華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新
華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書（更新）
2024年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2021年3月31日證監(jiān)許可【2021】1088號文注冊，進(jìn)行募
集。
基金管理人保證《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招
募說明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國
證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值及市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為深證創(chuàng)新100指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
1、選樣空間：在深圳證券交易所上市交易且滿足下列條件的所有A股：
（1）非ST、*ST股票；
（2）上市時間超過六個月；
（3）公司最近一年無重大違規(guī)、財務(wù)報告無重大問題；
（4）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
（5）考察期內(nèi)股價無異常波動。
（6）公司屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
2、選樣方法：
首先，剔除過去半年日均成交金額排名位于后10%的股票，剔除商譽(yù)占凈資產(chǎn)比率大于60%的股
票，剔除資產(chǎn)負(fù)債率大于80%的股票，剔除國證ESG評級在B及以下的股票；
然后，對剩余股票計算研發(fā)強(qiáng)度、資本開支強(qiáng)度、專利總量、最新一季度收入同比增長率、最新
一季度利潤同比增長率，將5項指標(biāo)按照股票所屬行業(yè)進(jìn)行歸一化處理后相加，得到每只股票的綜合
得分；
最后，綜合考察上市公司的行業(yè)地位、指數(shù)的行業(yè)覆蓋面等因素，選取綜合評分較高的100只股
票作為指數(shù)樣本股。
3、指數(shù)采用派氏加權(quán)法，以自由流通市值加權(quán)。設(shè)定單只樣本股權(quán)重不超過15%，前五大樣本股
權(quán)重合計不超過60%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司指數(shù)網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.cnindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險,包括：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、指數(shù)化投資的風(fēng)險、ETF運(yùn)作的風(fēng)險、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險、管理風(fēng)
險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能
不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。其中，指數(shù)化投資的風(fēng)險包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的
風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險、跟蹤誤差的風(fēng)險、成份股權(quán)重較大的風(fēng)
險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等；ETF運(yùn)作的風(fēng)險包括可接受股票認(rèn)購導(dǎo)
致的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、成份股
停牌的風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清
單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市
風(fēng)險等；基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險包括股指期貨等金融衍生品風(fēng)險、資產(chǎn)支持證
券投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的
風(fēng)險收益特征相似，因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。同時，本基金為股票型基
金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)
險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績
表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況
與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本次更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2024年10月31日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為
2024年9月30日，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
原招募說明書與本次更新的招募說明書不一致的，以本次更新的招募說明書為準(zhǔn)。
目錄
一、緒言...............................................................................1
二、釋義...............................................................................2
三、基金管理人.........................................................................7
四、基金托管人........................................................................14
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......................................................................18
六、基金的募集........................................................................20
七、基金合同的生效....................................................................21
八、基金份額折算與變更登記............................................................22
九、基金份額的上市交易................................................................23
十、基金份額的申購與贖回..............................................................25
十一、基金的投資......................................................................36
十二、基金的業(yè)績......................................................................48
十三、基金的財產(chǎn)......................................................................49
十四、基金資產(chǎn)估值....................................................................50
十五、基金的收益分配..................................................................55
十六、基金的費(fèi)用與稅收................................................................56
十七、基金的會計與審計................................................................58
十八、基金的信息披露..................................................................59
十九、風(fēng)險揭示........................................................................65
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算............................................73
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要............................................................75
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要........................................................89
二十三、對基金份額持有人的服務(wù)........................................................99
二十四、其他應(yīng)披露事項...............................................................101
二十五、招募說明書的存放及查閱方式...................................................105
二十六、備查文件.....................................................................106
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督
管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱
“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動
性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱
“《指數(shù)基金指引》”）、其他有關(guān)規(guī)定及《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本招募說明書闡述了華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)
險、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、
準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)
利、義務(wù)的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查
閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對基金合同的
任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)
證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概
要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公
告》
9、上市交易公告書：指《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)
章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，
經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日
起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表
大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券
投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募集證券
投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施，并經(jīng)2020年
3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公
開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公開募集
證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
17、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現(xiàn)
的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前
支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違
約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
18、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式基
金”
19、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，采用開放式運(yùn)
作方式的基金
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
22、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)
有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨
投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，
包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
26、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
27、特定投資者：指根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司頒布的《中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南（2019年修訂）》所定義的特定投資者
28、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
29、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申
購、贖回等業(yè)務(wù)
30、銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)及代銷機(jī)構(gòu)
31、直銷機(jī)構(gòu)：指華寶基金管理有限公司
32、代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并接
受基金管理人委托代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購贖回代理機(jī)構(gòu)
33、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定的代
理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
34、申購贖回代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指定
的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
35、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)
36、登記業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記
結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（及其不時修訂）規(guī)定的基金登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)
37、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金管理人可自行或委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理登記業(yè)務(wù)。
本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
38、深圳證券賬戶：指深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或深圳證券交易所基
金賬戶
39、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國
證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
40、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)
果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個月
42、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
43、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
44、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
45、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
46、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
47、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
48、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所發(fā)布實(shí)施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖
回實(shí)施細(xì)則》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實(shí)施的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交
易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、深圳證
券交易所發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等
49、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行
為
50、申購：指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，以申購贖回清單規(guī)定
的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
51、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金
份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
52、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
53、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)
金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
54、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖
回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
55、標(biāo)的指數(shù)：指深圳證券信息有限公司編制并發(fā)布的深證創(chuàng)新100指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變
更
56、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
57、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購或贖回的基金份
額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
58、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證
券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
59、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小申購贖回單位中的組
合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購或贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單位
對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
60、元：指人民幣元
61、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余
額
62、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)同期增長率差額之日
63、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項及其他資產(chǎn)的價
值總和
64、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
65、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
66、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的
過程
67、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證券金融股
份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)
務(wù)
68、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦
法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等
媒介
69、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊資本：1.5億
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責(zé)任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset
Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司持有20%的股份。
(二)主要人員情況
1、董事會信息
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團(tuán)計財部和資產(chǎn)經(jīng)營部、寶武集團(tuán)下屬公司，曾兼
任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長江養(yǎng)老保險董事等?，F(xiàn)任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務(wù)所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任公司清算登記部總經(jīng)理、營運(yùn)副總監(jiān)、營運(yùn)總
監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F(xiàn)任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費(fèi)金融股份有限公司董事，神策網(wǎng)絡(luò)科技（北京）
有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，學(xué)士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計劃處處
長?，F(xiàn)任江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責(zé)任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨(dú)立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國際有限公司及復(fù)星集團(tuán)執(zhí)行董事、高級副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限
公司、普華永道中天會計師事務(wù)所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團(tuán)?，F(xiàn)任新希望集團(tuán)有
限公司首席財務(wù)官、新希望財務(wù)有限公司董事長、中國總會計師協(xié)會副會長；兼任亞朵生活控股有限
公司獨(dú)立董事、重慶小米消費(fèi)金融有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團(tuán)控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行
董事。
許多奇女士，獨(dú)立董事，博士。曾先后任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)法
學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級訪問學(xué)者，紐約大學(xué)法學(xué)院
“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國際頂尖法學(xué)院的高級訪問學(xué)者。現(xiàn)任復(fù)旦大
學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治研究中心主任和智慧法治重點(diǎn)實(shí)驗室負(fù)責(zé)人，上
海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨(dú)立董事、中儲發(fā)展股份有限公
司獨(dú)立董事，法律與國際事務(wù)委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國科學(xué)技術(shù)法
學(xué)會常務(wù)理事、中國法學(xué)會財稅法學(xué)會常務(wù)理事、最高人民法院中國司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿(mào)試
驗區(qū)管委會法律顧問等職務(wù)。
周波女士，獨(dú)立董事，博士。曾任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院助理教授、會計學(xué)院院長助理?，F(xiàn)任上
海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會計學(xué)院副院長。并為中國總會計師協(xié)會財務(wù)管理專業(yè)委
員會委員、中國商業(yè)會計學(xué)會智能財務(wù)分會副會長；兼任上海漢鐘精機(jī)股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨(dú)立董事。
2、監(jiān)事會信息
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協(xié)會、中國銀聯(lián)股份有限公
司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國網(wǎng)英大投資管理有限公司。現(xiàn)任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團(tuán)規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長，廣東鋼鐵集團(tuán)規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團(tuán)人事效率總監(jiān)、領(lǐng)
導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)業(yè)金融黨工委副書記、紀(jì)工委書
記?，F(xiàn)任華寶投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責(zé)任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計監(jiān)察法務(wù)
部部長、審計監(jiān)察部部長?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司風(fēng)險管理部資深風(fēng)險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)察稽核助
理?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務(wù)主管。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡歷同上。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證監(jiān)會，曾
任華寶證券有限責(zé)任公司首席風(fēng)險官、合規(guī)總監(jiān)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、部門副總經(jīng)理，營
運(yùn)副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險管
理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經(jīng)理
蔣俊陽，碩士。曾在上海申銀萬國證券研究所、光大證券研究所從事研究工作。2018年10月加
入華寶基金管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理助理等職務(wù)，現(xiàn)任指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理。2020年7月起任
華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2020年12月起任華寶中證細(xì)分食品飲料
產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月至2022年2月任華寶中證滬港深500
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金經(jīng)理，2021年7月起任華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年9月至2024年9月任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月起任華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理，2024年3月起任華寶中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2024年4月起任華寶
中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
5、指數(shù)投決會信息
向輝先生，華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數(shù)投資總監(jiān)、指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長風(fēng)格投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
陳建華先生，華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理。
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人職責(zé)
基金管理人應(yīng)嚴(yán)格依法履行下列職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價、編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)
行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活
動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金
投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易。
（四）基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理體系
本基金在運(yùn)作過程中面臨的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)性
風(fēng)險、信譽(yù)風(fēng)險和事件風(fēng)險（如災(zāi)難）等。
針對上述各種風(fēng)險，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風(fēng)險管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略、目標(biāo)，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，建立清晰的
責(zé)任線路和報告渠道、配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識別風(fēng)險。辨識公司運(yùn)作和基金管理中存在的風(fēng)險。
（3）分析風(fēng)險。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風(fēng)險歸類。
（4）度量風(fēng)險。評估風(fēng)險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風(fēng)險水平劃分為若干級別，每一種風(fēng)險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴(yán)重程度分別進(jìn)入相應(yīng)的級
別。定量的方法則是設(shè)計一些風(fēng)險指標(biāo)，測量其數(shù)值的大小。
（5）處理風(fēng)險。將風(fēng)險水平與既定的標(biāo)準(zhǔn)相對比，對于那些級別較低、在公司所定標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)
的風(fēng)險，控制相對寬松一點(diǎn)，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；而對較為嚴(yán)重的風(fēng)險，則制
定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；對于一些后果可能極其嚴(yán)重的風(fēng)險，則除了嚴(yán)格控制以外，還準(zhǔn)備了相應(yīng)的應(yīng)急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風(fēng)險管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在必要時結(jié)合
新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風(fēng)險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監(jiān)
管部門及時而有效地了解公司風(fēng)險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風(fēng)險控制原則
健全性原則。內(nèi)部控制機(jī)制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級崗位，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨(dú)立性原則。公司必須在精簡高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運(yùn)作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對獨(dú)立性；公司固有財產(chǎn)、各項委托基金財產(chǎn)、其他資產(chǎn)分離運(yùn)作，獨(dú)立
進(jìn)行。
相互制約原則。內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約，并通過切實(shí)可行的相互制衡措
施來消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場營銷等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在
物理上和制度上適當(dāng)隔離；對因業(yè)務(wù)需要必須知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)制定嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序和監(jiān)督防
范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮各部門及每位員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運(yùn)作成本，保
證以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上遵
循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每一位員工，
不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風(fēng)險控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營、防范和化解
風(fēng)險為出發(fā)點(diǎn)。
適時性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并且必須隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)
營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時進(jìn)行相應(yīng)的修改或完善。
（2）內(nèi)部風(fēng)險控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風(fēng)險控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責(zé)任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整的
信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風(fēng)險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機(jī)制。
內(nèi)部風(fēng)險控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)
控制、會計系統(tǒng)控制、檔案管理控制、建立保密制度以及內(nèi)部稽核控制等。
（3）督察長制度
公司設(shè)督察長，督察長由公司總經(jīng)理提名，董事會聘任，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意。
督察長應(yīng)當(dāng)定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設(shè)的相關(guān)專門委員
會定期會議上報告基金及公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況。督察長發(fā)現(xiàn)基金及公司
運(yùn)作中存在問題時，應(yīng)當(dāng)及時告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實(shí)；公司總經(jīng)理對存在問題不整改或者整改未達(dá)到要求的，督察長應(yīng)當(dāng)向公司董
事會、中國證監(jiān)會及相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。
（4）監(jiān)察稽核及風(fēng)險管理制度
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定的程序和適
當(dāng)?shù)姆椒?，進(jìn)行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)調(diào)查評價公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負(fù)責(zé)調(diào)查、評價公司有
關(guān)部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對內(nèi)控制度的缺失提出補(bǔ)充
建議；進(jìn)行日常風(fēng)險監(jiān)控工作；協(xié)助評價基金財產(chǎn)風(fēng)險狀況；負(fù)責(zé)包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項
內(nèi)部審計事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
一、基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：劉連舸
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
二、基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、
信托從業(yè)經(jīng)驗，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，60％以上的員工具有碩士以上學(xué)位或高級職稱。
為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務(wù)。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對多、
一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資產(chǎn)管理計劃、信托計
劃、企業(yè)年金、銀行理財產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體
系。
在國內(nèi)，中國銀行首家開展績效評估、風(fēng)險分析等增值服務(wù)，為各類客戶提供個性化的托管增值服
務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
三、證券投資基金托管情況
截至2022年3月31日，中國銀行已托管1006只證券投資基金，其中境內(nèi)基金958只，QDII基金48
只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型、FOF等多種類型的基金，滿足了不同客戶多
元化的投資理財需求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險管理與控制工作是中國銀行全面風(fēng)險控制工作的組成部分，秉承中國銀行風(fēng)
險控制理念，堅持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營”的原則。
中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險識別與評估、風(fēng)險控制措施設(shè)定及制度
建設(shè)、內(nèi)外部檢查及審計等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、全程的風(fēng)險管控。
2007年起，中國銀行連續(xù)聘請外部會計會計師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審閱工作。先后獲得基于
“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內(nèi)控審閱準(zhǔn)則的無保留意見的審閱
報告。2020年，中國銀行繼續(xù)獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計報告。
中國銀行托管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保證托管資產(chǎn)的安全。
五、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》的相關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時通知基金管理人，并及時向中
國證監(jiān)會報告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告。
六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規(guī)行
為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)
基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶，為基金辦
理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的
專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財產(chǎn)的安全，保證
其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別
設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)
立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀
取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開
披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻?
外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重要方
面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行
為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管理
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，
并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違反
《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、申購贖回代理券商
本基金的申購贖回代理券商請詳見基金管理人官網(wǎng)公示。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法
規(guī)的要求，選擇其他符合要求的申購贖回代理券商代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
2、二級市場交易代理券商
本基金辦理二級市場交易業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、經(jīng)深圳證券交易所和
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的深圳證券交易所會員單位。具體會員單位名單可在深圳證券交
易所網(wǎng)站查詢。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：朱立元
聯(lián)系電話：010-50938782
傳真：010-58598907
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：中國上海南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
聯(lián)系電話：(021) 2212 2888
傳真：(021) 6288 1889
聯(lián)系人：侯雯
經(jīng)辦注冊會計師：黃小熠、侯雯
六、基金的募集
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2021】1088號注冊，由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦
法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集。募集期從2021年6月1日起，至2021年6月
11日止，共募集829,666,732.00份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)為12,940戶。
七、基金合同的生效
本基金基金合同于2021年6月18日生效。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形之一
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方
式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記?；?
份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但
調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份
額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響（因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益不視為實(shí)質(zhì)性影響）?；鸱蓊~折算后，基
金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理
基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
經(jīng)向深圳證券交易所申請，本基金自2021年6月28日起在深圳證券交易所上市交易（交易簡
稱：深創(chuàng)100ETF，二級市場交易代碼：159716）。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應(yīng)遵照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)
定。
（三）停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市
基金份額在深圳證券交易所的停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市及終止上市交易，應(yīng)遵照《深圳
證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基
金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則所規(guī)定的不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市的情形時，本
基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基金，而無需召開基金份額持有人
大會。基金終止上市后，場內(nèi)基金份額的處理規(guī)則由基金管理人提前制定并公告。若屆時本基金管理
人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)?
程序后選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。有關(guān)本基金變更標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)事項見基金管理人屆時相
關(guān)公告。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人或者基金管理人委托的機(jī)構(gòu)可以在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證
券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)
布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代
成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價
相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購贖回單位對應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。如深圳證券交易所對基金份額
參考凈值的計算方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)
定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，由此對基金合同進(jìn)行修訂的，無須召開基金份額持有人
大會。
（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，基金
管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
（七）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包括境外交
易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應(yīng)當(dāng)通過申購贖回代理機(jī)構(gòu)辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理機(jī)構(gòu)提
供的其他方式辦理本基金的申購和贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金申購贖回代理機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通場外申購贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)的辦理時間及
辦理方式基金管理人將另行公告。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交易所的正常交易日的交
易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除
外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、登記機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)
在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金自2021年6月28日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對待；
5、申購、贖回應(yīng)遵守《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》、《中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)則的規(guī)定。
如深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照
新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進(jìn)行更新。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)
施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據(jù)申購贖回代理機(jī)構(gòu)或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提
出申購或贖回的申請。
投資者交付申購對價，申購成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時持
有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，則贖回申請成立，登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者在提交申
購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余
額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申
請失敗。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請不成立。如投資者持有的符合要求的基
金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價
或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設(shè)定的當(dāng)日凈贖回份額上限、當(dāng)日累計贖回份額上限、單個
賬戶當(dāng)日凈贖回份額上限或單個賬戶當(dāng)日累計贖回份額上限，則贖回申請不成立。
申購贖回代理機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表申購贖回代理機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到該申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時通過其辦理申
購、贖回的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。投資者應(yīng)及時查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購和贖回過程中涉及的申購贖回對價和基金份額的清算交收適用《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定。
投資者T日申購、贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額、基金組合證券的
清算交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)
金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人，基金托管人根據(jù)登記
機(jī)構(gòu)的結(jié)算通知和基金管理人的劃款通知辦理資金的劃撥。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《深圳證券交易所證
券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式
證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益并不違背證券交易所和登記
機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則的情況下可更改上述程序。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替
代和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時足額交收的，基
金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資
產(chǎn)的損失。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖回單位請參
考屆時發(fā)布的申購、贖回相關(guān)公告以及申購贖回清單。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)
定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)
保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施
對基金規(guī)模予以控制。具體請參見基金管理人公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)
整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購份額及當(dāng)日贖回份額上限，并在申購贖回清單中公告。
（六）申購、贖回的對價、費(fèi)用
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對價是
指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資者
贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給投資者的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間
進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替
代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、T-1日基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、贖回單
位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中
部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。采用現(xiàn)金替代是為了在相關(guān)成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提
高基金運(yùn)作的效率，基金管理人在制定具體的現(xiàn)金替代方法時遵循公平及公開的原則，以保護(hù)基金份
額持有人利益為出發(fā)點(diǎn)，并進(jìn)行及時充分的信息披露。
1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允
許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖
回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：投資者申購時持倉不足的證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代保證金率）
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。如果深圳證券交易所參考價格
確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代保證金的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券正常交易后買
入，而實(shí)際買入價格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理
人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基
金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購
入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人有權(quán)在
T+2日內(nèi)任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證
券，實(shí)際買入被替代證券的價格可能處于T+2日內(nèi)較高的位置或處于最高價格，基金管理人對此不承
擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入
證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術(shù)系統(tǒng)無法
實(shí)現(xiàn)以及基金管理人認(rèn)為不應(yīng)買入的其他情形。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代
金額與被替代證券的實(shí)際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投
資者應(yīng)補(bǔ)交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購
入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或
投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分
被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發(fā)生除
息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應(yīng)退款和
補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3
個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用可以現(xiàn)金
替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算公式為：
說明：假設(shè)當(dāng)天可以現(xiàn)金替代的股票只數(shù)為n。
該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果深圳證券交易所對參考價格
確定原則進(jìn)行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準(zhǔn)。
參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果深圳證券交易所對參考基金份
額凈值計算方式進(jìn)行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準(zhǔn)。
3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券以及處于停
牌的股票；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)為有必要
實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一定數(shù)量的
現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后
T日開盤參考價。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金部分的預(yù)估值，預(yù)估
現(xiàn)金部分由申購贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)。
T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代
的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的開
盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的開
盤參考價相乘之和）
其中，T日經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的開盤參考價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為基金分紅除
息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。
預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金差額指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小申購贖回單位中的組合證券
市值和現(xiàn)金替代之差，T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的固定
替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止
現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回的基金份額，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)
其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)
的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，
如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下
基本信息
基金名稱 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華寶基金管理有限公司
基金代碼 159716
目標(biāo)指數(shù)代碼 399088
基金類型 本市場ETF
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分
可以現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利
申購贖回組合證券只數(shù)
全部申購贖回組合證券只數(shù)
是否開放申購
是否開放贖回
當(dāng)天凈申購的基金份額上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股份數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代保證金率 贖回現(xiàn)金替代保證金率 申購替代金額（元） 贖回替代金額（元） 掛牌市場
說明：此表僅為示意，以屆時實(shí)際公布為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)
行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。當(dāng)前
一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值
存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請；
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申
購贖回清單編制錯誤；
5、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，或者指數(shù)
編制單位、相關(guān)證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)，或者基金管理
人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)
或基金會計系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限
于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
7、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
8、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面
影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
9、當(dāng)日申購申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的申購份額上限的情況；
10、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第6、9項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根
據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退
還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請或不能支付贖回對價；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)
行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩
支付贖回對價。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基
金贖回申請或延緩支付贖回對價；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算錯誤、申
購贖回清單編制錯誤；
6、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回，或者指數(shù)
編制單位、相關(guān)證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)，或者基金管理
人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)
或基金會計系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限
于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
7、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受投資
者的贖回申請；
8、當(dāng)日贖回申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的贖回份額上限的情況；
9、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生上述情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日報中國
證監(jiān)會備案。已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付，如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按
單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消
除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
（十）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的
證券交易所以外的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登
記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的
業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十一）基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)、解凍等其他業(yè)務(wù)
基金的登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收
取一定的手續(xù)費(fèi)用。
（十二）聯(lián)接基金的特殊申購
若基金管理人推出以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實(shí)際情況需要向本基金的聯(lián)接
基金開通特殊申購，不收取申購費(fèi)用。
（十三）其他
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下，根據(jù)市
場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整，應(yīng)在新的申購贖回安排實(shí)施前按照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
2、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時可開放集合申購即允許多個投資者集合其持有的組合證券共同構(gòu)成最小申購贖回單位或其整數(shù)倍
進(jìn)行申購?；鸸芾砣擞袡?quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人在條件允
許時可開放集中申購，即基金管理人接受投資者用滿足條件的部分證券集中申購ETF。在不損害基金
份額持有人利益的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則，集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則
在開始執(zhí)行前將予以公告。
4、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可調(diào)整基
金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
5、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面
委托代理協(xié)議，并報中國證監(jiān)會備案。
6、對于符合《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南
（2019年修訂）》要求的特定投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)
質(zhì)性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執(zhí)行前另行公告。
7、在條件允許的情況下，基金管理人未來可開通本基金場外份額，也可在目前的申贖方式外，采
取其他合理的申贖方式（例如以全現(xiàn)金替代方式申贖），并于新的申贖方式開始執(zhí)行前的至少三個工
作日予以公告?；鸸芾砣擞袡?quán)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
8、基金合同生效后，若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對交易型開放式指數(shù)
證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本基
金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、
贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招募說明書予以更新，無須召開基金份額持有人大
會審議。
十一、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中
小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政
府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨
幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)
標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)
整。
2、替代性策略
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得
足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進(jìn)行替代。
3、債券投資策略
本基金可適當(dāng)參與債券投資，目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的
投資收益，降低基金的跟蹤誤差。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，綜合運(yùn)
用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合
同，控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資，以期獲
得長期穩(wěn)定收益。
5、股指期貨投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對基金投資組合進(jìn)行管理，以提
高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍
的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。
6、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需
要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出
借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
7、融資投資策略
參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟
蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
8、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的
投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募
說明書更新中公告。
（四）投資組合管理
本基金的指數(shù)化投資采用組合復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組
合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本
基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，基金管理人會在10個交易日內(nèi)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，
以便實(shí)現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。
1、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策
略，及時進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動性沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等），以及成份
股公司其他重大信息，分析這些信息對指數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策
略。
3、標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整
在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形，本基金管理人將密切關(guān)注樣
本股票的調(diào)整，并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。
4、申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以
應(yīng)對基金的申購贖回。
5、跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指
數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編
制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟
蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市
值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約
定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類
資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，進(jìn)
入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基
金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日
以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合
并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重
大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基
金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)
制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；?
金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限
制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（六）標(biāo)的指數(shù)
深證創(chuàng)新100指數(shù)。
深證創(chuàng)新100指數(shù)綜合考察企業(yè)屬性、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出、成長性和代表性五個維度，旨在反
映深圳證券市場創(chuàng)新型、成長型企業(yè)的運(yùn)行特征。
（七）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即深證創(chuàng)新100指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實(shí)質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
（八）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基
金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特
征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利
益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。
（十）基金投資組合報告
本基金投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年9月30日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 110,795,324.17 98.53
其中：股票 110,795,324.17 98.53
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,607,175.45 1.43
8 其他資產(chǎn) 46,878.73 0.04
9 合計 112,449,378.35 100.00
注：1、此處股票投資項含可退替代款估值增值，而5.2的合計項不含可退替代款估值增值，兩者
在金額上可能不相等。
2、本基金本報告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產(chǎn)”、“銀行存款和結(jié)算備付金合計”等
項目的列報金額已包含對應(yīng)的“應(yīng)計利息”和“減值準(zhǔn)備”（若有），“其他資產(chǎn)”中的“應(yīng)收利
息”指本基金截至本報告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 105,208,880.79 93.72
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 4,649,636.00 4.14
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 873,802.00 0.78
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 110,732,318.79 98.64
（2）報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 63,005.38 0.06
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 63,005.38 0.06
（3）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
（1）報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 300750 寧德時代 77,431 19,504,094.59 17.37
2 000333 美的集團(tuán) 150,000 11,409,000.00 10.16
3 002594 比亞迪 26,192 8,049,063.52 7.17
4 300760 邁瑞醫(yī)療 16,600 4,863,800.00 4.33
5 300274 陽光電源 44,180 4,399,444.40 3.92
6 300308 中際旭創(chuàng) 26,780 4,147,150.80 3.69
7 002415 ?？低? 116,900 3,774,701.00 3.36
8 300124 匯川技術(shù) 59,900 3,740,755.00 3.33
9 002371 北方華創(chuàng) 9,000 3,293,820.00 2.93
10 000063 中興通訊 98,100 3,055,815.00 2.72
（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 301392 匯成真空 219 10,656.54 0.01
2 301611 珂瑪科技 341 10,209.54 0.01
3 301607 富特科技 190 5,890.00 0.01
4 301586 佳力奇 139 5,156.90 0.00
5 301539 宏鑫科技 249 5,126.91 0.00
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券投資。
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有債券投資。
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金未投資股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金未投資國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金未投資國債期貨。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日
前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
基金管理人沒有發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在報告期內(nèi)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也沒
有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰，無證券投資決策程序需特別說明。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 1,037.49
2 應(yīng)收證券清算款 8,137.40
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費(fèi)用 37,703.84
8 其他 -
9 合計 46,878.73
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況 說明
1 301392 匯成真空 10,656.54 0.01 新股鎖定
2 301611 珂瑪科技 10,209.54 0.01 新股鎖定
3 301607 富特科技 5,890.00 0.01 新股鎖定
4 301586 佳力奇 5,156.90 0.00 新股鎖定
5 301539 宏鑫科技 5,126.91 0.00 新股鎖定
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計數(shù)可能不等于分項之和。
十二、基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2024年9月30日，基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，本報告中所列數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計。
凈值增長率與同期比較基準(zhǔn)收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標(biāo)準(zhǔn)差 ② 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率③ 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ ①－③ ②－④
2021/06/18 - 2021/12/31 -0.77% 1.22% 1.01% 1.26% -1.78% -0.04%
2022/01/01 - 2022/12/31 -27.39% 1.57% -28.57% 1.59% 1.18% -0.02%
2023/01/01 - 2023/12/31 -10.38% 1.01% -12.67% 1.03% 2.29% -0.02%
2024/01/01 - 2024/09/30 19.36% 1.57% 17.14% 1.60% 2.22% -0.03%
2021/06/18 - 2024/09/30 -22.93% 1.37% -26.19% 1.39% 3.26% -0.02%
十三、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項以及其他投資所形成的價
值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的
財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保管?；?
管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)
人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，
基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金
財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)
相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)
本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十四、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門
有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準(zhǔn)則
規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計量。估值日無報價且最
近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足
證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值為基礎(chǔ)，并在估值技
術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者
的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資
產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支
持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法
取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一
估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易
的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以
最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影
響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確
定公允價格。
②交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品
種當(dāng)日的估值凈價進(jìn)行估值。
③交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進(jìn)行估值。
④交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價作為
估值全價。
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的
資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本估值；
③在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公
司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交
易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
④對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以活躍市場上
未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公允價值的情況下，應(yīng)對
市場報價進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應(yīng)采用
估值技術(shù)確定其公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估
值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一
估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后
未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提
供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的
變動的情況下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
（5）投資股指期貨的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（6）本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
（7）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
（8）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（9）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體
情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（10）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金
會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分
討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精
確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整
機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基
金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。
當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或投資者自
身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失
當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故
障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的
估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已
經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對估值錯誤的
有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)
對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利
益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲
得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)?
利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)
際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，
并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會備案并公告。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，雙方
當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)
于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋?
對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)
估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金
管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此
造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)
積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十五、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分
配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收
益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
十六、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開戶及維護(hù)費(fèi)用；
8、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、注冊登記費(fèi)用、IOPV計算與發(fā)布費(fèi)用、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在
月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用
自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在
月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費(fèi)用
自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－9項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支
出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項目。
（四）基金稅收
本基金支付給管理人、托管人的各項費(fèi)用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅務(wù)主管機(jī)關(guān)的規(guī)
定。
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)投資的
相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代
扣代繳。
十七、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：
如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)所需在2
日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)險
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有
人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合中國證監(jiān)
會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡
稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)
保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會召
開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)購、申購和
贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷?
同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招
募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動中的權(quán)
利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，
更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資
料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基
金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托
管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日
登載于規(guī)定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)
站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金份額折算結(jié)果
公告登載于規(guī)定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易前至少3個工作
日，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊
上。
七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通過規(guī)定網(wǎng)站、申購贖
回代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公告當(dāng)日的申購、贖回清單。
八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)
站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度報
告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者
的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類
別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的
特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分析等。
九）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和
規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事
件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委托
基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金
托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事
處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處
罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其
有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中
國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
20、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；
21、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
22、基金份額的折算；
23、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的其
他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人
知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會和基金上市交易的證券交
易所。
十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
十二）基金投資股指期貨的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露
股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對
基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
十三）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基
金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按
市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
十四）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告
等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管
理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細(xì)說明。
十五）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露
參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及管理情況。
十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負(fù)責(zé)管
理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編
制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確
認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇披露信息的報刊?；鸸芾砣?、基金托管人應(yīng)當(dāng)
向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同
媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工
作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫停或延遲信息披露的情形
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他情形。
十九、風(fēng)險揭示
（一）投資于本基金的風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益
水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
政策風(fēng)險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，
導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險：隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y于國
債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
利率風(fēng)險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價
格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于國債和股票，其收益水平會受到利率變化的
影響。
2、流動性風(fēng)險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調(diào)整基金投資組
合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“十、基金份
額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的
非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)
依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許
投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資以及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動性，但在
特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的流動
性風(fēng)險管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。
（3）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者贖回的情形時，基金管理人將在
確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用暫停接受贖回申
請、延緩支付贖回對價、暫?；鸸乐档攘鲃有燥L(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特
定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施。對于各類流動性風(fēng)險管理工具的使用，基金管理人將依
照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基
金托管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或延緩支付
贖回對價的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或延緩支付贖
回對價的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十六部分基金資產(chǎn)估值”中“七、暫停估值的情形”，詳細(xì)了解
本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或延緩支付贖
回對價。
（4）二級市場流動性風(fēng)險
ETF可在二級市場進(jìn)行買賣，可能面臨市場交易量不足，帶來基金在二級市場的流動性風(fēng)險。
3、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著
標(biāo)的指數(shù)的波動而波動，具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個股風(fēng)險。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均報
率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常管理。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)在編制、計算相關(guān)指數(shù)時沒有義
務(wù)顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)不保證標(biāo)的指數(shù)的準(zhǔn)確性和正確性，亦不保證
在指數(shù)編制和計算時不會損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差的風(fēng)險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對風(fēng)險的
重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤
差擴(kuò)大，與業(yè)績基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和證券交易費(fèi)用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實(shí)現(xiàn)對指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致
基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤
等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因上述
原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏
離。
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標(biāo)的指數(shù)的情形，經(jīng)履行適當(dāng)程序，本基金將變更標(biāo)的
指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資策略將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，本基金的風(fēng)險收益特征將與新的
標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止
對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決
未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者
終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
4、ETF運(yùn)作的風(fēng)險
（1）可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股參與認(rèn)購基金份額，存
在可能因接受股票認(rèn)購導(dǎo)致基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報不一致、基金凈值出現(xiàn)較大波動甚至虧
損的風(fēng)險。
（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險
由于基金份額的二級市場交易價格受諸多因素影響，基金份額的二級市場交易價格（實(shí)時市價）
與一級市場申購贖回價格（當(dāng)日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
IOPV計算機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基
金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算公式數(shù)據(jù)來源不
同，IOPV與實(shí)時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實(shí)際結(jié)算價格也可能存在差異，
IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，該風(fēng)險需投資者自行承
擔(dān)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金二級市場價格
的折溢價水平；
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方
式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“6、申購贖回清單的格式”相關(guān)約
定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停
贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
（5）投資者申購失敗的風(fēng)險
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購申請，從而導(dǎo)致申購失
敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因
此，投資者在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠
的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
（6）投資者贖回失敗的風(fēng)險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導(dǎo)致贖回失
敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按
原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能
在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（7）申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)
志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將受影響。
（8）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套利等行為
對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置的完全
合理性。
（9）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等
因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
（10）套利風(fēng)險
由于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時間，套利存在一定風(fēng)險。同時，買
賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價在一定范圍之內(nèi)也不能形成套利機(jī)會。另
外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于無法買入成份股而影響溢價套利，或無
法賣出成份股而影響折價套利。
（11）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對
投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)
算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所
及其他代理機(jī)構(gòu)。
3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金
或投資者利益受損的風(fēng)險。
（12）退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，
導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
5、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險
（1）股指期貨等金融衍生品風(fēng)險
本基金可投資股指期貨等金融衍生品，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期貨或股票
期權(quán)價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提
前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
（3）存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
（4）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險、投資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險。具體而言，信用
風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，導(dǎo)致基
金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。投資風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)
致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險，主要
包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用
風(fēng)險和市場風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及
時變現(xiàn)并支付贖回款項的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時歸還
出借證券、無法及時支付權(quán)益補(bǔ)償及相關(guān)費(fèi)用等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險是指本基金持有
的證券出借后，可能出現(xiàn)出借期間無法及時處置證券，而證券價格持續(xù)下跌導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)
險。
6、管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對經(jīng)濟(jì)形勢和證券市場判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，都會影響基金的
收益水平。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的
正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公司、銷售機(jī)構(gòu)、證券交
易所、證券注冊登記機(jī)構(gòu)等。
8、合規(guī)性風(fēng)險
合規(guī)性風(fēng)險指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)
律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理
人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方
法不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資者
在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
10、其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損
失。
金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的
風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金并不是
代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會
決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公
告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)
清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》
及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)
定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投
資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或其他為基金提供服
務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）選擇、更換基金申購贖回代理機(jī)構(gòu)，對基金申購贖回代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（17）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易
過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作
基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)
和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的
規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠
償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金
合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)
任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨?；?4）
基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集
費(fèi)用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人，投資
者以股票認(rèn)購的，相關(guān)股票的解凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法
規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施
保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券/期
貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，
保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金
分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相
互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根
據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息
公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重
要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的
行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期
限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的現(xiàn)金部
分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管
理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)
構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免
除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項或認(rèn)購股票、申購對價、贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)
用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額
持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。若以本基金為目標(biāo)
基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人一致的聯(lián)接基金的基金合同生
效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份
額直接出席本基金的基金份額持有人大會或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。在計算參會份額和票數(shù)時，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本
基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持
有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基
金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本基金的基
金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金
份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會
的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持
有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基
金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或
基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)法律法規(guī)的要求調(diào)整該等報酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨(dú)或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理
人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前
提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、為本基金增設(shè)新的份額類別；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金
合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記機(jī)構(gòu)等在法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)且對基金份
額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過
戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則（包括申購贖回清單的調(diào)整、開放時間的調(diào)整等）；
（6）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）在不違反法律法規(guī)的情況下，本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基金的申購贖回；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸?
理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召
集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行
召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大
會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持
有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱蓊~持有人
大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達(dá)
時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持
有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間
和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；
如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會時
基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及
委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額
的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形式在表決
截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公
告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指
定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金
管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人
或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于在
權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個
月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表
三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見；
（4）上述第（3）項中直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代理人，同時
提交的持有基金份額的憑證、受托出具意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代
理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話等其他
非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話
或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人
大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大
會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的
代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如
果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代
理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主
持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基金份額持有人大會作
出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身
份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日
內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上
（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一
般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定
的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表
決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具意見的基金份額持有人所代表的
基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)
督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄?
人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)
果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)
后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的
效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以
公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，
在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的
基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是
直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托
管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審
議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項
的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，并自決議生效后兩日內(nèi)
在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必
要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基
金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組
應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議可通過友好協(xié)商解
決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將
爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲
裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場
所查閱。
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人:黃孔威
成立時間：2003年3月7日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)基金字[2003]19號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
經(jīng)營范圍：發(fā)起設(shè)立基金、基金管理及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人:劉連舸
成立時間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融
債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)
保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；
國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理
發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯
買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加
銀團(tuán)貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行
依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)將擬投資的標(biāo)的指數(shù)成份股及時提供給基金托管人?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實(shí)際情況
的變化，對各投資品種的具體范圍予以更新和調(diào)整，并及時通知基金托管人。基金托管人根據(jù)上述投
資范圍對基金的投資進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中
小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政
府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨
幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納
入投資范圍。
2、對基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督；
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市
值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10％；
（6）本基金管理人管理且有本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，進(jìn)
入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基
金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日
以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合
并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營原則，配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定
科學(xué)合理的投審慎經(jīng)營原則，配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，
完善業(yè)務(wù)流程，有效防范和控制風(fēng)險，托管人將對基金參與出借業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基
金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露登載基金
業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反上述約定，應(yīng)
及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時核對確認(rèn)并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函并
改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對提示事項進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢鹜泄苋颂崾镜倪`規(guī)事
項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)及時向中國證監(jiān)會報告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及
時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)
交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時提示基金
管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。
（五）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限于：在規(guī)定時間內(nèi)答
復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證
監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)法律法規(guī)及其
行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本協(xié)議的情況進(jìn)行必要的核查，核查事項
包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶和
投資所需復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、
相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無正當(dāng)理由未執(zhí)
行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議
有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對并以書
面形式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管
人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)
的規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人
核查托管財產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基金合同》
及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定外，基金托管人不
得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)下股
票認(rèn)購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由
基金管理人在法定期限內(nèi)聘請《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金進(jìn)行驗資，并出
具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基金銀行賬戶
中，并確保劃入的資金與驗資確認(rèn)金額相一致。募集的股票按照交易所和登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程辦理
股票的凍結(jié)與過戶，最終將投資者申請認(rèn)購的股票過戶至基金證券賬戶。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管
和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購
款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活
動。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立存款賬戶，基金托管人
負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關(guān)信息變更過程中，基金管理人應(yīng)
提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，用于辦理
基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進(jìn)行證券投資所涉及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相關(guān)賬戶的開
設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易
資格，并代表基金進(jìn)行交易；由基金管理人負(fù)責(zé)向中國人民銀行報備，在上述手續(xù)辦理完畢之后，基
金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)
銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間債券市場債券和資金的清算。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保管?；鹜泄?
人對其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證。
基金管理人代表基金簽署有關(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)將一份正本的原件提交給基金托
管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)保證基金一方持
有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理
人與基金托管人按規(guī)定各自保管不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
五、基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除
以計算日基金份額總數(shù)后的價值，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立
大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應(yīng)每個開放日對基金財產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定
暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法
規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣?
應(yīng)于每個估值日結(jié)束后計算得出當(dāng)日的該基金份額凈值，并以雙方約定的方式發(fā)送給基金托管人?；?
金托管人應(yīng)對凈值計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，由基金管
理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)公允價值時，基金管理
人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值，所造成的誤差不作為
基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以及相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，雙方應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)商和糾正。
5、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位內(nèi)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值估值錯
誤。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步
擴(kuò)大；當(dāng)計價錯誤達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；當(dāng)計價錯誤達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)報中國證監(jiān)會備案并同時及時進(jìn)行公告。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
6、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致該基金財產(chǎn)或基金份額持有人的實(shí)際
損失，基金管理人應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計算的凈值數(shù)據(jù)正確，則基金托管人對該損失不承
擔(dān)責(zé)任；若基金托管人計算的凈值數(shù)據(jù)也不正確，則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)部分未正確履行復(fù)核義務(wù)的
責(zé)任。如果上述錯誤造成了基金財產(chǎn)或基金份額持有人的不當(dāng)?shù)美?，且基金管理人及基金托管人已?
自承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)美黧w主張返還不當(dāng)?shù)美?。如果返還金額不足以
彌補(bǔ)基金管理人和基金托管人已承擔(dān)的賠償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進(jìn)行分
配。
7、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場所或登記結(jié)算公司等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基
金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由
此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)
當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，
基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結(jié)果對外予以公布，基金托管人可以將相關(guān)情況報中國
證監(jiān)會備案。
（二）基金會計核算
1、基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會計處理原
則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以
保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
2、會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的核對
基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙方應(yīng)及時
查明原因并糾正。
3、基金財務(wù)報表和定期報告的編制和復(fù)核
基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報表的編制，應(yīng)于每月終了后
5個工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個工作日內(nèi)，更新招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上。招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至
少每年更新一次；基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新
基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新招募說明書和基金
產(chǎn)品資料概要?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起
兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在
規(guī)定報刊上?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金
管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原
因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無法達(dá)成一致以基金管理人的賬務(wù)處理
為準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章或者出具加蓋托管
業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能
于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基
金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報證監(jiān)會備案。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
（一）基金份額持有人名冊的內(nèi)容
基金份額持有人名冊的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊包括以下幾類：
1、基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊；
2、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊；
3、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊；
4、每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。
（二）基金份額持有人名冊的提供
對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應(yīng)在每半年度結(jié)束后5個工作
日內(nèi)定期向基金托管人提供。對于基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊、基金權(quán)益登記日的基金
份額持有人名冊以及基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊，基金管理人應(yīng)在相關(guān)的名冊
生成后5個工作日內(nèi)向基金托管人提供。
（三）基金份額持有人名冊的保管
基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊。如基金托管人無法妥善保存持有人名冊，基金管理
人應(yīng)及時向中國證監(jiān)會報告，并代為履行保管基金份額持有人名冊的職責(zé)。基金托管人應(yīng)對基金管理
人由此產(chǎn)生的保管費(fèi)給予補(bǔ)償。
七、爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解
決。但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將
爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，并按其時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是
終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
（三）除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
八、托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合
同》的規(guī)定有任何沖突。變更后的新協(xié)議應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會備案。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
二十三、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金份額持有人的需
要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)更改。
在從銷售機(jī)構(gòu)獲取準(zhǔn)確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據(jù)投資者的
需要寄送以下資料：
基金管理人將在每月度結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，向已經(jīng)定制了電子對賬單服務(wù)的基金份額持有人
提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質(zhì)對賬單，可撥打基金管理人
客服電話400-700-5588（免長途話費(fèi)）、400-820-5050（免長途話費(fèi)），按“0”轉(zhuǎn)人工服務(wù)，提供
姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，客服人員核對信息無誤后，為基
金份額持有人免費(fèi)郵寄紙質(zhì)對賬單。
3、其他相關(guān)的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務(wù)
基金管理人利用基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上資訊服
務(wù)。
（三）資訊服務(wù)
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可撥打基
金管理人如下電話：
電話呼叫中心：400-700-5588（免長途話費(fèi)）、400-820-5050（免長途話費(fèi)），該電話可轉(zhuǎn)人工
座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
2、互聯(lián)網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子郵
件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售
機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，
您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十四、其他應(yīng)披露事項
本報告期內(nèi)，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/10/25 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/10/17 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華西證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關(guān)于客服系統(tǒng)維護(hù)的通知
2024/08/30 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報告
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2024/08/23 關(guān)于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動的特 別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關(guān)于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關(guān)于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/07/19 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報告
2024/07/19 關(guān)于暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的通知
2024/07/16 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增平安證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/06/28 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓華寶資產(chǎn)管理（香港）有限公司股權(quán)的公告
2024/04/23 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東興證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關(guān)于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān) 銷售業(yè)務(wù)的公告
2024/04/19 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第1季度報告
2024/04/19 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增渤海證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/04/03 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增信達(dá)證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/03/29 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年年度報告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2024/03/18 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華源證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告
2024/02/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增申萬宏源西部證券有限公 司為一級交易商的公告
2024/02/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增申萬宏源證券有限公司為 一級交易商的公告
2024/01/23 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華寶證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2024/01/19 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第4季度報告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/01/02 華寶基金管理有限公司旗下部分基金指定主流動性服務(wù)商公告
2023/12/25 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東北證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/12/19 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2023/12/19 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）
2023/12/06 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增國盛證券有限責(zé)任公司為 一級交易商的公告
2023/10/27 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增西部證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/10/25 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第3季度報告
2023/08/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2023/08/31 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年中期報告
2023/08/23 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增山西證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/08/16 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增德邦證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/08/10 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東莞證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/07/24 華寶基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息的公告
2023/07/21 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第2季度報告
2023/07/21 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/07/12 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增國金證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/06/29 華寶基金關(guān)于華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增安信證券股份有 限公司為一級交易商的公告
2023/06/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華福證券有限責(zé)任公司為 一級交易商的公告
2023/06/05 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增民生證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/04/23 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第1季度報告
2023/04/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/03/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2023/03/31 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年年度報告
2023/03/20 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東海證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/03/15 華寶基金關(guān)于華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增南京證券股份有 限公司為一級交易商的公告
2023/03/08 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司為 一級交易商的公告
2023/02/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東方證券股份有限公司為 一級交易商的公告
2023/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/01/19 華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第4季度報告
二十五、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，供公眾查
閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十六、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集注冊的文件
（二）《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）法律意見書
（七）注冊登記協(xié)議
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金的各種定
期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
年月日
華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新.pdf