鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更
新）
編制日期：2024年12月04日
送出日期：2024年12月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金代碼 022794
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 華泰證券股份有限公司
基金合同生效日 2024年10月22日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 林嵩 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年10月22日
證券從業(yè)日期 2015年04月01日
其他（若有） 基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行，不需要召開基金份額持有人大會。未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同終止。
注：鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金于2024年
12月09日新增I類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本部分請閱讀《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說明書》“基金的投資”了解詳細情況。
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為：國證疫苗與生物科技指數(shù)。本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機構(gòu)債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金為鵬華國證疫苗與生物科技ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于鵬華國證疫苗與生物科技ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金
管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。1、目標(biāo)ETF投資策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、資產(chǎn)支持證券的投資策略；7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 國證疫苗與生物科技指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N＜7日 1.5% -
7日≤N 0 -
注：本基金I類基金份額不收取申購費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.1% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費（若有） - 指數(shù)編制公司
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費、托管費；本基金交易證券、
基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公
司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動。由于本基
金主要投資于目標(biāo)ETF，基金收益水平會因為目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)的波動發(fā)生變化，從而產(chǎn)
生風(fēng)險。
（2）標(biāo)的指數(shù)編制的風(fēng)險
根據(jù)基金合同約定，如果目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金管理人可以依據(jù)維護基金份
額持有人合法權(quán)益的原則，變更本基金基金名稱、調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告。投資者
須承擔(dān)指數(shù)變更帶來的風(fēng)險。此外，如果深圳證券信息有限公司提供的指數(shù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差
錯，基金管理人依據(jù)該數(shù)據(jù)進行投資，可能會對基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。此外，目
標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)因為編制方案的缺陷有可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差
異，因標(biāo)的指數(shù)編制方案的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加目標(biāo)ETF投資成本，并
有可能因此增加跟蹤誤差，影響投資收益，可能也會對本基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因
標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指
數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（4）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金
份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更
換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)
按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)
存在差異，影響投資收益。
（5）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)
險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
（6）基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險，主要影響因素包括：
1）目標(biāo)ETF對指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊
密跟蹤，目標(biāo)ETF對指數(shù)的跟蹤誤差會影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差；
2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費和托管費收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形。
（7）作為ETF聯(lián)接基金的相關(guān)風(fēng)險
1）由于本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基金
可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率。
2）本基金屬于ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直
接或間接成為本基金的風(fēng)險，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說明書等文件中的風(fēng)險揭
示內(nèi)容。
3）基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的
風(fēng)險。當(dāng)目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變
更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時須承擔(dān)變更
基金類型所帶來的風(fēng)險。
（8）投資存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險
外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基
礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托
憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人
權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息
披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其
他風(fēng)險。
（9）投資股指期貨的風(fēng)險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當(dāng)市場出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將
被強制平倉，可能給投資帶來損失。另外，標(biāo)的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差
被稱為基差。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則
可能對本基金投資產(chǎn)生影響。
（10）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、利率
風(fēng)險及評級風(fēng)險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)
益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險
等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
（11）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、違約風(fēng)險、交易被限制
的風(fēng)險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（12）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
1）流動性風(fēng)險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回
款項的風(fēng)險；
2）信用風(fēng)險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借
券費用的風(fēng)險；
3）市場風(fēng)險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；
4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對
手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
（13）投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的風(fēng)險
本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的主要風(fēng)險
包括信用風(fēng)險及提前贖回風(fēng)險等。
信用風(fēng)險：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體是上市公司或其股東。如果可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券在存續(xù)期間，上市公司或其股東存在較大的經(jīng)營風(fēng)險或償債能力風(fēng)險時，
對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的價格沖擊較大。
提前贖回風(fēng)險：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券通常規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定條件后，
以某一價格強制贖回債券。當(dāng)發(fā)行人發(fā)布強制贖回公告后，投資者未在規(guī)定時間內(nèi)申請轉(zhuǎn)
股，將被以贖回價強制贖回，可能遭受損失。
（14）基金合同自動終止的風(fēng)險
本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2
億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。未來
若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基金份額持
有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同終止。因
此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風(fēng)險，如系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、
流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
3、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等（本次更新詳見2024年12月06日披露的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗
下部分基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項的公告》）。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均應(yīng)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（I類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf