華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）2024年第3季度報告
華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放
式指數(shù)證券投資基金（QDII）
2024年第3季度報告
2024年9月30日
基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
報告送出日期：2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年10月24日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中的財務資料未經審計。
本報告期自2024年7月5日（基金合同生效日）起至2024年9月30日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 沙特ETF
場內簡稱 沙特ETF（擴位簡稱：沙特ETF）
基金主代碼 520830
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2024年7月5日
報告期末基金份額總額 506,119,000.00份
投資目標 本基金主要通過投資于標的ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資策略 1、資產配置策略 本基金主要通過投資于標的ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度擴大，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行標的ETF的買賣。本基金還將適度參與標的ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，力爭增強基金收益。本基金除主要投資標的ETF以外，還可投資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）、與標的指數(shù)相關的公募基金（含ETF）、跟蹤同一標的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品以及其他境內市場和境外市場依法發(fā)行的金融工具，追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)；2、股票（含存托憑證）投
資策略；3、債券的投資策略；4、衍生品投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、境內融資及轉融通證券出借業(yè)務；7、境外回購交易及證券借貸交易策略。
業(yè)績比較基準 富時沙特阿拉伯指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）
風險收益特征 本基金標的ETF為股票指數(shù)基金，因此本基金的預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的ETF，緊密跟蹤指數(shù)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金主要投資香港證券市場上市的ETF，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外資產托管人 英文名稱：HSBC Bank (China) Company Ltd.
中文名稱：香港上海匯豐銀行有限公司
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標 報告期（2024年7月5日-2024年9月30日）
1.本期已實現(xiàn)收益 -13,615,970.44
2.本期利潤 -4,847,922.66
3.加權平均基金份額本期利潤 -0.0069
4.期末基金資產凈值 507,383,225.30
5.期末基金份額凈值 1.0025
注：1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要
低于所列數(shù)字。
2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣
除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
3、本基金合同于2024年7月5日生效。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標 準差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效起至今 0.25% 0.93% 4.42% 0.93% -4.17% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益
率變動的比較
注：1、圖示日期為2024年7月5日（基金合同生效日）至2024年9月30日。
2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期，截至報告期末本基金的
各項投資比例已達到基金合同投資范圍中規(guī)定的比例。
3、自基金合同生效起至本報告期末不滿一年。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業(yè)年限 說明
任職日期 離任日期
何琦 本基金的基金經理 2024年7月5日 - 15年 上海交通大學經濟學學士。曾任匯豐銀行證券服務部證券結算師，2008年11月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高級交易員，海外投資部基金經理助理。2017年7月起任華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年8月起任華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合型證券投資基金的基金經理。2020年12月起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投
資基金的基金經理。2021年1月起任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2021年5月起任華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金和華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經理。2021年9月至2024年9月，任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經理。2022年1月起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2022年4月起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經理。2022年12月起任華泰柏瑞中證香港 300 金融服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經理。2024年7月起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理。
李沐陽 指數(shù)投資部總監(jiān)助理、本基金的基金經理 2024年7月5日 - 6年 美國哥倫比亞大學應用統(tǒng)計學碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經理助理。2021年1月起任華泰柏瑞中證光伏產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2021年3月起任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2021年8月起任華泰柏瑞中證光伏產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經理。2022年4月起任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2022年11月起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經理。2023年3月起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經理。2023年4月起任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經理。2023年9月起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）的基金經理。2023年10月起任華泰柏瑞納斯達克 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）的基金經理。2023年11月起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）、華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經理。2024年1月起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)的基金經理。2024年7月起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理。
4.1.1 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況
注：截至本報告期末，本基金的基金經理不存在兼任私募資產管理計劃投資經理的情況。
4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介
注：本基金不聘請境外投資顧問，華泰柏瑞基金管理有限公司對全部資產進行自行管理。
4.3 報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況說明
報告期內本基金的運作符合相關法律、法規(guī)以及基金合同的約定，不存在損害基金持有人利
益的行為。
4.4 公平交易專項說明
4.4.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
報告期內，本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的要求，通
過科學完善的制度及流程，從事前、事中和事后等環(huán)節(jié)嚴格控制不同基金之間可能的利益輸送。
首先投資部和研究部通過規(guī)范的決策流程來確保公平對待不同投資組合。其次交易部對投資
指令的合規(guī)性、有效性及合理性進行獨立審核，在交易過程中啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模
塊，確保公平交易的實施。同時，風險管理部對報告期內的交易進行日常監(jiān)控和分析評估。
本報告期內，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。
4.4.2 異常交易行為的專項說明
報告期內未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。
報告期內，本基金管理人旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成
交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共有2次，都為指數(shù)投資組合因跟蹤指
數(shù)需要而發(fā)生的反向交易。
4.5 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
截至本報告期末，本基金份額凈值為1.0025元，本報告期內基金份額凈值增長率為0.25%，
本基金的業(yè)績比較基準收益率為4.42%。
2024年第三季度，沙特股市總體表現(xiàn)平穩(wěn)，但受到全球宏觀經濟環(huán)境和國際油價波動的影響，
市場情緒有所波動。本產品上市以來，因稀缺性受市場投資者的追捧，在上市初期體現(xiàn)出一定的
波動性。8月以來，因受油價上下浮動以及美聯(lián)儲利率政策變動，市場出現(xiàn)了短期的拋售壓力。
展望2024年第四季度，預計沙特ETF將繼續(xù)受到全球宏觀經濟形勢和國際油價的影響。盡管
全球經濟增長放緩可能帶來挑戰(zhàn)，但沙特政府在“愿景2030”框架下的投資和改革力度依然強勁，
尤其是在非油產業(yè)的拓展上，這將為市場帶來新的增長動能。
我們嚴格按照基金合同的規(guī)定，緊密跟蹤標的指數(shù)、跟蹤偏離最小化的投資策略進行被動投
資。本報告期內，本基金的日均絕對跟蹤偏離度為0.021%，期間日跟蹤誤差為0.026%，較好地實
現(xiàn)了本基金的投資目標。
本基金將繼續(xù)嚴格遵守跟蹤偏離最小化的被動投資策略，從而為基金投資人謀求與標的指數(shù)
基本一致的投資回報。
4.6 報告期內基金持有人數(shù)或基金資產凈值預警說明
無。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（人民幣元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 - -
其中：普通股 - -
優(yōu)先股 - -
存托憑證 - -
房地產信托憑證 - -
2 基金投資 505,862,991.57 98.25
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 金融衍生品投資 - -
其中：遠期 - -
期貨 - -
期權 - -
權證 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資 產 - -
6 貨幣市場工具 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 8,957,980.61 1.74
8 其他資產 38,333.04 0.01
9 合計 514,859,305.22 100.00
注：上述基金投資不包括可退替代款估值增值。
5.2 報告期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資分布
注：本基金本報告期末未持有股票及存托憑證。
5.3 報告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合
5.3.1 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合
注：本基金本報告期末未持有股票及存托憑證。
5.3.2 報告期末積極投資按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合
注：本基金本報告期末未持有股票及存托憑證。
5.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的權益投資明細
5.4.1 報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及
存托憑證投資明細
注：本基金本報告期末未持有股票及存托憑證。
5.4.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票及
存托憑證投資明細
注：本基金本報告期末未持有股票及存托憑證。
5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合
注：本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
注：本基金本報告期末未持有債券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
明細
注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明
細
注：本基金本報告期末未持有金融衍生品。
5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值（人民幣元） 占基金資產凈值比例（%）
1 CSOP Saudi Arabia ETF 指數(shù)型 交易型開放式(ETF) 南方東英資產管理有限公司 505,862,991.57 99.70
5.10 投資組合報告附注
5.10.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調查，或
在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
報告期內基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查的情形，也沒有在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金本報告期末未持有股票。
5.10.3 其他資產構成
序號 名稱 金額（人民幣元）
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 38,333.04
8 其他 -
9 合計 38,333.04
5.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.10.5.1 報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報告期末未持有股票。
5.10.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報告期末未持有股票。
5.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
基金合同生效日(2024年7月5日)基金份額總額 589,619,000.00
基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額 425,000,000.00
減：基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額 508,500,000.00
基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列） -
報告期期末基金份額總額 506,119,000.00
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
注：無。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
投資者類別 報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況
序號 持有基金份額比例達 到或者超過20%的時間區(qū)間 期初 份額 申購 份額 贖回 份額 持有份額 份額占比（%）
機構 1 20240829-20240830;20240925-20240930; 0.00 534,323,800.00 383,138,200.00 151,185,600.00 29.87
產品特有風險
本基金報告期內有單一持有人持有基金份額超過20%的情形。如果這些份額持有比例較大的投資
者贖回，可能導致巨額贖回，從而引發(fā)流動性風險，可能對基金產生如下影響：（1）延期辦理
贖回申請或暫停贖回的風險。當發(fā)生巨額贖回時，投資者可能面臨贖回申請延期辦理、延緩支
付或暫停贖回的風險。（2）基金凈值大幅波動的風險。基金管理人為了應對大額贖回可能短時
間內進行資產變現(xiàn)，這將對基金資產凈值產生不利影響，同時可能發(fā)生大額贖回費用歸入基金
資產、基金份額凈值保留位數(shù)四舍五入等問題，這些都可能會造成基金資產凈值的較大波動。
（3）基金投資目標偏離的風險。單一投資者大額贖回后可能導致基金規(guī)?？s小，基金將面臨投
資銀行間債券、交易所債券時交易困難的情形，從而使得實現(xiàn)基金投資目標存在一定的不確定
性。（4）基金合同提前終止的風險。如果投資者大額贖回可能導致基金資產規(guī)模過小，不能滿
足存續(xù)的條件，基金將根據(jù)基金合同的約定面臨合同終止清算、轉型等風險。本基金管理人將
密切關注申贖動向，審慎評估大額申贖對基金持有集中度的影響，同時將完善流動性風險管控
機制，最大限度的保護基金份額持有人的合法權益。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
注：無。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、本基金的中國證監(jiān)會批準募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募說明書》
4、本基金的《托管協(xié)議》
5、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
6、本基金的公告
9.2 存放地點
上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號樓17層
托管人住所
9.3 查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。 投資者對本報告如有疑問，可
咨詢基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司。 客戶服務熱線：400-888-0001（免長途
費） 021-3878 4638 公司網址：www.huatai-pb.com
華泰柏瑞基金管理有限公司
2024年10月25日
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