海富通中證短融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
海富通中證短融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱海富通中證短融ETF基金代碼511360
海富通基金管理有限公
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2020-08-03
市日期2020-09-25
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2022-07-11
基金經(jīng)理的日期
陳軼平
證券從業(yè)日期2009-01-26
開始擔(dān)任本基金
2022-07-18
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理唐靈兒
證券從業(yè)日期2017-07-03
開始擔(dān)任本基金
2023-06-02
基金經(jīng)理的日期
陶斐然
證券從業(yè)日期2014-12-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“第十一部分基金的投資”了解詳細(xì)情冴。
本基金將緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，
投資目標(biāo)力爭本基金的凈值增長率不業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕
對值不超過0.25%，年化跟蹤誤差不超過3%。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實(shí)現(xiàn)
基金的投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他短期
融資券、超短期融資券、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次
投資范圍級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法
律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。在建倉完成后，本基金投資于
標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％。
本基金的投資策略包括：分層抽樣策略，替代性策略，債券投資策略，
主要投資策略
資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證短融指數(shù)收益率
本基金屬于債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金、
混合型基金，高于貨幣市場基金。
風(fēng)險收益特征本基金屬于指數(shù)基金，采用分層抽樣復(fù)制策略，跟蹤中證短融指數(shù)，
其風(fēng)險收益特征不標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場組合的風(fēng)險收益特征相
似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-09-30
0.01%其他資產(chǎn)
0.38%買入返售金融資
產(chǎn)
0.66%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
98.95%固定收益投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023-12-31
3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50%
2020 2021 2022 2023
凈值增長率 1.07% 2.82% 2.14% 2.40%
業(yè)績基準(zhǔn)收益率 -0.04% 0.24% -0.03% 0.47%
注：圖中列示的2020年度基金凈值增長率按該年度本基金實(shí)際存續(xù)期8月3日（基金合同生
效日）起至12月31日止計算。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績
表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運(yùn)營狀冴不基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的
標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
本基金場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計費(fèi)用80,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
年費(fèi)率0.02%，收取下限為每季人民
指數(shù)許可使用幣25000元（即不足25000元部分
指數(shù)編制公司
費(fèi)按照25000元收?。?，年下限為10
萬元。
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費(fèi)用定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
注：1、本基金費(fèi)用的種類、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交
易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.22%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。指數(shù)許可使用費(fèi)若適用固定費(fèi)率的，使用現(xiàn)行
費(fèi)率直接計算；若已適用下限金額的，計算方法參照其他運(yùn)作費(fèi)用。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金的風(fēng)險主要包括：
1、市場風(fēng)險：（1）政策風(fēng)險。（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。（3）利率風(fēng)險。（4）通貨膨脹風(fēng)險。
（5）再投資風(fēng)險。
2、信用風(fēng)險；3、流動性風(fēng)險；4、操作風(fēng)險；5、管理風(fēng)險；6、合規(guī)風(fēng)險；7、模型
風(fēng)險；8、技術(shù)風(fēng)險；9、不可抗力。
二、本基金的特有風(fēng)險主要包括：
1、標(biāo)的指數(shù)回報不債券市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標(biāo)的指數(shù)成份債券的平均回報率不整個債券市
場的平均回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份債券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀冴、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)
生風(fēng)險。
3、基金投資組合回報不標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率不標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份債券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生
跟蹤偏離度不跟蹤誤差；（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份債券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本
基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）由于標(biāo)的指數(shù)是每天將利息迚行再投資的，而組合債券利息收入只在賣券時和債
券付息時才收到利息部分的現(xiàn)金，然后才可能迚行這部分資金的再投資，因此在利息再投資
方面可能會導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。另外，指數(shù)成份債
券在付息時，根據(jù)法規(guī)，持有人需繳納利息稅，因此實(shí)際收到的利息金額將低于票面利息金
額，相應(yīng)的，利息再投資收益也較全額票面利息降低，該兩方面差異也迚一步導(dǎo)致基金收益
率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率和加大跟蹤誤差偏離度；（4）由于成份債券流動性差等原因使本基
金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；（5）由于基金投
資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在，使基金投資組合不標(biāo)的
指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度不跟蹤誤差；（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能
力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影
響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度；（7）其他因素產(chǎn)生的偏離?；鹜顿Y組合中
個別債券的持有比例不標(biāo)的指數(shù)中該債券的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及
其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購不贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指
數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度不跟蹤誤差。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)
的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征
將不新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險不成本。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭使凈值增長率不業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.25%，年化跟蹤誤差不超過3%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤
差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)不指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、成份券停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而
導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
7、成份券違約的風(fēng)險
基金在運(yùn)作過程中可能發(fā)生成份券交收違約或發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情
形，可能會面臨基金資產(chǎn)損失、無法及時調(diào)整投資組合、跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險。
8、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
9、基金合同終止的風(fēng)險
10、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
11、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人或基金管理人委托的第三方機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)基金管理人提供的計算依據(jù)
及計算方法，實(shí)時計算并通過上海證券交易所發(fā)布參考基金份額凈值(IOPV)，供投資者交
易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV不實(shí)時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算
可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV迚行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失。
12、退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)迚行二級市場交易的風(fēng)險。
13、投資人申購贖回失賢的風(fēng)險
投資人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導(dǎo)致
贖回失賢的情形?；鸸芾砣丝赡芨鶕?jù)成份債券市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單
位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新
的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額?；疬€可能
在申購贖回清單中設(shè)定申購份額上限（或贖回份額上限），如果投資者的申購（或贖回）申
請接受后將使當(dāng)日申購（或贖回）總份額超過申購份額上限（或贖回份額上限），則投資者
的申購（或贖回）申請可能失賢。
14、投資資產(chǎn)支持證券風(fēng)險
15、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
16、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述不銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
不本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或不基金合同有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，仸何一方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定提交至仲裁機(jī)構(gòu)迚
行仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見本基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情冴可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見海富通基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.hftfund.com）（客服電話：
40088-40099）。
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●本基金基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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