中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（2024年11月更新）
中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
（2024年11月更新）
編制日期：2024年11月20日
送出日期：2024年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 南方中證500ETF 基金代碼 510500
南方基金管理股份有限中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
上市交易所 上海證券交易所
基金合同生效日 2013年2月6日
上市日期 2013年3月15日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2013年4月22日
基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 羅文杰
證券從業(yè)日期 2005年5月1日
其他 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：500ETF；中證500ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一） 投資目標(biāo)與投資策略
詳見《中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目
標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、一級(jí)市場(chǎng)新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權(quán)證、
股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可
轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市
場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證
投資范圍
監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。在建倉(cāng)完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選
成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%，權(quán)證、股指期貨及其他
金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本基金可投
資存托憑證。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的
主要投資策略 基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。
本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及
標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二） 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三） 最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金；
投資者在贖回基金份額時(shí)，贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金；
投資者在集合申購(gòu)基金份額時(shí)，基金管理人可按照不超過0.2%的標(biāo)準(zhǔn)收取申購(gòu)費(fèi)用，
集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.2%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等
收取的相關(guān)費(fèi)用。
（二） 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
基金管理人和銷售
管理費(fèi) 0.15%
機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 150,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
年下限金
指數(shù)許可使用費(fèi) 0.03% 指數(shù)編制公司
額:140,000.00
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披
露費(fèi)用，會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)，基
金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券交易
費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金上市費(fèi)
- 其他費(fèi)用 及年費(fèi)，基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)
用，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許的前提下，本
基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，
可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：指數(shù)使用費(fèi)：0.03%。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
當(dāng)本基金的季度日均基金資產(chǎn)凈值(季度日均基金資產(chǎn)凈值=基金當(dāng)季存續(xù)日的基金資
產(chǎn)凈值之和/基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù))大于人民幣5000萬(wàn)元時(shí)，許可使用基點(diǎn)費(fèi)的收取下限為每
季度人民幣35,000元，計(jì)費(fèi)期間不足一季度的，根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計(jì)算；當(dāng)本基金的季
度日均基金資產(chǎn)凈值小于或等于人民幣5000萬(wàn)元時(shí)，無(wú)許可使用費(fèi)的收取下限。
上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三） 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.23%
基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一） 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)
致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)。2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。3、利率風(fēng)險(xiǎn)。4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)影響其對(duì)
信息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風(fēng)險(xiǎn)。
但從長(zhǎng)期看，本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)
性較大，可能因?yàn)榛鸸芾砣说囊蛩囟绊懟鸬拈L(zhǎng)期收益水平。
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1、本基金交易方式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金最小申購(gòu)、贖回單位設(shè)置較高，中小投資者只能在二級(jí)市場(chǎng)上按交易價(jià)格
賣出基金份額。
（2）基金在上海證券交易所上市交易，但不保證市場(chǎng)交易一定活躍；基金的交易可能
因各種原因被暫停，當(dāng)基金不再符合相關(guān)上市條件時(shí)，基金的上市也可能被終止。
（3）盡管由于投資者可以進(jìn)行申購(gòu)、贖回，基金一般不會(huì)持續(xù)出現(xiàn)大幅折溢價(jià)情況。
但是，基金的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格受市場(chǎng)供求的影響，可能高于（稱為溢價(jià)）或低于（稱為折
價(jià)）基金份額凈值。
2、投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金的投資標(biāo)的均在證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合法范圍之內(nèi)，且一般具備良好
的市場(chǎng)流動(dòng)性和可投資性。本基金投資范圍的設(shè)定也合理、明確，操作性較強(qiáng)。本基金為
被動(dòng)式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，可少量投
資于非成份股，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指
數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以上均為基金平穩(wěn)運(yùn)作提供了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，本基金會(huì)審慎評(píng)估所投
資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因此本基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到
有效控制。
3、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
本基金為交易型開放式基金，將依據(jù)市場(chǎng)最新流動(dòng)性情況，在申購(gòu)贖回清單中設(shè)定適
當(dāng)?shù)拿咳遮H回上限，以盡量規(guī)避巨額贖回導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可實(shí)施備用的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)管理工具，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于暫
停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)價(jià)、暫?；鸸乐狄约爸袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。同
時(shí)基金管理人將時(shí)刻防范可能產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控，保護(hù)持有
人的利益。實(shí)施備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的決策程序依照基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度
的規(guī)定辦理。當(dāng)實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，有可能無(wú)法按基金合同約定的時(shí)限支
付贖回對(duì)價(jià)。
（四）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市
場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)
致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股停
牌或摘牌、股流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合以及與基金運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用
等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值
的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參
考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算也可能出現(xiàn)錯(cuò)誤。投資者若參考
IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)后果。
6、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能
導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、
贖回單位全部贖回。
7、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過程中，由
于市場(chǎng)變化、部分成份股流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的
價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國(guó)存托憑證”），除與其他
僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大
幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑
證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的
風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托
協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行
人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差
異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
9、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，對(duì)投資者基金份額、資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制
度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易所及其他代
理機(jī)構(gòu)。
（3）證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或
投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各
種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資
人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
10、成份股停牌、摘牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份股可能會(huì)改變、停牌或摘牌，此后也可能會(huì)有其它股票加入成為
該指數(shù)的成份股。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份股之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的成
份股調(diào)整時(shí)，存在由于成份股停牌或流動(dòng)性差等原因無(wú)法及時(shí)買賣成份股，從而影響本基
金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份股摘牌時(shí)，本基金可能無(wú)法及時(shí)賣出而導(dǎo)致
基金凈值下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)
對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份證券對(duì)本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響，當(dāng)
基金管理人對(duì)該成份股予以調(diào)整時(shí)也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
（五）其他風(fēng)險(xiǎn)
（六）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券
市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，
不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與法律文件中風(fēng)險(xiǎn)
收益特征的表述可能存在不同，投資人在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承
受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
（七）本基金投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（１）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（２）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于股指期貨合約無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（３）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指股指期貨合約價(jià)格和指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
（４）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（５）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（６）操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（八）集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1、投資者集合申購(gòu)失敗或集合申購(gòu)份額數(shù)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金合同、招募說(shuō)明書、相關(guān)公告或參與各方相關(guān)協(xié)議的規(guī)定暫
?；蚓芙^接受投資人的集合申購(gòu)申請(qǐng)。
基金的集合申購(gòu)清單中，對(duì)可用于集合申購(gòu)的成份股范圍和成份股數(shù)量進(jìn)行了限定，
因此，投資者在進(jìn)行集合申購(gòu)時(shí)，可能存在用于集合申購(gòu)的證券或證券數(shù)量與集合申購(gòu)清
單不符，導(dǎo)致當(dāng)日所有投資者的集合申購(gòu)申請(qǐng)失敗。
2、集合申購(gòu)組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)
投資者提交集合申購(gòu)申請(qǐng)后，基金管理人將按照本招募說(shuō)明書的規(guī)定對(duì)收到的證券進(jìn)
行組合調(diào)整?；鸸芾砣苏{(diào)整投資組合的時(shí)點(diǎn)、相關(guān)證券價(jià)格市場(chǎng)波動(dòng)等均可能對(duì)投資者
集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款金額產(chǎn)生影響。組合調(diào)整過程中投資者用于集合申購(gòu)的證券的價(jià)格下跌和
待買入的其他證券的價(jià)格上漲所造成的損失均由申請(qǐng)集合申購(gòu)的投資者自身承擔(dān)，計(jì)入集
合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款，不計(jì)入基金資產(chǎn)凈值，不會(huì)對(duì)原有基金份額持有人利益造成影響。
3、基金份額無(wú)法賣出或贖回的風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于集合申購(gòu)的基金份額，投資者在其對(duì)應(yīng)的集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款交收完成前不得賣出或
贖回，可能使投資者因無(wú)法及時(shí)賣出或贖回基金份額而影響投資收益。
4、基金管理人代為贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
退補(bǔ)款交收完成前因成份股停牌等原因?qū)е禄鸸芾砣藷o(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投資組
合調(diào)整時(shí)，未賣出部分成份股對(duì)應(yīng)的基金份額，基金管理人有權(quán)代為贖回，并退回相應(yīng)成
份股，投資者應(yīng)自行承擔(dān)該部分成份股價(jià)格波動(dòng)造成的損失。
5、投資者需要補(bǔ)繳款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)
在極端市場(chǎng)情況下，預(yù)先收取的證券（含證券溢價(jià)）變現(xiàn)價(jià)值，可能低于基金其他證券
的買入成本或結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。投資者存在需要補(bǔ)繳
款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二） 重要提示
中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012
年12月21日證監(jiān)許可[2012]1727號(hào)文核準(zhǔn)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不
表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會(huì)仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營(yíng)銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主
選擇退訂，具體的服務(wù)說(shuō)明詳見招募說(shuō)明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、
《中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、
《中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》
●定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（2024年11月更新）.pdf