上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書（更新）
2024年11月28日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
重要提示
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2004年11
月22日證監(jiān)基金字[2004]196號文批準募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核
準，但中國證監(jiān)會對本基金的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)
所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：
因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別
證券特有的非系統(tǒng)性風險，本基金的特定風險等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控制未達約定
目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份券停牌或違約等風險。本基金可開展集合申購業(yè)務，
允許投資者以單只或多只成份券為對價申購本基金。參與集合申購業(yè)務的投資者將面臨集
合申購業(yè)務的風險，包括投資者集合申購失敗的風險、集合申購組合調(diào)整的風險、基金份
額無法賣出或贖回的風險、基金管理人代為贖回基金份額的風險、投資者需要補繳款項的
風險等，具體詳見本招募說明書中“風險揭示”章節(jié)。本基金屬股票基金，風險與收益高
于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復制策略，跟蹤
上證50指數(shù)，是股票基金中風險較低、收益中等的產(chǎn)品。根據(jù)2017年7月1日施行的《證
券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風
險評級行為不改變基金的實質性風險收益特征，但由于風險分類標準的變化，本基金的風
險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結
果為準。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
投資有風險，投資人申購基金時，應認真閱讀本招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要，全
面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市
場，謹慎做出投資決策。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責條款和規(guī)定的爭議處理方式。
本招募說明書更新有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2024年3月31日（如本基金未
披露2024年1季報，則本次更新暫無相關投資組合報告和業(yè)績數(shù)據(jù)），主要人員情況截止日
為2024年11月27日。（本招募說明書中的財務資料未經(jīng)審計）
更新事項：調(diào)整基金經(jīng)理。
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 1
二、釋義........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 5
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相關服務機構 ......................................................................................................................... 18
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 36
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 36
八、基金份額折算與變更登記 ..................................................................................................... 36
九、基金份額的上市交易 ............................................................................................................. 37
十、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 37
十一、基金的投資 ......................................................................................................................... 50
十二、基金的業(yè)績 ......................................................................................................................... 61
十三、基金的財產(chǎn) ......................................................................................................................... 64
十四、基金資產(chǎn)的估值 ................................................................................................................. 64
十五、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 68
十六、基金的費用與稅收 ............................................................................................................. 69
十七、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 70
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 71
十九、風險揭示 ............................................................................................................................. 76
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 ..................................................................... 82
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要 ..................................................................................................... 84
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ............................................................................................. 94
二十三、對基金份額持有人的服務 ............................................................................................. 99
二十四、其他應披露事項 ........................................................................................................... 100
二十五、招募說明書存放及查閱方式 ....................................................................................... 100
二十六、備查文件 ....................................................................................................................... 100
附件一：標的指數(shù)編制方案 ....................................................................................................... 102
一、緒言
《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）》（以下簡稱“本招募說
明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集
證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡稱“信息披露辦法”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)
定》(以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”)及其他有關規(guī)定以及《上證50交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請
募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基
金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者
欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金： 指上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金。
基金合同、《基金合同》： 指《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及基
金合同當事人對其不時作出的修訂。
招募說明書： 指本《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
及其更新。
基金產(chǎn)品資料概要： 指《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概
要》及其更新。
托管協(xié)議： 指《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及基
金管理人、基金托管人對其不時作出的修訂。
發(fā)售公告： 指《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公
告》。
中國證監(jiān)會： 指中國證券監(jiān)督管理委員會。
中國銀保監(jiān)會： 指中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。
《基金法》： 指《中華人民共和國證券投資基金法》及不時作出的修訂。
《銷售辦法》： 指《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機
關對其不時做出的修訂。
《運作辦法》： 指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不
時做出的修訂。
《信息披露辦法》： 指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對
其不時做出的修訂。
《證券法》： 指《中華人民共和國證券法》及頒布機關對其不時作出的修訂。
《流動性風險管理規(guī)定》： 指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布
機關對其不時做出的修訂；
交易型開放式指數(shù)證券投指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》定
資基金： 義的“交易型開放式指數(shù)基金”。
基金合同當事人： 指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義務的基金
管理人、基金托管人和基金份額持有人。
基金管理人： 指華夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中國工商銀行股份有限公司（簡稱“中國工商銀行”）。
合格境外投資者： 指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境
內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定可以使用來自
境外的資金投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中
國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者。
登記結算機構： 指中國證券登記結算有限責任公司。
登記結算業(yè)務： 指《中國證券登記結算有限責任公司交易型開放式指數(shù)基金登
記結算業(yè)務實施細則》定義的基金份額的登記、托管和結算業(yè)
務。
募集期： 指自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月的期間。
發(fā)售代理機構： 指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構。
發(fā)售協(xié)調(diào)人： 指基金管理人指定的協(xié)調(diào)本基金發(fā)售等工作的代理機構。
申購贖回代理券商： 指基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司，
又稱為代辦證券公司。
銷售代理機構： 指發(fā)售代理機構和申購贖回代理券商。
基金合同生效日： 指基金合同滿足生效條件后，基金管理人依法向中國證監(jiān)會辦
理備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效。
申購： 指在基金合同生效后，投資者申請購買本基金基金份額的行
為。
贖回： 指基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件，要求基金管理人購
回本基金基金份額的行為。
申購、贖回清單： 指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的
文件。
申購對價： 指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交
付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
贖回對價： 指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規(guī)定應交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對價。
組合證券： 指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。
標的指數(shù)： 指上證50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
現(xiàn)金替代： 指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，
用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
現(xiàn)金差額： 指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日收盤價計算的最小
申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差。投資者申
購、贖回時應支付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單
位對應的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算。
最小申購、贖回單位： 指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購、贖回
的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
基金份額參考凈值： 指上海證券交易所在交易時間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供的申購、
贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算并發(fā)布
的基金份額參考凈值，簡稱IOPV。
預估現(xiàn)金部分： 指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍
結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算并
公布的現(xiàn)金數(shù)額。
指定交易： 指《上海證券交易所指定交易實施細則》中定義的“指定交
易”。
基金份額折算： 指本基金建倉結束后，基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投資者
的基金份額進行變更登記的行為。
基金收益： 指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息及其他合法收入。
收益評價日： 指基金管理人計算本基金累計報酬率與標的指數(shù)累計報酬率
差額之日，本基金收益評價日為每年4月30日和10月31日。
基金累計報酬率： 指收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值
之比減去100%。
標的指數(shù)同期累計報酬率： 指收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金份額折算日標的指數(shù)收
盤值之比減去100%。
基金資產(chǎn)總值： 指基金購買的各類證券、銀行存款本息等的價值總和。
基金資產(chǎn)凈值： 指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
基金資產(chǎn)估值： 指計算、評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值的
過程。
基金份額凈值： 指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。
流動性受限資產(chǎn)： 指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上
的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行
存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券、轉
融通證券出借業(yè)務中出借期限在10個交易日以上的出借證券
等。
轉融通證券出借業(yè)務： 指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證
券金融公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的
業(yè)務。
規(guī)定媒介： 指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的報刊、互聯(lián)
網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介。
存續(xù)期： 指基金合同生效并存續(xù)的期限，本基金為不定期。
工作日： 指上海證券交易所的正常交易日。
開放日： 指為投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務的工作日。
日/月： 指公歷日/月。
T日： 指本基金在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務申請的
日期。
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n個工作日。
元： 指人民幣元。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層
設立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鵬科技咨詢有限公司 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
張佑君先生：董事長、黨委書記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委書記、執(zhí)行
董事、董事長；兼任中信集團、中信股份及中信有限總經(jīng)理助理，中信金控副董事長。曾任
中信證券交易部總經(jīng)理、襄理、副總經(jīng)理，中信證券董事，長盛基金管理有限公司總經(jīng)理，
中信證券總經(jīng)理，中信建投總經(jīng)理、董事長，中信集團董事會辦公室主任，中證國際有限公
司董事，中信證券國際、中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長，中信里昂證券、
賽領資本管理有限公司董事，金石投資董事長，中信證券投資董事長等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財務官、
Mackenzie Investments的首席財務官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務官等。
李星先生：董事，碩士。現(xiàn)任春華資本集團執(zhí)行董事，負責春華在金融服務行業(yè)的投
資。曾任職于高盛集團北京投資銀行部、春華資本集團分析師、投資經(jīng)理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行
委員、財富管理委員會主任、財富管理黨委書記。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部B
角、總監(jiān)、聯(lián)席負責人、行政負責人、公司副財務總監(jiān)、公司財務總監(jiān)等。
薛繼銳先生：董事，博士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份
有限公司金融產(chǎn)品開發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務線產(chǎn)品開發(fā)組負責人、
股權衍生品業(yè)務線行政負責人、證券金融業(yè)務線行政負責人、權益投資部行政負責人等。
李一梅女士：董事、總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記。兼任華
夏基金（香港）有限公司董事長，華夏股權投資基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事。曾任
華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、基金營銷部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政
負責人（兼），上海華夏財富投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，華夏股權投資基金管理
（北京）有限公司總經(jīng)理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F(xiàn)任中國社會科學院經(jīng)濟研究所國務院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導師。兼任中國戰(zhàn)略研究會經(jīng)濟戰(zhàn)略專業(yè)委員會主任、山東大學經(jīng)濟社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士?，F(xiàn)任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師。曾任
最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判
委員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自
治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長，北京市地石律師事務所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本
市場、消費經(jīng)濟，曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法
學院院長，享受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆工商管理學科評議組召
集人、國務院學位委員會第八屆工商管理學科評議組成員、第五屆全國MBA教育指導委員
會副主任委員、教育部工商管理專業(yè)教學指導委員會副主任委員、中國金融會計學會副會長、
歐洲管理發(fā)展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協(xié)會（AACSB）首次認證委
員會委員。
侯薇薇女士：監(jiān)事長，學士?，F(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會成員，加中貿(mào)易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產(chǎn)管理公司(HGI)的
全球管理委員會成員、首席業(yè)務發(fā)展官和中國戰(zhàn)略負責人等。
西志穎女士：監(jiān)事，碩士，注冊會計師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司計劃財務部行政
負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部統(tǒng)計主管、總賬核算跨級主管、B角、B角
（主持工作）等。
唐士超先生：監(jiān)事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司風險管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風險管理部從事風險分析、風險計量、市場風險和流動性風險管理等工作。
寧晨新先生：監(jiān)事，博士，高級編輯?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司辦公室執(zhí)行總經(jīng)理、
行政負責人，董事會秘書。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國證券報社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國政法大學講師等。
陳倩女士：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司市場部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負責人，
客戶運營服務部行政負責人（兼）。曾任中國投資銀行業(yè)務經(jīng)理，北京證券有限責任公司高
級業(yè)務經(jīng)理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理、市場推廣部副總經(jīng)理等。
朱威先生：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司基金運作部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負
責人。曾任華夏基金管理有限公司基金運作部B角等。
劉義先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀
行總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副
處長（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務總監(jiān)，華夏資本管
理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司財務部部門經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經(jīng)理等。
曾任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權投資部總監(jiān)，
華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀委書記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾
任華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財經(jīng)雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負責人（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部
行政負責人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華夏基
金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負責人，合規(guī)部行政負
責人等。
孫立強先生：財務負責人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人、華
夏資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財富投資管理有限公司監(jiān)事、華夏基金（香港）有限公
司董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基金管理有限公司基金運作
部B角、財務部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。
曾任職于深圳市長城光纖網(wǎng)絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理
有限責任公司信息技術部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負責人等。
2、本基金基金經(jīng)理
徐猛先生，碩士。曾任財富證券助理研究員，原中關村證券研究員等。2006年2月加入
華夏基金管理有限公司，歷任數(shù)量投資部基金經(jīng)理助理，上證原材料交易型開放式指數(shù)發(fā)起
式證券投資基金基金經(jīng)理（2016年1月29日至2016年3月28日期間）、華夏滬港通恒生交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2015年3月12日至2021年2月1日期間）、華夏滬港通恒生
交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2015年3月12日至2021年2月1日期間）、
上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2013年4月8日至2021年7月
19日期間）、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2017年12月8日至2021
年7月19日期間）、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2018年7月13日
至2021年7月19日期間）、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)
理（2018年8月14日至2021年7月19日期間）、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2019年6月5日至2021年7月19日期間）、華夏中小企業(yè)100交易型
開放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2018年9月10日至2021年9月10日期間）等，現(xiàn)任
投委會成員，恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2015年12月21日起任
職）、恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2015年12月21日起任職）、中小企業(yè)100
交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理（2016年12月1日起任職）、華夏上證50交易型開放式指數(shù)證
券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2016年12月1日起任職）、上證50交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金經(jīng)理（2020年3月6日起任職）、華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理（2020年12月30日起任職）、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指
數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2021年1月26日起任職）、華夏恒生中國企業(yè)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2021年2月1日起任職）、華夏中證動漫游戲交易
型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年2月25日起任職）、華夏中證滬港深500交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年4月7日起任職）、華夏恒生科技交易型開放式指
數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2021年5月18日起任職）、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年6月24日起任職）、華夏中證金融科技主題交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年7月13日起任職）、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年8月24日起任職）、華夏中證動漫游
戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年8月31日起任職）、華夏
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2021
年9月14日起任職）、華夏恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金經(jīng)理（2021年9月28日起任職）、華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年10月26日起任職）、華夏中證滬港深500交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年12月28日起任職）、華夏恒生中國
企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2023年7月18日起
任職）。
歷任基金經(jīng)理：2004年12月30日至2017年3月24日期間，方軍先生任基金經(jīng)理；2016年
11月18日至2024年11月25日期間，張弘弢先生任基金經(jīng)理。
3、本公司量化投資決策委員會
主任：張弘弢先生，華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部執(zhí)行總經(jīng)理，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級副總裁，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登
記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)。
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)。
5、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券
投資。
6、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)。
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督。
8、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
9、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金
合同等法律文件的規(guī)定。
10、按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資者申購之基金份額或贖回之股
票、現(xiàn)金替代金額及現(xiàn)金差額。
11、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
12、編制季度、中期和年度報告。
13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務。
14、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露。
15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
16、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
17、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
18、.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為。
19、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
20、因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔
賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。
21、基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金
托管人追償。
22、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，防止違反《證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產(chǎn)不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定禁止的其他活動。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)。
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則
和成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務管理
制度及相應的業(yè)務處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息
溝通、內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過了ISAE3402（《鑒證業(yè)務國際準則第3402號》）認
證，獲得無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結構和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設審計委員會等專門委
員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業(yè)委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結構。
（3）公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運作，重視員工的合規(guī)守法意識和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進行持續(xù)教育。
2、風險評估
公司各層面和各業(yè)務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現(xiàn)的風險因素進行分析。
對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業(yè)務；對于可控風險，
風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業(yè)務部門對日
常工作中新出現(xiàn)的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業(yè)務設計過程中評估相關風險
并制定風險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務制定了嚴格的控制制度。在業(yè)務管
理制度上，做到了業(yè)務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的
檢查、復核；在崗位責任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離
設置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負責在投資決策委員會資產(chǎn)配置基礎上進行組合構建，基金經(jīng)理領導基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權限范圍內(nèi)進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴格隔離，實行集中交
易制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機會。
②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負責
制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會確定的范圍內(nèi)，負責確
定與實施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權限的操作需要經(jīng)
過嚴格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權的小組成員的指令負責交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設置各類資產(chǎn)投資比例的預警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達到接近限制比例前的某一數(shù)值時自動預警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止
從事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監(jiān)控；風險管理部進行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門進行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時反饋并督促調(diào)整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與托管人相關業(yè)務的相互
核查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。
（3）技術系統(tǒng)控制制度
為保證技術系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司對硬件設備的安全運行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡安全
管理、軟硬件的維護、數(shù)據(jù)的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完
善的制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
確保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設立了監(jiān)察部門，負責公司的法律事務和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)
查程序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和
反恐融資合規(guī)管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健
全反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內(nèi)部控制制度》及相關業(yè)務操作規(guī)程，
確保依法切實履行金融機構反洗錢義務。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，
公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當?shù)娜藛T進
行處理。目前公司業(yè)務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務性質及層級具有不
同的權限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設立了獨立于各業(yè)務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內(nèi)部控
制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項
經(jīng)營管理活動的有效運行。
6、基金管理人關于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。
（2）上述關于內(nèi)部控制的披露真實、準確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元
聯(lián)系電話：010-66105799
聯(lián)系人：郭明
（二）主要人員情況
截至2024年9月，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工211人，平均年齡38歲，99%
以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。
（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內(nèi)首家提供托管服務以
來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)
范的管理模式、先進的營運系統(tǒng)和專業(yè)的服務團隊，嚴格履行資產(chǎn)托管人職責，為境內(nèi)外
廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機構和企業(yè)客戶提供安全、高效、專業(yè)的托管服務，展現(xiàn)優(yōu)異
的市場形象和影響力。建立了國內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投
資基金、信托資產(chǎn)、保險資產(chǎn)、社會保障基金、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金基金、QFI資產(chǎn)、
QDII資產(chǎn)、股權投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、商
業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專戶資產(chǎn)、ESCROW等門類
齊全的托管產(chǎn)品體系，同時在國內(nèi)率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類
客戶提供個性化的托管服務。截至2024年9月，中國工商銀行共托管證券投資基金1428
只。自2003年以來，本行連續(xù)二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港
《財資》、美國《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時報》、《上海證券報》等境內(nèi)外權威財經(jīng)媒體評
選的102項最佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務品質獲得國
內(nèi)外金融領域的持續(xù)認可和廣泛好評。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制情況
中國工商銀行資產(chǎn)托管部在風險管理的實操過程中根據(jù)國際公認的內(nèi)部控制COSO準
則從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督與評價五個方面構建起了托管業(yè)
務內(nèi)部風險控制體系，并納入統(tǒng)一的風險管理體系。
中國工商銀行資產(chǎn)托管部從成立之日起始終秉持規(guī)范運作的原則，將建立系統(tǒng)、高效
的風險防范和控制體系視為工作重點。隨著市場環(huán)境的變化和托管業(yè)務的快速發(fā)展，新問
題新情況的不斷出現(xiàn)，資產(chǎn)托管部自始至終將風險管理置于與業(yè)務發(fā)展同等重要的位置，
視風險防范和控制為托管業(yè)務生存與發(fā)展的生命線。資產(chǎn)托管部實施全員風險管理，將風
險控制責任落實到具體業(yè)務部門和相關業(yè)務崗位，每位員工均有義務對自己崗位職責范圍
內(nèi)的風險負責。從2005年至今，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共十七次順利通過評估組織內(nèi)部
控制和安全措施最權威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告，充
分表明獨立第三方對中國工商銀行托管服務在風險管理、內(nèi)部控制方面的健全性和有效性
的全面認可，也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經(jīng)與國際大型托管銀行接軌，
達到國際先進水平。
1、內(nèi)部控制目標
（1）資產(chǎn)托管業(yè)務經(jīng)營管理合法合規(guī)；
（2）促進實現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標；
（3）資產(chǎn)托管業(yè)務風險管理的有效性和資產(chǎn)安全；
（4）提高資產(chǎn)托管經(jīng)營效率和效果；
（5）業(yè)務記錄、會計信息和其他經(jīng)營管理相關信息的真實、準確、完整、及時。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制應貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋資產(chǎn)
托管業(yè)務各項業(yè)務流程和管理活動，覆蓋所有機構、部門和從業(yè)人員。
（2）重要性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制應在全面控制基礎上，關注重要業(yè)務事項、
重點業(yè)務環(huán)節(jié)和高風險領域。
（3）制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制應在機構設置、權責分配及業(yè)務流程等方面
形成相互制約、相互監(jiān)督的機制，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制應當與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適
應，并進行動態(tài)調(diào)整，以合理成本實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。
（5）審慎性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制應堅持風險為本、審慎經(jīng)營的理念，設立機
構或開展各項經(jīng)營管理活動均應堅持內(nèi)控優(yōu)先。
（6）成本效益原則。資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制應權衡實施成本與預期效益，以合理成本
實現(xiàn)有效控制。
3、內(nèi)部控制組織結構
資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部控制體系。
（1）總行資產(chǎn)托管部根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制體系，作
為全行托管業(yè)務的牽頭管理部門，根據(jù)行內(nèi)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，建
立與托管業(yè)務條線相適應的內(nèi)部控制運行機制，確定各項業(yè)務活動的風險控制點，制定標
準統(tǒng)一的業(yè)務制度；采取適當?shù)目刂拼胧?，合理保證托管業(yè)務流程的經(jīng)營效率和效果，組
織開展資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制措施的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查，督促各機構落實控制措施。
（2）總行內(nèi)控合規(guī)部負責指導托管業(yè)務的內(nèi)控管理工作，根據(jù)年度工作重點，定期或
不定期在全行開展相關業(yè)務監(jiān)督檢查，將托管業(yè)務檢查項目整合到全行業(yè)務監(jiān)督檢查工作
中，將全行托管業(yè)務納入內(nèi)控評價體系。
（3）總行內(nèi)部審計局負責對資產(chǎn)托管業(yè)務的審計與評價工作。
（4）一級（直屬）分行資產(chǎn)托管業(yè)務部門作為內(nèi)部控制的執(zhí)行機構，負責組織開展本
機構內(nèi)部控制的日常運行及自查工作，及時整改、糾正、處理存在的問題。
4、內(nèi)部控制措施
工商銀行資產(chǎn)托管部重視內(nèi)部控制制度的建設，堅持把風險防范和控制的理念和方法
融入崗位職責、制度建設和工作流程中，建立了一整套內(nèi)部控制制度體系，包括《資產(chǎn)托
管業(yè)務管理規(guī)定》、《資產(chǎn)托管業(yè)務內(nèi)部控制管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務全面風險管理辦法》、
《資產(chǎn)托管業(yè)務營運管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務合同管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務檔案管理
辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務系統(tǒng)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務重大突發(fā)事件應急預案》、《資產(chǎn)托
管業(yè)務從業(yè)人員管理辦法》等，在環(huán)境、制度、流程、崗位職責、人員、授權、創(chuàng)新、合
同、印章、服務質量、收費、反洗錢、防止利益沖突、業(yè)務連續(xù)性、考核、信息系統(tǒng)等全
方面執(zhí)行內(nèi)部控制措施。
5、風險控制
資產(chǎn)托管業(yè)務切實履行風險管理第一道防線的主體職責，按照“主動防、智能控、全
面管”的管理思路，主動將資產(chǎn)托管業(yè)務的風險管理納入全行全面風險管理體系，以“管
住人、管住錢、管好防線、管好底線”為管理重點，搭建適應資產(chǎn)托管業(yè)務特點的風險管
理架構，通過推進托管業(yè)務體制機制與完善集約化營運改革、建立資產(chǎn)托管風險管理委員
會機制、完善資產(chǎn)托管業(yè)務制度體系、加強資產(chǎn)托管業(yè)務隊伍建設、科技賦能、建立健全
應急災備體系、建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改臺賬、加強人員管理等措施，有效控制操作風險、
合規(guī)風險、聲譽風險、信息科技風險和次生風險。
6、業(yè)務連續(xù)性保障
中國工商銀行制訂了完善的資產(chǎn)托管業(yè)務連續(xù)性工作計劃和應急預案，具備行之有效
的災備恢復方案、充足的移動辦公設備、同城異城相結合的備份辦公場所、必要的工作人
員、科學清晰的AB崗位設置及定期演練機制。在重大突發(fā)事件發(fā)生后，可根據(jù)突發(fā)事件
的對托管業(yè)務連續(xù)性營運影響程度的評估，適時選擇或依次啟動“原場所現(xiàn)場+居家”、“部
分同城異地+居家”、“部分異城異地+居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行
級營運中心+托管分部+境外營運機構”形成全球、全天候營運網(wǎng)絡，向客戶提供連續(xù)性服
務，確保托管產(chǎn)品日常交易的及時清算和交割。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議和有關基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對基金的投
資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基
金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金
收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查，
其中對基金的投資比例的監(jiān)督和核查自基金合同生效之后六個月開始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協(xié)議或有關基金法律
法規(guī)規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應
及時核對，并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認。在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對
通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能
在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金
管理人限期糾正。
五、相關服務機構
（一）基金份額銷售機構
1、申購贖回代理券商（簡稱“一級交易商”）
（1）國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話：021-38676666
傳真：021-38670666
聯(lián)系人：黃博銘
網(wǎng)址：www.gtja.com
客戶服務電話：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權唐
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶服務電話：95587、4008-888-108
（3）國信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯(lián)系人：于智勇
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客戶服務電話：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
網(wǎng)址：www.cmschina.com
客戶服務電話：95565
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話：020-66336146
傳真：020-87555417
聯(lián)系人：陳姍姍
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
客戶服務電話：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶服務電話：95548
（7）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話：010-80928123
傳真：010-66568990
聯(lián)系人：辛國政
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客戶服務電話：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號
法定代表人：周杰
電話：021-23219000
傳真：021-63410456
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶服務電話：95553、400-888-8001
（9）申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
聯(lián)系人：余潔
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務電話：95523、400-889-5523
（10）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號
法定代表人：楊華輝
電話：021-38565547
傳真：021-38565955
聯(lián)系人：喬琳雪
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
客戶服務電話：95562
（11）長江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
網(wǎng)址：www.95579.com
客戶服務電話：95579、400-888-8999
（12）國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯(lián)系人：陳劍虹
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn/
客戶服務電話：95517
（13）西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號
辦公地址：重慶市江北區(qū)橋北苑8號西南證券大廈
法定代表人：廖慶軒
電話：023-67663104
傳真：023-63786212
聯(lián)系人：魏馨怡
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
客戶服務電話：95355
（14）湘財證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營
電話：021-50295432
傳真：021-68865680
聯(lián)系人：江恩前
網(wǎng)址：www.xcsc.com
客戶服務電話：95351
（15）國元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人：蔡詠
電話：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯(lián)系人：祝麗萍
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
客戶服務電話：95578
（16）渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人：安志勇
電話：022-23861683
傳真：022-28451892
聯(lián)系人：陳玉輝
網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
客戶服務電話：956066
（17）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：周易
電話：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶服務電話：95597
（18）中信證券（山東）有限責任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
電話：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶服務電話：95548
（19）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人：范力
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客戶服務電話：95330
（20）信達證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：肖林
電話：010-83252185
傳真：010-63080978
聯(lián)系人：付婷
網(wǎng)址：www.cindasc.com
客戶服務電話：95321
（21）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話：021-63325888
傳真：021-63326729
聯(lián)系人：孔亞楠
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
客戶服務電話：95503
（22）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯(lián)系人：郭軍瑞
網(wǎng)址：www.foundersc.com
客戶服務電話：95571
（23）長城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯(lián)系人：梁浩
網(wǎng)址：www.cgws.com
客戶服務電話：95514、400-6666-888
（24）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
電話：021-22169999
聯(lián)系人：郁疆
網(wǎng)址：www.ebscn.com
客戶服務電話：95525、400-888-8788
（25）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01
號）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自
編01號）
法定代表人：陳可可
電話：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶服務電話：95548
（26）東北證券股份有限公司
住所：長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人：李福春
電話：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯(lián)系人：安巖巖
網(wǎng)址：www.nesc.cn
客戶服務電話：95360
（27）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
電話：025-58519523
傳真：025-83369725
聯(lián)系人：王萬君
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
客戶服務電話：95386
（28）上海證券有限責任公司
住所：上海市西藏中路336號
辦公地址：上海市西藏中路336號
法定代表人：龔德雄
電話：021-51539888
傳真：021-65217206
聯(lián)系人：張瑾
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶服務電話：400-891-8918
（29）誠通證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層
法定代表人：張威
電話：010-83561146
傳真：010-83561164
聯(lián)系人：田芳芳
網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn
客戶服務電話：95399
（30）國聯(lián)證券股份有限公司
住所：無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
辦公地址：無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
法定代表人：姚志勇
電話：0510-82831662
傳真：0510-82830162
聯(lián)系人：祁昊
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客戶服務電話：95570
（31）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區(qū)五星路201號
辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯(lián)系人：謝相輝
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客戶服務電話：95345
（32）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話：13916661875
傳真：021-33830395
聯(lián)系人：王陽
網(wǎng)址：www.pingan.com
客戶服務電話：95511-8
（33）國海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號
法定代表人：何春梅
電話：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯(lián)系人：牛孟宇
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
客戶服務電話：95563
（34）中原證券股份有限公司
住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路10號
辦公地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路10號
法定代表人：魯智禮
電話：0371-69099881、0371-69099882
傳真：0371-65585899
聯(lián)系人：程月艷、李盼盼
網(wǎng)址：www.ccnew.com
客戶服務電話：95377
（35）國都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯(lián)系人：黃靜
網(wǎng)址：www.guodu.com
客戶服務電話：400-818-8118
（36）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：錢俊文
電話：021-20333333
傳真：021-50498825
聯(lián)系人：王一彥
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
客戶服務電話：95531、400-888-8588
（37）恒泰證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓；北京市西
城區(qū)金融大街17號中國人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話：021-68405273
傳真：021-68405181
聯(lián)系人：張同亮
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
客戶服務電話：956088
（38）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
電話：010-58124967
傳真：028-86150040
聯(lián)系人：謝國梅
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
客戶服務電話：95584
（39）申萬宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯(lián)系人：梁麗
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶服務電話：95523、400-889-5523
（40）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址：山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：王洪
電話：021-20315719
傳真：021-20315125
聯(lián)系人：張峰源
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客戶服務電話：95538
（41）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人：劉學民
電話：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯(lián)系人：單晶
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
客戶服務電話：95358
（42）金元證券股份有限公司
住所：海口市南寶路36號證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：馬賢清
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
客戶服務電話：95372
（43）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話：021-68761616
傳真：021-68767032
聯(lián)系人：劉熠
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
客戶服務電話：400-888-8128
（44）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話：029-87211526
傳真：029-87424426
聯(lián)系人：梁承華
網(wǎng)址：www.westsecu.com
客戶服務電話：95582
（45）中國國際金融股份有限公司
住所：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話：010-65051166
傳真：010-65058065
聯(lián)系人：羅春蓉、武明明
網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
客戶服務電話：010-65051166
（46）財通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心
辦公地址：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心
法定代表人：沈繼寧
電話：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯(lián)系人：夏吉慧
網(wǎng)址：www.ctsec.com
客戶服務電話：95336
（47）華鑫證券有限責任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號
法定代表人：俞洋
電話：021-54967656
傳真：021-54967032
聯(lián)系人：虞佳彥
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
客戶服務電話：95323、400-109-9918
（48）中國中金財富證券有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯(lián)系人：胡芷境
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客戶服務電話：400-600-8008、95532
（49）東方財富證券股份有限公司
住所：拉薩市北京中路101號
辦公地址：上海市永和路118弄東方企業(yè)園24號
法定代表人：戴彥
電話：021-36533016
傳真：021-36533017
聯(lián)系人：王偉光
網(wǎng)址：http://www.18.cn
客戶服務電話：95357
（50）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號
法定代表人：趙洪波
電話：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯(lián)系人：姜志偉
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
客戶服務電話：956007
（51）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
法定代表人：冉云
電話：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶服務電話：95310
（52）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號27樓
法定代表人：陳林
電話：021-50122128
傳真：021-50122398
聯(lián)系人：徐方亮
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客戶服務電話：400-820-9898
（53）華金證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路759號30層
法定代表人：宋衛(wèi)東
電話：021-20655562
聯(lián)系人：龍瑩
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/
客戶服務電話：956011
投資者應當通過基金管理人或其指定的集合申購代理機構的營業(yè)場所或按集合申購代
理機構提供的其他方式辦理基金的集合申購?；鸸芾砣丝梢罁?jù)實際情況增減、變更集合申
購代理機構。
2、二級市場交易代理券商
包括具有經(jīng)紀業(yè)務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金。
（二）登記結算機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：陳文祥
聯(lián)系電話：021-68419095
傳真：021-68870311
（三）律師事務所
名稱：北京市天元律師事務所
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯(lián)系電話：010-57763999
傳真：010-57763599
聯(lián)系人：李晗
經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東育路588號前灘中心42樓
執(zhí)行事務合伙人：李丹
聯(lián)系電話：021-23238888
傳真：021-23238800
聯(lián)系人：單峰、朱宏宇
經(jīng)辦注冊會計師：朱宏宇、朱寅婷
六、基金的募集
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金由華夏基金管理有限公司依照《基金法》、《運
作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會2004年11月22日證監(jiān)
基金字[2004]196號文批準募集。
本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期限為不定期。
本基金募集期間每份基金份額面值為1.00元，認購價格為1.00元。
本基金自2004年11月29日至2004年12月24日進行發(fā)售。
本基金設立募集期共募集5,435,331,306.00份基金份額，有效認購戶數(shù)為37,267戶。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2004年12月30日正式生效。
自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
八、基金份額折算與變更登記
根據(jù)基金合同和招募說明書的有關規(guī)定，本基金管理人確定2005年2月4日為本基
金的基金份額折算日。當日上證50指數(shù)收盤值為872.884點，基金資產(chǎn)凈值為
5,616,630,897.30元，折算前基金份額總額為5,435,331,306份，折算前基金份額凈值為1.033
元。
根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.18384087，折算后基金份額總額為
6,434,566,757份，折算后基金份額凈值為0.873元。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，
并由中國證券登記結算有限責任公司于2005年2月16日進行了變更登記。折算后的基金
份額采取四舍五入的方法保留到整數(shù)位。
投資者可以自2005年2月17日起在其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢折算后其持有的基金
份額。
九、基金份額的上市交易
（一）基金上市
根據(jù)有關規(guī)定，本基金合同生效后，具備上市條件，于2005年2月23日起在上海證
券交易所上市交易。（交易代碼：510050）
（二）基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務
實施細則》等有關規(guī)定，包括但不限于：
1、本基金上市首日的開盤參考價為前一工作日基金份額凈值。
2、本基金實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實行。
3、本基金買入申報數(shù)量為100份或其整數(shù)倍，不足100份的部分可以賣出。
4、本基金申報價格最小變動單位為0.001元。
5、本基金可適用大宗交易的相關規(guī)則。
（三）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當日的申購、贖回清單，上海
證券交易所在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并
發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購、贖回清
單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)
金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現(xiàn)金部分）/最小
申購、贖回單位對應的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后3位。
3、上海證券交易所可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購與贖回的場所
投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代
理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。
本基金申購贖回代理機構的名稱、住所等信息請詳見本招募說明書“五、相關服務機
構”中“（一）基金份額銷售機構”的相關描述?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減申購
贖回代理機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購與贖回的開放日及開放時間
1、開放日及開放時間
本基金在開放日為投資者辦理申購、贖回等業(yè)務，開放時間為上午9:30~11:30和下午
1:00~3:00。在此時間之外不辦理基金份額的申購、贖回。
若上海證券交易所變更交易時間或出現(xiàn)其他特殊情況，基金管理人可對開放日、開放
時間進行相應的調(diào)整并公告。
2、申購、贖回的開始時間
本基金已于2005年2月23日開放申購、贖回業(yè)務。
（三）申購和贖回的數(shù)額限制
投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
本基金最小申購、贖回單位為90萬份，基金管理人有權對其進行更改，并在更改前
至少3個工作日在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介公告。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應
當采取設定單一投資者申購數(shù)額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。
（四）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》的規(guī)
定。
5、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則?；鸸芾砣?
最遲須于新規(guī)則開始實施日前3個工作日在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介公告。
（五）申購和贖回的程序
1、申購和贖回申請的提出
投資者須按申購贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開放日的開放時間提出申購、贖回的申
請。投資者申購本基金時，須根據(jù)申購、贖回清單備足相應數(shù)量的股票和現(xiàn)金。投資者提
交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購和贖回申請的確認與通知
基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購
對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足
額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。投
資者應在申請當日通過其辦理申購、贖回的銷售網(wǎng)點查詢確認情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
投資者T日申購、贖回成功后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與
組合證券的清算交收以及現(xiàn)金替代等的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代等的交收以及現(xiàn)金差
額的清算。在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理
人和基金托管人。如果登記結算機構在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《中
國證券登記結算有限責任公司交易型開放式指數(shù)基金登記結算業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定
進行處理。
登記結算機構可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對清算交收和登記的辦理時間、方式進行
調(diào)整，并最遲于開始實施前3個工作日在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介公告。
（六）申購、贖回的對價、費用及價格
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購、贖回清單和投資者申購、
贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照0.5%的標準收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
3、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日公告，計算公式為計算日基
金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。T日的申購、贖回清單在當日上海證券
交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告。
（七）申購、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購、贖回清單的內(nèi)容
T日申購、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內(nèi)各成份證
券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關內(nèi)容。
2、組合證券相關內(nèi)容
組合證券是指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小
申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標
志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買
入的證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券
交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。
收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交
易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便
于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金
額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收
取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向
投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購、贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理
人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成
本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；
若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加
上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者
或投資者應補交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易
日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收
盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交
的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T＋2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）
期間被替代的證券發(fā)生除息、送股（轉增）、配股以及由于股權分置改革等發(fā)生的其他重要
權益變動，則進行相應調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關申購贖回代理券商和基金托管人，相關款項
的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使
用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的
計算公式為：
第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價格 ?i
×100% 現(xiàn)金替代比例（%）＝
申購基金份額×參考基金份額凈值
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價，如果上海證券
交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。參考基
金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權除息后的收盤價，如果上海證券交易所參考基金
份額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代
的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中
該證券的數(shù)量乘以其T日預計開盤價。
4、預估現(xiàn)金部分相關內(nèi)容
預估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請
申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購、贖回清單中公告T日預估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單
中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與
T日預計開盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預計
開盤價相乘之和）
其中，T日預計開盤價主要根據(jù)上海證券交易所提供的標的指數(shù)成份證券的預計開盤
價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位
的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應的收益分配數(shù)額。預估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負或為
零。
5、現(xiàn)金差額相關內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須
用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收
盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算
交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投
資者應根據(jù)其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申
購的基金份額獲得相應的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其
贖回的基金份額獲得相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據(jù)其贖回的基金份額
支付相應的現(xiàn)金。
6、申購、贖回清單的格式
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-*-*
基金名稱 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級市場基金代碼 510050
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金部分（單位：元） X
現(xiàn)金替代比例上限 X%
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位（單位：份） X
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 現(xiàn)金替代溢價比例 替代金額
X X X X X X
以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。
（八）暫停申購、贖回的情形
在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的申購、贖回申請：
1、不可抗力導致基金無法接受申購、贖回。
2、上海證券交易所/期貨交易場所決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金
資產(chǎn)凈值。
3、上海證券交易所/期貨交易場所、申購贖回代理券商、登記結算機構因異常情況無
法辦理申購、贖回。
4、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人
應當暫停接受基金申購申請。
5、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人
應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回對價 。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購或贖回的情形之一時，本基金的申購和贖回可能同時暫停。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應當在當日報中國證監(jiān)會備案，并及時公告。在暫停
申購、贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購、贖回業(yè)務的辦理并予以公告。
（九）基金份額的集合申購
1、集合申購的定義
集合申購指投資者在本基金存續(xù)期內(nèi)，在不對原有基金份額持有人利益造成影響的情況
下，以符合條件的單只或多只標的指數(shù)成份證券為對價，在規(guī)定時間內(nèi)申購本基金份額的行
為。
基金管理人有權以集合申購清單或集合申購公告等形式設定成份證券的具體條件。
2、集合申購的場所
投資者應當通過基金管理人或其指定的集合申購代理機構的營業(yè)場所或按集合申購代
理機構提供的其他方式辦理基金的集合申購。
具體的集合申購銷售機構將由基金管理人在基金管理人網(wǎng)站或相關公告列示?；鸸芾?
人可依據(jù)實際情況增減、變更集合申購銷售機構。
3、集合申購的開放日及時間
投資者可在本基金規(guī)定的集合申購開放日辦理基金份額的集合申購，具體辦理時間為上
海證券交易所、深圳證券交易所在集合申購開放日的正常交易時間，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會另有要求或基金合同另有規(guī)定暫停集合申購的除外。
基金管理人應在開通集合申購業(yè)務前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上進
行公告。開通集合申購業(yè)務后，集合申購開放日詳見屆時公布的集合申購清單。
4、集合申購的原則
（1）基金集合申購采用“份額申購”原則，即集合申購以份額申請。
（2）基金的集合申購對價包括證券及其他對價。
（3）辦理集合申購的投資者應當提前與基金管理人簽訂服務協(xié)議，集合申購申請?zhí)峤?
后不得撤銷。
（4）集合申購應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》、《中國
證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業(yè)務實施細則》
及交易所、登記機構的相關規(guī)定。
（5）基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情
況下，根據(jù)基金運作的實際情況依法對上述原則進行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實施前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
5、集合申購的程序
（1）集合申購的申請方式
投資者必須根據(jù)基金管理人或集合申購代理機構規(guī)定的程序，在集合申購開放日的具體
業(yè)務辦理時間內(nèi)提出集合申購的申請。
投資者集合申購基金份額時，必須根據(jù)相應的集合申購清單備足申購對價。投資者應保
證提交的成份證券不存在處于司法凍結、質押、限售期、大宗交易或者協(xié)議轉讓的受讓鎖定
期等導致無法賣出的情形，并及時履行因集合申購導致的股份減持所涉相關義務。
（2）集合申購申請的確認
投資者集合申購申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的集合申購對價，
則集合申購申請失敗。
基金管理人或者集合申購代理機構對集合申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而
僅代表確實接收到該申請。集合申購的確認以登記機構的確認結果為準。對于集合申購申請
的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司對上述規(guī)則進行調(diào)整，本基金即適
用其最新規(guī)則。基金管理人應在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定
媒介上公告。
（3）集合申購的清算交收與登記
本基金集合申購過程中涉及的基金份額及其對價的清算交收適用《上海證券交易所交易
型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放
式證券投資基金登記結算業(yè)務實施細則》和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定。
投資人T日集合申購成功后，登記機構在T日收市后辦理集合申購證券和基金份額的交
收登記，并將結果發(fā)送給集合申購代理機構、基金管理人和基金托管人。
登記結算機構可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對清算交收和登記的辦理時間、方式、處理
規(guī)則等進行調(diào)整，基金管理人應最遲于新規(guī)則開始實施前在指定媒介公告。
6、集合申購的數(shù)額限制
（1）投資人集合申購的基金份額需為最小申購單位的整數(shù)倍。最小申購單位由基金管
理人確定和調(diào)整。目前，本基金最小申購單位為90萬份。
（2）基金管理人可設定集合申購份額上限，以對當日的集合申購總規(guī)模進行控制，并
通過集合申購清單等方式公告。
7、集合申購的對價和費用
（1）集合申購對價是指投資者集合申購基金份額時應交付的證券及其他對價。集合申
購對價根據(jù)集合申購清單和投資者集合申購的基金份額數(shù)額確定。
（2）T日的集合申購清單在當日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發(fā)生
變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)的情況下對集合申
購清單格式和公告時間進行調(diào)整并公告。
（3）投資者在集合申購基金份額時，集合申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取
傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。直銷機構可參照上述標準收取申
購費。
8、集合申購清單的內(nèi)容與格式
（1）集合申購清單的內(nèi)容
T日集合申購清單公告內(nèi)容包括最小申購單位所對應的每只可接受的成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)
金替代標志、溢價比率、可接受數(shù)量上限、基金份額凈值、集合申購份額上限及其他相關內(nèi)
容。
（2）證券對價相關內(nèi)容
集合申購清單將公告可接受用于集合申購的每一只成份證券的證券代碼、證券簡稱以及
該只成份證券滿足最小申購單位及其溢價比率所需要的證券數(shù)量。
集合申購清單成份股信息的每一行對應著投資者進行一個最小申購單位的集合申購所
需提供的證券對價信息。
（3）溢價比率
溢價比率是指投資者在集合申購過程中，除按照集合申購清單中最小申購單位備足等價
的成份證券之外，還需根據(jù)一定的比例額外交付相應數(shù)量的成份證券。根據(jù)溢價比率計算的
需額外交付的成份證券數(shù)量已包含在集合申購清單的證券數(shù)量中。
收取溢價的原因是，投資者提交集合申購申請后，基金管理人對集合申購證券進行組合
調(diào)整的實際價格（包含證券買賣價格及交易費用等）可能與該投資者集合申購時的參考價格
有所差異。為便于操作，基金管理人在集合申購清單中預先確定溢價比率，并據(jù)此收取集合
申購的證券?；鸸芾砣藢凑照心颊f明書約定的集合申購證券處理程序，確定基金應退還
投資人或投資人應補交的款項。
（4）集合申購證券的處理程序
T日，基金管理人在集合申購清單中公布可接受用于集合申購的證券數(shù)據(jù)和溢價比率，
并據(jù)此收取集合申購證券?；鸸芾砣俗訲+1日起按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交
易所的規(guī)定對收到的證券進行組合調(diào)整，組合調(diào)整過程中投資者用于集合申購的證券的價格
下跌和待買入的其他證券的價格上漲所造成的損失均由申請集合申購的投資者自身承擔，計
入集合申購退補款，不計入基金資產(chǎn)凈值，不會對原有基金份額持有人利益造成影響。
基金管理人在T+10日內(nèi)根據(jù)預先收取的證券的實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用，
下同）和其他證券的實際買入成本（買入價格加交易費用，下同）完成集合申購退補款的清
算和交收，如果預先收取的證券（含證券溢價）實際賣出收入高于其他證券的實際買入成本，
則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的證券（含證券溢價）實際賣出收入低于
其他證券的實際買入成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
T+9日前，若已購入全部被替代的證券，則以用于集合申購的證券的實際賣出收入與被
替代證券的實際買入成本，確定基金應退還每個投資者或每個投資者應補交的款項；若T+9
日日終仍未能購入全部被替代的證券，則以用于集合申購的證券的實際賣出收入與已買入的
部分證券的實際買入成本加上按照T+9日收盤價計算的未買入的部分證券價值的差額，確定
基金應退還每個投資者或每個投資者應補交的款項。
對于集合申購的基金份額，投資者在其對應的集合申購退補款交收完成前不得賣出或贖
回。若因投資者用于集合申購的證券停牌等原因，導致基金管理人無法在規(guī)定時間內(nèi)完成投
資組合調(diào)整，則基金管理人有權代投資者提交基金份額贖回申請，并退回相應成份證券。
若基金管理人進行組合調(diào)整期間發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相
應調(diào)整。
（5）單只證券可接受數(shù)量上限
根據(jù)單只證券的流動性以及對現(xiàn)有組合的投資運作影響等情況，基金管理人可規(guī)定用以
進行集合申購的單只證券數(shù)量上限，如果投資者的集合申購申請接受后將使當日單只證券的
集合申購數(shù)量超過該證券的集合申購數(shù)量上限，基金管理人可根據(jù)集合申購清單全部或部分
拒絕該證券的集合申購申請。
（6）集合申購清單的格式
集合申購清單僅用于投資者在辦理基金集合申購時參考，不作為計算IOPV的依據(jù)。
集合申購清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-**-**
基金名稱 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
一級市場基金代碼 510050
20**-**-**（T-1日）信息內(nèi)容
最小申購單位凈值（單位：元) 3,507,980.54
基金份額凈值（單位：元) 3.898
20**-**-**（T日）信息內(nèi)容
集合申購上限 無
最小申購單位(單位:份) 900,000
集合申購的允許情況 允許集合申購
20**-**-**（T日）成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代 標志 溢價比率 可接受數(shù)量上限 （股）
600016 民生銀行 743600 禁止 - 92,325,300
601398 工商銀行 768700 禁止 - 368,311,900
600000 浦發(fā)銀行 394600 禁止 - 61,386,400
600009 上海機場 52400 禁止 - 20,604,900
600028 中國石化 929900 禁止 - 188,870,100
600030 中信證券 120500 禁止 - 243,220,200
600036 招商銀行 77700 禁止 - 113,386,600
600048 保利地產(chǎn) 254400 禁止 - 98,067,200
600050 中國聯(lián)通 867200 禁止 - 253,380,000
600104 上汽集團 147600 禁止 - 113,234,800
600196 復星醫(yī)藥 75700 禁止 - 42,532,200
600276 恒瑞醫(yī)藥 33900 禁止 - 29,328,300
600519 貴州茅臺 1800 禁止 - 4,515,500
600547 山東黃金 164300 禁止 - 37,468,000
600570 恒生電子 38300 禁止 - 26,425,700
600585 海螺水泥 67800 禁止 - 69,382,100
600588 用友網(wǎng)絡 85600 禁止 - 27,206,500
600745 聞泰科技 34300 禁止 - 24,800,800
600837 海通證券 288200 禁止 - 104,136,200
600918 中泰證券 226200 禁止 - 56,629,200
601066 中信建投 85600 禁止 - 65,178,800
601088 中國神華 211800 禁止 - 51,490,100
601138 工業(yè)富聯(lián) 264900 禁止 - 52,157,400
601166 興業(yè)銀行 185100 禁止 - 141,221,400
601186 中國鐵建 484200 禁止 - 88,884,400
601211 國泰君安 214000 禁止 - 55,716,800
601236 紅塔證券 213100 禁止 - 25,900,000
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1225100 禁止 - 240,486,600
601318 中國平安 44000 禁止 - 111,639,500
601319 中國人保 598300 禁止 - 75,250,400
601336 新華保險 68200 禁止 - 19,418,700
601601 中國太保 95900 禁止 - 54,095,100
601628 中國人壽 94600 禁止 - 34,704,200
601668 中國建筑 781200 禁止 - 305,089,200
601688 華泰證券 197500 禁止 - 129,956,800
601816 京滬高鐵 708100 禁止 - 57,344,900
601818 光大銀行 969600 禁止 - 165,221,700
601857 中國石油 895400 禁止 - 131,871,400
603160 匯頂科技 24900 禁止 - 4,790,400
603288 海天味業(yè) 18300 禁止 - 6,515,700
603986 兆易創(chuàng)新 18800 禁止 - 12,234,900
說明：此表僅為示例，以實際公布為準。
9、拒絕或暫停集合申購的情形和處理方式
（1）本基金當日集合申購總份額達到基金管理人所設定的上限，基金管理人可拒絕集
合申購申請。
（2）本基金用于集合申購的證券達到該證券集合申購數(shù)量上限時，基金管理人可拒絕
使用該證券集合申購的申請。
（3）本基金在集合申購期間，當用于集合申購的證券出現(xiàn)流動性嚴重不足、上市公司
面臨重大不確定性以及其他基金管理人認為可能對基金投資運作產(chǎn)生潛在不利影響的情形，
基金管理人可全部或部分拒絕該證券的集合申購申請。
（4）集合申購申請不符合本招募說明書或合同、相關公告、投資者承諾、交易所相關
規(guī)定及其他減持相關規(guī)定的要求，基金管理人可拒絕該集合申購申請。
（5）基金合同和招募說明書規(guī)定的其他拒絕或暫停申購申請的情形。
10、除本部分另有約定外，集合申購投資者的贖回業(yè)務辦理適用本招募說明書規(guī)定的贖
回規(guī)則與流程。
11、集合申購業(yè)務在申購方式、申購對價收取、申購清單編制、退補款計算方法及賬務
處理和清算交收等方面與一般申購業(yè)務存在差異，投資人應當按照本招募說明書的規(guī)定進行
基金份額的集合申購。
12、投資者參與集合申購，應當遵守證券減持的相關規(guī)定和要求，并及時履行因集合申
購導致的份額減持所涉信息披露等義務。
集合申購業(yè)務的未明確事宜，應遵循法律法規(guī)、交易所及登記機構的相關規(guī)定或業(yè)務規(guī)
范以及基金管理人對本基金申購業(yè)務的相關規(guī)定。若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)
生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，對基金集合申購的業(yè)務規(guī)則等進行調(diào)整并公告，無須召開基金份額持有人大會。
（十）其他服務
基金管理人指定的代理機構可依據(jù)基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代理協(xié)
議。
十一、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資方向
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投
資于非成份股（含創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、債券（包括國債、央
行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債
券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生
品（包括股指期貨、股票期權）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、
銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金還可根據(jù)法律法
規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他品種的
（包括但不限于股指期權等金融衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投
資范圍。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
通常情況下，本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應
當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
（三）投資理念
中國經(jīng)濟和資本市場將長期快速增長，指數(shù)化投資可以以最低的成本和較低的風險獲得
市場平均水平的長期回報。標的指數(shù)具有良好的市場代表性、流動性與藍籌特征，通過完全
復制法實現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，可以滿足投資者多種投資需求。
（四）投資策略
1、組合復制與替代性策略
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票
投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況（如流
動性不足）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當
的替代。
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應的存托憑證投資標的。
1）決策依據(jù)
有關法律、法規(guī)、基金合同和標的指數(shù)的相關規(guī)定是基金管理人運用基金財產(chǎn)的決策依
據(jù)。
2）投資程序
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管
理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風險的發(fā)生。
（1）研究：基金經(jīng)理小組、研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商
等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動
性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決
策會議，決策相關事項?；鸾?jīng)理小組根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進行基金投資管理
的日常決策。
（3）組合構建：根據(jù)標的指數(shù)，結合研究報告，基金經(jīng)理小組以完全復制指數(shù)成份股
權重方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理小組將采取適當?shù)?
方法，以降低買入成本、控制投資風險。
（4）交易執(zhí)行：交易管理部負責具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責。
（5）投資績效評估：風險管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關
報告?？冃гu估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，
基金經(jīng)理小組可以據(jù)此檢討投資策略，進而調(diào)整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理小組將跟蹤標的指數(shù)變動，結合成份股基本面情況、
流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進
行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述
投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說明書及其更新中公告。
2、債券投資策略
結合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策
略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投
資機會，構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風險低且可控的債券回購
等投資。
3、衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權。
基金參與股指期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指
數(shù)。
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的。基金管
理人將根據(jù)審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投
資審批事項，以防范期權投資的風險。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提
前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險，
并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過
程，輔助采用定價模型，評估其內(nèi)在價值。
5、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金將在條件允許的情況下，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與融資、
轉融通證券出借業(yè)務。
利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以滿足基金
現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)
投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、
基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、
期限和比例。
未來，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求
其他投資機會，履行適當程序后更新和豐富基金投資策略。
（五）投資組合管理
1、投資組合的建立
基金管理人構建投資組合的過程主要分為3步：確定目標組合、確定建倉策略和逐步調(diào)
整。
（1）確定目標組合：基金管理人根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。
（2）確定建倉策略：基金經(jīng)理小組根據(jù)對成份股流動性的分析，確定合理的建倉策略。
（3）逐步調(diào)整：通過完全復制法最終確定目標組合之后，基金經(jīng)理小組在規(guī)定時間內(nèi)
采用適當?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。
本基金跟蹤標的指數(shù)的投資組合資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金將在基金合同
生效之日起3個月的時間內(nèi)達到這一投資比例。此后，如因標的指數(shù)成份股調(diào)整、基金申購
或贖回帶來現(xiàn)金等因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在合理期限內(nèi)進行調(diào)
整。
2、每日投資組合管理
（1）成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標的指數(shù)成份股公司行為（如：股本變
化、分紅、停牌、復牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數(shù)的影
響，進而進行組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。
（2）標的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標的指數(shù)編制方法的變化，確定指數(shù)變化是否與預
期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。
（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購和贖回信息，分析其對組合的
影響。
（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動性分析：基金經(jīng)理小組分析實際組合與目標組合
的差異及其原因，并進行成份股調(diào)整的流動性分析。
（5）組合調(diào)整：①利用數(shù)量化分析模型，找出將實際組合調(diào)整到目標組合的最優(yōu)方案，
確定組合交易計劃。②如發(fā)生成份股變動、成份股公司合并及其他重大事項，應提請投資決
策委員會召開會議，決定基金的操作策略。③調(diào)整組合，達到目標組合的持倉結構。
（6）以T-1日指數(shù)成份股構成及其權重為基礎，考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等情
況，設計T日申購、贖回清單并公告。
3、定期投資組合管理
（1）每月
每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求，及時檢查組合中現(xiàn)金
的比例，進行支付現(xiàn)金的準備。
每月末，在基金經(jīng)理小組會議上對投資操作、組合、跟蹤誤差等進行分析。分析最近基
金組合與標的指數(shù)間的跟蹤偏離度情況，找出未能有效控制較大偏離的原因。
每月末，公司投資決策委員會對基金的操作進行指導與決策?；鸾?jīng)理小組根據(jù)公司投
資決策委員會的決策開展下一階段的工作。
（2）每半年（標的指數(shù)調(diào)整周期）
根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理小組依據(jù)投資決策委員會的決策，在指
數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策略，盡量減少變更成份股帶來的跟蹤偏離度和
跟蹤誤差。
4、投資績效評估
（1）每日，基金經(jīng)理小組分析基金的跟蹤偏離度。
（2）每月末，風險管理部對本基金的運行情況進行量化評估。
（3）每月末，基金經(jīng)理小組根據(jù)評估報告分析當月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差
等情況，重點分析基金的偏離度和跟蹤誤差產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調(diào)整
前后的操作、以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年跟蹤誤差不超過
2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管
理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（六）標的指數(shù)
1、本基金的標的指數(shù)為上證50指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方
法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金
管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基
金標的指數(shù)、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集
基金份額持有人大會進行表決。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作。
本基金運作過程中，當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編
制機構暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
及時對相關成份券進行調(diào)整。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、上證50指數(shù)
指數(shù)編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數(shù)信息：
http://www.csindex.com.cn
（七）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)。本基金標的指數(shù)為上證50指數(shù)。
（八）風險收益特征
本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指
數(shù)型基金，采用完全復制策略，跟蹤上證50指數(shù)，是股票基金中風險較低、收益中等的產(chǎn)品。
（九）禁止行為
依照《基金法》，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、向基金管理人、基金托管人出資；
5、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
6、法律、行政法規(guī)和國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
（十）投資限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%；
（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之
日起3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（9）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的 20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計
（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（10）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 100%；每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交
易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等；
（11）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行
權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合
約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（12）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的 140%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（15）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不
得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（16）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務應當符合以下要求：
A、出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借
證券應納入流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算。
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算。
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（13）、（14）、（16）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人
合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日
內(nèi)進行調(diào)整。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述（16）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務。法律法規(guī)另有
規(guī)定時，從其規(guī)定。
基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
（十一）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法
1、不謀求對所投資公司的控股或者直接管理。
2、所有參與行為均應在合法合規(guī)和維護基金份額持有人利益的前提下進行，并謀求基
金財產(chǎn)的保值和增值。
（十二）基金投資組合報告
以下內(nèi)容摘自本基金2024年第1季度報告：
5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權益投資 111,309,210,170.86 98.90
其中：股票 111,309,210,170.86 98.90
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結算備付金合計 1,096,914,022.17 0.97
8 其他資產(chǎn) 138,184,194.93 0.12
9 合計 112,544,308,387.96 100.00
注：①股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。
②報告期末,本基金參與轉融通證券出借業(yè)務借出股票的公允價值為90,137,421.00元，
占本基金期末資產(chǎn)凈值的0.08%。
5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 12,339,514,625.19 10.97
C 制造業(yè) 48,952,702,172.44 43.53
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 5,210,295,919.54 4.63
E 建筑業(yè) 3,762,263,370.05 3.35
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,105,701,197.40 0.98
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 5,841,453,590.13 5.19
J 金融業(yè) 30,015,206,207.45 26.69
K 房地產(chǎn)業(yè) 1,097,626,348.72 0.98
L 租賃和商務服務業(yè) 1,396,977,324.04 1.24
M 科學研究和技術服務業(yè) 1,587,458,973.70 1.41
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 15,863.38 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 111,309,215,592.04 98.97
5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600519 貴州茅臺 10,520,541 17,915,429,268.90 15.93
2 601318 中國平安 180,234,869 7,355,385,003.89 6.54
3 600036 招商銀行 207,284,014 6,674,545,250.80 5.93
4 601899 紫金礦業(yè) 275,842,453 4,639,670,059.46 4.13
5 600900 長江電力 163,917,079 4,086,452,779.47 3.63
6 601166 興業(yè)銀行 243,538,823 3,843,042,626.94 3.42
7 600276 恒瑞醫(yī)藥 74,775,826 3,437,444,721.22 3.06
8 600030 中信證券 162,875,533 3,127,210,233.60 2.78
9 601398 工商銀行 586,977,295 3,099,240,117.60 2.76
10 600887 伊利股份 106,615,127 2,974,562,043.30 2.64
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 名稱 持倉量 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
IH2406 上證50股指期貨IH2406合約 1,586 1,142,300,640.00 -5,533,161.00 買入股指期貨合約的目的是進行更有效地流動性管理，實現(xiàn)投資目標。
公允價值變動總額合計(元) -5,533,161.00
股指期貨投資本期收益(元) 65,464,120.71
股指期貨投資本期公允價值變動(元) -33,557,142.78
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金為指數(shù)型基金，主要投資標的為指數(shù)成份股和備選成份股?；鹆舸娴默F(xiàn)金頭
寸根據(jù)基金合同規(guī)定，投資于以標的指數(shù)或與標的指數(shù)相關性較高的其他指數(shù)為基礎資產(chǎn)
的股指期貨，旨在配合基金日常投資管理需要，更有效地進行流動性管理，以更好地跟蹤
標的指數(shù)，實現(xiàn)投資目標。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末無國債期貨投資。
5.11投資組合報告附注
5.11.1報告期內(nèi)，本基金投資決策程序符合相關法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前
十名證券的發(fā)行主體本期出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴
責、處罰的情形。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
5.11.3其他資產(chǎn)構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 138,124,918.87
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 59,276.06
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 138,184,194.93
5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十二、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平
要低于所列數(shù)字。
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2005年1月1日至2005年12月31日 -3.29% 1.21% -5.50% 1.25% 2.21% -0.04%
2006年1月1日至2006年12 127.78% 1.33% 126.69% 1.39% 1.09% -0.06%
月31日
2007年1月1日至2007年12月31日 135.79% 2.20% 134.13% 2.28% 1.66% -0.08%
2008年1月1日至2008年12月31日 -65.19% 2.92% -67.23% 3.08% 2.04% -0.16%
2009年1月1日至2009年12月31日 83.60% 2.03% 84.40% 2.07% -0.80% -0.04%
2010年1月1日至2010年12月31日 -21.78% 1.54% -22.57% 1.56% 0.79% -0.02%
2011年1月1日至2011年12月31日 -17.24% 1.27% -18.19% 1.28% 0.95% -0.01%
2012年1月1日至2012年12月31日 17.00% 1.21% 14.84% 1.21% 2.16% 0.00%
2013年1月1日至2013年12月31日 -12.34% 1.55% -15.23% 1.57% 2.89% -0.02%
2014年1月1日至2014年12月31日 65.88% 1.38% 63.93% 1.42% 1.95% -0.04%
2015年1月1日至2015年12月31日 -4.99% 2.50% -6.23% 2.53% 1.24% -0.03%
2016年1月1 -3.25% 1.24% -5.53% 1.27% 2.28% -0.03%
日至2016年12月31日
2017年1月1日至2017年12月31日 27.16% 0.70% 25.08% 0.70% 2.08% 0.00%
2018年1月1日至2018年12月31日 -18.32% 1.37% -19.83% 1.37% 1.51% 0.00%
2019年1月1日至2019年12月31日 35.72% 1.21% 33.58% 1.21% 2.14% 0.00%
2020年1月1日至2020年12月31日 20.64% 1.38% 18.85% 1.39% 1.79% -0.01%
2021年1月1日至2021年12月31日 -9.13% 1.22% -10.06% 1.22% 0.93% 0.00%
2022年1月1日至2022年12月31日 -17.68% 1.31% -19.52% 1.31% 1.84% 0.00%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.26% 0.88% -11.73% 0.88% 2.47% 0.00%
2024年1月1日至2024年3月31日 3.61% 0.93% 3.82% 0.93% -0.21% 0.00%
自基金合同生效起至今（2024年3月31日） 301.61% 1.59% 186.20% 1.63% 115.41% -0.04%
十三、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
本基金基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
本基金需按有關規(guī)定開立基金專用銀行存款賬戶以及證券賬戶，上述賬戶與基金管理人
和基金托管人自有的資產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶獨立。
（四）基金財產(chǎn)的處分
1、本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?
不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)?；鹭敭a(chǎn)的債權不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)
的債務相抵銷；不同基金財產(chǎn)的債權債務，不得相互抵銷。
2、基金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收
益，歸入本基金財產(chǎn)。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行
清算的，本基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。
4、非因本基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對本基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
5、基金管理人、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)
行使請求凍結、扣押和其他權利。
6、除《基金法》等相關法律法規(guī)及基金合同另有規(guī)定，基金財產(chǎn)不得被處分。
十四、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
基金合同生效后，每開放日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非開放日對
基金資產(chǎn)進行估值。
（二）估值對象
基金依法擁有的股票、債券等有價證券及其他資產(chǎn)。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、
監(jiān)管部門有關規(guī)定。
（1）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交
易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允
價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎，
并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該
限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管
理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
（2）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可
觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，
才可以使用不可觀察輸入值。
（3）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調(diào)整并確定公
允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構
未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日
后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情
況下，按成本估值。
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（本合同另有規(guī)定的除外），選取估
值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值，具體估值機構由基金管理人與
托管人另行協(xié)商約定。
（4）交易所上市交易的可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收
利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，
按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。如
最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因
素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（5）交易所上市實行全價交易的債券（可轉債除外），選取第三方估值機構提供的估
值全價減去估值全價中所含的債券（稅后）應收利息得到的凈價進行估值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難
以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確
定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用第三方估值
機構提供的價格數(shù)據(jù)進行估值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
6、本基金投資期權，根據(jù)相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
7、基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，應參照行業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定進行估值，確
保估值的公允性。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機構有關規(guī)定進行估值。
11、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最
新規(guī)定估值。如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共
同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
（五）估值程序與基金凈值的確認
基金的日常估值由基金管理人進行?；鸸芾砣送瓿晒乐岛螅瑢⒐乐到Y果報送基金托管
人，基金托管人按照基金合同規(guī)定的估值方法、時間與程序進行復核；基金托管人復核無誤
后將復核結果返回給基金管理人；月末、半年和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進
行。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人應采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性和
及時性。當基金資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即公告、予以糾正，并采取合理的
措施防止損失進一步擴大。當計價錯誤達到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應
當報中國證監(jiān)會備案；當計價錯誤達到或超過基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公
告，并同時報中國證監(jiān)會備案。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因停市時。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時。
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫?；鸸乐?。
4、中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（八）特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券/期貨交易市場及登記結算機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于不可抗力，基金管
理人和基金托管人已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查仍未能發(fā)現(xiàn)的錯誤造成的基金
資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應
積極采取必要措施消除由此造成的影響。
十五、基金的收益與分配
（一）基金收益的構成
基金收益包括：
1、基金投資所得紅利、股息、債券利息收入。
2、買賣證券價差收入。
3、存款利息收入。
4、其他收入。
因運用基金財產(chǎn)帶來的成本或費用的節(jié)約計入收益。
（二）基金凈收益
基金凈收益為基金收益扣除按照有關規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
（三）收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權。
2、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上，
方可進行收益分配。
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配2次，
若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行收益分配。每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人
根據(jù)實際情況確定?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，
收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。
4、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、本基金收益評價日為每年4月30日和10月31日。
2、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數(shù)同期累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值之比減去
100%；標的指數(shù)同期累計報酬率為收益評價日標的指數(shù)收盤價與基金份額折算日標的指數(shù)
收盤價之比減去100%。
基金管理人將以此計算截至收益評價日基金超過標的指數(shù)的收益：（基金累計報酬率－
標的指數(shù)同期累計報酬率）×收益評價日發(fā)售在外的基金份額總額×基金份額折算日基金份
額凈值。
3、基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)上述計算的基金超過標的指數(shù)的收益結合實際
情況確定。
4、每基金份額的應分配收益為上述確定的基金收益分配數(shù)額除以收益評價日發(fā)售在外
的基金份額總額，保留小數(shù)點后3位，第4位舍去。
（五）基金收益分配方案的確定與公告
基金收益分配方案由基金管理人擬定，由基金托管人復核，基金管理人按法律法規(guī)的規(guī)
定公告。基金收益分配方案須載明基金可分配收益、分配對象、分配原則、分配時間、分配
數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
十六、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
基金運作過程中，從基金財產(chǎn)中支付的費用包括：
（1）基金管理人的管理費。
（2）基金托管人的托管費。
（3）基金上市費及年費。
（4）證券/期貨交易費用。
（5）基金收益分配中發(fā)生的費用。
（6）基金份額持有人大會費用。
（7）基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費；除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有
規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用。
（8）其他按照國家有關規(guī)定可以列入的費用。
2、基金費用的費率、計提標準、計提方式與支付方式
（1）基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，
經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性劃付給基金管理人。
（2）基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，
基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性劃付給基金托管人。
（3）本條第（一）款第1項中第（3）至第（8）項費用由基金托管人根據(jù)有關法規(guī)及相
關合同等的規(guī)定，按費用實際支出金額支付。
3、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失，以及處理與基金運作無關事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。
（二）基金銷售費用
投資者在申購或贖回基金份額時，需按照本招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”
中“（六）申購、贖回的對價、費用及價格”的規(guī)定，交納一定的申購、贖回傭金。
本基金申購、贖回均以份額申請，費用計算公式為：
申購/贖回傭金＝申購/贖回份額×傭金比率
本基金申購、贖回傭金由申購贖回代理券商在投資者申購、贖回確認時收取，用于市場
推廣費用、銷售服務費用、證券交易所和登記結算機構收取的相關費用等。
（三）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務。
十七、基金的會計與審計
（一）基金會計年度、記賬本位幣、會計核算制度
1、基金的會計年度為公歷每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
3、會計核算制度按國家有關的會計核算制度執(zhí)行。
4、本基金獨立建賬、獨立核算。
5、本基金會計責任人為基金管理人。
6、基金管理人應保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規(guī)定編
制基金會計報表，基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對。
（二）基金審計
1、基金管理人應聘請與基金管理人、基金托管人相獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務所及其注冊會計師對基金年度財務報表及其他規(guī)定事項進行審計。
2、基金管理人（或基金托管人）認為有充足理由更換會計師事務所，經(jīng)基金托管人（或
基金管理人）同意后可以更換。更換會計師事務所須在2日內(nèi)公告。
3、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人和基金托管人同意。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合
同》及其他有關規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、
及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過中
國證監(jiān)會規(guī)定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱
或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2.對證券投資業(yè)績進行預測；
3.違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披
露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1.基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事
項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有
人服務等內(nèi)容?；鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內(nèi)，
更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上?；鹫心颊f明書的其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
2.基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》的要求公告基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要
的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登
載在規(guī)定網(wǎng)站上和基金銷售機構網(wǎng)站上或營業(yè)網(wǎng)點?；甬a(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金產(chǎn)
品資料概要。
關于基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監(jiān)會規(guī)定之日起開始執(zhí)行。
3.基金合同生效公告
基金管理人應當在基金合同生效的次日在規(guī)定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。
4.基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告
基金建倉期結束后，基金管理人確定基金份額折算日，并至少提前3個工作日將基金份
額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記結算機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人將在3
個工作日內(nèi)將基金份額折算結果公告登載于規(guī)定媒介上。
5.基金凈值信息
基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者
營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6.基金份額申購、贖回清單公告
基金管理人將在每個開放日公告當日的申購、贖回清單。
7.基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產(chǎn)組合季
度報告）
基金管理人應當在每年結束之日起3個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務會
計報告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險
分析等。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信
息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及
產(chǎn)品的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
8.臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在
規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；
（8）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
（9）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過50%，基金管理人、基金托管人專門
基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過30%；
（10）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行
政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受
到重大行政處罰、刑事處罰；
（12）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（13）基金收益分配事項；
（14）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
（15）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；
（16）本基金開始辦理申購、贖回；
（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（18）本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
（19）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
9.澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對
基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，
相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國
證監(jiān)會、基金上市交易的證券交易所。
10.清算報告
基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載
在規(guī)定報刊上。
11.基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
12.投資股指期貨的相關公告
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的
股指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示
股指期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
13.投資期權的相關公告
基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與期權交易的有關情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示期權交易對基金總體風險的影
響等。
14.投資資產(chǎn)支持證券的相關公告
在中期報告、年度報告等定期報告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
在季度報告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)
的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
15.參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的信息披露
本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、
年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借業(yè)務
的交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告
期內(nèi)本基金參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)生的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
16.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理
人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內(nèi)容
與格式準則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基
金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復
核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一
家報刊。
為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監(jiān)會規(guī)定之日
起，按照《信息披露辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會規(guī)定向投資者及時提供對
其投資決策有重大影響的信息。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，
應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十九、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權重發(fā)生
變化，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔
沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指
數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)編制機構可能停止該指數(shù)的服務，從而會對基金投資運作造成不利影
響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機構變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金可能
變更標的指數(shù)等，從而可能面臨標的指數(shù)變更等的風險。
5、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標
的指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風險特征
將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
6、成份券停牌或違約的風險
本基金的標的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)
大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風險。此外，根據(jù)相關規(guī)定，本基金運作過程中，當
指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的，基金
管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對相關成份券進行調(diào)整，從而
可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價格折溢價的風險。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
證券交易所在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算
并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與
實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資
決策可能導致?lián)p失，需投資者自行承擔。
9、退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
10、投資者申購失敗的風險
本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設置現(xiàn)金替代
比例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無
法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
11、投資者贖回失敗的風險
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導
致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
12、集合申購業(yè)務的風險
（1）投資者集合申購失敗的風險
基金管理人有權根據(jù)基金合同或本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的集合申
購申請，從而導致集合申購失敗。
基金的集合申購清單中，對可用于集合申購的成份券范圍和成份券數(shù)量進行了限定，因
此，投資者在進行集合申購時，可能存在用于集合申購的證券或證券數(shù)量與集合申購清單不
符，導致參與本基金該次集合申購的所有投資者集合申購失敗的風險。
（2）集合申購組合調(diào)整的風險
投資者提交集合申購申請后，基金管理人將按照本招募說明書的規(guī)定對收到的證券進行
組合調(diào)整。組合調(diào)整過程中投資者用于集合申購的證券的價格下跌和待買入的其他證券的價
格上漲所造成的損失均由申請集合申購的投資者自身承擔，計入集合申購退補款，不計入基
金資產(chǎn)凈值，不會對原有基金份額持有人利益造成影響。
（3）基金份額無法賣出或贖回的風險
對于集合申購的基金份額，投資者在其對應的集合申購退補款交收完成前不得賣出或贖
回，可能使投資者因無法及時賣出或贖回基金份額而影響投資收益。
（4）基金管理人代為贖回基金份額的風險
退補款交收完成前因成份券停牌等原因導致基金管理人無法在規(guī)定時間內(nèi)完成投資組
合調(diào)整時，基金管理人有權代投資者提交基金份額贖回申請，投資者應自行承擔該部分成份
券價格波動造成的損失。
（5）投資者需要補繳款項的風險
在極端市場情況下，預先收取的證券（含證券溢價）變現(xiàn)價值，可能低于基金其他證券
的買入成本或結算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。投資者存在需要補繳款
項的風險。
13、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股
流動性差等因素，導致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
14、第三方機構服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記結算機構可能調(diào)整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組
合證券及資金的結算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風
險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、登記結算機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或
投資者利益受損的風險。
15、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
16、衍生品投資風險
本基金可投資于股指期貨、股票期權等金融衍生品，投資期貨、期權等金融衍生品主
要存在以下風險：
（1）市場風險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險。
（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風
險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風險。
（5）信用風險：是指經(jīng)紀公司違約而產(chǎn)生損失的風險。
（6）操作風險：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風險。
17、資產(chǎn)支持證券投資風險
（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風險：若某些交易賦予SPV在資產(chǎn)支持證券發(fā)行后一定期限內(nèi)以
一定價格向投資者收購部分或全部證券的權利，則在市場條件許可的情況下，SPV有可能
行使這一權利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時面臨的再投資收益率低于證券收益率導致投資者不能實現(xiàn)其參與證券化交
易所預計的投資收益目標的可能性。
（4）SPV違約風險：在以債務工具（債券、票據(jù)等）作為證券化交易載體，也即交
易所發(fā)行的證券系債權憑證的情況下，SPV系投資者的債務人，其可能發(fā)生違約從而給投
資者造成損失。
18、參與轉融通證券出借業(yè)務風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險
面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現(xiàn)支付
贖回對價的風險。
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用的風險。
（3）市場風險
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
19、管理風險與操作風險
基金管理人、基金托管人等相關當事人的業(yè)務發(fā)展狀況、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對基金收益水平存在影響。因業(yè)務擴張過快、行業(yè)內(nèi)過度競爭、對主要業(yè)務人員過度依
賴等可能會產(chǎn)生影響投資者利益的風險。
相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致風險，例如，申購、贖回清單編制錯誤、越權違規(guī)交易、欺詐行
為及交易錯誤等風險。
根據(jù)證券交易資金前端風險控制相關業(yè)務規(guī)則，中登公司和交易所對交易參與人的證券
交易資金進行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影
響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。
20、技術風險
在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業(yè)務過程中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或差
錯導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易
所、登記結算機構及銷售代理機構等。
21、流動性風險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調(diào)整基金
投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“八、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“十、基金
份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投
資于非成份股（含創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、債券（包括國債、央
行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債
券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生
品（包括股指期貨、股票期權）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、
銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金還可根據(jù)法律法
規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他品種的
（包括但不限于股指期權等金融衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投
資范圍。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份
股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動
性，但在特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際情
況采取相應的流動性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“八、基金份額的申購與贖回”中的“（七）暫停申購、贖
回的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形。在此情形下，投資人的部分或全部
贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖對價
投資人具體請參見基金合同“八、基金份額的申購與贖回”中的“（七）暫停申購、贖
回的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形。在此情形下，投資人接收贖回對價
的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“十八、基金資產(chǎn)的估值”中的“（七）暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時基金贖回申請可能被暫停接受
或被延緩支付贖回對價。
④中國證監(jiān)會認定的其他措施。
22、不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產(chǎn)有遭受損失的風險?；鸸芾砣?、基金托
管人、證券交易所、登記結算機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影
響基金的各項業(yè)務按正常時限完成。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構銷售，但是，
本基金并不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經(jīng)銷售代理機構擔?；蛘弑硶N售代理
機構并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
修改基金合同應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，自表決通過之日起生效。但如因相應
的法律、法規(guī)發(fā)生變動并屬于基金合同必須遵照進行修改的情形，或者基金合同的修改不涉
及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化或對基金份額持有人利益無實質性不利影響的，可
不經(jīng)基金份額持有人大會決議，而經(jīng)基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并報中國證
監(jiān)會備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、法律法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
基金合同終止情形發(fā)生時，基金管理人應當按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定組織清算組對基
金財產(chǎn)進行清算。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組
在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托
管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
（1）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具
有從事相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。清算小組可以聘
用必要的工作人員。
（2）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
2、基金財產(chǎn)清算程序
（1）基金合同終止情形發(fā)生后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)。
（2）基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清理和確認。
（3）對基金財產(chǎn)進行評估和變現(xiàn)。
（4）將基金財產(chǎn)清算結果報告中國證監(jiān)會。
（5）公布基金財產(chǎn)清算公告。
（6）對基金財產(chǎn)進行分配。
基金財產(chǎn)清算的期限為自基金合同終止情形發(fā)生之日起不超過1年。
3、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4、基金財產(chǎn)清算剩余財產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用
后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組作出的清算報告經(jīng)會計師事
務所審計、律師事務所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案，并在5個工作日內(nèi)公告。
6、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
“十一、基金合同的當事人及其權利與義務
（一）基金管理人
2、基金管理人的權利
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）運用基金財產(chǎn)。
（2）獲得管理人報酬。
（3）依照有關規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利。
（4）在符合有關法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整基金業(yè)務規(guī)則。
（5）根據(jù)本基金合同及有關規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反本基金合同
或有關法律法規(guī)規(guī)定，對基金資產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的，應及時呈報中國證
監(jiān)會、中國銀保監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益。
（6）在基金托管人更換時，提名新任基金托管人。
（7）選擇、更換銷售代理機構，并依據(jù)銷售代理協(xié)議和有關法律法規(guī)，對其行為進行
必要的監(jiān)督和檢查。
（8）選擇、更換登記結算機構，獲取基金份額持有人名冊。
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回申請。
（10）在法律、法規(guī)允許的前提下，以基金的名義依法為基金進行融資、融券及轉融通
證券出借業(yè)務等。
（11）依法召集基金份額持有人大會。
（12）法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。
3、基金管理人的義務
（1）依法募集基金，辦理或者委托其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和
登記事宜。
（2）辦理基金備案手續(xù)。
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)。
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)。
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券
投資。
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)。
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督。
（8）計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
（9）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基
金合同等法律文件的規(guī)定。
（10）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資者申購之基金份額或贖回之股
票、現(xiàn)金替代金額及現(xiàn)金差額。
（11）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
（12）編制季度、中期和年度報告。
（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務。
（14）保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露。
（15）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
（16）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
（17）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為。
（19）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
（20）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔
賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。
（21）基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金
托管人追償。
（22）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。
（二）基金托管人
2、基金托管人的權利
（1）獲得基金托管費。
（2）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作。
（3）自本基金合同生效之日起，依法持有并保管基金資產(chǎn)。
（4）在基金管理人更換時，提名新任基金管理人。
（5）依法召集基金份額持有人大會。
（6）法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。
3、基金托管人的義務
（1）安全保管基金財產(chǎn)。
（2）設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜。
（3）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證。
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
（7）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金
信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露。
（8）對基金財務會計報告、季度、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在
各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)
定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（9）建立并保存基金份額持有人名冊。
（10）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
（11）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
（12）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項。
（13）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格。
（14）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作。
（15）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對。
（16）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價。
（17）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會。
（18）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而
免除。
（19）基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金向基金管理人追償。
（20）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。
（三）基金份額持有人
基金投資者自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當
事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受。每份基金份額具
有同等的合法權益。
1、基金份額持有人的權利
（1）分享基金財產(chǎn)收益。
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)。
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額。
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會。
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權。
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料。
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作。
（8）對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機構損害其合法權益的行為依法提起
訴訟。
（9）法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。
2、基金份額持有人的義務
（1）遵守基金合同。
（2）交納基金認購、申購款項及規(guī)定的費用。
（3）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任。
（4）不從事任何有損基金及基金份額持有人合法權益的活動。
（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。
十二、基金份額持有人大會
（一）召開事由
有以下情形之一的，應召開基金份額持有人大會：
1、變更基金類別。
2、變更基金投資目標、范圍或策略。
3、變更基金份額持有人大會程序。
4、提前終止基金合同。
5、轉換基金運作方式。
6、調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準。
7、更換基金管理人、基金托管人。
8、提前終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除
外。
9、與其他基金合并。
10、基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會。
11、單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會。
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
以下情形不需召開基金份額持有人大會：
1、暫停辦理基金申購、贖回業(yè)務。
2、因相應的法律、法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改。
3、對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化。
4、對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響。
5、按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）召集人和召集方式
1、在正常情況下，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集?；鹜泄苋苏J為有
必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏?
書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應
當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召
開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
3、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面
提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干
擾。
5、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、通知時間和通知方式
召開基金份額持有人大會，召集人應當至少提前30日，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介公告通知。
2、通知內(nèi)容
基金份額持有人大會通知至少應載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式。
（2）會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式。
（3）確定有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日。
（4）代理投票授權委托書送達時間和地點。
（5）會務常設聯(lián)系人姓名、電話。
采取通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在
會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機構及其聯(lián)系
方式和聯(lián)系人、書面表決意見的寄交和收取方式。如召集人為基金管理人，還應另行書面通
知基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另
行書面通知基金管理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持
有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)
督。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
召集人可選擇以現(xiàn)場開會、通訊開會方式召開基金份額持有人大會或法律法規(guī)、監(jiān)管機
構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托書委派代表出席，現(xiàn)
場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席基金份額持有人大會。
現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合法律、法規(guī)、本基金合同和會議通知的規(guī)定。
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效的
憑證所對應的基金份額占本基金在權益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分
之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原
定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之
一）。
2、通訊方式開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或
會議通知約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方
式或會議通知約定的其他方式進行表決。
在符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）大會召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關提示
性公告。
（2）大會召集人按本基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同地稱
為“監(jiān)督人”）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。
（3）大會召集人在公證機構的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的
書面表決意見。
（4）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人
代表出具書面意見。
（5）直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人，同
時提交的持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人
的代理投票授權委托書符合法律、法規(guī)、本基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構
記錄相符。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如變更基金類別，變更基金投資目標、
范圍或策略，變更基金份額持有人大會程序，提前終止基金合同，轉換基金運作方式，調(diào)整
基金管理人、基金托管人的報酬標準，更換基金管理人、基金托管人，提前終止基金上市，
與其他基金合并以及召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會不得對未經(jīng)公告的事項進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（六）款規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議?；鸱蓊~持有人大
會由基金管理人召集的，大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表；基金份額持有人大
會由基金托管人召集的，大會主持人為基金托管人授權出席會議的代表；基金份額持有人大
會由基金份額持有人召集的，大會主持人為召集基金份額持有人大會的基金份額持有人自行
選舉的代表。如果大會主持人未能按前述規(guī)定確定，則由出席大會的基金份額持有人以所代
表的基金份額50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大
會的主持人。
（2）通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期
后二個工作日內(nèi)統(tǒng)計全部有效表決，在公證機構及監(jiān)督人的監(jiān)督下形成決議。如監(jiān)督人經(jīng)通
知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機構監(jiān)督下形成的決議有效。
（六）決議形成的條件、表決方式、程序
1、決議形成的條件
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%
以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項
均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
2、表決方式
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。每一基金份額具有一票表決權，基金
份額持有人可以委托代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權。
3、表決程序
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。計票程序如下：
（1）現(xiàn)場開會
如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的
一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人。如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主
持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人與基
金管理人、基金托管人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；但如基金管理人和基金托管人的
授權代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名基金份額持有人擔任監(jiān)票人。
監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。
如果大會主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數(shù)進行重新清點；如果大會
主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或者基金份額持有人代理人對大會主
持人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持人應當
立即重新清點并公布重新清點結果。
計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計
票的效力。
（2）通訊方式開會
采取通訊方式進行表決時，除非有充分相反證據(jù)證明，否則其表面符合法律法規(guī)和會議
通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，意見模糊或相互矛盾的視為無效表決。
計票方式為：由大會召集人授權的2名監(jiān)督員在監(jiān)督人派出的授權代表的監(jiān)督下進行計
票，并由公證機構對其計票過程予以公證；如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則大會召集人
可自行授權3名監(jiān)督員進行計票，并由公證機構對其計票過程予以公證。
（七）基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會備案后的公告時間、方式
基金份額持有人大會表決通過的事項，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備
案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人和基金托管人均有
法律約束力。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議。
（八）關于本基金的聯(lián)接基金所持本基金份額行使表決權的方式
本基金的聯(lián)接基金可以按照聯(lián)接基金的基金合同的約定參加本基金的基金份額持有人
大會。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管機關對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二十三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、法律法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
基金合同終止情形發(fā)生時，基金管理人應當按法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定組織清算組對
基金財產(chǎn)進行清算。
二十五、爭議的處理
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應通
過友好協(xié)商解決。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會
當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均
有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本合同受中國法律管轄。
本基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人的辦公場所和營業(yè)場所
查閱。投資者也可按工本費購買本基金合同復制件或復印件，但內(nèi)容應以本基金合同正本
為準。
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制?！?
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
“一、托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
法定代表人：張佑君
成立時間：1998年4月9日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16號文
注冊資本：2.38億元
組織形式:有限責任公司
存續(xù)期間：100年
經(jīng)營范圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產(chǎn)管理；（四）從事特定客戶資產(chǎn)
管理業(yè)務；（五）中國證監(jiān)會核準的其他業(yè)務。
（二）基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號
法定代表人：廖林
注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務；國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、
轉貼現(xiàn)、各類匯兌業(yè)務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；代理銷售業(yè)務；代理發(fā)行、
代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務；代理證券投資基金清算業(yè)務（銀證轉賬）；
保險代理業(yè)務；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業(yè)務；保管箱服務；發(fā)行金
融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務；企業(yè)年金受托管理
服務；年金賬戶管理服務；開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業(yè)務；資信調(diào)查、咨
詢、見證業(yè)務；貸款承諾；企業(yè)、個人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外
匯貸款；外幣兌換；出口托收及進口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；發(fā)
行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融
衍生業(yè)務；銀行卡業(yè)務；電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務；辦理結匯、售匯業(yè)務；經(jīng)國
務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。
三、基金托管人和基金管理人之間的業(yè)務監(jiān)督、核查
1、根據(jù)《基金法》及其他有關法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議，基金托管人對基金的投資
對象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金申購贖回價
格的復核、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金費用的支付、
基金申購與贖回過程中的組合證券交割、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額的劃付、基金收益分配、基金
的融資條件等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查，其中對基金投資組合的監(jiān)督和檢查自
基金合同生效之后三個月開始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》及其他有關法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)
定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對，
并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認。在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行
復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，
基金托管人應報告中國證監(jiān)會。基金托管人有義務要求基金管理人賠償因其過失致使投資者
遭受的損失。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
理人限期糾正。
2、根據(jù)《基金法》及其他有關法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理人就基金托
管人是否及時執(zhí)行基金管理人的劃款指令、是否擅自動用基金資產(chǎn)、是否按時將分配給基金
份額持有人的收益劃入分紅派息賬戶等事項，對基金托管人進行監(jiān)督和核查。
基金管理人定期對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進行核查?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金托管人未
對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、因基金托管人的過錯導致基金資產(chǎn)滅失、減
損或處于危險狀態(tài)的，基金管理人應立即以書面的方式要求基金托管人予以糾正并采取必要
的補救措施?；鸸芾砣擞辛x務要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人的行為違反《基金法》及其他有關法規(guī)、基金合同和本協(xié)議
的規(guī)定，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并
以書面形式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，
督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金
管理人應報告中國證監(jiān)會。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托
管人限期糾正。
3、基金管理人和基金托管人有義務配合和協(xié)助對方依照本協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行監(jiān)督、
核查?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)監(jiān)督方提出警告仍不改正的，
監(jiān)督方應報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金資產(chǎn)保管的原則
基金托管人依法持有基金資產(chǎn)，應安全保管所收到的基金的全部資產(chǎn)?；鹳Y產(chǎn)應獨立
于基金管理人、基金托管人的自有資產(chǎn)。
基金托管人必須為基金設立獨立的賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)
務實行嚴格的分賬管理。
基金托管人應安全、完整地保管基金資產(chǎn)；未經(jīng)基金管理人的正當指令，不得自行運用、
處分、分配基金的任何資產(chǎn)。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管
期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔。
對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并
通知托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達托管人處的，托管人應及時通知基金管理人采取措施
進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。
對于基金申購、贖回過程中產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人確定到
賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達托管人處的，基金托管人應及時通知基
金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償
基金的損失。
（二）基金合同生效時募集資產(chǎn)的驗證
基金募集期內(nèi)，基金管理人及發(fā)售代理機構，將網(wǎng)下發(fā)售的認購資金劃入基金管理人在
銀行開設的基金募集專戶；網(wǎng)上現(xiàn)金認購結束，登記結算機構應將網(wǎng)上認購的資金劃入發(fā)售
協(xié)調(diào)人在銀行開設的基金募集專戶；網(wǎng)下股票認購結束，登記結算機構應根據(jù)基金管理人提
供的資料對募集的股票進行凍結?；鹉技跐M，由基金管理人聘請具有從事證券業(yè)務資格
的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2
名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的全部資金存入基金托管
人為基金開立的基金托管專戶中，基金募集的股票存放在以基金名義開立的證券賬戶下，基
金托管人在收到資金和股票當日出具基金資產(chǎn)接收報告。
（三）基金的銀行賬戶的開設和管理
基金托管人以基金托管人的名義在其營業(yè)機構開設基金托管專戶，保管基金的銀行存款。
該賬戶是指基金托管人為履行基金合同項下托管義務而特別開設的基金托管賬戶，并在其下
為所托管的不同基金資產(chǎn)分別設置二級賬戶，以確?；鹳Y產(chǎn)的完整與獨立。該賬戶的開設
和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人的基金托管專
戶進行。
基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名義開立任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以
外的活動。
基金托管專戶的管理應符合《銀行賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理條例》、《人民幣利率管理
規(guī)定》、《關于大額現(xiàn)金支付管理的通知》、《支付結算辦法》以及中國人民銀行和中國證券監(jiān)
督管理機構的其他規(guī)定。
（四）基金證券賬戶、證券交易資金賬戶的開設和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結算有限公司（下稱“登
記結算機構”）開設證券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行
本基金業(yè)務以外的活動。
基金托管人以基金托管人的名義在登記結算機構開立基金證券交易資金賬戶，用于證券
結算。
（五）投資者申購或贖回時現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額的查收與劃付
基金托管人應根據(jù)登記結算機構的交收指令辦理本基金因申購、贖回產(chǎn)生的現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額的結算。
（六）基金資產(chǎn)投資的有關實物證券的保管
實物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫；也可存入登記結算機構的代保管庫。
保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令
辦理。托管人對由托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔責任。
（七）與基金資產(chǎn)有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
理人保管，相關業(yè)務程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代基金簽署與
基金有關的重大合同時應保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。
七、資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算和復核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值?；鸱蓊~資產(chǎn)凈值是指計算日基金
資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總份額后的價值。
基金管理人應每工作日對基金資產(chǎn)估值。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理
人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)
凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后，將復核結果通知基金管理人，
由基金管理人對基金份額凈值予以公布。
十、基金有關文件和檔案的保存
基金管理人可委托登記結算機構登記和保管基金份額持有人名冊。
十六、爭議的處理和適用法律
相關各方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，應通過友好協(xié)商
解決。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲
裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁
費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
十八、托管協(xié)議的修改和終止
1、本協(xié)議相關各方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)
容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。修改后的新協(xié)議，報中國證監(jiān)會備案后生效。
2、發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）基金合同終止。
（2）因基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或其他事由造成本基金更換基金托管人。
（3）因基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或其他事由造成本基金更換基金管理人。
（4）發(fā)生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項?！?
二十三、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。
基金管理人提供的主要服務內(nèi)容如下：
（一）呼叫中心
1、自動語音服務
提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基金
份額凈值等信息。
2、人工電話服務
提供每周7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為8：30~21：00，周六至周日
的人工電話服務時間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務電話：400-818-6666
客戶服務傳真：010-63136700
（二）在線服務
投資者可通過本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號、微官網(wǎng)等渠道獲得在線服務。
1、自助服務
在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱點
問題、業(yè)務規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務
周一至周五的在線客服人工服務時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服務時
間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務
投資者可通過本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管理
人最新動態(tài)、熱點問題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳真
等渠道對基金管理人所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回代理機構
的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。
二十四、其他應披露事項
（一）2024年11月27日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于調(diào)整上證50交易型開放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
二十五、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人的辦公場所和營業(yè)場所，投資者可免費查閱。在支
付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復制件或復印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十六、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會核準上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件以及準予變更注
冊的批復。
2、《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
3、《證券登記及服務協(xié)議》及附加協(xié)議。
4、《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
5、法律意見書。
6、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
7、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
8、中國證監(jiān)會要求的其他文件。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得備查文
件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十八日
附件一：標的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢）
上證50指數(shù)以上證180指數(shù)樣本為樣本空間，挑選上海證券市場規(guī)模大、流動性好的最
具代表性的50只證券作為樣本，綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業(yè)的整
體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱：上證50指數(shù)
指數(shù)簡稱：上證50
英文名稱：SSE 50 Index
英文簡稱：SSE 50
指數(shù)代碼：000016
二、指數(shù)基日和基點
該指數(shù)以2003年12月31日為基日，以1000點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
上證180指數(shù)樣本
2、選樣方法
對樣本空間內(nèi)的證券按照過去一年的日均總市值、日均成交金額進行綜合排名，選取排
名前50位的證券組成樣本。
四、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
報告期樣本的調(diào)整市值
報告期指數(shù)=×1000
除數(shù)
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù))。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、除數(shù)修正方法
參見計算與維護細則。
五、指數(shù)樣本和權重調(diào)整
1、定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五的
下一交易日。每次調(diào)整的樣本比例一般不超過10%，定期調(diào)整設置緩沖區(qū)，排名在40名之前
的新樣本優(yōu)先進入，排名在60名之前的老樣本優(yōu)先保留。
2、臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)進行臨時調(diào)整。當樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。對新發(fā)行證券的發(fā)行總市
值（總市值=發(fā)行價×總股本）和滬市證券自該新發(fā)行證券上市公告日起過去一年的日均總
市值進行比較，對于符合樣本空間條件、且發(fā)行總市值排名在滬市市場前10位的新發(fā)行證券，
啟用快速進入指數(shù)規(guī)則，即在其上市第十個交易日結束后將其納入指數(shù)，同時剔除原樣本中
過去一年日均總市值、成交金額綜合排名最末的證券，科創(chuàng)板上市證券不適用該規(guī)則。
上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書更新.pdf