國泰中證全指通信設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
國泰中證全指通信設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月8日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰中證全指通信設(shè)備
基金簡稱 基金代碼 515880
ETF
中國工商銀行股份有限
基金管理人 國泰基金管理有限公司 基金托管人
公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日 2019-08-16
市日期 2019-09-06
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-08-16
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理 艾小軍
證券從業(yè)日期 2001-05-01
場內(nèi)簡稱 通信ETF
擴(kuò)位簡稱 通信ETF
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)
其他 當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
詳見本基金招募說明書（更新）“第十一部分 基金的投資”。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資
目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板
投資范圍 及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府
支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交
換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、
同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定）。
在法律法規(guī)允許的情況下，在履行適當(dāng)程序后，本基金可以參與融資
和轉(zhuǎn)融通證券出借。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股
的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限
制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍
和投資比例規(guī)定。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指通信設(shè)備指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變
更。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資
主要投資策略 產(chǎn)支持證券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、融資與轉(zhuǎn)融通證券
出借投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指通信設(shè)備指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金，屬于較高風(fēng)險、較高收益的基金。
風(fēng)險收益特征 本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證全指通信設(shè)
備指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特
征相似。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-09-30
0.20% 其他資產(chǎn)
0.52% 銀行存款和結(jié)算
備付金合計
99.27% 權(quán)益投資
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023-12-31
30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
2019 2020 2021 2022 2023
凈值增長率 7.06% -2.27% 7.37% -26.70% 25.83%
業(yè)績基準(zhǔn)收益率 16.42% -6.25% 5.62% -27.81% 24.27%
注：1、本基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度，按當(dāng)年實際運(yùn)作期限計算凈值增長率，不
按整個自然年度進(jìn)行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
申購費(fèi)：
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，
其中包含證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)：
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，
其中包含證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
（二） 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計費(fèi)用 100,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用年下限金額：
0.03% 指數(shù)編制公司
費(fèi) 140,000.00
其他按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
其他費(fèi)用 同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
用
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三） 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.64%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相
關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書（更新）等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律文件風(fēng)險收益特征表
述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
本基金特有風(fēng)險：
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
作為完全跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)化投資，ETF的投資風(fēng)險主要是基金份額凈值（NAV）
增長率與標(biāo)的指數(shù)增長率偏離的風(fēng)險，以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的
收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)。
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使ETF在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使ETF在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使ETF無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（4）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（5）在ETF指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對ETF的收益產(chǎn)生影響，從而影響ETF對標(biāo)的指數(shù)的
跟蹤程度；
（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致本基金的跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)，本基
金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)
的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征
將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作。該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
7、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金
二級市場價格的折溢價水平。
（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項
將按照本招募說明書的約定方式進(jìn)行結(jié)算，由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股
以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回
份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫
未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
中證指數(shù)有限公司計算并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資
人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計
算也可能出現(xiàn)錯誤。投資人若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。
9、基金退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
10、投資人申購失敗的風(fēng)險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比
例上限，因此，投資人在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停，臨時停牌等原因而無法
買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定申購份額上限，以對當(dāng)日的申購總
規(guī)模進(jìn)行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日申購規(guī)模上限而導(dǎo)致后續(xù)申購失敗的風(fēng)險。
11、基金份額持有人贖回失敗的風(fēng)險
基金份額持有人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，
可能導(dǎo)致贖回失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)
致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回。
另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定贖回份額上限，以對當(dāng)日的贖回總
規(guī)模進(jìn)行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日贖回規(guī)模上限而導(dǎo)致后續(xù)贖回失敗的風(fēng)險。
12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。在組合證券變現(xiàn)過程
中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對
價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
13、申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將
受影響。
14、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險
本基金“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式不同于其他現(xiàn)金替代方式，可能給申購和贖回投資人帶來
價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用
“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來的不確定性可能導(dǎo)致本基金的二級市場價格
折溢價處于相對較高水平。
基金管理人不對“時間優(yōu)先、實時申報”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替
代退補(bǔ)款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)或
其他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法遵循“時間優(yōu)先、實時申報”原則對“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券
進(jìn)行處理，投資人的利益可能受到影響。
15、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套
利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖
回清單標(biāo)識設(shè)置的完全合理性。
16、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
（2）注冊登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組
合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來
自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他服務(wù)機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或
投資人利益受損的風(fēng)險。
17、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
本基金可投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差
異帶來的特有風(fēng)險，包括不限于如下特殊風(fēng)險：
（1）退市風(fēng)險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增
市值低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、上市公司信息披露或者規(guī)范運(yùn)作存在重大缺陷導(dǎo)致退市的情形；執(zhí)行標(biāo)
準(zhǔn)更嚴(yán)，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關(guān)的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易
維持收入的上市公司可能會被退市；且不設(shè)暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市制度，科創(chuàng)板上
市公司股票退市風(fēng)險更大。
（2）市場風(fēng)險
科創(chuàng)板股票集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)
藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)公司為初創(chuàng)型公司，公司未來盈利、現(xiàn)金流、估
值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，科創(chuàng)板股票市場風(fēng)
險加大。
科創(chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的價格漲跌幅限制，首次公開發(fā)行上市的股票，上市后前
5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制，其后漲跌幅比例為20%，可能產(chǎn)生股票價格大幅波動的風(fēng)
險。
（3）流動性風(fēng)險
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機(jī)構(gòu)投資者為主，科創(chuàng)板股票流動性
可能弱于其他市場板塊，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風(fēng)險。
（4）集中度風(fēng)險
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量股票，市場可能存
在高集中度狀況，整體存在集中度風(fēng)險。
（5）系統(tǒng)性風(fēng)險
科創(chuàng)板上市公司均為市場認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新公司，在公司經(jīng)營及盈利模式上存在趨
同，所以科創(chuàng)板股票相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風(fēng)險將更為顯著。
（6）政策風(fēng)險
國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板上市公司帶來較大影響，國
際經(jīng)濟(jì)形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板企業(yè)也會帶來政策影響。
18、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風(fēng)險：1）特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、現(xiàn)金
流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險；2）資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)支持
證券的利率風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險；3）管理人違約違規(guī)風(fēng)險、托管
人違約違規(guī)風(fēng)險、專項計劃賬戶管理風(fēng)險、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)違規(guī)風(fēng)險等與專項計劃管理相關(guān)的
風(fēng)險；4）政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險等其他風(fēng)
險。
19、投資股指期貨的風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和
法律風(fēng)險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈。并且由于股
指期貨定價復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。股指期貨采用保證金交易制
度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資
人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保
證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資人帶來損失。
20、投資存托憑證的風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
21、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，存在信用風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、投資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險?；鸱蓊~持有人需承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險與成本。
具體而言，信用風(fēng)險是指基金在融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無法
按期償付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，返還證券，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是
指因證券成交量過低無法按期或以公允價格買回、賣出證券；或因投資標(biāo)的被調(diào)出融資業(yè)務(wù)
標(biāo)的范圍或折算比例調(diào)整導(dǎo)致基金管理人無法以公允價格處置證券；或因出借證券量過大無
法應(yīng)對基金大額贖回；或無法及時籌措資金或有價證券補(bǔ)足保證金比例及維持擔(dān)保比例。投
資風(fēng)險是指基金在融資或轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對投資標(biāo)的預(yù)判失誤等
導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的
風(fēng)險，主要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
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5、其他重要資料
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