泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月5日
送出日期：2024年12月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 中證A500 基金代碼 560510
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年9月27日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2024年10月15日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 魏軍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年9月27日
證券從業(yè)日期 2008年5月15日
其他 （1）《基金合同》生效后，連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。（2）未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
注：擴(kuò)位證券簡稱：中證A500ETF
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)一致的長期回報。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證A500指數(shù) 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可投資于部分非成份券（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)
支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金的投資組合比例：在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；其他金融工具的投資比例依據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 1、股票（含存托憑證）投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法股票投資策略，即按照標(biāo)的指數(shù)（中證A500指數(shù)）的成份券構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但是，如因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，本基金可以選擇其他股票或證券組合對標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換。正常情況下，本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份券發(fā)生變更、成份券權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份券派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時，基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡量降低跟蹤誤差。 如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 2、參與股指期貨交易策略 本基金在風(fēng)險可控的前提下，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。 3、債券與資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。 對于資產(chǎn)支持證券，將估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險，輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估其內(nèi)在價值。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資，并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值，以合理價格買入。 可交換債券同樣具有股性和債性，本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 5、證券公司短期公司債券投資策略 對于證券公司短期公司債券，本基金對可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選，確定投資決策。 6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時，將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模。 本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，并合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動投資的交易型開放式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證
券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
基金場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計費(fèi)用 72,000.00元 會計師事務(wù)所
其他費(fèi)用 具體參見《招募說明書》“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)
注：（1）本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān);
（2）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（3）本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（4）本基金基金合同生效當(dāng)年的信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要投資風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。市場風(fēng)險是指證券市場價格因受各種
因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險，本基金的市場風(fēng)險來源于基金股票資產(chǎn)與債券
資產(chǎn)市場價格的波動；信用風(fēng)險是指債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量
降低導(dǎo)致債券價格下降的風(fēng)險，或證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險；流動性風(fēng)險是指基金管理人
未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項的風(fēng)險。
本基金作為ETF特有的主要風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動
的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離以及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)
險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份券停牌的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、IOPV計
算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、退市風(fēng)險、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投
資者贖回失敗的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、基金在二級市場的流動性風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)
險、因終止上市導(dǎo)致終止基金合同并進(jìn)行基金財產(chǎn)清算的風(fēng)險等。具體見本基金《招募說明書》“風(fēng)險揭示”
章節(jié)。
本基金可投資科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險，例如市場風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險、退市
風(fēng)險和其他風(fēng)險。
本基金還面臨特有的投資風(fēng)險，包括參與股指期貨交易、投資存托憑證、投資資產(chǎn)支持證券和證券公司
短期公司債券、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)等帶來的風(fēng)險。
此外，本基金可能還面臨管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險以及其他風(fēng)險等。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
投資者可在指數(shù)編制機(jī)構(gòu)中證指數(shù)有限公司的網(wǎng)站（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免費(fèi)查詢標(biāo)
的指數(shù)最新的詳細(xì)信息。
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
4001895522。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、 其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則按普
通程序進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另
有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同等法律文件，及時關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性
的意見不必然一致，銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證?；?
金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收
益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險。
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