泰康中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（泰康中證A500ETF聯(lián)接Y份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
泰康中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（泰康中證A500ETF聯(lián)
接Y份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 泰康中證A500ETF聯(lián)接 基金代碼 022426
下屬基金簡(jiǎn)稱 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 下屬基金交易代碼 022942
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年10月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 魏軍 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年10月29日
證券從業(yè)日期 2008年5月15日
其他 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF(泰康中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金)，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證A500指數(shù) 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券資產(chǎn)（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
主要投資策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF，方便投資人通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 1、資產(chǎn)配置策略：根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 2、目標(biāo)ETF投資策略：在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 3、成份股、備選成份股投資策略：主要采取完全復(fù)制法，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在因特殊情況導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，將考慮使用其他合理方法進(jìn)行部分或全部替代。 4、債券投資策略：基于基金流動(dòng)性管理和有效利用資產(chǎn)的需要，本基金將投資于流動(dòng)性較好的債券，保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，提高基金資產(chǎn)的投資收益。 5、證券公司短期公司債券投資策略：綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競(jìng)爭(zhēng)地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素，確定投資決策。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略：通過(guò)信用分析和流動(dòng)性管理，輔以量化模型分析。 7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略：本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模。本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，將合理確定出借證券的范圍、期限和比例，按照分散化投資原則，分批、分期進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借交易，以分散風(fēng)險(xiǎn)。 8、其他金融工具投資策略：基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨、國(guó)債期貨等金融工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理，以控制并降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率*95% +金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.00%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.80%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.40%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注：各銷售機(jī)構(gòu)可針對(duì)Y類基金份額開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)或者免收申購(gòu)費(fèi)，具體安排及費(fèi)率按更新的招募說(shuō)
明書或相關(guān)公告執(zhí)行。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定執(zhí)行。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 43,400.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
其他費(fèi)用 具體參見(jiàn)《招募說(shuō)明書》“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)
注：（1）本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)。
（2）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（3）本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（4）本基金基金合同生效當(dāng)年的信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金的主要投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)即證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因
素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于基金股票資產(chǎn)與債券
資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。信用風(fēng)險(xiǎn)即債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量
降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對(duì)手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
即基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，其中，當(dāng)本基金持有特定
資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制后，基金份額持有人可能面臨側(cè)袋賬戶份額
不可贖回、變現(xiàn)時(shí)間和變現(xiàn)價(jià)格不確定的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1）ETF聯(lián)接基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括本基金與目標(biāo)ETF基金的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)可能出現(xiàn)差異的風(fēng)險(xiǎn)；2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，即標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)，其成分股的
平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離；3）成分股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；4）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)，包括
目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離、本基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)產(chǎn)生的價(jià)格差異/交易成本和交易沖擊、標(biāo)的指數(shù)成份
股的配股/增發(fā)/分紅等公司行為、標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整、本基金買賣股票時(shí)產(chǎn)生的交易成本和交易沖擊、
申購(gòu)/贖回因素帶來(lái)的跟蹤誤差、新股市值配售/新股認(rèn)購(gòu)帶來(lái)的跟蹤誤差、基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累、基金的
管理費(fèi)/托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)等帶來(lái)的跟蹤誤差、指數(shù)成份股停牌/摘牌與成份股漲/跌停板等因素帶來(lái)的偏
差、基金管理人的買入賣出時(shí)機(jī)選擇、其他因素產(chǎn)生的偏差；5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；6）
標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；8）基金分紅特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)；9）投資于Y類基
金份額的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金還面臨其他特有的投資風(fēng)險(xiǎn)，包括參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)、參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)、投資
資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的
特有風(fēng)險(xiǎn)。
此外，本基金可能還面臨管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
4001895522。
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，根據(jù)該院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
按普通程序進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，并對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有決定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同等法律文件，及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)
性的意見(jiàn)不必然一致，銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而可能存在差異。投資者應(yīng)了解基金的
風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
泰康中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（泰康中證A500ETF聯(lián)接Y份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf