托管專戶進行?；鹜泄苋丝筛鶕?
際情況需要，為本基金開立資金清算輔助賬戶，以辦理相關的資金匯劃業(yè)務。基金管理人應當在開戶
過程中給予必要的配合，并提供所需資料。
基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管人和基金管理人不得假
借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
基金托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫
行條例》、《人民幣利率管理規(guī)定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結算辦法》以及銀行監(jiān)管
機構的其他規(guī)定。
四）定期存款賬戶
基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，其預留印鑒經各方商
議后預留。本著便于本基金的安全保管和日常監(jiān)督核查的原
則，存款行應盡量選擇基金托管人經辦行所在地的分支機構。對于任何的定期存款投資，基金管
理人都必須和存款機構簽訂定期存款協議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。該協
議中必須有如下明確條款：“存款證實書僅可用于存款、提款，不可用于出借、質押或轉讓等任何其
他行為。除合同另有規(guī)定外，本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、開
戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。如定期存款協議中未體現前述條款，基金托管人有權拒
絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實書后，基金托管人保管證實書正本或者復印件?；鸸?
理人應該在合理的時間內進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定
期存款，若產生息差（即本基金已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的處
理方法由基金管理人和基金托管人雙方協商解決。
五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場
登記結算機構的有關規(guī)定，在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開立
債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。
六）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管人
與基金聯名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以
外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金管
理人負責。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶，并代
表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極
協助。結算備付金、結算互?；?、交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規(guī)
定執(zhí)行。
5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資業(yè)
務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)
定執(zhí)行。
七）期貨結算賬戶的開立和管理
基金托管人、基金管理人應當代表本基金，按照相關規(guī)定開立期貨結算賬戶、期貨資金賬戶，在
中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按
照有關規(guī)定設立。
八）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金管理人和基
金托管人協商一致后開立。新賬戶按有關規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
九）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中
央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場
清算所股份有限公司或票據營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證
的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效
控制的資產不承擔保管責任。
十）與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、與基金
財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規(guī)定外，基金管理人
代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基
金投資業(yè)務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真件，未經
雙方協商一致，合同原件不得轉移。
（五）基金資產凈值計算與復核
一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1、基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。基金份額凈值是按照每個工作日閉市
后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。
基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基
金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
2、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資
等資產及負債。
3、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)管部門
有關規(guī)定。
（1）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準
則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。估值日無報價且
最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充
足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并在估值技
術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者
的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資
產或負債所產生的溢價或折價。
（2）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息
支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無
法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（3）如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{整對前
一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價值。
4、估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易
的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以
最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影
響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確
定公允價格；
②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值凈價進行估值；
③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的相應品種
當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
④交易所上市交易的可轉換債券以第三方估值機構提供的價格作為估值全價；
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市場掛牌轉讓的
資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本估值；
③對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活躍市場上
未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況
下，應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況
下，則采用估值技術確定公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估
值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一
估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資者回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）后
未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提
供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的
變動的情況下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
（5）投資股指期貨的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（6）流通受限的股票，包括非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過
大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股
票），按監(jiān)管機構或行業(yè)協會有關規(guī)定確定公允價值。
（7）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
（8）本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
（9）基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協會的相關規(guī)定進行估
值。
（10）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具
體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（11）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
（12）相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金
會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分
討論后，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。
當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資者自
身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失
當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故
障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的
估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已
經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的
有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應
對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利
益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲
得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得
利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實
際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，基金
管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
五）基金會計制度
按國家有關部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣?、基金托管人分別獨立地設
置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值的計算和公
告的，以基金管理人的賬冊為準。
七）基金財務報表與報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2、報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，應及時通
知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。
3、財務報表的編制與復核時間安排
（1）報表的編制
基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在季度結束之日起15個工作日
內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制；在每年結束之
日起三個月內完成基金年度報告的編制。基金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共
和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制當期季
度報告、中期報告或者年度報告。
（2）報表的復核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在復核過程中，
發(fā)現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關
規(guī)定為準。
基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。
八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提供基金業(yè)績
比較基準的基礎數據和編制結果。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊
由基金登記結算機構根據基金管理人的指令編制和保管，保管時間自基金賬戶銷戶之日不少于20年。
基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
基金管理人應當及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊，《基金合同》生效日、《基金合
同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發(fā)生日后十個工作日內提交。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期限不少于
法律法規(guī)規(guī)定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的
其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有
人名冊，應按有關法規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，不
得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所保管的基金份額
持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
（七）爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解決的，
任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲
裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費
用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行基金合同和本托管協議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律（為本協議之目的，不含港澳臺立法）管轄。
（八）托管協議的變更、終止與基金財產的清算
一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與基金合同
的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更應報中國證監(jiān)會備案。
二）基金托管協議終止出現的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。
三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金
管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清
算期限相應順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
7、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公
告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清
算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
9、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣擞袡喔鶕鸱蓊~持有人的需
要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機構更改。
在從銷售機構獲取準確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據投資者的
需要寄送以下資料：
1、基金投資者對賬單
基金管理人將在每月度結束后的3個工作日內，向已經定制了電子對賬單服務的基金份額持有人
提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質對賬單，可撥打基金管理人
客服電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按“0”轉人工服務，提供
姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯系電話，客服人員核對信息無誤后，為基
金份額持有人免費郵寄紙質對賬單。
2、其他相關的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務
基金管理人利用基金管理人的網站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網上查詢、網上資訊服
務。
（三）資訊服務
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產品與服務等信息，可撥打基
金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，4008205050，該電話可轉人工座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663、021-50988055
2、互聯網站
網址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子郵
件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售
機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請聯系基金管理人。請確保投資前，
您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應披露事項
本報告期內，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/10/25 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金2024年第3季度報告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
2024/10/08 華寶基金關于旗下部分交易型開放式指數證券投資基金新增華西證券股份有限公司為一級交易商的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關于客服系統維護的通知
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2024/08/30 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金2024年中期報告
2024/08/23 關于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/07/19 關于暫停辦理相關銷售業(yè)務的通知
2024/07/19 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金2024年第2季度報告
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/06/28 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要（更新）
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關于轉讓華寶資產管理（香港）有限公司股權的公告
2024/04/23 華寶基金關于旗下部分交易型開放式指數證券投資基金新增東興證券股份有限公司為一級交易商的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業(yè)務的公告
2024/04/19 華寶基金關于旗下部分交易型開放式指數證券投資基金新增渤海證券股份有限公司為一級交易商的公告
2024/04/19 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金2024年第1季度報告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/04/03 華寶基金關于旗下部分交易型開放式指數證券投資基金新增信達證券股份有限公司為一級交易商的公告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2024/03/29 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金2023年年度報告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關于公司董事變更的公告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/01/19 華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金2023年第4季度報告
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，供公眾查
閱、復制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
二十五、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準予華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金募集注冊的文件
（二）《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
（三）《華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
（四）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）法律意見書
（七）注冊登記協議
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定
期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2024年12月24日
華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）.pdf