華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書(2024年11月27日更新)
華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基
金
更新招募說明書
(2024年11月27日更新)
基金管理人：華富基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二〇二四年十一月
目錄
重要提示.......................................................................3
一、緒言.......................................................................7
二、釋義.......................................................................8
三、基金管理人................................................................13
四、基金托管人................................................................24
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................................27
六、基金的募集................................................................29
七、基金合同的生效............................................................30
八、基金份額的申購與贖回......................................................31
九、基金份額的登記............................................................41
十、基金的投資................................................................42
十一、基金的業(yè)績(jī)..............................................................55
十二、基金的財(cái)產(chǎn)..............................................................58
十三、基金資產(chǎn)估值............................................................59
十四、基金的收益與分配........................................................64
十五、基金費(fèi)用與稅收..........................................................66
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)........................................................68
十七、基金的信息披露..........................................................69
十八、基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示..........................................................75
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算....................................78
二十、基金合同的內(nèi)容摘要......................................................81
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要................................................82
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)................................................83
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)........................................................85
二十四、招募說明書的存放及查閱方式............................................86
二十五、備查文件..............................................................87
附件一、基金合同摘要..........................................................88
附件二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...............................................103
重要提示
華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金系根據(jù)華富基金管理有限公司于
2021年4月2日發(fā)布的《華富基金管理有限公司關(guān)于華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證券投
資基金更名的公告》，由華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更名而來。華富中
小板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金由華富基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定
發(fā)起，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】1352號(hào)文核準(zhǔn)，核準(zhǔn)日期
為2011年8月25日，本基金基金合同于2011年12月9日正式生效。
本基金管理人保證本招募說明書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中
國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值
和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、本招募說明書等基金法律文
件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
本基金原標(biāo)的指數(shù)為中小板指數(shù)，變更后的標(biāo)的指數(shù)為中小企業(yè)100指數(shù)。為
保持指數(shù)的穩(wěn)定性與連續(xù)性，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司將于主板
與中小板合并日即2021年4月6日起將“中小板指數(shù)”名稱變更為“中小企業(yè)100指
數(shù)”。
1、指數(shù)選樣空間
在深圳證券交易所原中小企業(yè)板上市交易且滿足下列條件的所有A股：
（1）非ST、*ST股票；
（2）上市時(shí)間超過六個(gè)月，A股總市值排名位于深圳市場(chǎng)前1%的股票除外；
（3）公司最近一年無重大違規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告無重大問題；
（4）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
（5）考察期內(nèi)股價(jià)無異常波動(dòng)。
2、選樣方法
原中小板指數(shù)的初始樣本股由前100只上市股票構(gòu)成。此后需要對(duì)入圍的股票
進(jìn)行排序選出樣本股。
首先，計(jì)算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金
額；
其次，對(duì)入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序，剔除排名
后10%的股票；然后，對(duì)選樣空間剩余股票按照最近半年的A股日均總市值從高到
低排序，選取前100名股票構(gòu)成指數(shù)樣本股。
在排名相似的情況下，優(yōu)先選取行業(yè)代表性強(qiáng)、盈利記錄良好的上市公司股
票作為樣本股。
3、指數(shù)計(jì)算
原中小板指數(shù)采用派氏加權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實(shí)時(shí)計(jì)算：
其中，樣本股權(quán)數(shù)調(diào)整方法參見指數(shù)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。
4、樣本股調(diào)整
（1）樣本股定期調(diào)整指數(shù)樣本股實(shí)施半年度定期調(diào)整，于每年6月和12月的
第二個(gè)星期五的下一個(gè)交易日實(shí)施。樣本股調(diào)整方案通常在實(shí)施前兩周公布。每
次樣本股調(diào)整數(shù)量不超過樣本總數(shù)的10%。排名在樣本數(shù)70%范圍之內(nèi)的非原樣本
股按順序入選，排名在樣本數(shù)130%范圍之內(nèi)的原樣本股按順序優(yōu)先保留。在確定
新入選樣本股后，在剩余股票中按日均總市值從高到低排序選取樣本數(shù)量5%的股
票作為備選樣本股。
（2）樣本股臨時(shí)調(diào)整樣本股出現(xiàn)暫停上市或終止上市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中
剔除，選擇備選樣本股名單中排序最靠前的股票補(bǔ)足。樣本股公司被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警
示，發(fā)生收購、合并、分拆情形的處理，同深證成指。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見國證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.cnindex.com.cn。
本基金不同于具有穩(wěn)定收益和低風(fēng)險(xiǎn)的銀行存款和國債，本基金投資于股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的投資品種。適合有
穩(wěn)定收入來源、風(fēng)險(xiǎn)承受能力相對(duì)較強(qiáng)、并希望分享中國證券市場(chǎng)長期發(fā)展成果
的投資者。中國資本市場(chǎng)未來發(fā)展前景廣闊，但股市投資始終伴隨風(fēng)險(xiǎn)，股價(jià)波
動(dòng)更是無法避免，本基金至少85%的資產(chǎn)投資于股票市場(chǎng)，基金份額凈值必然會(huì)隨
股市行情變化上下波動(dòng)，持有人購買的基金份額凈值因此存在下跌甚至虧損的可
能性。對(duì)希望通過短期資金、借貸資金以及養(yǎng)老資金進(jìn)行投機(jī)快速獲得高額收益
的投資者可能面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。
華富基金承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)和華富基
金旗下其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華富基金提醒投資人基
金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化
引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的
金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，
也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方
式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得
收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括管理
風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及其它風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)
險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí)，投資人將
可能無法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。且本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本
基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛
在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過指定媒介進(jìn)行了公開披露。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買和贖回
基金，基金代銷機(jī)構(gòu)名單詳見本基金《招募說明書》以及相關(guān)公告。
選擇優(yōu)秀的基金產(chǎn)品長期持有，是基金持有人規(guī)避市場(chǎng)短期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、獲取
投資收益的有效方法。華富基金鼓勵(lì)投資者避免短期頻繁操作，堅(jiān)持長期投資。
本更新招募說明書為本基金招募說明書年度更新，本次更新內(nèi)容包括：
1.更新了“第三部分基金管理人”、“第四部分基金托管人”的相關(guān)內(nèi)
容。
2.更新了“第十部分基金的投資”、“第十一部分基金的業(yè)績(jī)”中基金投
資組合報(bào)告、基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)部分內(nèi)容。
3.在“第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)”中更新本基金相關(guān)公告。
本更新招募說明書所載投資組合報(bào)告摘自2024年第3季度報(bào)告，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
和凈值表現(xiàn)截止日為2024年09月30日（本招募說明書財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）。其他
所載內(nèi)容更新截止日為2024年10月31日。
本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司已復(fù)核了本次更新的招募說明書。
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性規(guī)
定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱
“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《華富中小企業(yè)100指
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書闡述了華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱
“本基金”或“基金”）的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資人投資決策有關(guān)
的全部必要事項(xiàng)，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所
載明的資料申請(qǐng)募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管理人沒有委
托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書做出
任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是
約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份
額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即
表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享
有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱
基金合同。
二、釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：
1.基金或本基金：指華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金，由華富中小
板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更名而來
2.基金管理人：指華富基金管理有限公司
3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基
金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華富中小企業(yè)100
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6.招募說明書：指《華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
及其更新
7.基金份額發(fā)售公告：指《華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金份額發(fā)售公
告》
8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司
法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五
次會(huì)議通過，2012年12月28日經(jīng)第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)
議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和
國港口法＞等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布
機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
10.《銷售辦法》指中國證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12.《運(yùn)作辦法》：指2014年3月10日中國證監(jiān)會(huì)第29次主席辦公會(huì)議審議通
過，中國證監(jiān)會(huì)2014年7月7日公布、自2014年8月8日實(shí)施的《公開募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
13.中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
14.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
15.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
16.個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
17.機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國
境內(nèi)合法注冊(cè)登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法
人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
18.合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)實(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中
國境內(nèi)證券市場(chǎng)的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者
19.投資人：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
20.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
21.基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
22.銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)
23.直銷機(jī)構(gòu)：指華富基金管理有限公司
24.代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金
代銷業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機(jī)構(gòu)
25.基金銷售網(wǎng)點(diǎn)：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)
26.注冊(cè)登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包
括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊(cè)登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算
和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等
27.注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：指辦理注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬淖?cè)登記機(jī)構(gòu)為華富
基金管理有限公司或接受華富基金管理有限公司委托代為辦理注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28.基金賬戶：指注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人
所管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
29.基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)
買賣本基金的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
30.基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日
期
31.基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)
清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
32.基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不
得超過3個(gè)月
33.存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35.T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的工作
日
36.T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
37.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38.交易時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
39.《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《華富基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范
基金管理人所管理的開放式證券投資基金注冊(cè)登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人
和投資人共同遵守
40.認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請(qǐng)購買基金份額的行為
41.申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)
購買基金份額的行為
42.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將
基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43.基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告
規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管
理人管理的、且由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的其他基金基金份額的行為
44.轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持
基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
45.定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期扣款
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)
自動(dòng)完成扣款及基金申購申請(qǐng)的一種投資方式
46.巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上
基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額
總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
47.元：指人民幣元
48.基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行
存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
49.基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申
購款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
50.基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
51.基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
52.基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值
和基金份額凈值的過程
53.指定媒介：指中國證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及指定互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)
站）等媒介
54.不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法抗拒、無法避免的事件
55.《流動(dòng)性規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的
修訂
56.流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行
定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券
等
57.擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈值
的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從
而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并
得到公平對(duì)待
58.基金產(chǎn)品資料概要：指《華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及其更新
59.《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的
《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)
做出的修訂
三、基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：華富基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路26弄1號(hào)3層、4層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路18號(hào)陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓
郵政編碼：200120
法定代表人：趙萬利
設(shè)立日期：2004年4月19日
核準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】47號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：2.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：邵恒
電話：021-68886996
傳真：021-68887997
股權(quán)結(jié)構(gòu)：華安證券股份有限公司49%、安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
27%、合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司24%
二、主要人員情況
1、董事會(huì)成員基本情況
趙萬利先生，董事長，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任安徽省證券公司深圳證券營
業(yè)部和資產(chǎn)管理部員工、華安證券股份有限公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)控制部副
總經(jīng)理、辦公室副主任、辦公室主任、總經(jīng)理助理兼辦公室主任、董事會(huì)秘書兼辦
公室主任、副總裁?，F(xiàn)任華安證券股份有限公司黨委委員、總裁，兼任華安嘉業(yè)投
資管理有限公司董事、華富瑞興投資管理有限公司董事，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略
委員會(huì)委員，安徽省證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長，安徽省國有資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)理事。
滿志弘女士，副董事長，碩士研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士，CPA。歷任道勤控股
股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，華富基金管理有限公司監(jiān)察稽核部副總監(jiān)兼董事會(huì)秘
書、監(jiān)察稽核部總監(jiān)，上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事，華富基金管理有限公
司督察長。
林偉先生，董事，大學(xué)本科，歷任安徽省巢湖市（縣級(jí)）建設(shè)委員會(huì)科員、政
府辦秘書、居巢區(qū)中廟鎮(zhèn)黨委委員，巢湖市委政策研究室副主任科員、督查室主任
科員、政策研究室副主任，西藏自治區(qū)山南地區(qū)團(tuán)地委副書記、副秘書長(正處
級(jí))，共青團(tuán)安徽省委員會(huì)維護(hù)青少年權(quán)益部副部長、副部長(正處級(jí)），共青團(tuán)安
徽省委員會(huì)青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部籌備組正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、共青團(tuán)安徽省委員會(huì)
少年部調(diào)研員（主持工作）、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部部長，安徽省信用融資擔(dān)保
集團(tuán)黨建工作部副總經(jīng)理（中層正職職級(jí)）、人力資源部(黨委組織部）總經(jīng)理、黨
委委員，現(xiàn)任安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)黨委委員、總經(jīng)理助理。
鄭曉靜女士，董事，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任合肥市財(cái)政局預(yù)外局
（非稅局）科員，合肥市財(cái)政局辦公室科員、副主任，合肥市財(cái)政局預(yù)算處副處
長，合肥市財(cái)政局預(yù)算處副處長、市金融辦（市投融資管理中心）資本市場(chǎng)處（企
業(yè)融資處）副處長（主持工作），合肥市金融辦擔(dān)保與保險(xiǎn)處處長，合肥市金融辦
資本市場(chǎng)處處長，合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)
理、黨委副書記、總經(jīng)理，合肥大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司董事長?，F(xiàn)任合肥興泰金
融控股（集團(tuán)）有限公司黨委書記、董事長，兼任合肥興泰資本管理有限公司董事
長等職務(wù)。
曹華瑋先生，董事，經(jīng)濟(jì)管理本科學(xué)歷，工商管理碩士。先后供職于慶泰信托
公司、新疆金新信托投資股份有限公司、德恒證券有限責(zé)任公司、嘉實(shí)基金管理有
限公司、匯添富基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司。歷任華富基金管
理有限公司總經(jīng)理助理、機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，上海華富利
得資產(chǎn)管理有限公司董事長?，F(xiàn)任華富基金管理有限公司總經(jīng)理。
劉瑞中先生，獨(dú)立董事，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任安徽銅陵財(cái)專教
師，中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究所助理研究員、信息部主任，中國國際期貨經(jīng)紀(jì)有限公
司信息部經(jīng)理、深圳公司副總經(jīng)理，北京商品交易所常務(wù)副總裁，深圳特區(qū)證券公
司（現(xiàn)巨田證券）高級(jí)顧問，北京華創(chuàng)投資管理有限公司總經(jīng)理、銀河證券獨(dú)立董
事及北京博星證券投資顧問有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)?，F(xiàn)任冠通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司
獨(dú)立董事等職務(wù)。
陳慶平先生，獨(dú)立董事，工商管理碩士。歷任上海金融?？茖W(xué)校講師、處長，
申銀證券公司哈爾濱營業(yè)部總經(jīng)理，寧波國際銀行上海分行行長，上海金融學(xué)院客
座教授。
張賽美女士，獨(dú)立董事，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任上海張江公社團(tuán)委
副書記，上海建平中學(xué)教師，上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員，海通證券股
份有限公司投資銀行部副總經(jīng)理（主持工作）、投資銀行管理部總經(jīng)理、并購及資
本市場(chǎng)部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理、衍生產(chǎn)品部總經(jīng)理，海通開元投資有限公司
董事長，海通創(chuàng)意資本管理有限公司董事長。現(xiàn)任上海雙創(chuàng)投資中心（有限合伙）
總經(jīng)理。
2、監(jiān)事基本情況
程岱先生，監(jiān)事會(huì)主席，碩士研究生學(xué)歷。歷任安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)業(yè)務(wù)
管理部（客戶受理部）總經(jīng)理、資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽省信用融
資擔(dān)保集團(tuán)風(fēng)控總監(jiān)。
查滿春先生，監(jiān)事，碩士研究生學(xué)歷,金融學(xué)碩士。歷任安徽省信托投資公司
合肥分公司職員,建信信托有限責(zé)任公司職工,合肥興泰金融控股(集團(tuán))有限公司投
資發(fā)展部高級(jí)經(jīng)理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任合肥興泰金融控股(集團(tuán))有限公司投資發(fā)展部
總經(jīng)理，兼任安徽省興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司董事等職務(wù)。
耿志亮先生，監(jiān)事，碩士研究生學(xué)歷，國際貿(mào)易學(xué)碩士。歷任德勤華永會(huì)計(jì)師
事務(wù)所企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部分析師，華富基金管理有限公司監(jiān)察稽核部稽核專員、總監(jiān)
助理、副總監(jiān)?，F(xiàn)任華富基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部副總監(jiān)。
孫蔚女士，監(jiān)事，大專學(xué)歷。歷任安徽省證券公司上?？偛拷灰讍T，華安證券
股份有限公司徐家匯路營業(yè)部交易員、資產(chǎn)管理總部財(cái)務(wù)主管，華富基金管理有限
公司綜合管理部會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任綜合管理部總監(jiān)助理。
3、公司高級(jí)管理人員
曹華瑋先生，總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷同上。
邵恒先生，副總經(jīng)理，碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士，CFA。歷任雀巢（中
國）有限公司市場(chǎng)部助理，強(qiáng)生（中國）有限公司市場(chǎng)部助理，訊馳投資咨詢公司
高級(jí)研究員，雙子星信息公司合伙人，華富基金管理有限公司整合營銷經(jīng)理、市場(chǎng)
拓展部副總監(jiān)、總監(jiān)、基金運(yùn)營部總監(jiān)、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華富基金管理有限公司
副總經(jīng)理兼人力資源部總監(jiān)。
陳啟明先生，副總經(jīng)理，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)碩士。歷任日盛嘉富證券上海代表
處研究員，群益證券上海代表處研究員，中銀國際證券產(chǎn)品經(jīng)理，華富基金管理有
限公司研究發(fā)展部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、副總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公
司副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)、公司公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席、基金經(jīng)理。
尹培俊先生，副總經(jīng)理，碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士。歷任上海君創(chuàng)財(cái)經(jīng)
顧問有限公司顧問部項(xiàng)目經(jīng)理，上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司集團(tuán)部高級(jí)分析師，新
華財(cái)經(jīng)有限公司信用評(píng)級(jí)部高級(jí)分析師，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司高
級(jí)分析師，德邦證券有限責(zé)任公司固定收益部高級(jí)經(jīng)理，華富基金管理有限公司固
定收益部信用研究員、總監(jiān)助理、副總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、
固定收益部總監(jiān)、公司公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席、基金經(jīng)理。
林之懿女士，督察長，碩士研究生學(xué)歷，國際法學(xué)碩士、工商管理碩士。歷任
綜合管理部人力資源經(jīng)理、總監(jiān)助理、副總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會(huì)秘書兼人力
資源部總監(jiān)、董事會(huì)秘書兼監(jiān)察稽核部總監(jiān)?，F(xiàn)任華富基金管理有限公司督察長、
董事會(huì)秘書、監(jiān)察稽核部總監(jiān)。
王瑞華女士，副總經(jīng)理，高級(jí)管理人員工商管理碩士。先后供職于平安證券股
份有限公司、光大證券股份有限公司、長盛基金管理有限公司、日發(fā)資產(chǎn)管理（上
海）有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、浙商基金管理有限公司?，F(xiàn)任華
富基金管理有限公司副總經(jīng)理。
李宏升先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士。歷任國元證券斜土路營業(yè)
部交易部經(jīng)理，交通銀行托管部基金會(huì)計(jì)、基金清算，華富基金管理有限公司綜合
管理部副總監(jiān)?，F(xiàn)任華富基金管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、工會(huì)主席、北京分公司負(fù)
責(zé)人、廣州分公司負(fù)責(zé)人、綜合管理部總監(jiān)，兼上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司董
事長。
束慶斌先生，首席信息官，碩士研究生學(xué)歷，計(jì)算機(jī)軟件碩士。歷任合肥47中
學(xué)教師，華安證券股份有限公司信息技術(shù)部高級(jí)工程師（部門副職職級(jí)）?，F(xiàn)任華
富基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金經(jīng)理
李孝華先生，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，碩士研究生學(xué)歷，證券從業(yè)年限十一年。
歷任金瑞期貨研究所貴金屬研究員、國泰安信息技術(shù)有限公司量化投資平臺(tái)設(shè)計(jì)與
開發(fā)員、華泰柏瑞基金管理有限公司基金經(jīng)理助理。2019年10月加入華富基金管理
有限公司，曾任指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任指數(shù)投資部權(quán)益指數(shù)經(jīng)理。自2021
年5月7日至2024年10月27日擔(dān)任華富中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2021
年6月28日起任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理，自2021年8月11日起任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理，自2021年11月17日起任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金
經(jīng)理，自2022年9月5日起任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2023年
2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，自
2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金經(jīng)理，自2023年2月9日起任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金
經(jīng)理，自2023年3月24日起任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自
2024年10月28日起任華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，具有基金從業(yè)資
格。
本基金歷任基金經(jīng)理：
郭晨先生，于2011年12月9日至2012年12月19日擔(dān)任華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證
券投資基金基金經(jīng)理。
朱蓓女士，于2012年12月19日至2017年9月22日擔(dān)任華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證
券投資基金基金經(jīng)理。
高靖瑜女士，于2017年9月12日至2019年7月17日擔(dān)任華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證
券投資基金基金經(jīng)理。
郜哲先生，于2018年2月23日至2021年4月5日擔(dān)任華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證券
投資基金基金經(jīng)理。
郜哲先生，于2021年4月6日至2021年11月18日擔(dān)任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)
型證券投資基金基金經(jīng)理。
5、公募投資決策委員會(huì)成員
公募投資決策委員會(huì)是負(fù)責(zé)公募基金投資決策的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由公司分管公
募投資業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、涉及公募投資和研究的部門的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公募投資決策委
員會(huì)認(rèn)可的其他人員組成。公募投資決策委員會(huì)設(shè)主席一名或聯(lián)席主席兩名，由公
募投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)公募基金投資管理業(yè)務(wù)及其他相關(guān)議題討論的主持、
形成決議、決議監(jiān)督實(shí)施等具體事務(wù)的處理。
公募投資決策委員會(huì)成員姓名和職務(wù)如下：
陳啟明先生 公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席、副總經(jīng)理兼權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尹培俊先生 公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席、副總經(jīng)理兼固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
曹華瑋先生 公募投資決策委員會(huì)委員、公司總經(jīng)理
張婭女士 公募投資決策委員會(huì)委員、總經(jīng)理助理兼指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理
陳奇先生 公募投資決策委員會(huì)委員、權(quán)益投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理
黃立冬先生 公募投資決策委員會(huì)委員、絕對(duì)收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理
李彬先生 公募投資決策委員會(huì)委員、研究發(fā)展部副總監(jiān)
趙博文先生 公募投資決策委員會(huì)委員、債券研究部總監(jiān)
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配
收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度、中期和年度基金報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他
法律行為；
12、有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，
防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟
取不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；
（4）不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，有效地防范和化解管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)
險(xiǎn)，確?；鹭?cái)務(wù)和公司財(cái)務(wù)以及其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，從而最大程度地保
護(hù)基金份額持有人的利益，本公司建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控
制制度。內(nèi)部控制制度是公司為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)而建立的一系列組織機(jī)制、管理
方法、操作程序與控制措施的總稱。它由章程、內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部
門業(yè)務(wù)規(guī)章等部分組成。
公司內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，是對(duì)各項(xiàng)基本
管理制度的總攬和指導(dǎo)，包括內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制體
系、控制活動(dòng)、信息溝通和內(nèi)部監(jiān)控等內(nèi)容。公司基本管理制度包括風(fēng)險(xiǎn)控制制
度、投資管理制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、集中交易制度、資料檔案管理
制度、信息技術(shù)管理制度、公司財(cái)務(wù)制度、監(jiān)察稽核制度、人事管理制度、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)
估考核制度、緊急應(yīng)變制度和基金銷售管理制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制
度的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、操作守則等進(jìn)行了具體
規(guī)定。
（1）風(fēng)險(xiǎn)控制制度
風(fēng)險(xiǎn)控制制度由風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)和原則、風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)設(shè)置、風(fēng)險(xiǎn)類型的界
定、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施、風(fēng)險(xiǎn)控制的制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度的監(jiān)督與評(píng)價(jià)等部分組成。
風(fēng)險(xiǎn)控制的具體制度主要包括投資風(fēng)險(xiǎn)管理制度、交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度、財(cái)務(wù)風(fēng)
險(xiǎn)控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、崗位職責(zé)、反饋制度、保密制度、員
工行為準(zhǔn)則等程序性風(fēng)險(xiǎn)管理制度。
公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門，具體執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。公司配備了充足合格的風(fēng)險(xiǎn)
管理人員，明確規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)管理部門及內(nèi)部各崗位的職責(zé)和工作流程。
（2）投資管理制度
基金投資管理制度包括基金投資管理的原則、組織結(jié)構(gòu)、投資禁止制度、投資
策略、投資研究、投資決策、投資執(zhí)行、投資的風(fēng)險(xiǎn)管理等方面內(nèi)容，適用于基金
投資的全過程。
（3）監(jiān)察稽核制度
公司設(shè)立督察長，組織、指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作，督察長由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)
聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。督察長有權(quán)參加或者列席公司董事會(huì)以及公司業(yè)務(wù)、投資決
策、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)會(huì)議，有權(quán)調(diào)閱公司相關(guān)文件、檔案，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
情況獨(dú)立地履行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議職能。督察長應(yīng)當(dāng)定期和不定期向董事會(huì)
報(bào)告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)督察長的報(bào)告進(jìn)行審議。
公司設(shè)立監(jiān)察稽核部門，具體執(zhí)行監(jiān)察稽核工作。公司配備了充足合格的監(jiān)察
稽核人員，明確規(guī)定了監(jiān)察稽核部門及內(nèi)部各崗位的職責(zé)和工作流程。
監(jiān)察稽核制度包括監(jiān)察稽核體系、監(jiān)察稽核工作內(nèi)容、監(jiān)察稽核方法和程序
等。通過這些制度的建立，監(jiān)督公司各業(yè)務(wù)部門和人員遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的有
關(guān)情況；評(píng)估公司各業(yè)務(wù)部門和人員執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度、各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)
規(guī)章的情況。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各
級(jí)人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)
內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
（3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基
金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離；
（4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡；
（5）成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)
濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制的組織架構(gòu)
（1）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)
對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行審查并提供咨詢和建議的專門委員會(huì)，其工作重點(diǎn)包
括：審議公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)公司存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行
研究、預(yù)測(cè)和評(píng)估，對(duì)重大突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件提出指導(dǎo)意見；
（2）投資決策委員會(huì)：投資決策委員會(huì)為公司非常設(shè)投資決策機(jī)構(gòu)。投資決
策委員會(huì)具體職責(zé)為：分析判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)走勢(shì)，制定基金重大投資決策
和投資授權(quán)；對(duì)投資決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行的交易行為進(jìn)行監(jiān)
督管理；考核基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)；
（3）督察長：督察長組織、指導(dǎo)公司的監(jiān)察稽核工作，監(jiān)督檢查基金及公司
運(yùn)作的合法合規(guī)情況和公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況；督察長履行職責(zé)的范圍，應(yīng)涵蓋
基金及公司運(yùn)作的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；有權(quán)參加或者列席公司董事會(huì)以及公司業(yè)務(wù)、投
資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)會(huì)議，有權(quán)調(diào)閱公司相關(guān)文件、檔案，對(duì)基金運(yùn)作、內(nèi)部
管理、制度執(zhí)行及遵規(guī)守法情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)察、稽核；定期獨(dú)立出具稽核報(bào)告，報(bào)
送中國證監(jiān)會(huì)和董事長；
（4）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)對(duì)識(shí)別、防范、控制基金運(yùn)作各個(gè)環(huán)
節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)全面負(fù)責(zé)，尤其重點(diǎn)關(guān)注基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)基金投資運(yùn)作的風(fēng)
險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，對(duì)投資組合計(jì)劃提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。同時(shí)，負(fù)責(zé)審核公司的風(fēng)
險(xiǎn)控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理流程，確保對(duì)公司整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、識(shí)別、監(jiān)控與管理；
（5）監(jiān)察稽核部：公司設(shè)立監(jiān)察稽核部并保證其工作的獨(dú)立性和權(quán)威性，充
分發(fā)揮其職能作用。監(jiān)察稽核部監(jiān)督公司各業(yè)務(wù)部門和人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、基
金合同和公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)公司各類規(guī)章制度及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的完備
性、合理性、有效性進(jìn)行評(píng)估，組織各部門對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患或出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)
行討論、研究，提出解決方案，并監(jiān)督整改；
（6）風(fēng)險(xiǎn)管理部：公司設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理部，對(duì)公司旗下基金的投資運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行
控制和管理，負(fù)責(zé)包括基金投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資組合公平交易
及異常交易分析、投資組合績(jī)效歸因分析、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和壓力測(cè)試等風(fēng)險(xiǎn)控制
工作。
（7）業(yè)務(wù)部門：對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有管控和及時(shí)報(bào)告的義務(wù)；
（8）員工：依照公司“風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)到人”的理念，每個(gè)員工均負(fù)有一線風(fēng)
險(xiǎn)控制職責(zé)，負(fù)責(zé)把公司的風(fēng)險(xiǎn)控制理念和措施落實(shí)到每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)當(dāng)中，并負(fù)
有把業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患或風(fēng)險(xiǎn)問題及時(shí)進(jìn)行報(bào)告、反饋的義務(wù)。
4、內(nèi)部控制措施
本基金管理人高度重視內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，強(qiáng)調(diào)要讓風(fēng)險(xiǎn)控制滲透
到公司的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)和公司的文化中去，要求所有員工以他們的能力、誠信和職業(yè)
道德來控制、管理風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）建立了比較完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。由風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)組織、
監(jiān)察稽核部執(zhí)行，通過與董事會(huì)到管理層到每個(gè)員工不斷的溝通和交流，識(shí)別和評(píng)
估從治理結(jié)構(gòu)到一線業(yè)務(wù)操作等公司所有方面、所有業(yè)務(wù)流程中公司運(yùn)作和基金管
理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)程度，明確劃分風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本基金
管理人強(qiáng)調(diào)在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中，要全員參與，責(zé)任明確和合理分工，讓所有
的員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理都有清晰的意識(shí)，清楚知道他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)控制中的地位和責(zé)任。在
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，監(jiān)察稽核部建立了覆蓋公司所有業(yè)務(wù)的稽核檢查項(xiàng)
目表，該表為從法律法規(guī)、基金合同和內(nèi)部規(guī)章等方面確保公司運(yùn)作和基金管理合
規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)控制提供了檢查和監(jiān)督的手段；
（2）完善監(jiān)察稽核工作流程，加強(qiáng)日常稽核工作，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)量化和
自動(dòng)化，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)效和頻率。公司專門建立了華富風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，能對(duì)基
金投資風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估做到動(dòng)態(tài)更新。同時(shí)監(jiān)察稽核部通過質(zhì)詢、評(píng)估和報(bào)告等工
作流程，以建立一套機(jī)制，使任何內(nèi)控工作和外部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題能夠得到及時(shí)
的解決；
（3）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)的監(jiān)控和管理。一方面，周期性根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和
內(nèi)部審核、稽查的情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整；另一方面，在變化的環(huán)境中，不斷識(shí)別、
評(píng)估新的風(fēng)險(xiǎn)，尤其強(qiáng)調(diào)對(duì)新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制，強(qiáng)調(diào)新的法
律法規(guī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。為確保公司運(yùn)作和基金管理能夠符合最新頒布的法律法
規(guī)要求，本基金管理人還在組織機(jī)制上進(jìn)行了設(shè)計(jì)，由監(jiān)察稽核部的內(nèi)控人員和法
律事務(wù)人員分工合作，保證對(duì)與基金有關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、全面收集、準(zhǔn)
確分解并及時(shí)落實(shí)。
5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明書
基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明如下：
（1）本基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）本基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和基金管理人業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控
制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)60637103
（二）主要人員情況
中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險(xiǎn)業(yè)
務(wù)處、理財(cái)信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)
務(wù)協(xié)同處、運(yùn)營管理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等
12個(gè)職能處室，在北京、上海、合肥設(shè)有托管運(yùn)營中心，共有員工300余人。自
2007年起，托管部連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，并已
經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持
“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的
各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服
務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷
增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、
(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)
托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2023年年末，中國建設(shè)銀行已托管1334
只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)
的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財(cái)資》、《環(huán)球金融》雜志及
《中國基金報(bào)》評(píng)選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)
任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（上清
所）“優(yōu)秀托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托
管系統(tǒng)實(shí)施獎(jiǎng)”、2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實(shí)施獎(jiǎng)”、2021年度“中國最
佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀
行）”獎(jiǎng)項(xiàng)。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯
一中資銀行獲得《財(cái)資》“中國最佳QFI托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。2023年度，榮獲中國基
金報(bào)“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)
監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)
健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保
護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，
對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)
控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨(dú)立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能
力。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制
度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人
員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控
制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；
業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)
責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)
立。
三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
（一）監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)
作。利用自行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及
基金合同規(guī)定，對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)
行監(jiān)督。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金管理
人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
（二）監(jiān)督流程
1.每工作日按時(shí)通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對(duì)各基金投資運(yùn)作比例控制
等情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，與基金管理
人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，如有重大異常事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對(duì)指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。
3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人
進(jìn)行解釋或舉證，如有必要將及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華富基金管理有限公司直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路26弄1號(hào)3層、4層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路18號(hào)陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓
法定代表人：趙萬利
聯(lián)系人：陳雪鶯
咨詢電話：400-700-8001
傳真：021-68887997
網(wǎng)址：www.hffund.com
2、代銷機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。基金管
理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況按照相關(guān)程序變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管
理人網(wǎng)站公示。
（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：華富基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路26弄1號(hào)3層、4層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路18號(hào)陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓
法定代表人：趙萬利
聯(lián)系人：王之琪
電話：021-68886996
傳真：021-68887997
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：安冬
經(jīng)辦律師：安冬、孫睿
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
主要經(jīng)營場(chǎng)所：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號(hào)6樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：胡少先
電話:0571-88216888
傳真:0571-88216999
聯(lián)系人：樊冬
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：樊冬、沈文偉
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同，經(jīng)2011年8月25日中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2011】
1352號(hào)文件核準(zhǔn)募集。募集期從2011年11月15日到2011年12月6日止，共募集了
674,571,640.23份，有效認(rèn)購戶數(shù)為2594戶。本基金的類型為股票型，基金存續(xù)期
為不定期。
七、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
本基金合同已于2011年12月9日正式生效。
（二）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)；基金份額持有人數(shù)量連續(xù)
20個(gè)工作日達(dá)不到200人，或連續(xù)20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金管
理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)說明出現(xiàn)上述情況的原因并提出解決方案。
八、基金份額的申購與贖回
(一)申購與贖回場(chǎng)所
本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷中心和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)。
投資人可以在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其
他方式辦理基金的申購與贖回。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說明書、基
金份額發(fā)售公告或其他公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減代銷機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的代銷機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)
上等交易方式，投資人可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回，具體辦法屆時(shí)另行公
告。
（二）申購與贖回的開放日及時(shí)間
1、申購、贖回開始日
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
2、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國
證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在
實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖
回或轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且
被注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接收的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金
份額申購、贖回的價(jià)格。
3、本基金已于2011年12月23日開始辦理申購和贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈
值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順
序贖回；
4、當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況依法對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申
購或贖回的申請(qǐng)。
投資人在提交申購申請(qǐng)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在提
交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請(qǐng)無效。
2、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申
請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行
確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷
售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式及時(shí)查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況，否則，如因申請(qǐng)未得到注冊(cè)登記
機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購申請(qǐng)的受理并
不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購的確認(rèn)以注冊(cè)登記
機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
3、申購和贖回的款項(xiàng)支付
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。
若申購不成功或無效，基金管理人或基金管理人指定的代銷機(jī)構(gòu)將投資人已繳付的
申購款項(xiàng)退還給投資人。
投資人贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款
項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
4.當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大
額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸?
理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體
見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購金額上限，具體
規(guī)?；虮壤舷拚?qǐng)參見招募說明書或相關(guān)公告。
（五）申購與贖回的數(shù)額限制
通過代銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金單筆最低金額為10元人民幣（含申購費(fèi)）。通過直銷
中心首次申購的最低金額為10元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為10元人
民幣（含申購費(fèi)）。已在直銷機(jī)構(gòu)有申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金
額的限制，但受追加申購最低金額的限制。
代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制?；?
金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資人可多次申購，對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進(jìn)行贖回，申請(qǐng)贖回
份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位，單筆贖回份額不得低于10份?；鸪钟腥粟H回時(shí)或贖回
后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需1次全部贖
回。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購
金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在指定媒介及基金管理人網(wǎng)站上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（六）申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、基金申購份額的計(jì)算
本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值
申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額(含認(rèn)購費(fèi)) 申購費(fèi)率
申購金額 1.2%
50≤申購金額 0.8%
200≤申購金額 0.3%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
例：某投資人投資10,000元申購本基金，T日本基金的基金份額凈值為1.2元。
該筆申購的申購費(fèi)用及獲得的申購份額計(jì)算如下：
凈申購金額=10,000/（1+1.2%）=9,881.42元
申購費(fèi)用=10,000-9,881.42=118.58元
申購份額=9881.42/1.20=8,234.52份
2、基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中，
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)率如下表所示：
持有基金份額期限 贖回費(fèi)率
小于7日 1.50%
7日-1年（含7日） 0.50%
1-2年（含1年） 0.25%
2年以上（含2年） 0
例：假定某投資人在T日贖回其持有的基金份額10,000份，T日的基金份額凈值
為1.2元，持有期限小于1年，則投資人獲得的贖回金額計(jì)算如下：
贖回總額＝10,000×1.2＝12,000元
贖回費(fèi)用＝12,000×0.5%＝60元
贖回金額＝12,000-60＝11,940元
3.T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
4.申購份額余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份
額凈值，有效份額單位為份。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5.贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金
份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方
法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
6.本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
7.本基金的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，并應(yīng)在投資人申購基金份額時(shí)收取，不列
入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
8.贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時(shí)收取。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費(fèi)并
全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于7日的投資者，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)
歸基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
9.基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)指定
媒介上公告。
10.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)
情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基
金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)
監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回
費(fèi)率。
11.當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序
后，對(duì)本基金采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作
規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定。
(七)拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
4、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額
持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能
對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、申請(qǐng)超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日申購金額上限、單日凈申購
比例上限、單一投資者單日或單筆申購金額上限的。
7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受申購申請(qǐng)。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份
額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí).。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述1、2、3、5、7、9項(xiàng)暫停申購情形時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定
在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被
拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔(dān)該退回款項(xiàng)產(chǎn)生
的利息等損失。在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦
理。
(八)暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款
項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
3、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
4、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，已接受的贖回申
請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申
請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付，并以后續(xù)開放
日的基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額，若連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖
回，延期支付最長不得超過20個(gè)工作日，并在指定媒介上公告。投資人在申請(qǐng)贖回
時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金
管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
(九)巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后
的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按
正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為
因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)
時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提
下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)
量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人
在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下
一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分
贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并
以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖
回處理。
（3）暫停贖回：連續(xù)2日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有
必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，
但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。
（4）如果基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總
份額20%以上的贖回申請(qǐng)的情形下，基金管理人可以對(duì)該單個(gè)基金份額持有人超過
基金總份額20%的部分贖回申請(qǐng)延期辦理?；鸸芾砣藳Q定對(duì)該單個(gè)基金份額持有
人超過基金總份額20%的部分贖回申請(qǐng)延期辦理的，對(duì)于未能贖回部分，投資人在
提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一
個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止,；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分
贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并
以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖
回處理。而對(duì)于單個(gè)基金份額持有人20%以內(nèi)（含20%）的贖回申請(qǐng)與當(dāng)日其他投資
者的贖回申請(qǐng)按前述（1）或（2）條款處理，具體請(qǐng)見相關(guān)公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募
說明書規(guī)定的方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2
日內(nèi)在指定媒介上刊登公告，并向中國證監(jiān)會(huì)備案。
(十)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介
上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登
基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖
回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并
公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停
公告1次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒
介上連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈
值。
(十一)基金轉(zhuǎn)換
1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通時(shí)間
本基金管理人已于2011年12月23日起開通本基金與本基金管理人旗下其他基金
的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用
本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，用于支付有關(guān)手續(xù)費(fèi)和注冊(cè)登記
費(fèi)：
（1）投資者進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率將按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出
與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率
時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
（2）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定
的前提下調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但必須最遲于新的收費(fèi)辦法實(shí)施日前3個(gè)
工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。
3、業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)
構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
（2）基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日
的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，帳戶中必須有足夠可用的
轉(zhuǎn)出基金份額余額。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份
額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算（貨幣市場(chǎng)基金的基金份額凈值為固定價(jià)1.0000元）?；?
轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位，第3位四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差在基金資產(chǎn)中列支。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)
先出”的原則。
（4）轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)
算。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基
金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
（5）基金管理人應(yīng)以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)
天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日）。投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
在T＋1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手
續(xù)。投資者可自T＋2日起向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或
贖回該部分基金份額。
基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
（6）單筆轉(zhuǎn)換份額不低于1000份，基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)
換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
4、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，本基金管理人可以暫停部分基金或全部基金的基金轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)：
（1）不可抗力的原因?qū)е罗D(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的任何一方無法正常運(yùn)作。
（2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
（3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必
要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載
明或經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。
(十二)基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行而產(chǎn)
生的非交易過戶以及注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在
上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)
體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份
額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金注冊(cè)登
記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過戶申請(qǐng)按基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
的規(guī)定辦理，并按基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
(十三)基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷
售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
(十四)定期定額投資計(jì)劃
本基金管理人已于2011年12月23日起開通該基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
(十五)基金的凍結(jié)和解凍
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以
及注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
九、基金份額的登記
（一）本基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)指基金登記、存管、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容
包括投資人基金賬戶建立和管理、基金份額注冊(cè)登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算
和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等。
（二）本基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件
的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C(jī)構(gòu)辦理本基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理
人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機(jī)構(gòu)在注冊(cè)登記業(yè)務(wù)中的權(quán)利義
務(wù)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的權(quán)利
1、建立和管理投資人基金賬戶；
2、取得注冊(cè)登記費(fèi)；
3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊(cè)等；
4、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定和調(diào)整注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則；
5、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的義務(wù)
1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的條件辦理基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)；
3、保存基金份額持有人名冊(cè)及相關(guān)的申購、贖回業(yè)務(wù)記錄15年以上；
4、對(duì)基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對(duì)投
資人或基金帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法強(qiáng)制檢查情形除外；
5、按基金合同和招募說明書規(guī)定為投資人辦理非交易過戶等業(yè)務(wù)，并提供其
他必要服務(wù)；
6、接受基金管理人的監(jiān)督；
7、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
十、基金的投資
(一)投資目標(biāo)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，以被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主，力爭(zhēng)控制本基金凈
值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤
差不超過7.75%。在分享原中小板市場(chǎng)平均收益的基礎(chǔ)之上，力爭(zhēng)通過增強(qiáng)手段實(shí)
現(xiàn)超越比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
(二)投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（其中包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工
具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，其中被動(dòng)投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及
應(yīng)收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
(三)投資策略
作為指數(shù)增強(qiáng)型基金，本基金的投資策略是在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)之上，采用適
度的主動(dòng)投資輔助提高收益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)化投資部分本基金采用完全復(fù)制
的方法，按照標(biāo)的指數(shù)的成分股組成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并按照標(biāo)的指
數(shù)成分股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。主動(dòng)投資部分本基金將采用定量結(jié)合定性
的方法適度調(diào)整資產(chǎn)配置及精選個(gè)股，在一定的跟蹤誤差范圍內(nèi)追求超越指數(shù)的收
益。
1．資產(chǎn)配置策略
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，為實(shí)現(xiàn)有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)并力爭(zhēng)超越比較基準(zhǔn)
的投資目標(biāo)，本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，其中被動(dòng)投資
于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在
一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金及應(yīng)收申購款等。
本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況及投資研究團(tuán)隊(duì)的研究成果，在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)
對(duì)基金資產(chǎn)配置進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹鲃?dòng)調(diào)整，確定基金資產(chǎn)中股票、債券和現(xiàn)金的配置比
例。
2．股票投資策略
本基金采用“指數(shù)化被動(dòng)投資為主、主動(dòng)增強(qiáng)為輔”的投資策略來構(gòu)建股票投
資組合，指數(shù)化投資部分運(yùn)用被動(dòng)投資策略，采用全復(fù)制的方法，對(duì)成分股及備選
成分股進(jìn)行配置。增強(qiáng)投資部分依托本公司投研團(tuán)隊(duì)的研究成果構(gòu)建增強(qiáng)股票組
合，爭(zhēng)取獲得超額收益。
（1）指數(shù)化被動(dòng)投資策略
被動(dòng)投資部分本基金采用完全復(fù)制指數(shù)的投資策略，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及
其權(quán)重構(gòu)建股票組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
1）股票組合構(gòu)建
本基金在建倉期內(nèi)，將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股及其權(quán)重對(duì)其逐步買入。本基金
可以根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)買入，以降低建倉成本。
2）股票組合調(diào)整
本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金還將根據(jù)基
金份額申購贖回情況、法律法規(guī)中的投資比例限制等因素對(duì)股票組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)
整。
a.定期調(diào)整
標(biāo)的指數(shù)每年在固定時(shí)間對(duì)成分股及權(quán)重進(jìn)行定期調(diào)整。本基金將按照標(biāo)的指
數(shù)對(duì)成份股及其權(quán)重的調(diào)整方案，對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
b.不定期調(diào)整
①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí)，本
基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制單位在股權(quán)變動(dòng)公告日次日發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)
整的權(quán)重比例，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
②當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成分股及權(quán)重因新股上市快速計(jì)入指數(shù)需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，本基金將
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制單位發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
③如果預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股及權(quán)重將發(fā)生調(diào)整，本基金可對(duì)投資組合進(jìn)行前
瞻性調(diào)整。
④本基金根據(jù)申購和贖回情況，結(jié)合現(xiàn)金頭寸管理，調(diào)整投資股票資產(chǎn)配置比
例。
c.本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，
且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的
原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
3）成份股替代股票的選擇
如果因成份股停牌、流動(dòng)性不足或法律法規(guī)中的投資比例限制等因素使得本基
金無法購買標(biāo)的指數(shù)某成份股或者無法按照標(biāo)的指數(shù)某成份股的權(quán)重購買足夠數(shù)量
的該成份股時(shí)，本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況，買入該成份股的替代股票，以維持該成
份股在本基金股票資產(chǎn)中的配置比例。
（2）主動(dòng)增強(qiáng)投資策略
作為指數(shù)增強(qiáng)型基金，本基金將在指數(shù)化被動(dòng)投資的基礎(chǔ)之上，適當(dāng)進(jìn)行部分
主動(dòng)投資，一方面彌補(bǔ)在指數(shù)化投資過程中，由于交易成本、管理費(fèi)用等因素造成
的與比較基準(zhǔn)之間的差距，另一方面力爭(zhēng)在一定的跟蹤誤差下，取得部分超額收
益。本基金主要采用以下幾種主動(dòng)增強(qiáng)投資策略：
1）成分股及備選成分股的增強(qiáng)策略
本基金跟蹤標(biāo)的為中小企業(yè)100指數(shù)，原中小板公司規(guī)模較小，成立時(shí)間較
短，大多屬于新興行業(yè)，相比大盤藍(lán)籌股，非系統(tǒng)性機(jī)會(huì)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都較大，
因此對(duì)成分股和備選成分股進(jìn)行適度增強(qiáng)十分必要。
本基金將依托公司投研平臺(tái)、通過案頭研究，實(shí)地調(diào)研，結(jié)合外部專業(yè)研究力
量等方式，綜合考查行業(yè)發(fā)展前景、公司成長性、估值、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素，適
當(dāng)超配行業(yè)發(fā)展前景好、估值低、成長性好、投資風(fēng)險(xiǎn)小的成分股或備選成分股，
低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。
2）非成分股及備選成分股的增強(qiáng)策略
本基金將適當(dāng)?shù)耐顿Y于非成分股及備選成分股，來獲取超額收益。依托于本基
金管理人投研團(tuán)隊(duì)的深入研究，篩選出非成分股增強(qiáng)股票，擇機(jī)進(jìn)行配置。
3）一級(jí)市場(chǎng)股票投資增強(qiáng)策略
本基金可以適當(dāng)參與一級(jí)市場(chǎng)股票的投資，包括新股申購、增發(fā)等方式，在嚴(yán)
格控制額外風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高基金的收益水平。
3．債券投資策略
本基金基于流動(dòng)性管理、提高基金資產(chǎn)的使用效率、增強(qiáng)收益的需要，可以進(jìn)
行適當(dāng)?shù)膫顿Y。本基金依托基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)，采用久期控制下的主
動(dòng)性投資策略，主要包括：久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、相對(duì)價(jià)值判斷和
信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等管理手段。在有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)
展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合整體框架；對(duì)債券市場(chǎng)、收益率
曲線以及各種債券品種價(jià)格的變化進(jìn)行預(yù)測(cè)，相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。
4、權(quán)證投資策略
本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略，充分利用來達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)
保值和鎖定收益等目的。
5.跟蹤偏離的監(jiān)控與管理
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以
內(nèi)，將年化跟蹤誤差控制在7.75%以內(nèi)。本基金定期對(duì)跟蹤誤差和跟蹤偏離度進(jìn)行
跟蹤，如跟蹤指標(biāo)達(dá)到或接近控制標(biāo)準(zhǔn)，則金融工程研究團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)跟蹤偏差進(jìn)行歸
因分析，找出造成跟蹤偏差的來源，通過對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以使跟蹤指
標(biāo)回歸到合理范圍。
（四）投資決策依據(jù)和程序
1．投資決策依據(jù)
（1）國家有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和本基金管理人內(nèi)部相關(guān)制度。
（2）宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)狀況、上市公司基本面及相關(guān)政策等可能的影響因素。
（3）標(biāo)的指數(shù)的編制方法及其變更。
2．投資決策程序
本基金管理人建立了規(guī)范的投資管理流程和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，貫徹于投資
研究、投資決策、組合構(gòu)建、交易執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理及績(jī)效評(píng)估的全過程。
（1）投資研究
研究部門獨(dú)立開展研究工作，在借鑒外部研究成果的基礎(chǔ)上，為投資決策委員
會(huì)和基金經(jīng)理提供統(tǒng)一的投資決策支持平臺(tái)。金融工程研究員根據(jù)對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份
股的流動(dòng)性分析、基金份額申購和贖回情況分析、跟蹤誤差及其歸因分析等提供量
化研究支持。策略、行業(yè)研究員從宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、個(gè)股基本面和市場(chǎng)走勢(shì)等方面
為投資決策委員會(huì)和基金經(jīng)理提供研究支持。
（2）投資決策
投資決策委員會(huì)是負(fù)責(zé)基金投資決策的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定整體投資策略和資
產(chǎn)配置方案。基金經(jīng)理根據(jù)研究員提供的建議，組織研究員進(jìn)行討論，形成基金經(jīng)
理的投資計(jì)劃，并提交投資決策委員會(huì)審批。
（3）組合管理
基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，在權(quán)限范圍內(nèi)構(gòu)建基金投資組合，并根
據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)投資組合進(jìn)行日常管理。
（4）交易執(zhí)行
基金的所有證券買賣活動(dòng)通過集中交易部集中統(tǒng)一完成?；鸾?jīng)理在授權(quán)權(quán)限
內(nèi)可直接下達(dá)交易指令，交易員嚴(yán)格根據(jù)指令進(jìn)行操作。
（5）風(fēng)險(xiǎn)分析和績(jī)效評(píng)估
金融工程研究員基于數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)分析基金投資組合的日常風(fēng)險(xiǎn)，找
出跟蹤誤差來源，并對(duì)基金投資組合進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，以確認(rèn)投資策略成功與否?；?
金經(jīng)理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和績(jī)效評(píng)估檢視投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。
(五)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
標(biāo)的指數(shù)：中小企業(yè)100指數(shù)（證券代碼：399005，簡(jiǎn)稱為“中小100”）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中小企業(yè)100指數(shù)收益率*90%+一年期銀行定期存款利率(稅
后)*10%
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管
理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更
換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6
個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上
述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人
應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)
先原則維持基金投資運(yùn)作。
(六)風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的投資品種。一般情況下，
其風(fēng)險(xiǎn)和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
(七)投資限制
1.組合限制
本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點(diǎn)，通過分散投資
降低基金財(cái)產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持基金組合良好的流動(dòng)性?；鸬耐顿Y組合將遵
循以下限制：
(1)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
(3)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資
產(chǎn)凈值的40％；
(4)本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，其中被動(dòng)投資于標(biāo)的
指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；
(5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的10％；
(6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
(7)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資
產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
(9)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)
布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
(10)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
(11)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的0.5％；
(12)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；
(13)本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，
與基金托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進(jìn)
行投資?；鸸芾砣藨?yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)；
(14)本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過該基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
(15)本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開
展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一
致。
如果法律法規(guī)對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)
定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再
受相關(guān)限制。
除上述第（9）、（12）、（14）、（15）項(xiàng)外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、
基金規(guī)模變動(dòng)、股權(quán)分置改革中支付對(duì)價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
2.禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
(1)承銷證券；
(2)向他人貸款或者提供擔(dān)保；
(3)從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
(4)買賣其他基金份額，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)
行的股票或者債券；
(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
(7)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
(8)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)；
(9)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再
受相關(guān)限制。
（八）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金份額持
有人的利益；
2.不謀求對(duì)上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
3.有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟
取任何不當(dāng)利益。
(九)基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券。
（十）基金投資組合報(bào)告
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投
資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)取自本基金2024年第3季度報(bào)告，所載數(shù)據(jù)截至2024
年09月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 12,568,981.24 94.46
其中：股票 12,568,981.24 94.46
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 725,193.44 5.45
8 其他資產(chǎn) 11,914.04 0.09
9 合計(jì) 13,306,088.72 100.00
1.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1.2.1報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 206,538.00 1.55
B 采礦業(yè) 277,340.00 2.09
C 制造業(yè) 8,326,839.34 62.68
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7,650.00 0.06
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 187,444.00 1.41
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 826,811.70 6.22
J 金融業(yè) 1,009,526.00 7.60
K 房地產(chǎn)業(yè) 3,402.00 0.03
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 39,592.00 0.30
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 55,000.00 0.41
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 10,940,143.04 82.35
1.2.2報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 120,840.00 0.91
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 1,129,862.20 8.51
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 222,816.00 1.68
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) 100,170.00 0.75
K 房地產(chǎn)業(yè) 55,150.00 0.42
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 1,628,838.20 12.26
1.2.3報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。
1.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
1.3.1報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 002594 比亞迪 2,880 885,052.80 6.66
2 002142 寧波銀行 23,100 593,670.00 4.47
3 002475 立訊精密 13,307 578,322.22 4.35
4 002463 滬電股份 13,100 526,096.00 3.96
5 002241 歌爾股份 20,300 460,201.00 3.46
6 002001 新和成 18,100 408,517.00 3.08
7 002028 思源電氣 5,400 399,060.00 3.00
8 002185 華天科技 39,900 372,666.00 2.81
9 002601 龍佰集團(tuán) 17,000 353,090.00 2.66
10 002311 海大集團(tuán) 7,300 350,546.00 2.64
1.3.2報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600183 生益科技 11,000 229,240.00 1.73
2 300783 三只松鼠 8,800 222,816.00 1.68
3 600299 安迪蘇 19,100 215,639.00 1.62
4 688009 中國通號(hào) 25,000 157,250.00 1.18
5 002557 洽洽食品 3,800 127,414.00 0.96
1.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
1.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。
1.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
1.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
1.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
1.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
1.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
無。
1.10報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1本期國債期貨投資政策
無。
1.10.2報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。
1.10.3本期國債期貨投資評(píng)價(jià)
無。
1.11投資組合報(bào)告附注
1.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)
查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，寧波銀行股份有限公司、思源電氣股
份有限公司曾出現(xiàn)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到監(jiān)管部門公開譴責(zé)、處罰的情況。本
基金對(duì)上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要
求。除上述主體外，基金管理人未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體出
現(xiàn)本報(bào)告期內(nèi)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰
的情形。
1.11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股
票。
1.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 800.58
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 11,113.46
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計(jì) 11,914.04
1.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
1.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限的情況。
1.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于計(jì)算中四舍五入的原因，本報(bào)告分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表
現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
（一）基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2011.12.09-2011.12.31 1.00% 0.22% -9.04% 1.29% 10.04% -1.07%
2012.01.01-2012.12.31 -8.71% 1.07% -0.68% 1.32% -8.03% -0.25%
2013.01.01-2013.12.31 16.27% 1.39% 16.31% 1.38% -0.04% 0.01%
2014.01.01-2014.12.31 15.49% 1.18% 9.18% 1.14% 6.31% 0.04%
2015.01.01-2015.12.31 40.23% 2.76% 48.78% 2.45% -8.55% 0.31%
2016.01.01-2016.12.31 -25.58% 1.61% -20.45% 1.61% -5.13% 0.00%
2017.01.01-2017.12.31 8.67% 0.80% 15.22% 0.82% -6.55% -0.02%
2018.01.01-2018.12.31 -35.88% 1.45% -34.44% 1.43% -1.44% 0.02%
2019.01.01-2019.12.31 33.74% 1.34% 36.81% 1.35% -3.07% -0.01%
2020.01.01-2020.12.31 36.58% 1.61% 39.45% 1.57% -2.87% 0.04%
2021.1.1-2021.12.31 -1.00% 1.23% 4.51% 1.22% -5.51% 0.01%
2022.1.1-2022.12.31 -23.88% 1.37% -23.89% 1.35% 0.01% 0.02%
2023.1.1-2023.12.31 -17.85% 0.94% -16.12% 0.89% -1.73% 0.05%
2024.1.1-2024.9.30 5.91% 1.47% 7.63% 1.43% -1.72% 0.04%
2011.12.9-2024.9.30 7.80% 1.47% 40.47% 1.43% -32.67% 0.04%
注：本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率=中小企業(yè)100指數(shù)收益率*90%+一年期銀行定
期存款利率(稅后)*10%。
（二）自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
注：本基金建倉期為2011年12月9日到2012年6月9日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)
配置比例符合合同約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格執(zhí)行了《華富中小企業(yè)100指數(shù)
增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》的規(guī)定。
十二、基金的財(cái)產(chǎn)
(一)基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款
以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。
(二)基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。
(三)基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
本基金財(cái)產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易
清算資金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬
戶，以本基金的名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理
人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)
賬戶相獨(dú)立。
(四)基金財(cái)產(chǎn)的處分
基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和代銷機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)，并由基金托
管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得
的財(cái)產(chǎn)和收益歸入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管人可以按基金合同的約定收取
管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他基金合同約定的費(fèi)用?；鹭?cái)產(chǎn)的債權(quán)、不得與基金管理
人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷，不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵
銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)基金財(cái)
產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因
進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。
除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)估值
(一)估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非營業(yè)日。
(二)估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所
掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重
大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，
確定公允價(jià)格。
（2）交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)估值。如最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變
化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所
含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)
環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收
利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類
似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)
量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估
值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、全國銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估
值技術(shù)確定公允價(jià)值。
4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估
值。
5、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
6、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按
國家最新規(guī)定估值。
7、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序
后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)
方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承
擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問
題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管
理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
(三)估值對(duì)象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資
產(chǎn)。
(四)估值程序
1.基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的
余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資
產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基
金管理人對(duì)外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
(五)估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的
準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基
金份額凈值錯(cuò)誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1.差錯(cuò)類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、或
代銷機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯(cuò)造成差錯(cuò)，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)
任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該差錯(cuò)遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“差錯(cuò)處理
原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述差錯(cuò)的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算
差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等；對(duì)于因技術(shù)原因引起的差錯(cuò)，若系同行業(yè)
現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)
行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯(cuò)誤處理或造成其他差錯(cuò)，
因不可抗力原因出現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)事人不對(duì)其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯(cuò)取得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2.差錯(cuò)處理原則
(1)差錯(cuò)已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，
及時(shí)進(jìn)行更正，因更正差錯(cuò)發(fā)生的費(fèi)用由差錯(cuò)責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯(cuò)責(zé)任方未及時(shí)
更正已產(chǎn)生的差錯(cuò)，給當(dāng)事人造成損失的，由差錯(cuò)責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)
任；若差錯(cuò)責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正
而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人
進(jìn)行確認(rèn)，確保差錯(cuò)已得到更正。
(2)差錯(cuò)的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅
對(duì)差錯(cuò)的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
(3)因差錯(cuò)而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯(cuò)責(zé)
任方仍應(yīng)對(duì)差錯(cuò)負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，
并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美?
權(quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方
應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的
差額部分支付給差錯(cuò)責(zé)任方。
(4)差錯(cuò)調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯(cuò)的正確情形的方式。
(5)差錯(cuò)責(zé)任方拒絕進(jìn)行賠償時(shí)，如果因基金管理人過錯(cuò)造成基金財(cái)產(chǎn)損失
時(shí)，基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯(cuò)造成基
金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾砣撕屯泄?
人之外的第三方造成基金財(cái)產(chǎn)的損失，并拒絕進(jìn)行賠償時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)向差
錯(cuò)方追償；追償過程中產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，應(yīng)列入基金費(fèi)用，從基金資產(chǎn)中支付。
(6)如果出現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)事人未按規(guī)定對(duì)受損方進(jìn)行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、
基金合同或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對(duì)受損方承擔(dān)了
賠償責(zé)任，則基金管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯(cuò)的當(dāng)事人進(jìn)行追索，并有權(quán)要求其賠償或
補(bǔ)償由此發(fā)生的費(fèi)用和遭受的直接損失。
(7)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯(cuò)。
3.差錯(cuò)處理程序
差錯(cuò)被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
(1)查明差錯(cuò)發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯(cuò)發(fā)生的原因確定差
錯(cuò)的責(zé)任方；
(2)根據(jù)差錯(cuò)處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因差錯(cuò)造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
(3)根據(jù)差錯(cuò)處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯(cuò)的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損
失；
(4)根據(jù)差錯(cuò)處理的方法，需要修改基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金注
冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就差錯(cuò)的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4.基金份額凈值差錯(cuò)處理的原則和方法如下：
(1)基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并
報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
(3)因基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)由基
金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，
以基金管理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
(5)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
(六)暫停估值的情形
1.基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)
價(jià)值時(shí)；
3.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資
人的利益，已決定延遲估值；如出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會(huì)
導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)的；
4.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)
商一致的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
5.中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
(七)基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基
金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資
產(chǎn)凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管
理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
(八)特殊情況的處理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不
作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或
國家會(huì)計(jì)政策變更、市場(chǎng)規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必
要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)
誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措
施消除由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
(一)基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)
費(fèi)用后的余額；基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
(二)基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)
現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
(三)收益分配原則
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人
的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記
機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)
日可供分配利潤的50%；
4.若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金
紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不
選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時(shí)間
不得超過15個(gè)工作日；
7.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
8．法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明收益分配基準(zhǔn)日以及該日的可供分配利潤、基金收
益分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等內(nèi)
容。
(五)收益分配的時(shí)間和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；
2.在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅利
向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行分紅資金
的劃付。
十五、基金費(fèi)用與稅收
(一)基金費(fèi)用的種類
1.基金管理人的管理費(fèi)；
2.基金托管人的托管費(fèi)；
3.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；
4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；
5.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
7.基金的證券交易費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用
9.標(biāo)的指數(shù)使用許可費(fèi)；
10.依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
(二)上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確
定，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。
(三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1.基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法
如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)
劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2.基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算
方法如下：
H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)
劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支
付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
3.標(biāo)的指數(shù)使用許可費(fèi)
指數(shù)使用許可費(fèi)的計(jì)費(fèi)時(shí)間從本基金合同生效日起開始計(jì)算。指數(shù)使用許可費(fèi)
每日計(jì)算，逐日累計(jì)，按季支付，收取標(biāo)準(zhǔn)和方法為：
H=E×0.02%/當(dāng)年天數(shù)
H=每日應(yīng)付的指數(shù)使用許可費(fèi)；E=前一日基金資產(chǎn)凈值
基金合同生效之日所在季度的指數(shù)使用許可費(fèi)，按實(shí)際計(jì)提金額收取，不設(shè)下
限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指數(shù)使用許可費(fèi)收取下限為每季
度5萬元，即不足5萬元時(shí)按照5萬元收取。
4.除管理費(fèi)、托管費(fèi)和標(biāo)的指數(shù)使用許可費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根
據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)
用。
(四)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)
產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合
同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支
付。
(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托
管費(fèi)率?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
(一)基金的會(huì)計(jì)政策
1.基金管理人為本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2.本基金的會(huì)計(jì)年度為公歷每年的1月1日至12月31日；
3.本基金的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4.會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)的會(huì)計(jì)制度；
5.本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6.基金管理人保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并書
面確認(rèn)。
(二)基金的審計(jì)
1.基金管理人聘請(qǐng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)
會(huì)計(jì)師對(duì)本基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其他規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)
計(jì)師與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立。
2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師時(shí)，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)通知基金托管人，并報(bào)中
國證監(jiān)會(huì)備案后可以更換。就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，基金管理人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
十七、基金的信息披露
基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣?、基金托管人和其他基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)
基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，依法披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)
性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會(huì)的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人
組織。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露義務(wù)人應(yīng)按規(guī)定將應(yīng)予披露的
基金信息披露事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過中國證監(jiān)會(huì)指定的全國性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指
定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露。
本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2.對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)；
5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6.中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
公開披露的基金信息包括：
(一)招募說明書
招募說明書是基金向社會(huì)公開發(fā)售時(shí)對(duì)基金情況進(jìn)行說明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發(fā)
售的3日前，將基金招募說明書登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上?；鸷贤Ш?，基金
招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招
募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人
至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
(二)基金合同、托管協(xié)議
基金管理人應(yīng)在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)
站上；基金管理人、基金托管人應(yīng)將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。
（三）基金產(chǎn)品資料概要
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基
金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至
少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
(四)基金份額發(fā)售公告
基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份額發(fā)售
的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定報(bào)刊和
網(wǎng)站上。
(五)基金合同生效公告
基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公
告?；鸷贤Ч嬷袑⒄f明基金募集情況。
（六）基金凈值信息公告
1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理
人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值；
2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的
次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值；
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
(七)基金份額申購、贖回價(jià)格公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金
份額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資人能夠在基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
(八)基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告、基金季度報(bào)告
1.基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年
度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓?
報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審
計(jì)。
2.基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將
中期報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
4.基金合同生效不足2個(gè)月的，本基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期
報(bào)告或者年度報(bào)告；
5.基金定期報(bào)告應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定分別報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)所
所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案；
6.如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的
其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持
有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金持續(xù)運(yùn)作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)
情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
(九)臨時(shí)報(bào)告與公告
在基金運(yùn)作過程中發(fā)生如下可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)
生重大影響的事件時(shí)，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載
在指定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上：
1.基金份額持有人大會(huì)的召開及決議及決定的事項(xiàng)；
2.基金合同終止、基金清算；
3.轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)
所；
5.基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7.基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變
更；
8.基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9.基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)
人發(fā)生變動(dòng)；
10.基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過50%；基金管理人、基金托管人
專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過30%；
11.涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟；
12.基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)
相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13.基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
14.基金收益分配事項(xiàng)；
15.管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生
變更；
16.基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值0.5%；
17.本基金開始辦理申購、贖回；
18.本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19.本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20.本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或重新接受申購、贖回申請(qǐng)；
21.基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值時(shí)；
22.發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)；
23.基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格
產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)或本基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)。
(十)澄清公告
在本基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可
能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有
人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)
情況立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
（十一）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行
清算并作出清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將
清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
(十二)基金份額持有人大會(huì)決議
(十三)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息
（十四）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高
級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披
露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、
基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露
的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；?
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信
息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證
券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)
機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者
決策提供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正
常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)
會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。
(十五)信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
投資人在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。
本基金的信息披露將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行。
（十六）本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
十八、基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示
風(fēng)險(xiǎn)揭示，即識(shí)別市場(chǎng)變化和交易過程中的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。本基金面臨的
風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和指數(shù)增強(qiáng)型基金面
臨的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1．因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而使投資人無法達(dá)到預(yù)期的獲利水平。市場(chǎng)價(jià)格可包括利
率、匯率及期貨等價(jià)格；
2．股票價(jià)格變動(dòng)隨公司因素、市場(chǎng)因素、政治因素、經(jīng)濟(jì)因素的變化而變
化，其價(jià)格的波動(dòng)往往十分劇烈，對(duì)投資于股票市場(chǎng)的基金有著極大的影響；
3．債券的價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反向變動(dòng)，市場(chǎng)利率下跌時(shí)，債券價(jià)格通常會(huì)上
漲；反之，市場(chǎng)利率上揚(yáng)，債券價(jià)格則會(huì)下滑。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金
收益水平，如果基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全、
投資操作出現(xiàn)失誤，都會(huì)影響基金的收益水平?；鹜泄苋说墓芾硭綄?duì)基金收益
水平也存在影響。
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括兩層含義：一是開放式基金要隨時(shí)應(yīng)對(duì)投資人的贖回，如
果基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時(shí)對(duì)資金凈值產(chǎn)生不利的影響，
都會(huì)影響基金運(yùn)作和收益水平。尤其是在發(fā)生巨額贖回時(shí)，如果基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力
差，可能會(huì)產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而影響基金份額凈值；
二是基金管理人難以在合理的時(shí)間內(nèi)以公允價(jià)格將其投資組合變現(xiàn)而引起資產(chǎn)損失
或交易成本的不確定性。
（四）信用風(fēng)險(xiǎn)
本基金所遭遇的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，
或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失，以及基金
所投資股票的上市公司因造假或者信息披露不真實(shí)等導(dǎo)致股票價(jià)格下降，造成基金
財(cái)產(chǎn)損失。
（五）跟蹤指數(shù)的被動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)
1．標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)
股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2．標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到公司因素、市場(chǎng)因素、政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、
投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益
水平發(fā)生變化。
3．基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)發(fā)生偏離：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整
中產(chǎn)生跟蹤誤差；
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的
權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤誤差；
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益等將導(dǎo)致本基金回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)發(fā)
生偏離；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性不足等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資
組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤誤差；
（5）由于基金應(yīng)對(duì)日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本，
以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差；
（6）在指數(shù)化投資過程中，本基金所運(yùn)用的指數(shù)跟蹤技術(shù)會(huì)對(duì)本基金回報(bào)產(chǎn)
生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度；
（7）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤
所帶來的偏差。
（8）其他因素產(chǎn)生的跟蹤誤差。如受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合
中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、
對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)
等。
4．業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)發(fā)生本基金變更標(biāo)的指數(shù)的情形時(shí)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)將隨之變更。屆時(shí)基于原
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資策略將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將
與新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)保持一致，投資人須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5.跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不
超過0.5%和年跟蹤誤差不超過7.75%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能
導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
6.指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能
由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)
生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額
持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過
的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)
表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
7.成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨
基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
（六）主動(dòng)增強(qiáng)操作帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理可以采用一定的主動(dòng)增強(qiáng)操作來獲取超額收益，主動(dòng)增強(qiáng)操作增加了
投資組合相對(duì)于比較基準(zhǔn)的跟蹤偏離度，主動(dòng)增強(qiáng)操作的效果存在一定的不確定
性，投資收益率可能高于指數(shù)收益率，也有可能低于指數(shù)收益率。
（七）其他風(fēng)險(xiǎn)
其他風(fēng)險(xiǎn)包括操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、政治或法律風(fēng)
險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)等。
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
(一)基金合同的變更
1.基金合同變更內(nèi)容對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的，應(yīng)召開基
金份額持有人大會(huì)，基金合同變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議同意。
(1)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
(2)變更基金類別；
(3)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略；
(4)變更基金份額持有人大會(huì)程序；
(5)更換基金管理人、基金托管人；
(6)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)適用的相關(guān)規(guī)定提高該
等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
(7)本基金與其他基金的合并；
(8)對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
(9)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，由基金管理人和基金托
管人同意變更后公布，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率或
收費(fèi)方式；
(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)必須對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
(4)對(duì)基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
(5)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響；
(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情
形。
2.關(guān)于變更基金合同的基金份額持有人大會(huì)決議應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案，
并于中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或出具無異議意見后生效執(zhí)行，并自生效之日起2日內(nèi)在至少
一種指定媒介公告。
(二)本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后將終止：
1.基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，
而在6個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，
而在6個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4．出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的
因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開
或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
5.中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
(三)基金財(cái)產(chǎn)的清算
1.基金財(cái)產(chǎn)清算組
(1)基金合同終止時(shí)，成立基金財(cái)產(chǎn)清算組，基金財(cái)產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)會(huì)的
監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
(2)基金財(cái)產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算組可以聘
用必要的工作人員。
(3)基金財(cái)產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)
產(chǎn)清算組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
2.基金財(cái)產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清
算。基金財(cái)產(chǎn)清算程序主要包括：
(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財(cái)產(chǎn)清算公告；
(2)基金合同終止時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
(4)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和變現(xiàn)；
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；
(6)聘請(qǐng)律師事務(wù)所出具法律意見書；
(7)將基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)；
(8)參加與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；
(9)公布基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果；
(10)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
3.清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
4.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
5.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金
財(cái)產(chǎn)清算組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財(cái)產(chǎn)清算組報(bào)中國證監(jiān)會(huì)
備案并公告。
6.基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。基金管理人有權(quán)根據(jù)基
金份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如
下：
（一）基金份額持有人投資交易確認(rèn)服務(wù)
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)保留基金份額持有人名冊(cè)上列明的所有基金份額持有人的基金投
資記錄。
基金管理人直銷中心應(yīng)根據(jù)在基金管理人直銷中心進(jìn)行交易的投資人的要求提
交成交確認(rèn)單。
基金代銷機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)在其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易的投資人的要求提交成交確認(rèn)單。
（二）資料寄送
1.基金投資人對(duì)賬單：
基金管理人將向發(fā)生交易的基金份額持有人以書面或電子文件形式定期或不定
期寄送對(duì)賬單。
2.其他相關(guān)的信息資料。
（三）多種收費(fèi)方式選擇基金管理人在合適時(shí)機(jī)將為基金投資人提供多種收
費(fèi)方式購買本基金，滿足基金投資人多樣化的投資需求，具體實(shí)施辦法見有關(guān)公
告。
（四）基金電子交易服務(wù)基金管理將為基金投資人提供基金電子交易服務(wù)。
（五）資訊服務(wù)
1、客戶服務(wù)電話
投資人撥打客戶服務(wù)電話可通過自動(dòng)語音或人工座席獲得基金信息查詢、賬戶
信息查詢、傳真對(duì)賬單、建議投訴等全面的服務(wù)。
客戶服務(wù)電話：400-700-8001
客戶服務(wù)傳真：021－68887997
2、公司網(wǎng)站:
基金管理人網(wǎng)站為投資人提供了賬戶查詢、基金信息查詢、投訴建議、在線咨
詢等服務(wù)欄目，力爭(zhēng)為投資人提供全方位的專業(yè)服務(wù)。
（六）投訴處理
投資人可以通過呼叫中心或公司網(wǎng)站，以電子郵件、信件、傳真來訪等形式，
進(jìn)行投訴，所有渠道的投訴設(shè)有專人登記，專人處理；普通投訴一個(gè)工作日內(nèi)答
復(fù)，重大投訴五個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。若規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法處理完畢的，應(yīng)及時(shí)答復(fù)進(jìn)展
狀況。
二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
序號(hào) 公告日期 標(biāo)題
1 2024-10-26 華富基金管理有限公司澄清公告
2 2024-10-25 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
3 2024-08-30 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年中期報(bào)告
4 2024-07-22 華富基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
5 2024-07-19 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
6 2024-07-12 華富基金管理有限公司關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告
7 2024-06-27 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
8 2024-04-20 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告
9 2024-03-30 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2023年年度報(bào)告
10 2024-03-15 華富基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)暫停服務(wù)的通知
11 2024-01-24 華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
12 2024-01-22 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告
13 2024-01-12 華富基金管理有限公司關(guān)于終止北京增財(cái)基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
14 2024-01-01 華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2023年度最后一日基金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值的公告
15 2023-12-21 華富基金管理有限公司關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告
16 2023-12-21 華富基金管理有限公司關(guān)于副總經(jīng)理變更的公告
17 2023-11-28 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
18 2023-11-28 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書
19 2023-11-10 華富基金管理有限公司澄清公告
20 2023-11-09 華富基金管理有限公司關(guān)于督察長變更的公告
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營業(yè)場(chǎng)所，
基金投資人可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)
制件或復(fù)印件。投資人也可在基金管理人指定的網(wǎng)站上進(jìn)行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和
營業(yè)場(chǎng)所，在辦公時(shí)間內(nèi)可供免費(fèi)查閱。
（一）中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)華富中小板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金募集的文件
（二）《華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金合同》
（三）《華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
華富基金管理有限公司
2024年11月27日
附件一、基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
(一)基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的權(quán)利為：
1.自本基金合同生效之日起，依照有關(guān)法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定獨(dú)立運(yùn)用
基金財(cái)產(chǎn)；
2.依照基金合同獲得基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收
入；
3.發(fā)售基金份額；
4.依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
5.在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)
換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決
定和調(diào)整基金的除調(diào)高托管費(fèi)率和管理費(fèi)率之外的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；
6.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對(duì)于基金托管人違反了本基金
合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；
7.在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請(qǐng)；
8.在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券；
9.自行擔(dān)任或選擇、更換注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊(cè)，并對(duì)注冊(cè)
登記機(jī)構(gòu)的代理行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；
10.選擇、更換代銷機(jī)構(gòu)，并依據(jù)基金銷售服務(wù)代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)
其行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；
11.選擇、更換律師、審計(jì)師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)
構(gòu)；
12.在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
13.依法召集基金份額持有人大會(huì)；
14.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(二)基金管理人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的義務(wù)為：
1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份
額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2.辦理基金備案手續(xù)；
3.自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)；
4.配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營
方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
5.建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所
管理的基金財(cái)產(chǎn)和管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記
賬，進(jìn)行證券投資；
6.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人
謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
7.依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8.計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
9.采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符
合基金合同等法律文件的規(guī)定；
10.按規(guī)定受理申購和贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
11.進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
12.編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
13.嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義
務(wù)；
14.保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等，除《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他
人泄露；
15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配
收益；
16.依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合
基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
17.保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他
法律行為；
19.組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配；
20.因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
21.基金托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
22.按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊(cè)資料；
23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并通
知基金托管人；
24.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)決議；
25.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動(dòng)；
26.依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行
使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，不謀求對(duì)上市公司的控股和直接管理；
27.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(三)基金托管人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的權(quán)利為：
1.依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收
入；
2.監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)；
4.在基金管理人更換時(shí)，提名新任基金管理人；
5.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對(duì)于基金管理人違反本基金合
同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對(duì)基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情
形，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；
6.依法召集基金份額持有人大會(huì)；
7.按規(guī)定取得基金份額持有人名冊(cè)資料；
8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(四)基金托管人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：
1.安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
2.設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟
悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
3.對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；
4.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人
謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6.按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
7.保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；
8.對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金
管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有
未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
9.保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
10.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割
事宜；
11.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
12.復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申
購、贖回價(jià)格；
13.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
14.按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
15.依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回
款項(xiàng)；
16.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金份額持有人依法自行召集基
金份額持有人大會(huì)；
17.因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
18.基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金向基金管理人
追償；
19.參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分
配；
20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀
行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
21.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)決議；
22.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動(dòng)；
23.建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
24.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(五)基金份額持有人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的權(quán)利為：
1.分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
2.參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
3.依法申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
4.按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)；
5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事
項(xiàng)行使表決權(quán)；
6.查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
7.監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
8.對(duì)基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法
提起訴訟；
9.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
(六)基金份額持有人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的義務(wù)為：
1.遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；
2.交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；
3.在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
4.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動(dòng)；
5.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)決議；
6.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、
基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)、其他基金份額持有人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
7.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(七)本基金合同當(dāng)事各方的權(quán)利義務(wù)以本基金合同為依據(jù)，不因基金財(cái)產(chǎn)賬戶
名稱而有所改變。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
(一)基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成。基金份額持有人持有的每一
基金份額具有同等的投票權(quán)。
(二)召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金
份額10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金
份額計(jì)算，下同)提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
(1)終止基金合同；
(2)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
(3)變更基金類別；
(4)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略；
(5)變更基金份額持有人大會(huì)程序；
(6)更換基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬
標(biāo)準(zhǔn)的除外；
(8)本基金與其他基金的合并；
(9)對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
(10)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，
不需召開基金份額持有人大會(huì)：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率或
收費(fèi)方式；
(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)必須對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
(4)對(duì)基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
(5)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響；
(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召
集?；鸸芾砣宋窗匆?guī)定召集或者不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
2.基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出
書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告
知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；
基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。
3.代表基金份額10%以上的基金份額持有人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大
會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不
召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金
托管人提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召
集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。
4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有
人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份
額持有人有權(quán)自行召集基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向中國證監(jiān)會(huì)備
案。
5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托
管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
(四)召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1.基金份額持有人大會(huì)的召集人(以下簡(jiǎn)稱“召集人”)負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)
間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會(huì)，召集人必須于會(huì)議召開
日前30日在指定媒介公告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知須至少載明以下內(nèi)容：
(1)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和出席方式；
(2)會(huì)議擬審議的主要事項(xiàng)；
(3)會(huì)議形式；
(4)議事程序；
(5)有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人權(quán)益登記日；
(6)代理投票的授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和
代理有效期限等)、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
(7)表決方式；
(8)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；
(9)出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
(10)召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2.采用通訊方式開會(huì)并進(jìn)行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決
方式，并在會(huì)議通知中說明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托
的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3.如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)書面表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到
指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票
和表決結(jié)果。
(五)基金份額持有人出席會(huì)議的方式
1.會(huì)議方式
(1)基金份額持有人大會(huì)的召開方式包括現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)、通訊方式開會(huì)及法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)允許的其他方式。
(2)現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委托書委派其代理人出
席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席，如基金管理人或基
金托管人拒不派代表出席的，不影響表決效力。
(3)通訊方式開會(huì)指按照本基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進(jìn)行表決。
(4)在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有人
也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)
他人代為出席會(huì)議并表決。
(5)會(huì)議的召開方式由召集人確定。
2.召開基金份額持有人大會(huì)的條件
(1)現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方可舉行：
1)對(duì)到會(huì)者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計(jì)顯示，全部有效憑證所對(duì)應(yīng)的基
金份額應(yīng)占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同)；
2)到會(huì)的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、
委托人持有基金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會(huì)者出具的相關(guān)文件符合
有關(guān)法律法規(guī)和基金合同及會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理
人持有的注冊(cè)登記資料相符。
(2)通訊開會(huì)方式
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊會(huì)議方可舉行：
1)召集人按本基金合同規(guī)定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告；
2)召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為
“監(jiān)督人”)到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；
3)召集人在監(jiān)督人和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計(jì)基
金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)通知拒不到場(chǎng)監(jiān)督
的，不影響表決效力；
4)本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代
表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；
5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人
提交的持有基金份額的憑證、授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通
知的規(guī)定，并與注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
(六)議事內(nèi)容與程序
1.議事內(nèi)容及提案權(quán)
(1)議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會(huì)事由所涉及的內(nèi)
容。
(2)基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日本基金總份額10%以
上的基金份額持有人可以在大會(huì)召集人發(fā)出會(huì)議通知前就召開事由向大會(huì)召集人提
交需由基金份額持有人大會(huì)審議表決的提案。
(3)對(duì)于基金份額持有人提交的提案，大會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對(duì)提案進(jìn)
行審核：
關(guān)聯(lián)性。大會(huì)召集人對(duì)于基金份額持有人提案涉及事項(xiàng)與基金有直接關(guān)系，并
且不超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會(huì)
審議；對(duì)于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會(huì)審議。如果召集人決定
不將基金份額持有人提案提交大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有人大會(huì)上進(jìn)行解
釋和說明。
程序性。大會(huì)召集人可以對(duì)基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決
定。如將其提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更
的，大會(huì)主持人可以就程序性問題提請(qǐng)基金份額持有人大會(huì)做出決定，并按照基金
份額持有人大會(huì)決定的程序進(jìn)行審議。
(4)單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10％以上的基金份額持有人提交基
金份額持有人大會(huì)審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人
大會(huì)審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會(huì)審議通過，就同一提案再次提請(qǐng)基
金份額持有人大會(huì)審議，其時(shí)間間隔不少于6個(gè)月。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
(5)基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召開會(huì)議的通知后，如果需要對(duì)原有提
案進(jìn)行修改，應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開前30日及時(shí)公告。否則，會(huì)議的召開
日期應(yīng)當(dāng)順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。
2.議事程序
(1)現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照規(guī)定程序宣布會(huì)議議事程序及注
意事項(xiàng)，確定和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)
合法執(zhí)業(yè)的律師見證后形成大會(huì)決議。
大會(huì)由召集人授權(quán)代表主持?；鸸芾砣藶檎偌说?，其授權(quán)代表未能主持大
會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)代表
均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額
50%以上多數(shù)選舉產(chǎn)生一名代表作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。
召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單
位名稱)、身份證號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名(或單位
名稱)等事項(xiàng)。
(2)通訊方式開會(huì)
在通訊表決開會(huì)的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后第2個(gè)工作日在公證機(jī)關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決
并形成決議。如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場(chǎng)監(jiān)督，則在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成的決議有
效。
3.基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
(七)決議形成的條件、表決方式、程序
1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。
2.基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
(1)一般決議
一般決議須經(jīng)出席會(huì)議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的50%以上
通過方為有效，除下列(2)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一
般決議的方式通過；
(2)特別決議
特別決議須經(jīng)出席會(huì)議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的三分之二
以上(含三分之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)換基
金運(yùn)作方式、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。
3.基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或者備案，并
予以公告。
4.采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則表面
符合法律法規(guī)和會(huì)議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不
清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表
的基金份額總數(shù)。
5.基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
6.基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審
議、逐項(xiàng)表決。
(八)計(jì)票
1.現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
(1)如基金份額持有人大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有
人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中推
舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大
會(huì)由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣
布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管
理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；但如果基金管理人和基金托
管人的授權(quán)代表未出席，則大會(huì)主持人可自行選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)
票人。
(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)，由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公
布計(jì)票結(jié)果。
(3)如大會(huì)主持人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異議，可以對(duì)投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)；
如大會(huì)主持人未進(jìn)行重新清點(diǎn)，而出席大會(huì)的基金份額持有人或代理人對(duì)大會(huì)主持
人宣布的表決結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點(diǎn)，大會(huì)主持
人應(yīng)當(dāng)立即重新清點(diǎn)并公布重新清點(diǎn)結(jié)果。重新清點(diǎn)僅限一次。
2.通訊方式開會(huì)
在通訊方式開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)票人在監(jiān)
督人派出的授權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證；如
監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場(chǎng)監(jiān)督，則大會(huì)召集人可自行授權(quán)3名監(jiān)票人進(jìn)行計(jì)票，并
由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證。
(九)基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案后的公告時(shí)間、方式
1.基金份額持有人大會(huì)通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起
5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或者備案?；鸱蓊~持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自中國證監(jiān)會(huì)
依法核準(zhǔn)或者出具無異議意見之日起生效。關(guān)于本章第(二)條所規(guī)定的第(1)-(8)
項(xiàng)召開事由的基金份額持有人大會(huì)決議經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)生效后方可執(zhí)行，關(guān)于本
章第(二)條所規(guī)定的第(9)、(10)項(xiàng)召開事由的基金份額持有人大會(huì)決議經(jīng)中國證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或出具無異議意見后方可執(zhí)行。
2.生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金
托管人均有約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基
金份額持有人大會(huì)決議。
3.基金份額持有人大會(huì)決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證
機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
(十)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金份額持有人大會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
(一)本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后將終止：
1.基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，
而在6個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，
而在6個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4．出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的
因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開
或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
5.中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
(二)基金財(cái)產(chǎn)的清算
1.基金財(cái)產(chǎn)清算組
(1)基金合同終止時(shí)，成立基金財(cái)產(chǎn)清算組，基金財(cái)產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)會(huì)的
監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
(2)基金財(cái)產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算組可以聘
用必要的工作人員。
(3)基金財(cái)產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)
產(chǎn)清算組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
2.基金財(cái)產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清
算?；鹭?cái)產(chǎn)清算程序主要包括：
(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財(cái)產(chǎn)清算公告；
(2)基金合同終止時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
(4)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和變現(xiàn)；
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；
(6)聘請(qǐng)律師事務(wù)所出具法律意見書；
(7)將基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)；
(8)參加與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；
(9)公布基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果；
(10)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
3.清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
4.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
5.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金
財(cái)產(chǎn)清算組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財(cái)產(chǎn)清算組報(bào)中國證監(jiān)會(huì)
備案并公告。
6.基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
四、爭(zhēng)議解決方式
對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合
同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，
任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局
的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本基金合同受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式八份，除中國證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)各持兩份外，基
金管理人和基金托管人各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊(cè)，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)和注冊(cè)
登記機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所查閱，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。
附件二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
(一)基金管理人
名稱：華富基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路26弄1號(hào)3層、4層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路18號(hào)陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓
郵政編碼：200120
法定代表人：趙萬利
成立日期：2004年4月19日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【2004】47號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：2.5億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)
(二)基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦
理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政
府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供
信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行
業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范
圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金
管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技
術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)
存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（其中包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工
具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，其中被動(dòng)投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及
應(yīng)收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資、
融資比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
(1)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
(2)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資
產(chǎn)凈值的40％；
(3)本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為85%-95%，其中被動(dòng)投資于標(biāo)的
指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；
(4)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的10％；
(5)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
(6)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資
產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
(7)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)
布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
(8)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
(9)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的0.5％；
(10)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；
(11)本基金持有的所有流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的
10%；本基金持有的同一流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的
7%；
(12)本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過該基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
(13)本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開
展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一
致。
如果法律法規(guī)對(duì)上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法
律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限
制。
除上述第（7）、（10）、（12）、（13）項(xiàng)外，因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、
基金規(guī)模變動(dòng)、股權(quán)分置改革中支付對(duì)價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本托管協(xié)議
第十五條第九款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對(duì)基金
管理人基金投資禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事關(guān)
聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股
東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單?；?
管理人和基金托管人有責(zé)任確保關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并負(fù)責(zé)
及時(shí)將更新后的名單發(fā)送給對(duì)方。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁
止基金從事的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人采取必要措施阻止該
關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)，基金
托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。對(duì)于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事
前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，只能進(jìn)行事后結(jié)算，基金托管人不承擔(dān)由此造成的
損失，并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人
參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提
供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易
對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易
對(duì)手名單的范圍在銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否
按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易。基金管理人可以每半年對(duì)銀
行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次剔除的交
易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)
情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說
明理由，并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交
易，并負(fù)責(zé)解決因交易對(duì)手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由
此造成的任何法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對(duì)手在基金托管人與基金管理人確
定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對(duì)相應(yīng)損失
先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對(duì)手追償。基金托管人則根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成
交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約
定的交易對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托
管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人
投資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，明確基金投
資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人是否遵守相關(guān)制
度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。
1.本基金投資的受限證券與上文所述的流動(dòng)性受限資產(chǎn)并不完全一致,須為經(jīng)
中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一
定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證
券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖
定期但鎖定期不明確的證券。
本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登
記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場(chǎng)交
易的證券。
本基金投資的受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工
作的落實(shí)和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的受限
證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因
受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管理人承擔(dān)。
本基金投資受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。
2.基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案并經(jīng)其董事會(huì)
批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制
失調(diào)、基金流動(dòng)性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對(duì)解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置。
基金管理人應(yīng)在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股
票相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。
基金管理人對(duì)本基金投資受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積
極有效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問題。如因基金巨額贖
回或市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人應(yīng)保證提供
足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對(duì)本基金因投資受限證券導(dǎo)致的
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損
失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的
損失。
3.本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個(gè)工作日向基金
托管人提交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整。有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括
但不限于：
（1）中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。
（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期等發(fā)行資料。
（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登
記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。
（4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、賬面價(jià)值。
4.基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)
指定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成
本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關(guān)投資受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進(jìn)行及
時(shí)調(diào)整，基金管理人應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，予以公告。
5.基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對(duì)基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：
（1）本基金投資受限證券時(shí)的法律法規(guī)遵守情況。
（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的建
立與完善情況。
（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。
（4）信息披露情況。
6.相關(guān)法律法規(guī)對(duì)基金投資受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈
值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益
分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核
查。
（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反
法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書面提示等方式通
知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。
基金管理人收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金托管人
發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保
證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)
行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限
期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
（八）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本
托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照
法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事
項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（九）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，
由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，
同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣藷o正當(dāng)
理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段
妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管
人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基
金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理
人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)
信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬
管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托
管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金管理人發(fā)出
回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限
內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋?
應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人
核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，
同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。基金托管人無正當(dāng)
理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙
對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)
報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
4.基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與
獨(dú)立。
5.基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方
可另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配
本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國結(jié)算公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場(chǎng)內(nèi)交易交
收、托管資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。
6.對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定
到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)
及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人
應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金
財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1.基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的
“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基
金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬
于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，
聘請(qǐng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的
驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定
辦理退款等事宜。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1.基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金
管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和
使用。
2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任
何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦
理基金資產(chǎn)的支付。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基
金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使
用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管
理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算
備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法
人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互保基金、交收價(jià)差
資金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投
資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人
比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司的有關(guān)規(guī)定，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管賬戶，并代表基
金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y
行間債券市場(chǎng)債券回購主協(xié)議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
由基金托管人負(fù)責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基金托管人的保
管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持
有。實(shí)物證券等有價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理?；?
金托管人對(duì)由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基
金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保
管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同
包括但不限于基金年度審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大
合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；?
金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)以加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在
三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止后
15年。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。
基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計(jì)算，精
確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)
核，按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托
管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)
問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金
管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1.估值對(duì)象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資
產(chǎn)。
2.估值方法
a、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所
掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重
大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，
確定公允價(jià)格。
（2）交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)估值。如最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變
化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所
含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)
環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收
利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類
似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)
量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
b、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估
值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
c、全國銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估
值技術(shù)確定公允價(jià)值。
d、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估
值。
e、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
f、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按
國家最新規(guī)定估值。
g、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序
后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)
方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
3.特殊情形的處理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第f項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作
為基金份額凈值錯(cuò)誤處理。
（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
（1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額
凈值錯(cuò)誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托
管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的
0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基
金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理
人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠
付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
（2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠
償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按
以下條款進(jìn)行賠償：
①本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如
經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時(shí)，按基金管理人的建議執(zhí)行，
由此給基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基
金托管人未對(duì)計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯(cuò)且
造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，
就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)和托
管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
③如基金管理人和基金托管人對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新計(jì)算
和核對(duì)，尚不能達(dá)成一致時(shí)，為避免不能按時(shí)公布基金份額凈值的情形，以基金管
理人的計(jì)算結(jié)果對(duì)外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理
人負(fù)責(zé)賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯(cuò)誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損失，由基
金管理人負(fù)責(zé)賠付。
（3）由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，有關(guān)會(huì)計(jì)制度變化或
由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理
的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管理
人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施
消除由此造成的影響。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾
差，以基金管理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
（5）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另
有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
（1）基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金
資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
（3）占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障
投資人的利益，已決定延遲估值；如果出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情
況，導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)時(shí)；
（4）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，基金管理人經(jīng)與基金托管人
協(xié)商一致的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
（5）中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（五）基金會(huì)計(jì)制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊(cè)的建立
基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鸸芾砣霜?dú)立地設(shè)
置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)。若基金管理人和基金托管人對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存
在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬
的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。
（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2.報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)
不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一
致。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
（1）報(bào)表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制；在每個(gè)季度
結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制；在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)
完成基金中期報(bào)告的編制；在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制。
基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事
務(wù)所審計(jì)。基金合同生效不足兩個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中
期報(bào)告或者年度報(bào)告。
（2）報(bào)表的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；基金托管
人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查
明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。
（八）基金管理人應(yīng)在編制季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告之前及時(shí)向基金
托管人提供基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；?
金份額持有人名冊(cè)由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期不少于15年。如不能妥
善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送
交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用
途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、爭(zhēng)議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、
調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁
地點(diǎn)為北京市，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠
實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的
合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
八、托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)
容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備
案后生效。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1.基金合同終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4.發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
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