國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金（國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金（國泰國證
食品飲料行業(yè)指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月22日
送出日期：2024年12月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰國證食品飲料行業(yè)
基金簡稱基金代碼160222
指數(shù)
國泰國證食品飲料行業(yè)
下屬基金簡稱下屬基金代碼160222
指數(shù)A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人國泰基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上深圳證券交易所
基金合同生效日2021-01-01
市日期2021-01-20
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021-01-01
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理梁杏
證券從業(yè)日期2007-07-01
場內(nèi)簡稱國泰食品
擴位簡稱食品LOF
《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)
其他
20個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當向中國證監(jiān)會說明原因
并報送解決方案。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見本基金招募說明書（更新）“第十一部分基金的投資”。
本基金緊密跟蹤標的指數(shù)，追求基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間
投資目標
的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份
股及其備選成份股（含存托憑證）、債券、債券回購、銀行存款、權(quán)
證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
投資范圍
具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%－95%，其中標的
指數(shù)成份股及其備選成份股的投資比例不低于股票資產(chǎn)的90%，且不
低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納
的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在
一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和
應(yīng)收申購款等。權(quán)證投資不高于基金資產(chǎn)凈值的3%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的標的指數(shù)為國證食品飲料行業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變
更。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、股
主要投資策略
指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準國證食品飲料行業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型指數(shù)基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征，理
風險收益特征論上其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣
市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-09-30
0.93%固定收益投資
1.82%其他資產(chǎn)
4.59%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
92.66%權(quán)益投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023-12-31
0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%
2021 2022 2023
凈值增長率 -6.65% -14.31% -18.68%
業(yè)績基準收益率 -7.99% -14.99% -19.32%
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-0.00%
N
7天≤N
365天≤N
贖回費
N≥730天0.00%場外
N
N≥7天0.70%場內(nèi)
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額（元）收取方
管理費1.00%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用110,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用年下限金額：
0.02%指數(shù)編制公司
費200,000.00
其他按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
其他費用同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
用
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.22%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相
關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書（更新）等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、流動性風險、運作風險、法律文
件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評級可能不一致的風險、本基金特定風險及其他風
險等。
本基金特定風險：
1、指數(shù)化投資風險
（1）標的指數(shù)的系統(tǒng)性風險
標的指數(shù)成份股的價格可能由于政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動。當國證食品飲料行業(yè)指數(shù)下跌時，本基金面臨基金凈
值與國證食品飲料行業(yè)指數(shù)同步下跌的風險。
（2）投資替代風險
因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金無法獲得足
夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進行適當?shù)奶?
代，由此可能對基金產(chǎn)生不利影響。
（3）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)為行業(yè)指數(shù)，并不代表整個股票市場，標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股
票市場的平均回報率存在偏離。
（4）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風
險
由于基金投資過程中存在流動性風險、交易成本和國證食品飲料行業(yè)指數(shù)成份股調(diào)整等
情況導致基金投資組合回報與標的指數(shù)回報存在跟蹤偏離風險，也可能使基金的跟蹤誤差控
制未達約定目標。主要影響因素可能包括：
①基金運作過程中發(fā)生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費和托管費等；
②當標的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成，或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致該成份股在指
數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，或標的指數(shù)變更編制方法時，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時擴大
與標的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本，導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
③投資者申購、贖回可能帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，在遭遇標的指數(shù)成份股停牌、
摘牌或流動性差等情形時，基金可能無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本，導致跟蹤偏離
度和跟蹤誤差擴大；
④在指數(shù)化投資過程中，管理人對指數(shù)基金的管理能力，如跟蹤技術(shù)手段、買入賣出的
時機選擇等都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度；本
基金將進行被動型的股票投資并通過多項風險控制方式降低跟蹤風險。
如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致本基金的跟蹤誤差控制未達約定目標，本基
金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）標的指數(shù)變更風險
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，因標的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導致原標的指數(shù)不宜繼續(xù)
作為本基金的投資標的指數(shù)及業(yè)績比較基準，本基金可能變更標的指數(shù)，基金的投資組合將
隨之調(diào)整，基金的風險收益特征可能發(fā)生變化，投資者還須承擔投資組合調(diào)整所帶來的風險
與成本。
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
①基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
②在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲
取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無
法贖回全部或部分基金份額的風險。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫
未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份股進行調(diào)整，可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
2、特有的運作風險
（1）上市交易風險
本基金在基金合同生效后，在本基金符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的
情況下，本基金基金份額在深圳證券交易所上市交易。由于上市期間可能因信息披露導致基
金停牌，投資人在停牌期間不能買賣本基金的上市份額，產(chǎn)生風險；同時，可能因上市后交
易對手不足導致本基金的上市份額產(chǎn)生流動性風險。
（2）退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
（3）折/溢價交易風險
本基金上市交易后，由于受到市場供求關(guān)系的影響，基金份額的交易價格與基金份額凈
值可能出現(xiàn)偏離并出現(xiàn)折/溢價風險。
3、本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、流動性
風險、操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標的工具更為
劇烈。并且由于股指期貨定價復雜，不適當?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風險。股指期貨
采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變
動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)
定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資人帶來損失。
4、科創(chuàng)板股票投資風險
本基金可投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差
異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：
（1）退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增
市值低于規(guī)定標準、上市公司信息披露或者規(guī)范運作存在重大缺陷導致退市的情形；執(zhí)行標
準更嚴，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關(guān)的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易
維持收入的上市公司可能會被退市；且不設(shè)暫停上市、恢復上市和重新上市制度，科創(chuàng)板上
市公司股票退市風險更大。
（2）市場風險
科創(chuàng)板股票集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)
藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)公司為初創(chuàng)型公司，公司未來盈利、現(xiàn)金流、估
值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，科創(chuàng)板股票市場風
險加大。
科創(chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的價格漲跌幅限制，首次公開發(fā)行上市的股票，上市后前
5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制，其后漲跌幅比例為20%，可能產(chǎn)生股票價格大幅波動的
風險。
（3）流動性風險
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機構(gòu)投資者為主，科創(chuàng)板股票流動性
可能弱于其他市場板塊，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。
（4）集中度風險
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量股票，市場可能存
在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
（5）系統(tǒng)性風險
科創(chuàng)板上市公司均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新公司，在公司經(jīng)營及盈利模式上存在趨
同，所以科創(chuàng)板股票相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯著。
（6）政策風險
國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板上市公司帶來較大影響，國
際經(jīng)濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板企業(yè)也會帶來政策影響。
5、存托憑證投資風險
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證
券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相
關(guān)的風險可能直接或間接成為本基金風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金變更的備案，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機構(gòu)見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及更新
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金（國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf