中信保誠貨幣市場證券投資基金更新招募說明書
中信保誠貨幣市場證券投資基金
更新招募說明書
基金管理人：中信保誠基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
重要提示
信誠基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)于2005年9月30日注冊成立。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，
經(jīng)國家工商總局核準(zhǔn)，公司名稱由“信誠基金管理有限公司”變更為“中信保誠基金管理
有限公司”（以下簡稱“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核發(fā)新
的營業(yè)執(zhí)照。
我司名稱變更后，以“信誠基金管理有限公司”或“中信保誠基金管理有限公司”簽
署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下簡稱“原法律文件”）不受任何
影響，我司將按照約定履行權(quán)利義務(wù)。如原法律文件件對生效條件、有效期限進行特別說
明的，以原法律文件的說明為準(zhǔn)。
本基金的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2011年1月7日證監(jiān)許可[2011]21號文核準(zhǔn)。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會
對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金已實現(xiàn)收益會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資
人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，
包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證
券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理
人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險，基金運作風(fēng)險等等。
投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及
《基金產(chǎn)品資料概要》。
基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后
開始執(zhí)行。
基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中
長期持有。投資人購買本貨幣市場證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存
款類金融機構(gòu)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本更新招募說明書根據(jù)本基金管理人于2024年12月24日披露的《關(guān)于旗下中信保誠
貨幣市場證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告》修訂了相關(guān)
章節(jié)，上述更新內(nèi)容自2024年12月24日起生效；同時根據(jù)截至本次信息披露日的情況對
基金管理人信息進行了更新，其余所載內(nèi)容截止日若無特別說明為2024年11月1日，有
關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2024年9月30日（未經(jīng)審計）。
目錄
第一部分緒言........................................................................................................................1
第二部分釋義........................................................................................................................1
第三部分基金管理人............................................................................................................5
第四部分基金托管人..........................................................................................................11
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)......................................................................................................13
第六部分基金份額的分類..................................................................................................15
第七部分基金的募集..........................................................................................................16
第八部分基金合同的生效..................................................................................................16
第九部分基金份額的申購與贖回.......................................................................................16
第十部分基金的投資..........................................................................................................24
第十一部分基金的業(yè)績......................................................................................................38
第十二部分基金的財產(chǎn)......................................................................................................41
第十三部分基金資產(chǎn)估值..................................................................................................42
第十四部分基金的收益與分配..........................................................................................46
第十五部分基金費用與稅收..............................................................................................47
第十六部分基金的會計與審計..........................................................................................49
第十七部分基金的信息披露..............................................................................................50
第十八部分風(fēng)險揭示..........................................................................................................55
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算.......................................................57
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要.......................................................................................59
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...........................................................................70
第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)...........................................................................81
第二十三部分其他應(yīng)披露事項..........................................................................................82
第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式...................................................................84
第二十五部分備查文件......................................................................................................84
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金
銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《中信保誠
貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其
真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解
釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金
當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解
基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1.基金或本基金：指中信保誠貨幣市場證券投資基金
2.基金管理人：指中信保誠基金管理有限公司
3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《中信保誠貨幣市場證券投資基金基金合同》及對本基金
合同的任何有效修訂和補充
5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中信保誠貨幣市場證券投資
基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6.招募說明書：指《中信保誠貨幣市場證券投資基金招募說明書》及其更新
7.基金份額發(fā)售公告：指《信誠貨幣市場證券投資基金份額發(fā)售公告》
8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議
通過，2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自2013
年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
10.《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12.《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《流動性風(fēng)險規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14.流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予
以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約
定有條件提前支取的銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的
債券等
15.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
17.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18.個人投資者：指年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時有效的中華人民共和國居民身份證、軍
人證件等有效身份證件的中國公民，以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他可投資于證券投資基金的自
然人
19.機構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法注
冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組
織
20.合格境外機構(gòu)投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中國證券市場并取得國家
外匯管理局外匯額度批準(zhǔn)的中國境外的機構(gòu)投資者
21.投資人：指個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
23.基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或代銷機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份
額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
24.銷售機構(gòu)：指直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)
25.直銷機構(gòu)：指中信保誠基金管理有限公司
26.代銷機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務(wù)資
格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
27.基金銷售網(wǎng)點：指直銷機構(gòu)的直銷中心及代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點
28.注冊登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基
金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅
利、建立并保管基金份額持有人名冊等
29.注冊登記機構(gòu)：指辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。基金的注冊登記機構(gòu)為中信保誠基金管
理有限公司或接受中信保誠基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
30.基金賬戶：指注冊登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基
金份額余額及其變動情況的賬戶
31.基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)買賣本基金
的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
32.基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
33.基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
34.基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個
月
35.存續(xù)期：指基金合同生效后合法存續(xù)的期限。本基金的存續(xù)期間為不定期
36.日/天：指公歷日
37.月：指公歷月
38.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
39.T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的工作日
40.T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
41.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
42.交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
43.《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金
管理人所管理的開放式證券投資基金注冊登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同
遵守
44.認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請購買基金份額的行為
45.發(fā)售：指在基金募集期內(nèi)，銷售機構(gòu)向投資人銷售本基金份額的行為
46.申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份
額的行為
47.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額兌
換為現(xiàn)金的行為
48.基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基
金基金份額的行為
49.轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額銷
售機構(gòu)的操作
50.定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及
基金申購申請的一種投資方式
51.銷售服務(wù)費：指本基金用于持續(xù)銷售和服務(wù)基金份額持有人的費用，該筆費用從基金
財產(chǎn)中扣除，屬于基金的營運費用
52.基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費等費率差異、不同份額類別間是否可升降級
等，將基金份額分為A類基金份額、B類基金份額、E類基金份額和C類基金份額四類基金份
額。四類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益
率
53.A類基金份額：指按照0.25%年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額類別
54.B類基金份額：指按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額類別
55.E類基金份額：指按照0.25%年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額類別。該類基金份額
不能升/降級為A/B類基金份額
56.C類基金份額：指按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額類別。該類基金份額
不能升/降級為A/B類基金份額
57.升級：指當(dāng)投資人在單個基金賬戶保留的A類基金份額達到B類基金份額的最低份額
要求時，基金的注冊登記機構(gòu)自動將投資人在該基金賬戶保留的A類基金份額全部升級為B
類基金份額
58.降級：指當(dāng)投資人在單個基金賬戶保留的B類基金份額不能滿足該類基金份額的最低
份額要求時，基金的注冊登記機構(gòu)自動將投資人在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級
為A類基金份額
59.攤余成本法：指估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時
的溢價與折價，在剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷，每日計提損益
60.每萬份基金已實現(xiàn)收益：指按照相關(guān)法規(guī)計算的每萬份基金份額的日已實現(xiàn)收益
61.7日年化收益率：指以最近7日(含節(jié)假日)收益所折算的年資產(chǎn)收益率
62.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換
中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%
63.元：指人民幣元
64.基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用
后的余額
65.基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他
資產(chǎn)的價值總和
66.基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
67.基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和每萬份基
金已實現(xiàn)收益、7日年化收益率的過程
68.指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
69.不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法克服、無法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使本基金合同當(dāng)事人無法全部或部分履行本基金
合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征
用、沒收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證券交易所
非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
70.基金產(chǎn)品資料概要：指《中信保誠貨幣市場證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更
新
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
基金管理人：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
成立日期：2005年9月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】142號
注冊資本：2億元人民幣
電話：（021）6864 9788
聯(lián)系人：董元星
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股 東 出資額 （萬元人民幣） 出資比例 （%）
中信信托有限責(zé)任公司 9800 49
保誠集團股份有限公司 9800 49
中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 400 2
合 計 20000 100
二、主要人員情況
1.董事會成員
涂一鍇先生，董事長，研究生學(xué)歷。歷任中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部公司業(yè)務(wù)部
客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部富華大廈支行客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部投資銀行部客戶經(jīng)理、總行營業(yè)
部投資銀行部高級客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部戰(zhàn)略客戶處副經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀
行部戰(zhàn)略客戶處經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部總經(jīng)理助理，中信信托有限責(zé)任公司信托業(yè)務(wù)
二部高級經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)二部副總經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任中信信托有
限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事長、中信信誠資產(chǎn)管
理有限公司董事長、中國信托業(yè)協(xié)會副會長、中國信托登記有限責(zé)任公司董事、中國信托業(yè)
保障基金有限責(zé)任公司董事。
楊惠妮女士，董事，新加坡籍，研究生學(xué)歷。歷任新加坡金融監(jiān)管局副主任、奧緯咨詢
管理咨詢顧問、瀚亞投資（新加坡）有限公司區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)、瀚亞證券投資信托首席財
務(wù)官、瀚亞證券投資信托臺灣地區(qū)代理首席執(zhí)行官、瀚亞投資（新加坡）有限公司企業(yè)戰(zhàn)略
負責(zé)人及幕僚長。現(xiàn)任瀚亞投資（新加坡）有限公司首席財務(wù)官。
董元星先生，董事，總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華夏
基金管理有限公司基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金管理
有限公司董事、總經(jīng)理。
譚怡敏女士，董事，新加坡籍，學(xué)士學(xué)歷。歷任施羅德投資管理（新加坡）有限公司新
加坡首席運營官、亞太區(qū)首席運營官?，F(xiàn)任瀚亞投資（新加坡）有限公司首席運營官兼首席
執(zhí)行官。
李林海先生，董事，研究生學(xué)歷。歷任普華永道會計師事務(wù)所審計員，甫瀚投資管理咨
詢有限公司項目經(jīng)理，中信信托有限責(zé)任公司稽核審計部主管、計劃財務(wù)部高級主管、投貸
運管部高級主管、投貸運管部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信信托有限責(zé)任公司金融市場部副總經(jīng)理，
兼任中信保誠基金管理有限公司董事、天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司董事、北京聚信泰和
投資基金管理有限公司董事、中華財務(wù)有限公司董事、Admiralty Holding Co.,Limited董
事、CTI Capital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信誠資產(chǎn)管理有限公司董事、深圳中順易金融
服務(wù)有限公司董事。
金光輝先生，獨立董事，澳大利亞籍，研究生學(xué)歷。歷任花旗國際副總裁，瑞士信貸第
一波士頓銀行副總裁，大通曼哈頓亞洲資本市場總監(jiān)，匯豐銀行資本市場總監(jiān)，香港機場管
理局航空物流總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展總經(jīng)理、財務(wù)總經(jīng)理，南華早報集團首席財務(wù)官，信
和置業(yè)集團財務(wù)和家庭辦公室主任?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司獨立董事，兼任Asia
Fortune Investment Limited董事。
夏執(zhí)東先生，獨立董事，研究生學(xué)歷。歷任財政部科研所會計研究所副主任、中國建設(shè)
銀行總行國際部副處長、安永華明會計師事務(wù)所副總經(jīng)理、天華會計師事務(wù)所主任會計師，
致同會計師事務(wù)所管委會副主席?，F(xiàn)任致同（北京）工程造價咨詢有限責(zé)任公司董事長，兼
任中信保誠基金管理有限公司獨立董事，王府井集團獨立董事。
楊思群先生，獨立董事，研究生學(xué)歷。歷任中國社會科學(xué)院財貿(mào)經(jīng)濟研究所副研究員，
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院經(jīng)濟系副教授，現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司獨立董事，兼任人保
再保險公司獨立董事。
注：原“保誠集團亞洲區(qū)總部基金管理業(yè)務(wù)”自2012年2月14日起正式更名為瀚亞投
資，其旗下各公司名稱自該日起進行相應(yīng)變更。瀚亞投資為保誠集團成員。
2、監(jiān)事
王欣璐女士，執(zhí)行監(jiān)事（職工監(jiān)事），本科學(xué)歷。歷任德勤華永會計師事務(wù)所高級審計
員、中信保誠基金管理有限公司監(jiān)察稽核部高級內(nèi)審經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司
審計部副總監(jiān)（主持工作）。
3、高級管理人員
董元星先生，董事，總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華夏
基金管理有限公司基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金管理
有限公司董事、總經(jīng)理。
桂思毅先生，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任安達信咨詢管理有限公司高級審計員，中喬
智威湯遜廣告有限公司財務(wù)主管，德國德累斯登銀行上海分行財務(wù)經(jīng)理，中信保誠基金管理
有限公司風(fēng)險控制總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官、首席運營官?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限
公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、北京分公司負責(zé)人、深圳分公司負責(zé)人，中信信誠資產(chǎn)管理有
限公司董事。
潘穎女士，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任中信銀行零售銀行資產(chǎn)管理部負責(zé)人，中信集
團業(yè)務(wù)協(xié)同部二處處長，中信保誠基金管理有限公司總經(jīng)理助理、副首席市場官、北京分公
司負責(zé)人?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理。
胡喆女士，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任申銀萬國證券研究所研究員，海通證券研究所
高級研究員，海通證券資產(chǎn)管理部研究部經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司高級研究員、研
究總監(jiān)、副首席投資官、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資
官、投資經(jīng)理。
韓海平先生，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任招商基金管理有限公司數(shù)量分析師，國投瑞
銀基金管理有限公司固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理，融通基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)、
基金經(jīng)理，國投瑞銀基金管理有限公司總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理，中信保誠基金管理
有限公司總經(jīng)理助理、混合資產(chǎn)投資部總監(jiān)?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理、基
金經(jīng)理。
劉業(yè)偉先生，副總經(jīng)理，本科學(xué)歷。歷任中國工商銀行股份有限公司個人金融業(yè)務(wù)部理
財業(yè)務(wù)處副處長，融通基金管理有限公司首席產(chǎn)品官兼總經(jīng)理助理，北京時間投資管理股份
公司總裁，工銀瑞信基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、營銷總監(jiān)。現(xiàn)任中信保誠基金管
理有限公司副總經(jīng)理。
周浩先生，督察長，研究生學(xué)歷。歷任中國證券監(jiān)督管理委員會公職律師、副調(diào)研員，
上海航運產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司合規(guī)總監(jiān)，國聯(lián)安基金管理有限公司督察長?，F(xiàn)任中信保誠
基金管理有限公司督察長，中信信誠資產(chǎn)管理有限公司董事。
陳逸辛先生，首席信息官，研究生學(xué)歷。歷任上海致達信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司軟件事業(yè)
部總經(jīng)理，上海眾城聚合信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司信息技術(shù)總
監(jiān)、信息技術(shù)總監(jiān)兼電子商務(wù)總監(jiān)、副首席運營官、首席運營官?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有
限公司首席信息官。
4、基金經(jīng)理
席行懿女士，工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所，擔(dān)任高級審計師。2009
年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)
任固定收益部副總監(jiān)，中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、
中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型
證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
臧淑玲女士，工商管理碩士。曾擔(dān)任畢馬威華振會計師事務(wù)所審計助理經(jīng)理。2012年1
月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任財務(wù)經(jīng)理、高級交易員、研究員?，F(xiàn)任中信保誠智
惠金貨幣市場基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信
保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資
基金的基金經(jīng)理。
顧飛辰女士，管理學(xué)碩士。曾擔(dān)任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司投資銀行部分析
員、澳門國際銀行資金部債券投資處高級主任、民生銀行上海分行金融市場部分析員、華泰
柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副
總經(jīng)理（主持工作）。2023年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任債券投資經(jīng)理。現(xiàn)
任中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)達債券型證券投資基金、中信保誠
嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、
中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場
基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
歷任基金經(jīng)理：
張倩女士，自2013年5月10日至2015年9月11日擔(dān)任此基金的基金經(jīng)理。
曾麗瓊女士，自2011年3月23日至2016年1月20日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
楊立春先生，自2016年1月13日至2017年9月28日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
5.投資決策委員會成員
（1）權(quán)益投資決策委員會
胡喆女士，副總經(jīng)理、首席投資官、投資經(jīng)理；
王睿先生，權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理；
吳昊先生，研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理；
孫浩中先生，研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理；
提云濤先生，量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
（2）固定收益投資決策委員會
韓海平先生，副總經(jīng)理、基金經(jīng)理；
鄭義薩先生，固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、基金經(jīng)理；
席行懿女士，固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理；
陳嵐女士，基金經(jīng)理；
楊穆彬先生，基金經(jīng)理。
（3）QDII與組合投資決策委員會
范楷先生，總經(jīng)理助理、多策略與組合投資部總監(jiān)、投資經(jīng)理；
顧凡丁先生，基金經(jīng)理。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
2.辦理基金備案手續(xù)；
3.對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5.進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6.編制季度報告、中期報告和年度報告；
7.計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8.辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9.召集基金份額持有人大會；
10.保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12.有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1.基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息
披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違
規(guī)行為的發(fā)生。
2.基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利
益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
五、基金管理人內(nèi)部控制制度
1.內(nèi)部控制的總體目標(biāo)和原則
公司內(nèi)部控制制度，是指公司為了保障業(yè)務(wù)正常運作、實現(xiàn)既定的經(jīng)營目標(biāo)、防范經(jīng)營
風(fēng)險而設(shè)立的各種內(nèi)控機制和一系列內(nèi)部運作程序、措施和方法等文本制度的總稱。內(nèi)部控
制的總體目標(biāo)是：建立一個決策科學(xué)、營運高效、穩(wěn)健發(fā)展的機制，使公司的決策和運營盡
可能免受各種不確定因素或風(fēng)險的影響。內(nèi)部控制遵循以下原則：
全面性原則：內(nèi)部控制滲透到公司的決策、執(zhí)行和監(jiān)督層次，貫穿了各業(yè)務(wù)流程的所有
環(huán)節(jié)，覆蓋了公司所有的部門、崗位和各級人員。
有效性原則：各項內(nèi)部控制制度必須符合國家和主管機關(guān)所制定的法律法規(guī)和規(guī)章，不
得與之相抵觸；具有高度的權(quán)威性，是所有員工嚴(yán)格遵守的行動指南。
相互制約原則：在公司的各個部門之間、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及重要崗位體現(xiàn)相互監(jiān)督、相互制
約，做到公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系的分離以及公司各職能部門中關(guān)鍵部門、崗位的設(shè)置分
離（如交易執(zhí)行部門和基金清算部門的分離、直接操作人員和控制人員的分離等），形成權(quán)
責(zé)分明、相互牽制的局面，并通過切實可行的相互制衡措施來降低各種內(nèi)控風(fēng)險的發(fā)生。
及時性原則：內(nèi)部控制應(yīng)隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化而
不斷修正，并隨國家法律、法規(guī)、政策等外部環(huán)境因素的改變及時進行相應(yīng)的修改和完善；
成本效益原則：公司將充分發(fā)揮各機構(gòu)、各部門及廣大員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)
營運作成本，保證以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
防火墻原則：公司基金投資、基金交易、投資研究、市場開發(fā)、績效評估等相關(guān)部門，
應(yīng)當(dāng)在空間和制度上適當(dāng)分離，以達到防范風(fēng)險的目的。對因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)幕信息的人
員，應(yīng)制定嚴(yán)格的審批程序和監(jiān)管措施。
2.風(fēng)險防范體系
公司根據(jù)基金管理的業(yè)務(wù)特點設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上建立層層遞進、嚴(yán)密有效的
多級風(fēng)險防范體系：
（1）一級風(fēng)險防范
一級風(fēng)險防范是指在公司董事會層面對公司的風(fēng)險進行的預(yù)防和控制。
董事會下設(shè)風(fēng)控與審計委員會，對公司經(jīng)營管理與基金運作的合規(guī)性進行全面和重點的
分析檢查，發(fā)現(xiàn)其中存在的和可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并提出改進方案。
公司設(shè)督察長。督察長對董事會負責(zé)，組織、指導(dǎo)公司監(jiān)察稽核和風(fēng)險管理工作，監(jiān)督
檢查基金及公司運作的合法合規(guī)情況和公司的內(nèi)部風(fēng)險控制情況，并定期或不定期地向董事
會或者董事會下設(shè)的相關(guān)專門委員會報告工作
（2）二級風(fēng)險防范
二級風(fēng)險防范是指在公司風(fēng)險管理委員會、投資決策委員會、監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部
層次對公司的風(fēng)險進行的預(yù)防和控制。
總經(jīng)理下設(shè)風(fēng)險管理委員會，對公司在經(jīng)營管理和基金運作中的風(fēng)險進行全面的研究、
分析、評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行，全面、及時、有效地防范公司經(jīng)
營過程中可能面臨的各種風(fēng)險。
總經(jīng)理下設(shè)投資決策委員會，研究并制定公司基金資產(chǎn)的投資戰(zhàn)略和投資策略，對基金
的總體投資情況提出指導(dǎo)性意見，從而達到分散投資風(fēng)險，提高基金資產(chǎn)的安全性的目的。
監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部在督察長指導(dǎo)下，獨立于公司各業(yè)務(wù)部門和各分支機構(gòu)，對各
崗位、各部門、各機構(gòu)、各項業(yè)務(wù)中的風(fēng)險控制情況實施監(jiān)督。
（3）三級風(fēng)險防范
三級風(fēng)險防范是指公司各部門對自身業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險進行的自我檢查和控制。
公司各部門根據(jù)經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風(fēng)險控
制措施，達到：一線崗位雙人雙職雙責(zé)，互相監(jiān)督；直接與交易、資金、電腦系統(tǒng)、重要空
白支票、業(yè)務(wù)用章接觸的崗位，實行雙人負責(zé)；屬于單人、單崗處理的業(yè)務(wù)，強化后續(xù)的監(jiān)
督機制；相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制衡。
3.基金管理人關(guān)于風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的聲明
本公司確知建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、維持其有效性以及有效執(zhí)行內(nèi)部控制制度是本公司董事
會及管理層的責(zé)任，董事會承擔(dān)最終責(zé)任；本公司特別聲明以上關(guān)于風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的
披露真實、準(zhǔn)確，并承諾根據(jù)市場的變化和公司的發(fā)展不斷完善風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險業(yè)務(wù)處、理
財信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運營管
理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、上
海、合肥設(shè)有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師
事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進行內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶
為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項職責(zé)，切實維
護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國
建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保
基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)
的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2023年年末，中國
建設(shè)銀行已托管1334只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，
贏得了業(yè)內(nèi)的高度認同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜
志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公
司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托管
銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、2019年
度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及
2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》
“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎
項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章
和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金
財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)
益。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)
務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性進行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負責(zé)托
管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職
責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)
務(wù)管理嚴(yán)格實行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存
放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施
音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事
故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
（一）監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自
行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基
金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運
作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基
金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。
（二）監(jiān)督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情況進
行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進行風(fēng)險提示，與基金管理人進行情況核實，
督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進行核查。
3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋
或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機構(gòu)
1.直銷機構(gòu)
中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
電話：（021）6864 9788
聯(lián)系人：朱嫣
2.代銷機構(gòu)
本基金的其他銷售機構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本
基金或變更上述代銷機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機構(gòu)
名稱：中信保誠基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層
法定代表人：涂一鍇
聯(lián)系電話：021-68649788
客服電話：4006660066
聯(lián)系人：朱嫣
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責(zé)人：俞衛(wèi)峰
聯(lián)系電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：安冬
經(jīng)辦律師：呂紅、安冬
四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
聯(lián)系地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
聯(lián)系電話：+86 (21) 22122888
傳真：+86 (21) 62881889
經(jīng)辦注冊會計師：虞京京、侯雯
第六部分基金份額的分類
一、基金份額分類
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費等費率差異、不同份額類別間是否可升降級等，將基金份額分為A
類基金份額、B類基金份額、E類基金份額和C類基金份額四類基金份額。四類基金份額分別設(shè)
置不同的基金代碼，并分別公布每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
若持有人持有本基金份額數(shù)量小于500萬份，則所持有基金份額歸為A類基金份額；若持
有人持有本基金份額數(shù)量大于或等于500萬份，則所持有基金份額歸為B類基金份額。
本基金A類基金份額的基金代碼為550010，B類基金份額的基金代碼為550011，E類基金份
額的基金代碼為004849，C類基金份額的代碼為023011。
根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可對基金份額等級進行調(diào)整并
公告。
二、基金份額限制
投資人可自行選擇認（申）購的基金份額等級，不同基金份額等級之間不得互相轉(zhuǎn)換，
但依據(jù)本基金合同約定因認（申）購、贖回而發(fā)生基金份額自動升級或者降級的除外。
本基金四類基金份額的數(shù)量限制如下表:
類別 最低認/申購 金額（元） 追加認/申購 最低金額（元） 基金賬戶最低保留 基金份額余額（份） 銷售服務(wù)費
A類 直銷柜臺 1 1 0 0.25%
銷售機構(gòu) 0.01 0.01
B類 1 1 5,000,000 0.01%
E類 0.01 0.01 0 0.25%
C類 0.01 0.01 0 0.01%
基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致并在履行相關(guān)程序后，調(diào)整認（申）購各類基金
份額的最低金額限制及規(guī)則，基金管理人必須在開始調(diào)整之日前2日在指定媒介上刊登公告。
三、基金份額的自動升降級
1、若A類基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額達到或超過500萬份時，本基金
的注冊登記機構(gòu)自動將其在該基金賬戶持有的A類基金份額升級為B類基金份額。
2、若B類基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額低于500萬份時，本基金的注冊
登記機構(gòu)自動將其在該基金賬戶持有的B類基金份額降級為A類基金份額。
3、基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致并在履行相關(guān)程序后，調(diào)整基金份額升降級的
數(shù)量限制及規(guī)則，基金管理人必須在開始調(diào)整之日前2日在指定媒介上刊登公告。
4、基金份額持有人最終獲得的是A類還是B類基金份額，以本基金的注冊登記機構(gòu)根據(jù)上
述規(guī)則確認的結(jié)果為準(zhǔn)。
5、E類和C類基金份額不適用基金份額的升降級規(guī)則。
第七部分基金的募集
信誠貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]21號文
批準(zhǔn)，于2011年2月22日起通過各銷售機構(gòu)向社會公開募集，截至2011年3月21日，基金募集
工作已順利結(jié)束。
經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所公司驗資，本次募集的凈認購金額為3,010,111,289.31元人
民幣，其中A類（基金代碼：550010）993,335,683.31元，B類（基金代碼：550011）
2,016,775,606.00元；認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的銀行利息共計143,096.80元人
民幣，其中A類66,551.36元，B類76,545.44元。上述資金已于2011年3月23日全額劃入本基金
在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數(shù)為3,542戶。按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，募集發(fā)
售期募集的有效份額為3,010,111,289.31份基金份額，其中A類993,335,683.31份，B類
2,016,775,606.00份。利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為143,096.80份基金份額，其中A類66,551.36份，
B類76,545.44份。兩項合計共3,010,254,386.11份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，
歸投資者所有。
第八部分基金合同的生效
《信誠貨幣市場證券投資基金基金合同》已于2011年3月23日正式生效。
基金合同生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)
凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第九部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人基金份額發(fā)
售公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減代銷機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。投
資人應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份
額的申購與贖回。若基金管理人或其委托的代銷機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投
資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1.開放日及開放時間
申購與贖回的開放日是指為投資人或基金份額持有人辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的上海
證券交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外）。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2.申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金于2011年4月6日開始辦理基金日常申購贖回業(yè)務(wù)?；鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤?
約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外
的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請并被受理的，其基金份額申購、贖回價格為下一開
放日基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1.“確定價”原則，即申購、贖回價格以每份基金份額凈值為1.00元的基準(zhǔn)進行計算；
2.“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3.投資人在全部贖回其持有的本基金余額時，其賬戶內(nèi)待結(jié)轉(zhuǎn)的基金收益將全部結(jié)轉(zhuǎn)，
再進行贖回款項結(jié)算。部分贖回基金份額時，賬戶未付收益為正時不兌付賬戶未付收益；賬
戶未付收益為負時，剩余的基金份額必須足以彌補其當(dāng)前累計收益為負時的損益，否則將自
動按部分贖回份額占投資人基金賬戶總份額的比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前部分累計收益，再進行贖回款項
結(jié)算；
4.當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。
基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可依法更改上述原則，但應(yīng)在新原則
開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1.申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
投資人在提交申購申請時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回申
請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效。
2.申購和贖回申請的確認
基金管理人委托注冊登記機構(gòu)代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)。注冊登記機構(gòu)應(yīng)以交易時間結(jié)束
前受理申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，注冊登記機構(gòu)
在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該
日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況?；痄N售機構(gòu)對申購
申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購的確認以注冊
登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準(zhǔn)。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金注冊登記機構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間
進行調(diào)整，本基金管理人將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
3.申購和贖回的款項支付
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。若申購不
成功或無效，基金管理人或基金管理人委托的代銷機構(gòu)將投資人已繳付的申購款項退還給投
資人。
投資人贖回申請成功后，基金管理人將指示基金托管人按有關(guān)規(guī)定將贖回款項于T+1日
從基金托管賬戶劃出，銷售機構(gòu)原則上在T+3日內(nèi)劃往投資者賬戶，最晚不超過7個工作
日，具體劃款時間可到各銷售機構(gòu)咨詢。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合
同有關(guān)條款處理。
五、申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資人通過本公司直銷柜臺首次申購A類基金份額單筆最低限額為人民幣1元；A類
基金份額追加申購單筆最低限額為人民幣1元。若投資者通過各銷售機構(gòu)申購本基金A類份
額，首次申購的最低金額為人民幣0.01元，追加申購最低金額為人民幣0.01元。
E類和C類基金份額的單筆申購最低金額為人民幣0.01元，追加申購單筆最低金額為人
民幣0.01元，單筆贖回不得少于0.01份。本基金E類和C類份額不對投資者每個交易賬戶
的最低保有基金份額余額進行限制。投資者進行基金投資業(yè)務(wù)操作以銷售機構(gòu)的具體規(guī)則為
準(zhǔn)。E類和C類基金份額不適用基金份額升降級規(guī)則。
2、基金份額持有人可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回，通過本公司直銷柜臺單
筆贖回最低份數(shù)為1份，若某投資人在該銷售網(wǎng)點托管的基金份額不足1份或某筆贖回導(dǎo)致
該持有人在該銷售網(wǎng)點托管的基金份額少于1份，則全部基金份額必須一起贖回。若投資者
通過各銷售機構(gòu)申請贖回A類基金份額，單筆贖回最低份數(shù)為0.01份。
3、投資人在單個基金賬戶保留的A類基金份額達到或超過500萬份時，本基金的注冊登
記機構(gòu)自動將其在該基金賬戶持有的A類基金份額升級為B類基金份額。投資人在單個基金
賬戶保留的B類基金份額的最低余額為500萬份，低于500萬份的，本基金的注冊登記機構(gòu)
自動將其在該基金賬戶持有的B類基金份額降級為A類基金份額。本基金A類份額不對投資
者每個交易賬戶的最低保有基金份額余額進行限制。
4、基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫停或者
拒絕接受一定金額以上的資金申購，具體以基金管理人的公告為準(zhǔn)。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)公告。
6、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和
贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介上公告。
基金管理人于2016年11月2日發(fā)布公告，自2016年11月3日起調(diào)整信誠貨幣市場證
券投資基金A類基金份額首次及追加申購單筆最低限額、單筆最低贖回份額和最低保留份
額。該調(diào)整事項已依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備
案。具體內(nèi)容請參見相關(guān)公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
（1）本基金申購和贖回以每份基金份額凈值為人民幣1.00元的基準(zhǔn)進行計算。
（2）申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購的有效份額為凈申購金額除以基金
份額凈值人民幣1.00元，有效份額單位為份，申購份額的計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留
到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。
（3）贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額單位為元。贖回金額的計算結(jié)果均按
四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
（4）通常情況下，本基金的申購費率和贖回費率均為0%。本基金的申購費率、申購份
額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金
合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。
本基金在一般情況下不收取申購費用和贖回費用，但是當(dāng)本基金前10名基金份額持有人
的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政
策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且
偏離度為負時，為確保基金平穩(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，對當(dāng)日單個基金份額持有人申
請贖回基金份額超過基金總份額的1%以上的贖回申請（超過基金總份額1%以上的部分）征收
1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金資產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確
認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制
定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資人
定期或不定期地開展基金促銷活動。
七、申購份數(shù)與贖回金額的計算方式
本基金的基金份額凈值保持為人民幣1.00元。
1、本基金申購份額的計算
申購份額＝申購金額/T日基金份額凈值
例：某投資人投資人民幣100萬元申購本基金，則其可得到的申購份額為：
申購份額＝1,000,000/1.00＝1,000,000.00份
2、本基金贖回支付金額的計算
(1)部分贖回
投資人部分贖回基金份額時，如其未付收益為正或該筆贖回完成后剩余的基金份額按照
1.00元人民幣為基準(zhǔn)計算的價值足以彌補其累計至該日的未付收益負值時，贖回金額按如下
公式計算：
贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值
例1：某投資人持有本基金A類基金份額1,000,000份，未付收益為人民幣1,000元，T
日該投資人贖回500,000份，所以：
贖回金額＝500,000×1.00＝500,000.00（元）
例2：投資人持有本基金A類基金份額1,000,000份，未付收益為-1,000元人民幣，T日
該投資人贖回500,000份，此時，該投資人部分贖回其持有的基金份額，贖回后剩余500,000
份，足以彌補其累計至T日的未付收益-1,000元人民幣，所以：
贖回金額＝500,000×1.00＝500,000元
投資人部分贖回基金份額時，如其該筆贖回完成后剩余的基金份額按照1.00元人民幣為
基準(zhǔn)計算的價值不足以彌補其累計至該日的未付收益負值時，則將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付
收益，贖回金額按如下公式計算：
贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值＋贖回份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的未付收益
例3：投資人持有本基金A類基金份額1,000,000份，未付收益為-10,000元人民幣，T
日該投資人贖回999,000份，此時，該投資人部分贖回其持有的基金份額，贖回后剩余1,000
份，按照1.00元人民幣為基準(zhǔn)計算的價值不足以彌補其累計至該日的未付收益-10,000元人
民幣，則：按照贖回份額占其持有的基金份額比例，結(jié)轉(zhuǎn)累計至T日的未付收益贖回份額對
應(yīng)的未付收益＝-10,000×（999,000/1,000,000）＝-9,990元
贖回金額＝999,000×1.00－9,990＝989,010元
（2）全部贖回
投資人全部贖回本基金份額余額時，基金管理人自動將投資人的未付收益一并結(jié)算并與
贖回款一起支付給投資人，贖回金額包括贖回份額和未付收益兩部分，具體的計算公式為：
贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值＋該等份額對應(yīng)的未付收益
例4：某投資人持有本基金A類基金份額1,000,000份，未付收益為1,000元人民幣，T
日該投資人全部贖回，則贖回金額的計算為：
贖回金額＝1,000,000×1.00＋1,000＝1,001,000.00（元）
3、申購份額、余額的處理方式
申購的有效份額為凈申購金額除以基金份額凈值1.00元人民幣，有效份額單位為份，上
述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承
擔(dān)。
4、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以基金份額凈值1.00元人民幣，贖回金額單位
為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財產(chǎn)承擔(dān)。
八、申購和贖回的注冊登記
投資人申購基金成功后，注冊登記機構(gòu)在T+1日為投資人登記權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，
投資人自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。
投資人贖回基金成功后，注冊登記機構(gòu)在T+1日為投資人辦理扣除權(quán)益的注冊登記手續(xù)。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，依法對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，但
不得實質(zhì)影響投資人的合法權(quán)益，并于調(diào)整前按照《信息披露辦法》在指定媒介公告。
九、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法接受投資人的
申購申請。
2.證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3.發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
4.基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益
或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時。5.基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理
人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額
持有人利益的情形。
6.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
停接受基金申購申請。
7.基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達
到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
8.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8項情形時且基金管理人決定拒絕或暫停申購的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分
拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時
恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款
項。
2.證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3.連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
4.發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
5.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延
緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
6.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形時且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項的，
基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫
時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占已受理申請總量的比例支付給贖回申
請人，未支付部分由基金管理人按照發(fā)生的情況制定相應(yīng)的處理辦法在后續(xù)開放日予以支
付。若連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長不得超過20個工作日，并在
指定媒介上公告。投資人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以延期贖回或
取消贖回。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1.巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申
請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一開放
日的基金總份額的10%，即為巨額贖回。
2.巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
(1)全額贖回：當(dāng)基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序
執(zhí)行。
(2)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認為支付投資人的全部贖回申請有困難或認為因支付投
資人的全部贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人
在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提下，可對其余贖回申請延期
辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占已受理贖回申請總量的比例，確
定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，按照投資人在提交贖回申請時事先選擇的延期
贖回或取消贖回區(qū)別處理，選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部
贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金
額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能
贖回部分作自動延期贖回處理。
本基金發(fā)生巨額贖回時，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額10%以上的
贖回申請的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請：對于該基金份額持有人當(dāng)日超過上
一開放日基金總份額10%以上的那部分贖回申請，基金管理人可以進行延期辦理；對于該基
金份額持有人未超過上述比例的部分，基金管理人根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部
分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如該基金份額
持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
(3)暫停贖回：連續(xù)2日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停
接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作
日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進行公告。
3.巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)
定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在指定
媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1.發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停
公告。
2.如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新
開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
3.如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周（包括2周），暫停結(jié)束，基金重新開放申購
或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告
最近1個開放日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
4.如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1
次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊登
基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化
收益率。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人
屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機
構(gòu)。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金注冊登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行而產(chǎn)生的非交
易過戶以及注冊登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，
接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金注冊登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合
條件的非交易過戶申請按基金注冊登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金注冊登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)
收費。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費。
十六、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公
告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金
額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十七、基金的凍結(jié)和解凍
基金注冊登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及注冊登
記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
第十部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和維持資產(chǎn)較高流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的
投資收益率。
二、投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下：
1.現(xiàn)金；
2.通知存款；
3.短期融資券；
4.1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
5.剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；
6.期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購；
7.期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)（以下簡稱“央行票據(jù)”）；
8.剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券；
9.中國證監(jiān)會認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。
對于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
三、投資策略
本基金將綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風(fēng)險特征，在保證基金資產(chǎn)的安全
性和流動性的基礎(chǔ)上力爭為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。同時，通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、貨
幣政策和財政政策的研究，結(jié)合對貨幣市場利率變動的預(yù)期，進行積極的投資組合管理。
1.整體資產(chǎn)配置策略
整體資產(chǎn)配置策略主要體現(xiàn)在：1）根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、央行貨幣政策、短期資金市場狀
況等因素對短期利率走勢進行綜合判斷；2）根據(jù)前述判斷形成的利率預(yù)期動態(tài)調(diào)整基金投資
組合的平均剩余期限。
（1）利率預(yù)期分析
通過對通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、國際利率水平、匯率、政策取向等跟蹤
分析，形成對基本面的宏觀研判。同時，結(jié)合微觀層面研究，主要考察指標(biāo)包括：央行公開
市場操作、主流機構(gòu)投資者的短期投資傾向、債券供給、貨幣市場與資本市場資金互動等，
合理預(yù)期貨幣市場利率曲線動態(tài)變化，據(jù)此決定整體資產(chǎn)配置策略。
（2）動態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限
結(jié)合利率預(yù)期分析，合理運用量化模型，動態(tài)確定并控制投資組合平均剩余期限在120
天以內(nèi)，以規(guī)避較長期限債券的利率風(fēng)險。當(dāng)市場利率看漲時，適度縮短投資組合平均剩余
期限，即減持剩余期限較長投資品種增持剩余期限較短品種，降低組合整體凈值損失風(fēng)險；
當(dāng)市場看跌時，則相對延長投資組合平均剩余期限，增持較長剩余期限的投資品種，獲取超
額收益。
2.類屬配置策略
類屬配置指組合在各類短期金融工具如央行票據(jù)、國債、金融債、企業(yè)短期融資券以及
現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。作為現(xiàn)金管理工具，貨幣市場基金類屬配置策略主要實現(xiàn)
兩個目標(biāo)：一是通過類屬配置滿足基金流動性需求，二是通過類屬配置獲得投資收益。從流
動性的角度來說，基金管理人需對市場資金面、基金申購贖回金額的變化進行動態(tài)分析，以
確定本基金的流動性目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，基金管理人在高流動性資產(chǎn)和相對流動性較低資產(chǎn)
之間尋找平衡，以滿足組合的日常流動性需求；從收益性角度來說，基金管理人將通過分析
各類屬的相對收益、利差變化、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素來確定類屬配置比例，尋找具
有投資價值的投資品種，增持相對低估、價格將上升的，能給組合帶來相對較高回報的類
屬；減持相對高估、價格將下降的，給組合帶來相對較低回報的類屬，借以取得較高的總回
報。
3.個券選擇策略
在個券選擇層面，本基金將首先安全性角度出發(fā)，優(yōu)先選擇央票、短期國債等高信用等
級的債券品種以回避信用違約風(fēng)險。對于外部信用評級的等級較高（符合法規(guī)規(guī)定的級別）
的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券，本基金也可以進行配置。除考慮安全性因素外，在具
體的券種選擇上，基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上，找出收益率出現(xiàn)明顯偏高
的券種，并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因。若出現(xiàn)因市場原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水
平，則該券種價格出現(xiàn)低估，本基金將對此類低估品種進行重點關(guān)注。此外，鑒于收益率曲
線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段，從而指導(dǎo)相對價值投資，這也可以幫助基金管理人
選擇投資于定價低估的短期債券品種。
4.現(xiàn)金流管理策略
本基金作為現(xiàn)金管理工具，必須具備較高的流動性。基金管理人將密切關(guān)注基金的申購
贖回情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應(yīng)等因素，對投資組合的現(xiàn)金比例進行結(jié)構(gòu)化管
理?；鸸芾砣藢⒃谧裱鲃有詢?yōu)先的原則下，綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資
產(chǎn)之間的配置比例，通過現(xiàn)金留存、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提
高基金資產(chǎn)整體的流動性，也可采用持續(xù)滾動投資方法，將回購或債券的到期日進行均衡等
量配置，以滿足日常的基金資產(chǎn)變現(xiàn)需求。
5.套利策略
由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異，以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期
利率異常差異，使得債券現(xiàn)券市場上存在著套利機會。本基金通過分析貨幣市場變動趨勢、
各市場和品種之間的風(fēng)險收益差異，把握無風(fēng)險套利機會，包括銀行間和交易所市場出現(xiàn)的
跨市場套利機會、在充分論證套利可行性的基礎(chǔ)上的跨期限套利等。無風(fēng)險套利主要包括銀
行間市場、交易所。
市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利?；鸸芾砣藢⒃诒ＷC基金
的安全性和流動性的前提下，適當(dāng)參與市場的套利，捕捉和把握無風(fēng)險套利機會，進行跨市
場、跨品種操作，以期獲得安全的超額收益。
四、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：活期存款利率（稅后）。
本基金定位為現(xiàn)金管理工具，注重基金資產(chǎn)的流動性和安全性，因此采用活期存款利率
（稅后）作為業(yè)績比較基準(zhǔn)?；钇诖婵罾视芍袊嗣胥y行公布，如果活期存款利率或利息
稅發(fā)生調(diào)整，則新的業(yè)績比較基準(zhǔn)將從調(diào)整當(dāng)日起開始生效。
如果今后市場出現(xiàn)更具代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的權(quán)重比例，在與基金托管
人協(xié)商一致后，本基金管理人可以在報中國證監(jiān)會備案后調(diào)整或變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公
告。
五、風(fēng)險收益特征
本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的高流動性、低風(fēng)險品種，其預(yù)期收益和
風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
六、投資決策與投資管理流程
1.投資決策依據(jù)
以《基金法》和本基金基金合同等有關(guān)法律法規(guī)為決策依據(jù)，并以維護基金份額持有人
利益作為最高準(zhǔn)則。
2.投資決策機制
本基金實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負責(zé)制。投資決策委員會負責(zé)制定基金投
資的整體策略和原則，審定基金定期投資檢討報告及決定基金禁止的投資事項等?；鸾?jīng)理
負責(zé)投資組合的構(gòu)建、調(diào)整和日常管理等工作。
3.投資管理流程
本基金管理人將主要依據(jù)下述因素決定基金資產(chǎn)配置、期限配置和具體證券的買賣：
?符合基金份額持有人利益最大化的原則；
?國家有關(guān)法律法規(guī)，本基金合同及公司章程的有關(guān)規(guī)定；
?國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、微觀經(jīng)濟環(huán)境和證券市場走勢；
?財政政策和貨幣政策變化、利率走勢、通貨膨脹預(yù)期；
?投資品種的估值水平、預(yù)期收益率和風(fēng)險情況；
?影響證券市場未來走勢的其他因素；
本基金的貨幣市場投資工具研究和投資組合確立過程圖示如下：
圖：貨幣市場基金投資組合策略確定流程圖
本基金的投資組合構(gòu)建流程為：
步驟一、貨幣市場投資工具的整體配置。根據(jù)對利率水平、通貨膨脹率、GDP增長率、
貨幣供應(yīng)量、國際利率水平、匯率等宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和宏觀調(diào)控政策的分析，決定基金投資組
合的平均剩余期限和期限分布比例；
步驟二、貨幣市場投資工具的類屬配置。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的市場存量和流量、日均成
交量等流動性指標(biāo)決定各資產(chǎn)的配置比例。并根據(jù)不同類別資產(chǎn)的到期收益率、票面利率、
利息支付方式等收益率水平?jīng)Q定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比例；
步驟三、貨幣市場投資工具的具體選擇。根據(jù)研究員和基金經(jīng)理對投資工具的風(fēng)險收益
分析、流動性分析和平均剩余期限管理等選擇主要投資的個券；
步驟四、由基金經(jīng)理決定具體投資執(zhí)行計劃并由交易部門實行投資；
步驟五、對所有投資過程進行風(fēng)險監(jiān)控，并對投資結(jié)果進行績效評價，其評價結(jié)果均將
作為重要的反饋信息反饋到投資團隊，以對投資策略進行調(diào)整。
七、投資限制
1.本基金不得投資于以下金融工具：
(1)股票；
(2)可轉(zhuǎn)換債券；
(3)剩余期限超過397天的債券；
(4)信用等級在AAA級以下的企業(yè)債券；
(5)以定期存款利率為基準(zhǔn)利率的浮動利率債券，但市場條件發(fā)生變化后另有規(guī)定的，從
其規(guī)定；
(6)非在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券；
(7)中國證監(jiān)會禁止投資的其他金融工具。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制后，本基金不受上述規(guī)定的限制。
2.本基金的投資組合將遵循以下比例限制：
(1)本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天；
(2)本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的
10%；
(3)本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；
(4)本基金持有的剩余期限不超過397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余
成本總計不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；
(5)本基金買斷式回購融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過397天；
(6)本基金存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的
30％；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；
(7)本基金投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金
資產(chǎn)凈值的10%；
(8)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金持有
的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；本
基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本
基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資
產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
(9)除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基
金資產(chǎn)凈值的20%；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20%
的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在5個交易日內(nèi)進行調(diào)整；
(10)本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資于同一商業(yè)銀行的銀行存款及其發(fā)行的
同業(yè)存單與債券，不得超過該商業(yè)銀行最近一個季度末凈資產(chǎn)的10%；
（11）當(dāng)本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，本基金投
資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續(xù)期不得超過120天；投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計不得低于30%；
（12）當(dāng)本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，本基金投
資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續(xù)期不得超過180天；投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計不得低于20%；
（13）本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比
例合計不得超過10%，其中單一機構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過
2%；前述金融工具包括債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款、同業(yè)存單、相關(guān)機構(gòu)作
為原始權(quán)益人的資產(chǎn)支持證券及中國證監(jiān)會認定的其他品種；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因
證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規(guī)定比例限制
的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
(16)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。
除上述第(1)、(9)、（14）、（15）條外，因基金規(guī)?；蚴袌鲎兓瘜?dǎo)致本基金投資組合
不符合以上比例限制的，基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，以達到上述標(biāo)準(zhǔn)。法律法
規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
3.本基金投資的短期融資券的信用評級應(yīng)不低于以下標(biāo)準(zhǔn)：
(1)國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的A-1級或相當(dāng)于A-1級的短期信用級別；
(2)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以豁免信用評級的短期融資券，其發(fā)行人最近三年的信用評級和跟蹤
評級應(yīng)具備下列條件之一：
①國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的AAA級或相當(dāng)于AAA級的長期信用級別；
②國際信用評級機構(gòu)評定的低于中國主權(quán)評級一個級別的信用級別（例如，若中國主權(quán)
評級為A-級，則低于中國主權(quán)評級一個級別的為BBB+級）。
同一發(fā)行人同時具有國內(nèi)信用評級和國際信用評級的，以國內(nèi)信用級別為準(zhǔn)。
本基金持有的短期融資券信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)在評級報
告發(fā)布之日起20個交易日內(nèi)對其予以全部減持。
4.本基金投資的資產(chǎn)支持證券須具有評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)進行持續(xù)信用評級，且其
信用評級應(yīng)不低于國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的AAA級或相當(dāng)于AAA級的信用級別。
本基金持有的資產(chǎn)支持證券信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)在評級
報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)對其予以全部賣出。
5.本基金擬投資于主體信用評級低于AA+的商業(yè)銀行的銀行存款與同業(yè)存單的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)
基金管理人董事會審議批準(zhǔn)，相關(guān)交易應(yīng)當(dāng)事先征得基金托管人的同意，并作為重大事項履
行信息披露程序。
6.若法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定發(fā)生修改或變更，基金管理人履行適當(dāng)程序后，
本基金可相應(yīng)調(diào)整投資限制規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
7.禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建
立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)
過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審
查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
八、投資組合平均剩余期限計算方法
1.計算公式
本基金按下列公式計算平均剩余期限：
?投資于金融工具產(chǎn)生的資產(chǎn)?剩余期限—?投資于金融工具產(chǎn)生的負債?剩余期限＋債券正回購?剩余期限
投資于金融工具產(chǎn)生的資產(chǎn)—投資于金融工具產(chǎn)生的負債＋債券正回購
其中：投資于金融工具產(chǎn)生的資產(chǎn)包括現(xiàn)金類資產(chǎn)(含銀行存款、清算備付金、交易保證
金、證券清算款、買斷式回購履約金)、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余
期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、期限在一年以內(nèi)(含一年)的逆回購、期限在一年以內(nèi)
(含一年)的中央銀行票據(jù)、買斷式回購產(chǎn)生的待回購債券、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好
流動性的貨幣市場工具。
投資于金融工具產(chǎn)生的負債包括期限在一年以內(nèi)(含一年)的正回購、買斷式回購產(chǎn)生的
待返售債券等。
采用“攤余成本法”計算的附息債券成本包括債券的面值和折溢價；貼現(xiàn)式債券成本包
括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。
2.各類資產(chǎn)和負債剩余期限的確定方法
(1)銀行存款、清算備付金、交易保證金的剩余期限為0天；證券清算款的剩余期限以計
算日至交收日的剩余交易日天數(shù)計算；買斷式回購履約金的剩余期限以計算日至協(xié)議到期日
的實際剩余天數(shù)計算。
(2)一年以內(nèi)(含一年)銀行定期存款、大額存單的剩余期限以計算日至協(xié)議到期日的實際
剩余天數(shù)計算。
(3)組合中債券的剩余期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的天數(shù)，以下情況除外：
允許投資的浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調(diào)整日的實際剩余天數(shù)計
算。
(4)回購(包括正回購和逆回購)的剩余期限以計算日至回購協(xié)議到期日的實際剩余天數(shù)計
算。
(5)中央銀行票據(jù)的剩余期限以計算日至中央銀行票據(jù)到期日的實際剩余天數(shù)計算。
(6)買斷式回購產(chǎn)生的待回購債券的剩余期限為該基礎(chǔ)債券的剩余期限。
(7)買斷式回購產(chǎn)生的待返售債券的剩余期限以計算日至回購協(xié)議到期日的實際剩余天數(shù)
計算。
(8)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
九、基金管理人代表基金行使債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人的
利益；
2.有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當(dāng)利益。
十、基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資、融券。
十一、基金投資組合報告（未經(jīng)審計）
本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同約定，于2024年10月23日復(fù)核了本
招募說明書中的投資組合報告的內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
本投資組合報告的財務(wù)數(shù)據(jù)截止至2024年9月30日。
1.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 固定收益投資 3,706,346,994.99 33.82
其中：債券 3,706,346,994.99 33.82
資產(chǎn)支持證券 - -
2 買入返售金融資產(chǎn) 3,235,435,575.85 29.52
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 3,650,025,994.04 33.30
4 其他資產(chǎn) 367,872,762.02 3.36
5 合計 10,959,681,326.90 100.00
1.2報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）
1 報告期內(nèi)債券回購融資余額 3.52
其中：買斷式回購融資 -
序號 項目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）
2 報告期末債券回購融資余額 513,876,532.81 4.92
其中：買斷式回購融資 - -
注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值
比例的簡單平均值。
1.2.1債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明
在本報告期內(nèi)本基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。
1.3基金投資組合平均剩余期限
1.3.1投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數(shù)
報告期末投資組合平均剩余期限 72
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 86
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 64
注：本基金合同約定，本基金管理人將動態(tài)確定并控制投資組合平均剩余期限在120天以
內(nèi)，以規(guī)避較長期限債券的利率風(fēng)險。
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
1、本基金合同約定，本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天，
本基金在報告期內(nèi)操作未違反合同約定。
2、本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)投資組合平均剩余期限超過120天的情況。
1.3.2報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%） 各期限負債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）
1 30天以內(nèi) 35.38 4.92
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -
2 30天（含）—60天 7.58 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -
3 60天（含）—90天 28.61 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -
4 90天（含）—120天 15.96 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -
5 120天（含）—397天（含） 13.39 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -
合計 100.92 4.92
1.4報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明
本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天的情況。
1.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國家債券 - -
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 675,832,436.17 6.47
其中：政策性金融債 542,316,484.82 5.19
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 1,210,621,000.35 11.59
6 中期票據(jù) - -
7 同業(yè)存單 1,819,893,558.47 17.43
8 其他 - -
9 合計 3,706,346,994.99 35.49
10 剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 - -
1.6報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量（張） 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值 比例（%）
1 210218 21國開18 2,400,000 246,125,945.12 2.36
2 112409010 24浦發(fā)銀行CD010 2,000,000 198,946,342.84 1.91
3 112411065 24平安銀行CD065 2,000,000 198,786,124.64 1.90
4 112410006 24興業(yè)銀行CD006 1,200,000 119,374,294.36 1.14
5 012481605 24電網(wǎng)SCP023 1,100,000 110,562,860.98 1.06
6 072410153 24中金公司CP006 1,100,000 110,024,122.35 1.05
7 240301 24進出01 1,000,000 101,500,014.34 0.97
8 012480465 24江西交投SCP001 1,000,000 101,422,005.53 0.97
9 012481431 24國藥控股SCP002 1,000,000 100,742,051.42 0.96
10 012481367 24蘇國信SCP008 1,000,000 100,657,453.49 0.96
1.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數(shù) 0
報告期內(nèi)偏離度的最高值 0.0309%
報告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0101%
報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0197%
報告期內(nèi)負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。
報告期內(nèi)正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。
1.8報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
1.9投資組合報告附注
1.9.1基金計價方法說明
本基金估值采用“攤余成本法”，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利
率并考慮其買入時的溢價與折價，在剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷，每日計提損益。
1.9.2基金投資前十名證券的發(fā)行主體本期被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報告編制日前一年內(nèi)受
到公開譴責(zé)、處罰說明
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，報告編制日前一年內(nèi)，平安銀行股份有限公司
受到國家金融監(jiān)督管理總局、國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局、中國證券監(jiān)督管理委員會
深圳監(jiān)管局處罰（金罰決字[2024]6號、深金罰決字[2023]69號、行政監(jiān)管措施決定書
[2023]264號）；興業(yè)銀行股份有限公司受到國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局處罰（閩金
罰決字[2024]12號）；中國國際金融股份有限公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于對中
國國際金融股份有限公司采取出具警示函措施的決定》、中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管
局《關(guān)于對中國國際金融股份有限公司采取出具警示函措施的決定》、中國證券監(jiān)督管理委
員會北京監(jiān)管局《關(guān)于對中國國際金融股份有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決
定》，受到中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局處罰（北京證監(jiān)局[2024]117號、北京證監(jiān)
局[2024]97號）。
對前述發(fā)行主體發(fā)行證券的投資決策程序的說明：本基金管理人定期回顧、長期跟蹤研
究相關(guān)投資標(biāo)的的信用資質(zhì)，我們認為，該處罰事項未對前述發(fā)行主體的長期企業(yè)經(jīng)營和投
資價值產(chǎn)生實質(zhì)性影響。我們對相關(guān)投資標(biāo)的的投資嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部投資決策流程，符合法律
法規(guī)和公司制度的規(guī)定。
除此之外，其余本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被中國人民銀行及其分支機
構(gòu)、中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)、國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機構(gòu)、國家外
匯管理局及其分支機構(gòu)立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到前述監(jiān)管機構(gòu)公開譴責(zé)、處
罰。
1.9.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收利息 -
4 應(yīng)收申購款 367,869,284.15
5 其他應(yīng)收款 3,477.87
6 其他 -
7 合計 367,872,762.02
1.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投資組合報告中攤余成本占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾
差。。
第十一部分基金的業(yè)績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈
利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀
本招募說明書?；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。
（一）基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表
A類基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2011年3月23日至2011年12月31日 2.9065% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.5206% 0.0034%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.3423% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 3.9213% 0.0096%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.0202% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.6696% 0.0048%
2014年1月1日至2014年12月31日 4.7034% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.3534% 0.0083%
2015年1月1日至 2015年12月31日 3.4435% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.0935% 0.0056%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.4191% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.0681% 0.0020%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.5541% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.2041% 0.0023%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.3046% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 2.9546% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2931% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.9431% 0.0020%
2020年1月1日至2020年12月31日 1.8288% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 1.4778% 0.0018%
2021年1月1日至2021年12月31日 1.9756% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 1.6256% 0.0019%
2022年1月1日至2022年12月31日 1.6908% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 1.3408% 0.0024%
2023年1月1日至2023年12月31日 1.9147% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 1.5647% 0.0019%
2024年1月1日至2024年9月30日 1.3116% 0.0011% 0.2627% 0.0000% 1.0489% 0.0011%
2011年3月23日至2024年9月30日 47.8238% 0.0053% 4.9200% 0.0001% 42.9038% 0.0052%
B類基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2011年3月23日至2011年12月31日 3.0999% 0.0035% 0.3859% 0.0001% 2.7140% 0.0034%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.5927% 0.0098% 0.4210% 0.0002% 4.1717% 0.0096%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.2700% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 3.9194% 0.0048%
2014年1月1日至2014年12月31日 4.9555% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 4.6055% 0.0083%
2015年1月1日至 2015年12月31日 3.6927% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 3.3427% 0.0056%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.6655% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3145% 0.0020%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.8027% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.4527% 0.0023%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.5536% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 3.2036% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.5392% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.1892% 0.0020%
2020年1月1日至2020年12月31日 2.0735% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 1.7225% 0.0018%
2021年1月1日至2021年12月31日 2.2207% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 1.8707% 0.0019%
2022年1月1日至2022年12月31日 1.9351% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 1.5851% 0.0024%
2023年1月1日至2023年12月31日 2.1593% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 1.8093% 0.0019%
2024年1月1日至2024年9月30日 1.4942% 0.0011% 0.2627% 0.0000% 1.2315% 0.0011%
2011年3月23日至2024年9月30日 52.7060% 0.0053% 4.9200% 0.0001% 47.7860% 0.0052%
E類基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表
階段 份額凈值收益率① 份額凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2017年8月1日至2017年12月31日 1.5396% 0.0024% 0.1467% 0.0000% 1.3929% 0.0024%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.2817% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 2.9317% 0.0043%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2789% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.9289% 0.0020%
2020年1月1日至2020年12月31日 1.8265% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 1.4755% 0.0018%
2021年1月1日至2021年12月31日 1.9744% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 1.6244% 0.0019%
2022年1月1日至2022年12月31日 1.6917% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 1.3417% 0.0024%
2023年1月1日至2024年12月31日 1.9145% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 1.5645% 0.0019%
2024年1月1日至2024年9月30日 1.3118% 0.0011% 0.2627% 0.0000% 1.0491% 0.0011%
2017年8月1日至2024年9月30日 16.9442% 0.0029% 2.5104% 0.0000% 14.4338% 0.0029%
（二）基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
A類基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
B類基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
E類基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
第十二部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款以及其他
資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
本基金的基金財產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易清
算資金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶，以本基金
的名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷
售機構(gòu)和注冊登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的處分
基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構(gòu)的固有財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸
入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋丝梢园椿鸷贤募s定收取管理費、托管費以及其他
基金合同約定的費用?；鹭敭a(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵
銷，不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。
除依據(jù)《基金法》、本基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。非因基
金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款以及其他
資產(chǎn)的價值總和。
第十三部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要
對外披露基金凈值的非營業(yè)日。
二、估值方法
1.本基金估值采用“攤余成本法”，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議
利率并考慮其買入時的溢價與折價，在剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷，每日計提損益。本基金不采
用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價計算基金資產(chǎn)凈值。在有關(guān)法律法規(guī)允許交易所
短期債券可以采用“攤余成本法”估值前，本基金暫不投資于交易所短期債券。
2.為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的基
金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果，基金管
理人于每一估值日，采用估值技術(shù)，對基金持有的估值對象進行重新評估，即“影子定
價”。當(dāng)“攤余成本法”計算的基金資產(chǎn)凈值與“影子定價”確定的基金資產(chǎn)凈值偏離達到
或超過0.25%時，基金管理人應(yīng)根據(jù)風(fēng)險控制的需要調(diào)整組合，其中，對于偏離程度達到或
超過0.5%的情形，基金管理人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致后，參考成交價、市場利率等信息對
投資組合進行價值重估，使基金資產(chǎn)凈值更能公允地反映基金資產(chǎn)價值。
3.如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根
據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
4.相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)
定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反本基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率計算和基金會計核算的義
務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)
的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管
理人對每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的計算結(jié)果對外予以公布。
三、估值對象
基金所擁有的各類有價證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)。
四、估值程序
1.每萬份基金已實現(xiàn)收益是按照相關(guān)法規(guī)計算的每萬份基金份額的日已實現(xiàn)收益，精確
到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的，7日年化收
益率是以最近7日(含節(jié)假日)收益所折算的年資產(chǎn)收益率，精確到0.001%，百分號內(nèi)小數(shù)點
后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2.基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值
后，將每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無
誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進
行。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)每萬份基金已實現(xiàn)收益小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為每萬份基
金已實現(xiàn)收益錯誤?；?日年化收益率百分號內(nèi)小數(shù)點后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生差錯
時，視為7日年化收益率錯誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1.差錯類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構(gòu)、或代銷機
構(gòu)、或投資人自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于
該差錯遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠
償責(zé)任。
上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系
統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能
預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人
仍應(yīng)負有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2.差錯處理原則
(1)差錯已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，差錯責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進行更
正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的差錯，
給當(dāng)事人造成損失的，由差錯責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若差錯責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)
調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)
承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。差錯責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確認，確保差錯已得到更
正。
(2)差錯的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對差錯的有
關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
(3)因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯責(zé)任方仍應(yīng)對
差錯負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的
利益損失(“受損方”)，則差錯責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍
內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)
將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責(zé)任方。
(4)差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。
(5)差錯責(zé)任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金托管
人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金管
理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金財產(chǎn)的
損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責(zé)向差錯方追償；追償過程中產(chǎn)生的有關(guān)費用，
應(yīng)列入基金費用，從基金資產(chǎn)中支付。
(6)如果出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、基金合同或
其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管
理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進行追索，并有權(quán)要求其賠償或補償由此發(fā)生的費用和遭受的
直接損失。
(7)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。
3.差錯處理程序
差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
(1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責(zé)任
方；
(2)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估；
(3)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進行更正和賠償損失；
(4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金注冊登記機構(gòu)
進行更正，并就差錯的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認。
4.每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率差錯處理的原則和方法如下：
(1)每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以
糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
(2)估值錯誤偏差達到基金資產(chǎn)凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案。估值錯誤偏差達到基金資產(chǎn)凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)在通報基金托管
人后公告，并報中國證監(jiān)會備案。
(3)因每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成
損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管理
人計算結(jié)果為準(zhǔn)。
(5)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利
益，已決定延遲估值；
4.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
?；鸸乐担?
5.中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
七、每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的確認
基金管理人應(yīng)每日對基金資產(chǎn)進行估值。用于基金信息披露的每萬份基金已實現(xiàn)收益和
7日年化收益率由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開
放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率并發(fā)送給基金托管人。
基金托管人對每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率計算結(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人予以公布。
八、特殊情況的處理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第3項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產(chǎn)估值錯誤處理。
2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計
政策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措
施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人
免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
第十四部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額；基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、收益分配原則
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2.本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益
為基礎(chǔ)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，且每日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算
保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，
直到分完為止；
4.本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時，為投
資人記正收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負收益；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零
時，當(dāng)日投資人不記收益；
5.本基金每日進行收益計算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基
金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在每日收益支付時，當(dāng)日
已實現(xiàn)收益大于零時，則增加投資人基金份額；若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時，則保持投資人
基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實現(xiàn)收益小于零，若當(dāng)日已實現(xiàn)
收益小于零時，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時，其對應(yīng)收益將立即結(jié)
清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中扣除；
6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金
份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益；
7．法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金按日計算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
三、收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核后確定。
四、收益分配的時間和程序
本基金每個工作日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日每萬份基金已實現(xiàn)收益
和7日年化收益率。若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日，披露節(jié)假日期間的
每萬份基金已實現(xiàn)收益和節(jié)假日最后一日的7日年化收益率，以及節(jié)假日后首個開放日的每
萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。法
律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
五、本基金各類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益及7日年化收益率的計算
每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的計算方法如下：
日每萬份基金已實現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類基金份額的已實現(xiàn)收益/當(dāng)日該類基金份額總額×
10000
其中，當(dāng)日該類基金份額總額包括截至上一工作日(包括節(jié)假日)未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的，7日年化收益率是以最近七個自然日的每萬份基金
已實現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算出的年收益率。計算公式為：
365/77????????Ri
1+1 100%????7日年化收益率（%）=?????
10000??????i=1??
365/7 365/77 7???????R??????R???i i
?1+?1??100%?1+?1??100%??????????
10000 10000????????????i=1 i=1????
其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當(dāng)日)的每萬份基金已實現(xiàn)收益。
每萬份基金已實現(xiàn)收益采用四舍五入保留至小數(shù)點后第4位，7日年化收益率采用四舍
五入保留至百分號內(nèi)小數(shù)點后第3位。
第十五部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1.基金管理人的管理費；
2.基金托管人的托管費；
3.基金銷售服務(wù)費；
4.基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用；
5.基金合同生效后的基金信息披露費用；
6.基金份額持有人大會費用；
7.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費；
8.基金的證券交易費用；
9.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定，法律法規(guī)另
有規(guī)定時從其規(guī)定。
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1.基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。計算方法如
下：
H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指
令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理
人，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付
日支付。
2.基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。計算方法如
下：
H＝E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指
令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管
人，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付
日支付。
3.基金銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費率為0.25%，對于由B類降級為A類的基金份額持
有人，年銷售服務(wù)費率應(yīng)自其降級后的下一個工作日起適用A類基金份額的費率。B類基金
份額的年銷售服務(wù)費率為0.01%，對于由A類升級為B類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費
率應(yīng)自其升級后的下一個工作日起享受B類基金份額的費率。E類基金份額的年銷售服務(wù)費
率為0.25%。C類基金份額的年銷售服務(wù)費率為0.01%。E類和C類基金份額不適用基金份額
的升降級規(guī)則。四類基金份額的銷售服務(wù)費計提的計算公式相同，具體如下：
H＝E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù)，
H為每日該類基金份額應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費
劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給注冊
登記機構(gòu)，由注冊登記機構(gòu)代付給銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法
按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
4.除管理費、托管費和銷售服務(wù)費之外的基金費用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及
相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發(fā)生
的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。
四、費率調(diào)整
基金管理人和基金托管人在協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率、基金
托管費率和基金銷售服務(wù)費率?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒介上
刊登公告。
五、基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
第十六部分基金的會計與審計
一、基金的會計政策
1.基金管理人為本基金的會計責(zé)任方；
2.本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日，如果基金募集所在的會計年
度，基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4.會計制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度；
5.本基金獨立建賬、獨立核算；
6.基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基
金會計報表；
7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并書面確認。
二、基金的審計
1.基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對
本基金年度財務(wù)報表及其他規(guī)定事項進行審計。會計師事務(wù)所及其注冊會計師與基金管理
人、基金托管人相互獨立。
2.會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師時，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，經(jīng)基金托管人(或基金
管理人)同意后可以更換。就更換會計師事務(wù)所，基金管理人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
第十七部分基金的信息披露
一、基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)
站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)
制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2.對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額銷售機構(gòu)；
5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)
人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生不一致或有歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
(一)招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時對基金情況進行說明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發(fā)售的3
日前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網(wǎng)站上?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書
的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指
定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止
運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信
息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
(二)基金合同、托管協(xié)議
基金管理人應(yīng)在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網(wǎng)站上；基
金管理人、基金托管人應(yīng)將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。
(三)基金份額發(fā)售公告
基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份額發(fā)售的具體
事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定報刊和網(wǎng)站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告?；?
合同生效公告中將說明基金募集情況。
(五)每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率公告
1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少
每周在指定網(wǎng)站披露一次每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率；
每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的計算方法如下：
日每萬份基金已實現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類基金份額的已實現(xiàn)收益/當(dāng)日該類基金份額總額×
10,000
其中，當(dāng)日該類基金份額總額包括截至上一工作日(包括節(jié)假日)未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的，7日年化收益率以最近七個自然日的每萬份基金已
實現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算出的年收益率。計算公式為：
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??
7日年化收益率（%）=
365/7 365/77 7???????R??????R???i i
?1+?1??100%?1+?1??100%??????????
10000 10000????????????i=1 i=1????
其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當(dāng)日)的每萬份基金已實現(xiàn)收益。
每萬份基金已實現(xiàn)收益采用四舍五入保留至小數(shù)點后第4位，7日年化收益率采用四舍
五入保留至百分號內(nèi)小數(shù)點后第3位。
2.基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回當(dāng)日，基金管理人應(yīng)在中國證監(jiān)
會指定媒介上披露基金合同生效至前一日期間的每萬份基金已實現(xiàn)收益、前一日的7日年化
收益率。
3.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通
過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年
化收益率。
4.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率。
(六)基金份額申購、贖回價格公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申
購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或
營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
(七)基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告（合稱“基金定期報告”）
1.基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務(wù)會計
報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計；
2.基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上；
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上；
4.基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
5.基金運作期間，如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%
的情形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報告“影響投資者決策
的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額
變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
6.本基金持續(xù)運作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及
其流動性風(fēng)險分析等。
7.本基金應(yīng)當(dāng)在年度報告、中期報告中，至少披露報告期末基金前10名份額持有人的類
別、持有份額及占總份額的比例等信息。
(八)臨時報告與公告
在基金運作過程中發(fā)生如下可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的事件時，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和指定
網(wǎng)站上：
1.基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2.基金合同終止、基金清算；
3.轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5.基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7.基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8.基金募集期延長；
9.基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人發(fā)生變
動；
10.基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人
專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11.涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12.基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13.基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)
交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14.管理費、托管費、銷售服務(wù)費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更；
15.基金資產(chǎn)凈值計價錯誤達基金資產(chǎn)凈值0.5%；
16.本基金開始辦理申購、贖回；
17.本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
18.本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
19.本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
20.當(dāng)“攤余成本法”計算的基金資產(chǎn)凈值與“影子定價”確定的基金資產(chǎn)凈值偏離度絕
對值達到或超過0.5％的情形；
21.發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資人贖回等重大事項時；
22.本基金投資于主體信用評級低于AA+的商業(yè)銀行的銀行存款與同業(yè)存單；
23.基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的其他事項或中國證監(jiān)會或本基金合同規(guī)定的其他事項。
(九)澄清公告
在本基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金
份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信
息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
(十)基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)或者備案，
并予以公告。召開基金份額持有人大會的，召集人應(yīng)當(dāng)至少提前30日公告基金份額持有人大
會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。
基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金托管人對基金份
額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務(wù)的，召集人應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
(十一)清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并制
作清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
(十二)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實現(xiàn)收益、7日年化收益率、基金定期報告、更
新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾?
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報
送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則相關(guān)規(guī)定。前
述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
本基金的信息披露將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進行。
第十八部分風(fēng)險揭示
一、投資于本基金的風(fēng)險
本基金為貨幣市場基金，在所有證券投資基金中，是風(fēng)險相對較低的基金產(chǎn)品。在一般
情況下，其風(fēng)險與預(yù)期收益均低于一般債券型基金，也低于混合型基金與股票型基金。
1、市場風(fēng)險
金融市場價格受經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基
金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
1）政策風(fēng)險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證券市場產(chǎn)生
一定的影響，可能導(dǎo)致市場價格波動，從而影響基金收益。
2）利率風(fēng)險
金融市場利率波動會導(dǎo)致股票市場及利息收益的價格和收益率的變動，同時直接影響企
業(yè)的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于股票和債券，收益水平會受到利率變化的影響。
3）信用風(fēng)險
指基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到
期本息，或者上市公司信息披露不真實、不完整，都可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化。
4）通貨膨脹風(fēng)險
由于通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。
5）再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益的影響。當(dāng)利
率下降時，基金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前
少的收益率。
6）法律風(fēng)險
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)致了基金資
產(chǎn)損失的風(fēng)險。
2、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信
息的獲取和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本基金可能
因為基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等因素影響基金收益水平。
3、流動性風(fēng)險
本基金是開放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對基金份額的申購與贖回而不斷變化，若
是由于投資人的連續(xù)大量贖回而導(dǎo)致基金管理人被迫拋售持有投資品種以應(yīng)付基金贖回的現(xiàn)
金需要，則可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響。具體表現(xiàn)為：
1）當(dāng)發(fā)生巨額申購時，本基金由于不能順利買進，使得本基金的持倉比例被動地發(fā)生變
化，可能導(dǎo)致行情上漲時不能實現(xiàn)預(yù)期的投資收益目標(biāo)，影響基金的投資業(yè)績；
2）當(dāng)發(fā)生巨額贖回時，如果市場流動性較差，本基金為了兌現(xiàn)持有人的贖回，必須以較
高的代價賣出，從而影響基金的投資業(yè)績。
4、其它風(fēng)險
1）技術(shù)風(fēng)險
計算機、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常情況，可能導(dǎo)致
基金日常的申購贖回?zé)o法按正常時限完成、注冊登記系統(tǒng)癱瘓、核算系統(tǒng)無法按正常時限顯
示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L(fēng)險。
2）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運行，可能導(dǎo)致基
金資產(chǎn)的損失。
3）金融市場危機、行業(yè)競爭、代理機構(gòu)違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控
制能力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人的利益受損。
5、特有風(fēng)險
本基金投資于貨幣市場工具，基金收益受貨幣市場流動性及貨幣市場利率波動的影響較
大，一方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應(yīng)付基金贖回而
賣出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風(fēng)險，而貨幣市場利率的波動也
會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基金
可能面臨較高流動性風(fēng)險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。
二、聲明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中
國證監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金已實現(xiàn)收益會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人
在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包
括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基
金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險，基金運作風(fēng)險等等。投資人在
進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及《基金產(chǎn)品資料概
要》。
基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長
期持有。投資人購買本貨幣市場證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類
金融機構(gòu)。
本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y人自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險。
除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機構(gòu)代理銷售，但是，
基金資產(chǎn)并不是代銷機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)基金代銷機構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機構(gòu)并不能
保證其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算
一、基金合同的變更
1.基金合同變更內(nèi)容對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的，應(yīng)召開基金份額持
有人大會，基金合同變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議同意。
(1)轉(zhuǎn)換基金運作方式；
(2)變更基金類別；
(3)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除
外）；
(4)變更基金份額持有人大會程序；
(5)更換基金管理人、基金托管人；
(6)提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)適用的相關(guān)規(guī)定提高該等報酬標(biāo)準(zhǔn)
的除外；
(7)本基金與其他基金的合并；
(8)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
(9)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
但出現(xiàn)下列情況時，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意
變更后公布，并報中國證監(jiān)會備案：
(1)調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費用；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)低基金的銷售服務(wù)費率或變更收費方式；
(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；
(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；
(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2.關(guān)于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應(yīng)報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案，并于中國
證監(jiān)會核準(zhǔn)或出具無異議意見后生效執(zhí)行，并自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。
二、本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同將終止：
1.基金份額持有人大會決定終止的；
2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6個
月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6個
月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算組
(1)基金合同終止之日起30個工作日內(nèi)，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國
證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
(2)基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算組可以聘用必要的工作
人員。
(3)基金財產(chǎn)清算組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算組可
以依法進行必要的民事活動。
2.基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算。基金財
產(chǎn)清算程序主要包括：
(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
(2)基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
(3)對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
(4)對基金財產(chǎn)進行估價和變現(xiàn)；
(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行審計；
(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；
(7)將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；
(8)參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟或仲裁；
(9)公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果；
(10)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
3.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。
5.基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算
組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證
監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在指定報刊上。
6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
(一)基金份額持有人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的權(quán)利為：
1.分享基金財產(chǎn)收益；
2.參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3.依法申請贖回其持有的基金份額；
4.按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；
5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表
決權(quán)；
6.查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
7.監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8.對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
9.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(二)基金份額持有人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的義務(wù)為：
1.遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；
2.提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)要求提供的信息，以及不時的更新和補充，并保證其真實
性；
3.交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；
4.在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
5.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動；
6.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
7.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管
人、代銷機構(gòu)、其他基金份額持有人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(三)基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的權(quán)利為：
1.自本基金合同生效之日起，依照有關(guān)法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定獨立運用基金財
產(chǎn)；
2.依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；
3.發(fā)售基金份額；
4.依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
5.在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交
易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金的除
調(diào)高托管費率和管理費率之外的相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式；
6.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金合同或有
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時呈報
中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；
7.在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
8.在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；
9.自行擔(dān)任或選擇、更換注冊登記機構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊，并對注冊登記機構(gòu)
的代理行為進行必要的監(jiān)督和檢查；
10.選擇、更換代銷機構(gòu)，并依據(jù)基金銷售服務(wù)代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對其行為進行
必要的監(jiān)督和檢查；
11.選擇、更換律師、審計師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；
12.在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
13.依法召集基金份額持有人大會；
14.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(四)基金管理人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的義務(wù)為：
1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
2.辦理基金備案手續(xù)；
3.自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
4.配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理
和運作基金財產(chǎn)；
5.建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保所管理的基
金財產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投
資；
6.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7.依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8.計算并公告每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率，確定基金份額申購、贖回價
格；
9.采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合
同等法律文件的規(guī)定；
10.按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
11.進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
12.編制季度報告、中期報告和年度報告；
13.嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
14.保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；
15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
16.依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
17.依據(jù)《基金法》等的規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)
資料；
18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
19.組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
20.因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償
責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
21.基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管
人追償；
22.按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；
23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管
人；
24.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
25.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；
26.依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財
產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；
27.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(五)基金托管人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的權(quán)利為：
1.依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；
2.監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)；
4.在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；
5.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合同或有關(guān)
法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時呈報中
國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；
6.依法召集基金份額持有人大會；
7.按規(guī)定取得基金份額持有人名冊資料；
8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
(六)基金托管人的義務(wù)
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：
1.安全保管基金財產(chǎn)；
2.設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托
管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
3.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；
4.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6.按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
7.保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信
息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；
8.對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在
各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)
定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
9.保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
10.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
11.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
12.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益
率和基金份額申購、贖回價格；
13.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
14.按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
15.依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
16.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有
人大會；
17.因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免
除；
18.基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金向基金管理人追償；
19.參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管
理機構(gòu)，并通知基金管理人；
21.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
22.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；
23.建立并保存基金份額持有人名冊；
24.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
(七)基金合同當(dāng)事各方的權(quán)利義務(wù)以基金合同為依據(jù)，不因基金財產(chǎn)賬戶名稱變更而有
所改變。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
本基金基金份額持有人大會不設(shè)立日常機構(gòu)。
(一)基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的授權(quán)代表在授權(quán)范
圍內(nèi)有權(quán)代表基金份額持有人在基金份額持有人大會中行使權(quán)利。基金份額持有人持有的每
一基金份額具有同等的投票權(quán)。
(二)召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金份額10%
以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同)
提議時，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
(1)終止基金合同；
(2)轉(zhuǎn)換基金運作方式；
(3)變更基金類別；
(4)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除
外）；
(5)變更基金份額持有人大會程序；
(6)更換基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外；
(8)本基金與其他基金的合并；
(9)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
(10)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同或其他相關(guān)
法律文件，不需召開基金份額持有人大會：
(1)調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費用；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)低基金的銷售服務(wù)費率或變更收費方式；
(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；
(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；
(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；?
管理人未按規(guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。
2.基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。
3.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項認為有必要召開基金份額持有人
大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決
定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召
集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%
以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管人
應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代
表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。
4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權(quán)自行
召集基金份額持有人大會，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向中國證監(jiān)會備案。
5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)
配合，不得阻礙、干擾。
(四)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責(zé)選擇確定開會時間、地點、
方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在指定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以下內(nèi)容：
(1)會議召開的時間、地點和出席方式；
(2)會議擬審議的主要事項；
(3)會議形式；
(4)議事程序；
(5)有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權(quán)益登記日；
(6)代理投票的授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理有效
期限等)、送達時間和地點；
(7)表決方式；
(8)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；
(9)出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
(10)召集人需要通知的其他事項。
2.采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，并
在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3.如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見的
計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對書面表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金
托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋私?jīng)通知而拒不
派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
(五)基金份額持有人出席會議的方式
1.會議方式
(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會。
(2)現(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委托書委派其代理人出席，現(xiàn)場開會
時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出
席的，不影響表決效力。
(3)通訊方式開會指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非現(xiàn)場方式在
表決截止日以前提交至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊方式開會應(yīng)按照本基金合同的相關(guān)規(guī)
定以召集人通知的非現(xiàn)場方式進行表決。
(4)會議的召開方式由召集人確定，但更換基金管理人和基金托管人必須以現(xiàn)場開會方式
召開。
2.召開基金份額持有人大會的條件
(1)現(xiàn)場開會方式
在同時符合以下條件時，現(xiàn)場會議方可舉行：
1)對到會者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計顯示，全部有效憑證所對應(yīng)的基金份額應(yīng)
占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同)；
2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人持
有基金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關(guān)文件符合有關(guān)法律法規(guī)和基
金合同及會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的注冊登記資料相
符。
(2)通訊開會方式
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
1)召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公
告；
2)召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為“監(jiān)督人”)
到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；
3)召集人在監(jiān)督人和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計基金份額持
有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)通知拒不到場監(jiān)督的，不影響表決效
力；
4)本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金
份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；
5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的持
有基金份額的憑證、授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與注
冊登記機構(gòu)記錄相符。
(六)議事內(nèi)容與程序
1.議事內(nèi)容及提案權(quán)
(1)議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內(nèi)容。
(2)基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權(quán)益登記日本基金總份額10%以上的基金
份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金份額持
有人大會審議表決的提案。
(3)對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對提案進行審核：
關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關(guān)系，并且不超出
法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會審議；對于不符合
上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提
交大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。
程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將其
提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以
就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進
行審議。
(4)單獨或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10％以上的基金份額持有人提交基金份額持
有人大會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提
案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其
時間間隔不少于6個月。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
(5)基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進行修
改，應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召開日期應(yīng)當(dāng)順延并保
證至少與公告日期有30日的間隔期。
2.議事程序
(1)現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項，
確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師見
證后形成大會決議。
大會由召集人授權(quán)代表主持。基金管理人為召集人的，其授權(quán)代表未能主持大會的情況
下，由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數(shù)選舉產(chǎn)生一名代
表作為該次基金份額持有人大會的主持人。
召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、
身份證號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名(或單位名稱)等事項。
(2)通訊方式開會
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期
后第2個工作日在公證機關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決并形成決議。如監(jiān)
督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機關(guān)監(jiān)督下形成的決議有效。
3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
(七)決議形成的條件、表決方式、程序
1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。
2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
(1)一般決議
一般決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的50%以上通過方為
有效，除下列(2)所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過；
(2)特別決議
特別決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上(含三
分之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運作方式、終止基
金合同必須以特別決議通過方為有效。
3.基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)在通過之日起五日內(nèi)依法報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或
者備案，并予以公告。
4.采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則表面符合法律
法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
5.基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
6.基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項
表決。
(八)計票
1.現(xiàn)場開會
(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會的主
持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有
人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召
集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代
理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任
監(jiān)票人；但如果基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名
基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。
(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)
果。
(3)如大會主持人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以對投票數(shù)進行重新清點；如大會主持
人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決結(jié)果有
異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點，大會主持人應(yīng)當(dāng)立即重新清點并公布重
新清點結(jié)果。重新清點僅限一次。
2.通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)票人在監(jiān)督人派出
的授權(quán)代表的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證；如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒
絕到場監(jiān)督，則大會召集人可自行授權(quán)3名監(jiān)票人進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予
以公證。
(九)基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后的公告時間、方式
1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起五日內(nèi)報
中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。
2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會
決議。
3.基金份額持有人大會決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。如果采用通訊方式
進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名
等一同公告。
(十)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
(一)本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同將終止：
1.基金份額持有人大會決定終止的；
2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6個
月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6個
月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
(二)基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算組
(1)基金合同終止之日起30個工作日內(nèi)，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國
證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
(2)基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算組可以聘用必要的工作
人員。
(3)基金財產(chǎn)清算組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算組可
以依法進行必要的民事活動。
2.基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算?；鹭?
產(chǎn)清算程序主要包括：
(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
(2)基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
(3)對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
(4)對基金財產(chǎn)進行估價和變現(xiàn)；
(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行審計；
(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；
(7)將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；
(8)參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟或仲裁；
(9)公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果；
(10)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
3.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。
5.基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算
組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證
監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在指定報刊上。
6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
四、爭議解決方式
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事人
應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將
爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費
用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本基金合同受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機構(gòu)和注冊登記機構(gòu)
辦公場所查閱，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：中信保誠基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層
郵政編碼：200120
法定代表人：涂一鍇
成立日期：2005年9月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2005]142號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：貳億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承
兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付
款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他
業(yè)務(wù)。
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資
對象進行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金
托管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基
金實際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核
查。
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下：
1.現(xiàn)金；
2.通知存款；
3.短期融資券；
4.1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
5.剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；
6.期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購；
7.期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)（以下簡稱“央行票據(jù)”）；
8.剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券；
9.中國證監(jiān)會認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。
對于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例
進行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
1.本基金不得投資于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可轉(zhuǎn)換債券；
（3）剩余期限超過397天的債券；
（4）信用等級在AAA級以下的企業(yè)債券；
（5）以定期存款利率為基準(zhǔn)利率的浮動利率債券，但市場條件發(fā)生變化后另有規(guī)定的，
從其規(guī)定；
（6）非在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券；
（7）中國證監(jiān)會禁止投資的其他金融工具。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制后，本基金不受上述規(guī)定的限制。
2.本基金的投資組合將遵循以下比例限制：
（1）本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天；
（2）本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；
（3）本基金持有的剩余期限不超過397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤
余成本總計不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金買斷式回購融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過397天；
（5）本基金存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20％；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；
（6）本基金投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
（7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金持
有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類
資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過
基金資產(chǎn)凈值的20%；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值
20%的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在5個交易日內(nèi)進行調(diào)整；
（9）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部貨幣市場基金投資于同一商業(yè)銀行
的銀行存款及其發(fā)行的同業(yè)存單與債券，不得超過該商業(yè)銀行最近一個季度末凈資產(chǎn)的
10%；
（10）當(dāng)本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，本基金投
資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續(xù)期不得超過120天；投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計不得低于30%；
（11）當(dāng)本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，本基金投
資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續(xù)期不得超過180天；投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計不得低于20%；
（12）本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比
例合計不得超過10%，其中單一機構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過
2%；前述金融工具包括債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款、同業(yè)存單、相關(guān)機構(gòu)作
為原始權(quán)益人的資產(chǎn)支持證券及中國證監(jiān)會認定的其他品種；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。因
證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規(guī)定比例限制
的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（15）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。
除上述第（1）、（8）、（13）、（14）條外，因基金規(guī)?；蚴袌鲎兓瘜?dǎo)致本基金投資
組合不符合以上比例限制的，基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，以達到上述標(biāo)準(zhǔn)。法
律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
3.本基金投資的短期融資券的信用評級應(yīng)不低于以下標(biāo)準(zhǔn)：
（1）國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的A-1級或相當(dāng)于A-1級的短期信用級別；
（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以豁免信用評級的短期融資券，其發(fā)行人最近三年的信用評級和跟
蹤評級應(yīng)具備下列條件之一：
①國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的AAA級或相當(dāng)于AAA級的長期信用級別；
②國際信用評級機構(gòu)評定的低于中國主權(quán)評級一個級別的信用級別（例如，
若中國主權(quán)評級為A-級，則低于中國主權(quán)評級一個級別的為BBB+級）。
同一發(fā)行人同時具有國內(nèi)信用評級和國際信用評級的，以國內(nèi)信用級別為
準(zhǔn)。
本基金持有的短期融資券信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)在評級報
告發(fā)布之日起20個交易日內(nèi)對其予以全部減持。
4.本基金投資的資產(chǎn)支持證券須具有評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)進行持續(xù)信用評級，且其
信用評級應(yīng)不低于國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的AAA級或相當(dāng)于AAA級的信用級別。
本基金持有的資產(chǎn)支持證券信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)在評級
報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)對其予以全部賣出。
5.本基金擬投資于主體信用評級低于AA+的商業(yè)銀行的銀行存款與同業(yè)存單的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)
基金管理人董事會審議批準(zhǔn)，相關(guān)交易應(yīng)當(dāng)事先征得基金托管人的同意，并作為重大事項履
行信息披露程序。
如果法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或
監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，在履行適當(dāng)程序后，本基金投資將不再受相關(guān)限
制。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五
條第九款基金投資禁止行為進行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投資
禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理
人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系
的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單?；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸?zé)任確保關(guān)聯(lián)交易名
單的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，并負責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給對方。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進行法律法規(guī)禁止基金從事的
關(guān)聯(lián)交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，如基
金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。
對于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，只能進行
事后結(jié)算，基金托管人不承擔(dān)由此造成的損失，并向中國證監(jiān)會報告。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行
間債券市場進行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對
手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選
擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進
行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，新名
單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。如基
金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金
托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負
責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律
責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)
任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對
手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人
事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應(yīng)及
時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資銀行
存款進行監(jiān)督。
1.基金管理人負責(zé)對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行定期存款的業(yè)務(wù)流
程、崗位職責(zé)、風(fēng)險控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實防范有關(guān)風(fēng)險?；鹜泄苋素撠?zé)對本基
金銀行定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實
書等有關(guān)文件，切實履行托管職責(zé)。
（1）基金管理人負責(zé)控制信用風(fēng)險。信用風(fēng)險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行
的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險。因選擇存款銀行不當(dāng)造成基金財產(chǎn)損失的，
由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
（2）基金管理人負責(zé)控制流動性風(fēng)險，并承擔(dān)因控制不力而造成的損失。流動性風(fēng)險主
要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌付的
風(fēng)險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險、因全部提前支取或部分提前支
取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風(fēng)險。
（3）基金管理人須加強內(nèi)部風(fēng)險控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工的個人行為導(dǎo)致
基金財產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔(dān)由此造成的損失。
（4）基金管理人投資銀行存款時，應(yīng)就相關(guān)事宜在更新招募說明書中予以披露，進行風(fēng)
險揭示。
2.基金管理人在投資銀行存款之前，需與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂總體合作協(xié)
議。如將資金存放于存款銀行總行，則應(yīng)與其簽訂具體存款協(xié)議；如將資金存放于其授權(quán)分
行書面指定的分支機構(gòu)，則存款銀行總行應(yīng)出具承諾函確認對存款承擔(dān)償付義務(wù)，承諾函中
需明確定期存款的金額、期限、利率、具體存款銀行名稱等與基金定期存款有重要關(guān)系的事
項，并由存款銀行簽訂具體存款協(xié)議。具體存款協(xié)議應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：
（1）存款賬戶必須以基金名義開立，并加蓋本基金公章和基金管理人公章，賬戶名稱為
基金名稱。
（2）協(xié)議須約定存款類型、期限、利率、金額、賬號、起止時間，存款銀行經(jīng)辦行名
稱、地址及進款賬戶。
（3）協(xié)議須約定基金托管人經(jīng)辦行名稱、地址和賬戶，且本基金賬戶為唯一回款賬戶。
（4）資金匯劃須通過人民銀行支付結(jié)算系統(tǒng)，存款銀行經(jīng)辦行須滿足基金托管人的查詢
要求，在查復(fù)內(nèi)容中須明確資金到賬時間、金額、所入賬戶名稱、賬號。
（5）定期存款存續(xù)期間，存款銀行經(jīng)辦行須向基金托管人提供實時查詢定期存款余額的
途徑并確保查詢。
（6）未支取存款受損責(zé)任由存款銀行承擔(dān)。
（7）如辦理定期存款憑證掛失，須由經(jīng)基金管理人和基金托管人分別授權(quán)的人員持授權(quán)
委托書共同辦理。
（8）為防范特殊情況下的流動性風(fēng)險，存款銀行須提供部分提前支取時的支付保證承諾
和利息計付等具體安排。
3.辦理基金投資銀行存款的開戶、全部提前支取、部分提前支取或到期支取，需由基金
管理人和基金托管人的授權(quán)代表持授權(quán)委托書共同全程辦理，基金管理人和基金托管人還要
將授權(quán)委托書的復(fù)印件交由對方備份?；鸸芾砣松鲜鍪马検跈?quán)人員與基金管理人負責(zé)洽談
存款事宜并簽訂存款協(xié)議的人員不能為同一人?；鸸芾砣瞬坏脝为毶暾埓婵顟{證掛失。
4.本基金投資于銀行存款后，基金管理人全部提前支取、部分提前支取或到期支取時，
需提前發(fā)送投資指令到基金托管人處，以便基金托管人有足夠的時間履行相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作程
序。如基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，基金管理人負責(zé)補足已提取資金部分
的息差(即本基金已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額)。
5.本基金投資于銀行存款應(yīng)符合以下規(guī)定：
（1）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之
二十。
（2）存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分
之五。
（3）本基金投資于定期存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三十。
基金托管人將據(jù)此監(jiān)督。
6.本基金投資于銀行存款時，應(yīng)本著便于基金的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，盡量
選擇基金托管人營業(yè)地址所在地的分支機構(gòu)。
7.法律法規(guī)或者監(jiān)管部門對上述業(yè)務(wù)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（六）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限
期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到書面通知
后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進
行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限
內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜?
管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（七）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議
對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改
正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托
管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)
據(jù)資料和制度等。
（八）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損失由
基金管理人承擔(dān)。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情
節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管人
安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)
凈值、每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)
信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金
合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并
保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)
查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：
提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理
人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)
重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如
有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期
并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理
人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基
金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立的“基金募
集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持
有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全
部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)
務(wù)資格的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名
以上中國注冊會計師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款
等事宜。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1.基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人合
法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金
業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資
產(chǎn)的支付。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基
金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運用
由基金管理人負責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬
戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，基金
管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互?；?、交收價差資金等的收取按照中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的
投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶
開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有
關(guān)規(guī)定，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場
債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協(xié)
議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金托
管人負責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，也
可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分
公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買
和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有
效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責(zé)。由基金管理人代表基金簽署
的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有
規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計
合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式
將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同的
保管期限為基金合同終止后15年。
五、基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
每萬份基金已實現(xiàn)收益是指按照相關(guān)法規(guī)計算的每萬份基金份額的日已實現(xiàn)收益，每萬
份基金已實現(xiàn)收益的計算精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
7日年化收益率是指以最近7日(含節(jié)假日)收益所折算的年資產(chǎn)收益率，基金7日年化
收益率的計算精確到0.001%，百分號內(nèi)小數(shù)點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
每萬份基金已實現(xiàn)收益和7日年化收益率的計算方法如下：
日每萬份基金已實現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類基金份額的已實現(xiàn)收益/當(dāng)日該類基金份額總額
×10000
其中，當(dāng)日該類基金份額總額包括截至上一工作日(包括節(jié)假日)未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的，7日年化收益率以最近七個自然日的每萬份基金已
實現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算出的年收益率。計算公式為：
365/77?????R???i
1+1 100%?????????
10000??????i=1??7日年化收益率（%）=
365/7 365/77 7???????R??????R???i i
?1+?1??100%?1+?1??100%??????????
10000 10000????????????i=1 i=1????
其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當(dāng)日)的每萬份基金已實現(xiàn)收益。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個工作日計算每萬份基金已實現(xiàn)收益及7日年化收益率，經(jīng)基金托管人復(fù)
核，按規(guī)定公告。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持
有人名冊由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人
應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)
責(zé)任。
在基金托管人要求或在6月30日及12月31日結(jié)束后的30個工作日內(nèi)或發(fā)生對投資者
有重大影響的事項時，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提
供，并保證其的真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊
用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，除非法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定，
有權(quán)機關(guān)另有要求。
七、爭議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能
解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事
人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
八、托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后生效。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1.基金合同終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4.發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金份額持
有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、資料變更
投資人更改個人信息資料，請利用以下方式進行修改：到原開立基金賬戶的銷售網(wǎng)點，
登錄中信保誠基金網(wǎng)站、微信公眾號（中信保誠基金財富號）進行或投資者本人致電客服中
心。
二、定期定額投資計劃
本基金可通過銷售機構(gòu)為投資人提供定期定額投資的服務(wù)，即投資人可通過固定的渠
道，采用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限制，具體實施時
間和業(yè)務(wù)規(guī)則將在本基金開放申購贖回后公告。
三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基
金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換服務(wù)?；疝D(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)
則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告。
四、電話查詢服務(wù)
中信保誠基金免長途費客服專線4006660066，為客戶提供安全高效的電話自助語音或人
工查詢服務(wù)。
五、在線服務(wù)
中信保誠基金網(wǎng)站（http://www.citicprufunds.com.cn）為基金投資人提供網(wǎng)上查詢、
網(wǎng)上資訊、網(wǎng)上留言等服務(wù)；微信公眾號（中信保誠基金財富號）為基金投資人提供網(wǎng)上查
詢、網(wǎng)上交易、在線咨詢等服務(wù)。
六、客戶投訴和建議處理
投資人可以通過中信保誠基金提供的網(wǎng)上留言、微信公眾號（中信保誠基金財富號）、
呼叫中心人工座席、書信、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴或提
出建議。投資人還可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機構(gòu)提供的服務(wù)進行投訴。
七、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)系本基金管
理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十三部分其他應(yīng)披露事項
在本基金存續(xù)期內(nèi)，本基金管理人的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、職能劃分可能會發(fā)生變化，但不會
影響本基金的投資理念、投資目標(biāo)、投資范圍和投資運作。
自2023年11月1日以來，涉及本基金的相關(guān)公告如下：
1.中信保誠貨幣市場證券投資基金更新招募說明書，2023年11月30日；
2.中信保誠貨幣市場證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年11月30
日；
3.中信保誠貨幣市場證券投資基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年11月30
日；
4.中信保誠貨幣市場證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年11月30
日；
5.中信保誠貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理變更公告，2023年12月14日；
6.中信保誠貨幣市場證券投資基金更新招募說明書，2023年12月15日；
7.中信保誠貨幣市場證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年12月15
日；
8.中信保誠貨幣市場證券投資基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年12月15
日；
9.中信保誠貨幣市場證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年12月15
日；
10.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度報告提示性公告，2024年01
月19日；
11.中信保誠貨幣市場證券投資基金2023年第4季度報告，2024年01月19日；
12.關(guān)于中信保誠貨幣市場證券投資基金春節(jié)假期前后調(diào)整申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資
業(yè)務(wù)金額限制及適用渠道的公告，2024年02月06日；
13.中信保誠貨幣市場證券投資基金2023年度報告，2024年03月28日；
14.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度報告提示性公告，2024年03月28
日；
15.中信保誠貨幣市場證券投資基金2024年第1季度報告，2024年04月19日；
16.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度報告提示性公告，2024年04
月19日；
17.關(guān)于中信保誠貨幣市場證券投資基金勞動節(jié)假期前后調(diào)整申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投
資業(yè)務(wù)金額限制及適用渠道的公告，2024年04月29日；
18.中信保誠貨幣市場證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)
的公告，2024年05月30日；
19.中信保誠貨幣市場證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2024年06月28
日；
20.中信保誠貨幣市場證券投資基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2024年06月28
日；
21.中信保誠貨幣市場證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新，2024年06月28
日；
22.中信保誠基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告，2024年07月08日；
23.中信保誠貨幣市場證券投資基金2024年第2季度報告，2024年07月18日；
24.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度報告提示性公告，2024年07
月18日；
25.中信保誠貨幣市場證券投資基金2024年中期報告，2024年08月29日；
26.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告，2024年08月29
日；
27.中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額
投資業(yè)務(wù)的公告，2024年09月04日；
28.中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金分紅公告，2024年09月04日；
29.中信保誠貨幣市場證券投資基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)
金額限制的公告，2024年09月21日；
30.中信保誠貨幣市場證券投資基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)
金額限制的公告，2024年09月26日；
31.中信保誠貨幣市場證券投資基金2024年第3季度報告，2024年10月24日；
32.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告，2024年10
月24日。
第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。投資人也可在基金管理人指定的網(wǎng)站上進行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
第二十五部分備查文件
（一）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)信誠貨幣市場證券投資基金募集的文件
（二）《中信保誠貨幣市場證券投資基金基金合同》
（三）《中信保誠貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》
（四）關(guān)于申請募集信誠貨幣市場證券投資基金之法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（七）《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件
上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所,基金投資人可免
費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
中信保誠基金管理有限公司
2024年12月26日
中信保誠貨幣市場證券投資基金更新招募說明書.pdf