鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書（2024年第1號）
鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
更新的招募說明書
（2024年第1號）
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：華泰證券股份有限公司
2024年12月06日
重要提示
本基金經(jīng)2024年3月11日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于準(zhǔn)予鵬華國證疫苗與生物科
技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2024]426號文）
注冊，進行募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注
冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，
投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理
性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)
險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金特定風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機
構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特定風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)
險、標(biāo)的指數(shù)編制的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)
險、成份股停牌的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、作為ETF聯(lián)接基
金的相關(guān)風(fēng)險、投資存托憑證的風(fēng)險、投資股指期貨的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、參
與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的風(fēng)險、
基金合同自動終止的風(fēng)險等。
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金
的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為國證疫苗與生物科技指數(shù)，標(biāo)的指數(shù)相關(guān)信息如下：
1、指數(shù)樣本空間
滿足下列條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：
（1）非ST、*ST證券；
（2）科創(chuàng)板證券、北交所證券上市時間超過1年；其他證券上市時間超過6個月；
（3）公司最近一年無重大違規(guī)、財務(wù)報告無重大問題；
（4）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
（5）考察期內(nèi)證券價格無異常波動；
（6）公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)儆谏锟萍籍a(chǎn)業(yè)，包括疫苗、血液制品、生物藥物、生物檢驗、
生物技術(shù)服務(wù)等細分領(lǐng)域。
2、選樣方法
首先，計算入圍選樣空間證券在最近半年的日均總市值和日均成交金額；
其次，對入圍證券在最近半年的日均成交金額從高到低排序，剔除排名后20%的證券；
然后，對選樣空間剩余證券按照最近半年的日均總市值從高到低排序，選取前50名證
券作為指數(shù)樣本，樣本數(shù)量不足則按實際數(shù)量納入。
3、指數(shù)采用派氏加權(quán)法。并設(shè)置權(quán)重調(diào)整因子，使每次樣本定期調(diào)整時，單只疫苗類
樣本的權(quán)重不超過15%，單只其他樣本的權(quán)重不超過3%，前五大樣本合計權(quán)重不超過60%，
疫苗類樣本合計權(quán)重不低于2/3。
4、有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.cnindex.com.cn。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)
險及評級風(fēng)險等。同時，本基金也可投資股指期貨，因為股指期貨采用保證金交易制度，由
于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)市場出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人
權(quán)益遭受較大損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，
若本基金投資存托憑證的，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)
行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅
派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的
風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)
險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境
內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、違約風(fēng)險、交易被限制的
風(fēng)險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)
險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、其他風(fēng)險等，這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和
損失。
本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的主要風(fēng)險包
括信用風(fēng)險及提前贖回風(fēng)險等。
本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2
億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。未來若
出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)
不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大
會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同終止。因此，在本
基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管
理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，投資者不得辦理側(cè)袋賬戶份額的申購贖回等業(yè)務(wù)。請基金
份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本
基金表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，
在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行承
擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金
產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，任何一方均應(yīng)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆
時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有
約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
本次招募說明書更新涉及《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》第十二條中與
招募說明書內(nèi)容有關(guān)的一項或多項重大變更，具體事項請參考基金管理人最近三個交易日
內(nèi)披露的關(guān)于上述重大變更的相關(guān)公告。
目錄
第一部分緒言............................................................2
第二部分釋義............................................................3
第三部分基金管理人.......................................................8
第四部分基金托管人......................................................16
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)....................................................19
第六部分基金的募集......................................................21
第七部分基金合同的生效..................................................26
第八部分基金份額的申購與贖回.............................................27
第九部分基金的投資......................................................36
第十部分基金的財產(chǎn)......................................................43
第十一部分基金資產(chǎn)的估值................................................44
第十二部分基金的收益分配................................................49
第十三部分基金的費用與稅收..............................................50
第十四部分基金的會計與審計..............................................52
第十五部分基金的信息披露................................................53
第十六部分側(cè)袋機制......................................................59
第十七部分風(fēng)險揭示......................................................61
第十八部分基金的終止與清算..............................................69
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要.............................................71
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.........................................85
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù).......................................96
第二十二部分其他應(yīng)披露事項..............................................98
第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式...................................99
第二十四部分備查文件...................................................100
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以
下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公
開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動
性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運作指引第
2號——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以
下簡稱《指數(shù)基金指引》）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《鵬華國證疫苗與生物科技交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱基金合同或《基金合同》）的
約定編寫。
本招募說明書闡述了鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費率等與投資人投
資決策有關(guān)的必要事項，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金
合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲
了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金
2、基金管理人：指鵬華基金管理有限公司
3、基金托管人：指華泰證券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》或本基金合同：指《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《鵬華國證疫苗與生物科技
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂
和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》
9、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖
回實施細則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱“ETF”
10、標(biāo)的指數(shù)：指國證疫苗與生物科技指數(shù)
11、目標(biāo)ETF：指鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱
“鵬華國證疫苗與生物科技ETF”）
12、ETF聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF（以下簡
稱“目標(biāo)ETF”），緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式
運作方式的基金，簡稱“聯(lián)接基金”
13、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
14、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會
議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法
律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并
經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
17、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
18、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
19、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月18日頒布、同年2月1日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
23、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資
的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
25、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
27、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
28、銷售機構(gòu)：指鵬華基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機構(gòu)
29、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
30、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為鵬華基金管理有限公司或接
受鵬華基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
31、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶
32、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認(rèn)購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
38、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
39、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
42、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《鵬華基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理
人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
43、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請購買基金份額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
46、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基
金基金份額的行為
47、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作
48、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式
49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）
超過上一開放日基金總份額的10%
50、元：指人民幣元
51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、投資目標(biāo)ETF
份額所得收益、銀行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用
的節(jié)約
52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價證券、銀行存款本息、
基金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
54、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
55、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
56、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
57、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持
有人服務(wù)的費用
58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及認(rèn)購/申購費用收取方式的不同，將基金
份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年
費率計提銷售服務(wù)費，并不收取認(rèn)購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別
基金資產(chǎn)中按0.10%的年費率計提銷售服務(wù)費，并不收取申購費用的基金份額，稱為I類基
金份額。各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
59、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、出借
期限在10個交易日以上的出借證券、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交
易的債券等
60、擺動定價機制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
61、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風(fēng)險管理工
具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
62、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值
存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在
重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)
63、轉(zhuǎn)融通證券出借：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證券金
融股份有限公司（以下簡稱“證券金融公司”）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
64、發(fā)起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)條件而募集、運作，由
基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中
具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，下同）等人員承諾認(rèn)購一定金額并
持有一定期限的證券投資基金
65、發(fā)起資金：指基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人
員或基金經(jīng)理等人員參與認(rèn)購的資金。發(fā)起資金認(rèn)購本基金的金額不低于1000萬元，且發(fā)
起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不少于三年
66、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有
期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人
員
67、不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
1、名稱：鵬華基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
3、設(shè)立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：張納沙
5、辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
6、電話：（0755）82021233傳真：（0755）82021155
7、聯(lián)系人：龍毅
8、注冊資本：人民幣1.5億元
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
出資人名稱 出資額（萬元） 出資比例
國信證券股份有限公司 7,500 50%
意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49%
深圳市北融信投資發(fā)展有限公司 150 1%
總 計 15,000 100%
二、主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
張納沙女士，董事長，碩士。國籍：中國。歷任深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員
會黨委委員、副主任，深圳市龍華區(qū)委常委、區(qū)政府黨組副書記、常務(wù)副區(qū)長等職務(wù)?，F(xiàn)任
國信證券股份有限公司黨委書記、董事長。自2024年4月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司
董事長。
鄧召明先生，董事，經(jīng)濟學(xué)博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)
院講師，中國兵器工業(yè)總公司主任科員，中國證監(jiān)會處長，南方基金管理有限公司副總裁，
現(xiàn)任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司董
事。
杜海江先生，董事，大學(xué)本科，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司杭州蕭然東路
證券營業(yè)部電子商務(wù)部經(jīng)理、杭州保俶路證券營業(yè)部總經(jīng)理助理、浙江營銷中心總經(jīng)理、浙
江管理總部總經(jīng)理、杭州分公司總經(jīng)理、浙江分公司總經(jīng)理、公司總裁助理等職務(wù)?，F(xiàn)任國
信證券股份有限公司副總裁、財富管理與機構(gòu)事業(yè)部總裁。自2019年8月開始擔(dān)任鵬華基
金管理有限公司董事。
周中國先生，董事，會計學(xué)碩士，高級會計師，注冊會計師，國籍：中國。歷任深圳華
為技術(shù)有限公司定價中心經(jīng)理助理，國信證券股份有限公司資金財務(wù)總部業(yè)務(wù)經(jīng)理、深圳金
地證券服務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、資金財務(wù)總部高級經(jīng)理、資金財務(wù)總部總經(jīng)理助理、資金財務(wù)總部
副總經(jīng)理、人力資源總部副總經(jīng)理、人力資源總部總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任國信證券股份有限公
司財務(wù)負責(zé)人、資金財務(wù)總部總經(jīng)理。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司董事。
MassimoMazzini先生，董事，經(jīng)濟和商學(xué)學(xué)士，國籍：意大利。曾任職于安達信（Arthur
Andersen），從事風(fēng)險管理和資產(chǎn)管理工作，歷任CAAIPG SGR投資總監(jiān)、CAAMAI SGR
及CAAIPGSGR首席執(zhí)行官和投資總監(jiān)、東方匯理資產(chǎn)管理股份有限公司（CAAMSGR）
投資副總監(jiān)、農(nóng)業(yè)信貸另類投資集團（CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup）國際執(zhí)
行委員會委員、意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投資方
案部投資總監(jiān)、Epsilon資產(chǎn)管理股份公司（EpsilonSGR）首席執(zhí)行官、歐利盛資本股份公
司（EurizonCapitalS.A.）（盧森堡）首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理、PramericaSGRS.p.A.首席執(zhí)行官。
現(xiàn)任意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市場及業(yè)務(wù)發(fā)展總
監(jiān)。自2010年11月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司董事。
SandroVesprini先生，董事，工商管理學(xué)士，國籍：意大利。曾任職于米蘭軍醫(yī)院出納
部、稅務(wù)師事務(wù)所、菲亞特汽車發(fā)動機和變速器平臺管控管理團隊、圣保羅IMI資產(chǎn)管理
SGR企業(yè)經(jīng)管部、圣保羅財富管理企業(yè)管控部。歷任歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon
CapitalSGRS.p.A.）財務(wù)管理和投資經(jīng)理、鵬華基金管理有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任歐利盛資本資
產(chǎn)管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）財務(wù)負責(zé)人。自2022年3月開始擔(dān)任鵬華基
金管理有限公司董事。
張元先生，獨立董事，大學(xué)本科，國籍：中國。歷任新疆軍區(qū)干事、秘書、編輯，甘肅
省委研究室干事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監(jiān)會政
策法規(guī)部（研究局）主任（局長）等職務(wù)；2005年6月至2007年12月，任中央國債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記結(jié)算
有限責(zé)任公司監(jiān)事長兼黨委副書記。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司董事。
高臻女士，獨立董事，工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責(zé)
貸款管理和運營，項目涉及制造業(yè)、能源、電信、跨國并購；2007年加入曼達林投資顧問
有限公司，現(xiàn)任曼達林投資顧問有限公司執(zhí)行合伙人。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管
理有限公司董事。
蔣毅剛先生，獨立董事，碩士，國籍：中國。歷任深圳大學(xué)法學(xué)院講師、廣東君誠律師
事務(wù)所主任、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所第一屆管理委員會主任，現(xiàn)任上海市錦天城
律師事務(wù)所高級合伙人、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所第四屆管理委員會主任。自2021
年4月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司董事。
2、基金管理人監(jiān)事會成員
黃俞先生，監(jiān)事會主席，管理學(xué)碩士，國籍：中國。歷任鵬華基金管理有限公司董事，
深圳市北融信投資發(fā)展有限公司董事長，同方康泰產(chǎn)業(yè)集團有限公司主席兼執(zhí)行董事，深圳
市華融泰資產(chǎn)管理有限公司董事長，深圳華控賽格股份有限公司董事長，同方股份有限公司
副董事長、總裁?，F(xiàn)任深圳市奧融信投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，深圳市華融泰置業(yè)有限公
司董事長，國都證券股份有限公司董事，同方康泰產(chǎn)業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事、行政總裁。
自2013年11月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事會主席。
陳冰女士，監(jiān)事，管理學(xué)學(xué)士，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司資金財務(wù)部會
計、上海營業(yè)部財務(wù)科副科長、資金財務(wù)部財務(wù)科副經(jīng)理、資金財務(wù)部資金科經(jīng)理、資金財
務(wù)部主任會計師兼科經(jīng)理、資金財務(wù)部總經(jīng)理助理、資金財務(wù)總部副總經(jīng)理、融資融券部總
經(jīng)理、證券金融事業(yè)部總裁等職務(wù)。現(xiàn)任國信證券總裁助理、資金運營部總經(jīng)理。自2015
年6月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
Lorenzo Petracca先生，監(jiān)事，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，國籍：意大利。曾任職于意大利惠普公司
（Hewlett Packard Italy）會計部，歷任意大利商業(yè)銀行（Banca Commerciale Italiana）財務(wù)
分析師，意大利聯(lián)合商業(yè)銀行（Banca Intesa）私人銀行部業(yè)務(wù)總監(jiān)，聯(lián)合圣保羅私人銀行
(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席財務(wù)官，聯(lián)合圣保羅銀行集團信托公司（SIREF
Fiduciaria）總經(jīng)理、常務(wù)董事，Assofiduciaria執(zhí)行委員會成員?，F(xiàn)任意大利歐利盛資本資
產(chǎn)管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）首席運營官。自2022年3月開始擔(dān)任鵬華基
金管理有限公司監(jiān)事。
寧江先生，職工監(jiān)事，工商管理碩士，國籍：中國。歷任美世（中國）有限公司大連辦
事處顧問；2009年10月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任總裁辦公室招聘培訓(xùn)主管、總經(jīng)
理助理、副總經(jīng)理，人力資源部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任總裁助理兼人力資源部總經(jīng)理。自
2022年9月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
郝文高先生，職工監(jiān)事，大專學(xué)歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金
事業(yè)部副經(jīng)理、招商基金管理有限公司基金事務(wù)部總監(jiān)；2011年7月加盟鵬華基金管理有
限公司，現(xiàn)任首席運營保障官兼登記結(jié)算部總經(jīng)理。自2015年9月開始擔(dān)任鵬華基金管理
有限公司監(jiān)事。
左彬先生，職工監(jiān)事，法學(xué)碩士，國籍：中國。曾任中國平安保險（集團）股份有限公
司法律事務(wù)部律師；2016年4月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監(jiān)察稽核部高級合規(guī)經(jīng)
理、高級合規(guī)官、總經(jīng)理助理、首席合規(guī)專家、副總經(jīng)理，現(xiàn)任監(jiān)察稽核部總經(jīng)理。自2019
年9月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
3、高級管理人員情況
鄧召明先生,董事、總裁,經(jīng)濟學(xué)博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學(xué)管理與經(jīng)
濟學(xué)院講師、中國兵器工業(yè)總公司主任科員、中國證監(jiān)會處長、南方基金管理有限公司副總
裁，現(xiàn)任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公
司董事。
高鵬先生，副總裁，經(jīng)濟學(xué)碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監(jiān)察法律部
監(jiān)察稽核經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理、監(jiān)察稽核部總經(jīng)理、職工監(jiān)事、
督察長，自2014年12月起擔(dān)任鵬華基金管理有限公司副總裁，現(xiàn)兼任首席信息官。
高永杰先生，督察長，法學(xué)碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局干部，中國
證監(jiān)會辦公廳新聞處干部、秘書處副處級秘書、發(fā)行監(jiān)管部副處長、人事教育部副處長、處
長，自2015年2月?lián)矽i華基金管理有限公司督察長。
韓亞慶先生，副總裁，經(jīng)濟學(xué)碩士，國籍：中國。歷任國家開發(fā)銀行資金局主任科員，
全國社會保障基金理事會投資部副調(diào)研員，南方基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理、固
定收益部總監(jiān)，鵬華基金管理有限公司固定收益總部總經(jīng)理。自2017年3月起擔(dān)任鵬華基
金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監(jiān)。
梁浩先生，副總裁，經(jīng)濟學(xué)博士，國籍：中國。曾任職于信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院，從事
產(chǎn)業(yè)政策研究工作；歷任鵬華基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理、董
事總經(jīng)理（MD）、資產(chǎn)配置與基金投資部總經(jīng)理，自2021年1月起擔(dān)任鵬華基金管理有限
公司副總裁，兼任基金經(jīng)理，自2024年4月起兼任國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
李偉先生，副總裁，理學(xué)碩士。國籍：中國。歷任中國建設(shè)銀行河南省分行國際業(yè)務(wù)部
科員、融通基金管理有限公司董事會秘書、新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司董事會秘書，自
2021年7月起擔(dān)任鵬華基金管理有限公司副總裁。
劉嵚先生，副總裁，管理學(xué)碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司咨詢
顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司市場發(fā)展部總經(jīng)
理、北京分公司總經(jīng)理、總裁助理、職工監(jiān)事，自2022年9月起擔(dān)任鵬華基金管理有限公
司副總裁，現(xiàn)兼任首席市場官、機構(gòu)理財部總經(jīng)理。
4、本基金基金經(jīng)理
林嵩先生，國籍中國，理學(xué)碩士，9年證券從業(yè)經(jīng)驗。2015年4月加盟鵬華基金管理有
限公司，歷任量化及衍生品投資部量化研究員、投資經(jīng)理等，現(xiàn)擔(dān)任量化及衍生品投資部副
總監(jiān)/基金經(jīng)理。2023年06月?lián)紊镆呙鏓TF基金經(jīng)理，2024年10月?lián)矽i華國證疫苗
與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理，林嵩具備基金從業(yè)資格。
5、投資決策委員會成員情況
鄧召明先生，鵬華基金管理有限公司董事、總裁。
高鵬先生，鵬華基金管理有限公司副總裁，現(xiàn)兼任首席信息官。
韓亞慶先生，鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監(jiān)。
梁浩先生，鵬華基金管理有限公司副總裁、基金經(jīng)理，現(xiàn)兼任國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
閆思倩女士，鵬華基金管理有限公司權(quán)益投資三部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
鄭科先生，鵬華基金管理有限公司首席資產(chǎn)配置官，現(xiàn)兼任資產(chǎn)配置與基金投資部總經(jīng)
理、基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行基金、證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《銷售辦法》、《運
作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措
施，防止違法行為的發(fā)生。
2、基金管理人的禁止行為：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反法律法規(guī)、基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息；
（8）除按本基金管理人制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資；
（9）協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（10）違反證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，擾亂市場
秩序；
（11）貶損同行，以提高自己；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成份；
（13）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（14）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（15）其他法律、行政法規(guī)禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不得利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
基金管理人的內(nèi)部控制遵循以下原則：
（1）健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行；
（3）獨立性原則：公司各機構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、
自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離；
（4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡；
（5）成本效益原則：公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，
以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、制訂內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
（1）合法合規(guī)性原則：基金管理人內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各項規(guī)
定；
（2）全面性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋基金管理人經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，不得留有
制度上的空白或漏洞；
（3）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營、防范和化解風(fēng)險為出發(fā)點；
（4）適時性原則：內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和基金管理人經(jīng)
營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進行及時的修改或完善。
3、內(nèi)部控制體系
（1）董事會下設(shè)合規(guī)與風(fēng)險控制委員會，主要負責(zé)制定基金管理人風(fēng)險控制戰(zhàn)略和控
制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險等事項；
（2）公司督察長負責(zé)對基金管理人各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合法合規(guī)運作進行監(jiān)督檢查，組織、指
導(dǎo)基金管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核工作，并可向董事會和中國證監(jiān)會直接報告；
（3）公司經(jīng)營管理層、督察長、監(jiān)察稽核部、公司各部門總經(jīng)理定期召開會議對各類
風(fēng)險予以充分的評估和防范，對業(yè)務(wù)過程中潛在和存在的風(fēng)險進行通報、討論，并及時采取
防范和控制措施；
（4）監(jiān)察稽核部負責(zé)對業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進行審查，并強化內(nèi)部檢查制度，通過定期
或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，促使公司各項經(jīng)營管理活動的規(guī)范運行；
（5）風(fēng)控管理部對基金全生命周期投資管理進行監(jiān)控，針對投資標(biāo)的、基金及基金管
理人整體層面進行多維度風(fēng)險分析；
（6）業(yè)務(wù)部門：對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)風(fēng)險負有管控和及時報告的義務(wù)；
（7）員工：依照公司“全面風(fēng)險管理、全員風(fēng)險控制”的理念，公司每個員工均負有
一線風(fēng)險控制職責(zé)，負責(zé)把公司的風(fēng)險控制理念和措施落實到每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)當(dāng)中，并負有
把業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患或風(fēng)險問題及時進行報告、反饋的義務(wù)。
4、內(nèi)部控制措施
（1）公司通過不斷健全法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，力爭
從源頭上杜絕不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護投資人利益和公司
合法權(quán)益；
（2）管理層牢固樹立了內(nèi)控優(yōu)先的風(fēng)險管理理念，并著力培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險防范意
識，營造濃厚的風(fēng)險管理文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，
使風(fēng)險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環(huán)節(jié)；
（3）公司依據(jù)自身經(jīng)營特點建立了包括崗位自控、相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡、
督察長和監(jiān)察稽核部監(jiān)督的、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的三道內(nèi)控防線；
（4）建立并不斷完善內(nèi)部控制體系及內(nèi)部控制制度：自成立來，公司不斷完善內(nèi)控組
織架構(gòu)、控制程序、控制措施以及控制職責(zé)，建立健全內(nèi)部控制體系。通過不斷地對內(nèi)部控
制制度進行修訂和更新，公司的內(nèi)部控制制度不斷走向完善；
（5）建立健全各項管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)章：公司建立了包括投資管理制度、基金會計制
度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制度、公司財務(wù)制度等基本管理制度以及
包括崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、操作流程手冊在內(nèi)的業(yè)務(wù)流程、規(guī)章等，從基本管理制度和業(yè)務(wù)
流程上進行風(fēng)險控制；
（6）建立了崗位分離、相互制衡的內(nèi)控機制：公司在崗位設(shè)置上采取了嚴(yán)格的分離制
度，實現(xiàn)了基金投資與交易、交易與清算、公司會計與基金會計等業(yè)務(wù)崗位的分離制度，形
成了不同崗位之間的相互制衡機制，從崗位設(shè)置上減少和防范操作及操守風(fēng)險；
（7）建立健全了崗位責(zé)任制：公司通過健全崗位責(zé)任制使每位員工都能明確自己的崗
位職責(zé)和風(fēng)險管理責(zé)任；
（8）構(gòu)建風(fēng)險管理系統(tǒng)：公司通過建立風(fēng)險評估、預(yù)警、報告、控制以及監(jiān)督程序，
并經(jīng)過適當(dāng)?shù)目刂屏鞒?，定期或?qū)崟r對風(fēng)險進行評估、預(yù)警、監(jiān)督，從而識別、評估和預(yù)警
與公司管理及基金運作有關(guān)的風(fēng)險，通過明晰的報告渠道，對風(fēng)險問題進行層層監(jiān)督、管理、
控制，使部門和管理層即時把握風(fēng)險狀況并及時、快速作出風(fēng)險控制決策；
（9）建立自動化監(jiān)督控制系統(tǒng)：公司啟用了恒生交易系統(tǒng)以及自行開發(fā)的投資指標(biāo)監(jiān)
控系統(tǒng)等計算機輔助控制系統(tǒng)，對投資比例限制、“禁止買入股票名單”、交叉交易等方面
進行電子化控制，有效地防止了運作風(fēng)險和操守風(fēng)險；
（10）不斷強化投資紀(jì)律，嚴(yán)格實施股票庫制度：公司不斷強化投資紀(jì)律，加強集體決
策機制，各基金的行業(yè)配置比例、基金經(jīng)理個股授權(quán)、基準(zhǔn)倉位等由投資決策委員會決定。
同時，公司建立了嚴(yán)格的股票庫制度、禁止和限制投資股票制度，并由研究小組負責(zé)維護，
所有股票投資必須完全從股票庫中選擇。公司還建立了契約風(fēng)險評估制度，定期對各基金遵
守基金合同的情況進行評估，防范契約風(fēng)險。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制書的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責(zé)任；
（2）本基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準(zhǔn)確；
（3）本基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制
度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
名稱：華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市江東中路228號
法定代表人：張偉
設(shè)立時間：1991年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國人民銀行總行
批準(zhǔn)設(shè)立文號：銀復(fù)[1990]497號文
基金托管資格批文及文號：《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司證券投資基金托管資格的
批復(fù)》（中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]1007號）
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：902730.2281萬人民幣
聯(lián)系電話：025-83388233
聯(lián)系人：王金成
1、托管人公司介紹
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）前身為江蘇省證券公司，于1990年
12月經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)設(shè)立，1991年4月9日領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，1991年5月
26日正式開業(yè)。1994年，經(jīng)江蘇省體改委批準(zhǔn)，公司改制為定向募集股份公司。1997年6
月，公司更名為“江蘇證券有限責(zé)任公司”。1999年3月，公司更名為“華泰證券有限責(zé)任
公司”。2007年11月29日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司整體變更為“華泰證券股份有限公司”。
2007年12月7日，公司辦理了工商登記變更手續(xù)。2009年7月，公司吸收合并信泰證券有
限責(zé)任公司。2010年2月，公司成功在上交所掛牌上市。2015年6月，公司在香港聯(lián)交所
主板掛牌上市。2019年6月，公司發(fā)行的GDR在倫交所主板市場上市交易。華泰證券是一
家國內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合證券集團，具有龐大的客戶基礎(chǔ)、領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺和敏捷協(xié)同的全
業(yè)務(wù)鏈體系。公司搭建了客戶導(dǎo)向的組織機制，通過線上線下有機結(jié)合的方式，為個人和機
構(gòu)客戶提供全方位的證券及金融服務(wù)，并致力于成為兼具本土優(yōu)勢和全球視野的一流綜合金
融集團。監(jiān)管部門對公司的分類結(jié)果：2016年為B類BBB級，2017年為A類AA級，2018
年為A類AA級，2019年為A類AA級，2020年為A類AA級，2021年為A類AA級。
2、主要人員情況
華泰證券資產(chǎn)托管部充分發(fā)揮作為新興托管券商的證券市場專業(yè)化優(yōu)勢，搭建了由高素
質(zhì)人才組成的專業(yè)化托管團隊?，F(xiàn)有員工中本科以上人員占比100%，碩士研究生人員占比
超過90%，專業(yè)分布合理，是一支誠實勤勉，開拓創(chuàng)新的資產(chǎn)托管從業(yè)人員團隊。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
華泰證券于2014年9月29日經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)取得證券投資基金托管資格，可為各類
公開募集資金設(shè)立的證券投資基金提供托管服務(wù)。華泰證券始終堅持穩(wěn)健的經(jīng)營理念，嚴(yán)格
管理、審慎經(jīng)營、規(guī)范運作，注重風(fēng)險管理，保持良好的資本結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)基金
托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和公司有關(guān)管理規(guī)定，規(guī)范運作、嚴(yán)格管理，確?；?
托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。
華泰證券資產(chǎn)托管部擁有獨立的安全監(jiān)控設(shè)施，穩(wěn)定、高效的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，完善的業(yè)
務(wù)管理制度。保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露，為
基金份額持有人利益履行基金托管職責(zé)，保證基金份額持有人的合法權(quán)益。
二、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和公司有關(guān)管理規(guī)定，秉持穩(wěn)健經(jīng)營、
規(guī)范運作的理念，在組織體系、決策授權(quán)、制度流程等方面進一步完善風(fēng)險控制措施，防范
和化解風(fēng)險，保證托管資產(chǎn)的安全完整；維護基金份額持有人的權(quán)益；保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安
全、有效、穩(wěn)健運行。
2、風(fēng)險治理組織架構(gòu)
華泰證券風(fēng)險管理組織架構(gòu)包括四個主要部分：董事會及合規(guī)與風(fēng)險管理委員會、總裁
室及風(fēng)險控制委員會、首席風(fēng)險官、各職能部門以及各業(yè)務(wù)部門。
董事會是風(fēng)險管理的最高決策機構(gòu)，并對公司全面風(fēng)險管理體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)
任。董事會設(shè)合規(guī)與風(fēng)險管理委員會，對風(fēng)險管理的總體目標(biāo)、基本政策、風(fēng)險評估報告進
行審議并提出意見；對需董事會審議的重大決策的風(fēng)險和重大風(fēng)險的解決方案進行評估并提
出意見?？偛檬沂秋L(fēng)險管理的最高執(zhí)行機構(gòu)，根據(jù)董事會的授權(quán)和批準(zhǔn)，結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)，
具體負責(zé)實施風(fēng)險管理工作，并下設(shè)風(fēng)險控制委員會。公司設(shè)首席風(fēng)險官，負責(zé)全面風(fēng)險管
理工作。在主要業(yè)務(wù)部門都設(shè)立了一線的風(fēng)險控制組織，各級組織和人員需在授權(quán)范圍內(nèi)履
行風(fēng)險管理的職責(zé)，分工明晰，強調(diào)相互協(xié)作。公司指定風(fēng)險管理部履行風(fēng)險管理職責(zé)，監(jiān)
測、評估、報告公司整體風(fēng)險水平，并為業(yè)務(wù)決策提供風(fēng)險管理建議。合規(guī)法律部是華泰證
券合規(guī)管理的核心職能部門，主要負責(zé)對公司經(jīng)營管理活動和員工執(zhí)業(yè)行為進行合規(guī)管理，
以及管理公司的法律事務(wù)工作?；椴控撠?zé)對公司各級部門的風(fēng)險管理、內(nèi)部控制及經(jīng)營管
理績效進行獨立、客觀地檢查、監(jiān)督、評價，并督促其改進。各部門分工協(xié)作，各有側(cè)重，
共同發(fā)揮事前識別與防范、事中監(jiān)測與控制、事后監(jiān)督與評價三道防線功能。資產(chǎn)托管部通
過設(shè)立內(nèi)部合規(guī)崗位、內(nèi)控檢查機制、報告機制等方式，實現(xiàn)對各類風(fēng)險的全面有效管理，
保證在合法合規(guī)、穩(wěn)健規(guī)范的基礎(chǔ)上開展基金托管業(yè)務(wù)。
3、內(nèi)部控制制度及措施
華泰證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)具備了系統(tǒng)、完善的內(nèi)部控制制度體系，建立了業(yè)務(wù)管理制度、
內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作流程，涵蓋了業(yè)務(wù)管理操作、會計核算、監(jiān)督和內(nèi)控、信息系統(tǒng)、
內(nèi)部管理等各方面，覆蓋了資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)開展的各個重要環(huán)節(jié)，能夠有效指導(dǎo)業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)、
穩(wěn)健發(fā)展。
主要風(fēng)險控制措施：（1）通過嚴(yán)格的業(yè)務(wù)隔離制度、專用交易單元及結(jié)算備付金賬戶、
合理的賬戶結(jié)構(gòu)、核算對賬機制、實物資產(chǎn)盤點制度、內(nèi)部多層級監(jiān)督檢查機制、系統(tǒng)保障
客戶資金安全、安防控制等措施有效控制資產(chǎn)安全風(fēng)險；（2）通過監(jiān)督管理機制、建立并完
善投資監(jiān)督系統(tǒng)、投資監(jiān)督管理實施方案、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向公司風(fēng)控部門開放、透明化運作
等措施有效控制投資監(jiān)督風(fēng)險；（3）通過內(nèi)部管理控制制度、多維度對賬機制、復(fù)核監(jiān)督機
制、系統(tǒng)故障應(yīng)急處理機制和災(zāi)難備份機制等措施有效防范資金清算風(fēng)險；（4）通過明確指
令處理相關(guān)要素機制、嚴(yán)格資金劃付管理流程、劃款指令審核機制、監(jiān)控資金變動機制、人
工備份劃款方式、及時溝通反饋機制等措施有效防范資金交收風(fēng)險；（5）通過協(xié)議約定估值
方法、信息傳遞程序及差錯處理機制、獨立會計核算機制、建立對賬機制、會計資料管理調(diào)
閱機制、差錯及應(yīng)急處理機制等措施有效防范資產(chǎn)凈值估算錯誤風(fēng)險；（6）通過信息披露和
保密制度、協(xié)議約定信息披露的內(nèi)容和程序、原始賬簿數(shù)據(jù)分析和采集機制、信息批露授權(quán)
機制等措施有效防范信息披露風(fēng)險。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金投資范圍、投資對象、禁止
投資行為，基金投資、融資比例，基金管理人參與銀行間債券市場，基金管理人投資流通受
限證券，選擇存款銀行進行監(jiān)督。對基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額的基金份額（參考）
凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金管理人報酬的計提和支付、基金費用開支及收入確定、基金
收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、《基
金合同》和《托管協(xié)議》的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期
糾正。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)
在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解
釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，
基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人
通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有
關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報
告，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）鵬華基金管理有限公司直銷中心
1）鵬華基金管理有限公司直銷柜臺
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
聯(lián)系電話：0755-81395477
傳真：0755-82021155
聯(lián)系人：龍毅
網(wǎng)址：www.phfund.com.cn
2）鵬華基金管理有限公司北京分公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9號金融街中心南樓502房
聯(lián)系電話：010-88082426
傳真：010-88082018
聯(lián)系人：張圓圓
3）鵬華基金管理有限公司上海分公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈801B室
聯(lián)系電話：021-68876878
傳真：021-68876821
聯(lián)系人：李化怡
4）鵬華基金管理有限公司武漢分公司
辦公地址：武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道568號新世界國貿(mào)大廈2座709室
聯(lián)系電話：027-85557881
傳真：027-85557973
聯(lián)系人：祁明兵
5）鵬華基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元
聯(lián)系電話：020-38927993
傳真：020-38927990
聯(lián)系人：周櫻
（2）鵬華基金管理有限公司網(wǎng)上直銷渠道
網(wǎng)址：www.phfund.com.cn
2、其他銷售機構(gòu)
具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機構(gòu)名錄。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金
或變更上述銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機構(gòu)
名稱：鵬華基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
法定代表人：張納沙
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
聯(lián)系電話：（0755）82021877
傳真：（0755）82021165
聯(lián)系人：范偉強
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、吳衛(wèi)英
四、會計師事務(wù)所
名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安東路222號外灘中心30樓
法定代表人：付建超
辦公室地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
聯(lián)系電話：021-61418888
傳真：021-63350177
聯(lián)系人：江麗雅
經(jīng)辦會計師：汪芳江麗雅
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及基金合同的規(guī)定，經(jīng)中
國證監(jiān)會2024年3月11日證監(jiān)許可[2024]426號文準(zhǔn)予募集注冊。除法律、行政法規(guī)或中
國證監(jiān)會另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得預(yù)留或提前發(fā)售基金份額。
具體發(fā)售方案以本基金的基金份額發(fā)售公告為準(zhǔn)，請投資人就發(fā)售和認(rèn)購事宜仔細閱讀
本基金的基金份額發(fā)售公告。
一、基金運作方式和類型
契約型開放式，ETF聯(lián)接基金
二、基金的存續(xù)期限
不定期
三、募集方式及場所
通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點（包括基金管理人的直銷中心及其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)
點，具體名單見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機構(gòu)名錄）公開發(fā)售。基金管理人可以根據(jù)
情況變更、增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
四、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體募集時間詳見基金份額發(fā)售公告及銷
售機構(gòu)相關(guān)公告。
五、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資
者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
六、募集上限
本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見基金份額發(fā)售公告或
其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
七、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及認(rèn)購/申購費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服
務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費率計提銷售服務(wù)
費，并不收取認(rèn)購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%
的年費率計提銷售服務(wù)費，并不收取申購費用的基金份額，稱為I類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別
計算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行
適當(dāng)程序后，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可以增加本基金新的基金份額類別、調(diào)
整現(xiàn)有基金份額類別的費率水平或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，此項調(diào)整無需召開基
金份額持有人大會。
八、基金份額的面值、認(rèn)購費用、認(rèn)購價格及計算公式
1、基金份額面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、發(fā)起資金認(rèn)購
本基金發(fā)起資金認(rèn)購的金額不少于1000萬元，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不
少于3年。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購情況見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
3、認(rèn)購費率
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取認(rèn)購費用，本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費。
對于A類基金份額，本基金對通過直銷中心認(rèn)購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資
人實施差別的認(rèn)購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成
的補充養(yǎng)老基金等，包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保險基金、
企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、商業(yè)養(yǎng)老保險組合。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可
的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客
戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶適用下表特定認(rèn)購
費率，其他投資人認(rèn)購本基金A類基金份額的適用下表一般認(rèn)購費率：
認(rèn)購金額M（元） 一般認(rèn)購費率 特定認(rèn)購費率
M＜50萬 0.80% 0.32%
50萬≤M＜100萬 0.50% 0.15%
M≥100萬 每筆500元 每筆500元
本基金A類基金份額的認(rèn)購費用應(yīng)在投資人認(rèn)購A類基金份額時收取。A類基金份額
的認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項
費用。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的認(rèn)購，適用費率按單筆分別計算。
4、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5、認(rèn)購份額的計算
（1）若投資者選擇認(rèn)購本基金A類基金份額，則認(rèn)購金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)購金額。
計算公式為：
認(rèn)購費用適用比例費率時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）；
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額；
認(rèn)購份額＝凈認(rèn)購金額/基金份額面值；
利息折算份額＝認(rèn)購利息/基金份額面值；
認(rèn)購份額總額＝認(rèn)購份額＋利息折算份額。
認(rèn)購費用為固定金額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
認(rèn)購費用＝固定金額；
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費用；
認(rèn)購份額＝凈認(rèn)購金額/基金份額面值；
利息折算份額＝認(rèn)購利息/基金份額面值；
認(rèn)購份額總額＝認(rèn)購份額＋利息折算份額。
例如：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）認(rèn)購本基金A類基金份額10,000元，所對應(yīng)的認(rèn)購
費率為0.80%，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息5.20元，則其可得到的認(rèn)購份額計算如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63元
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額＝10,000－9,920.63＝79.37元
認(rèn)購份額＝凈認(rèn)購金額/基金份額面值＝9,920.63/1.00＝9,920.63份
利息折算份額＝認(rèn)購利息/基金份額面值＝5.20/1.00＝5.20份
認(rèn)購份額總額＝認(rèn)購份額＋利息折算份額＝9,920.63＋5.20＝9,925.83份
即：投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，所對應(yīng)的認(rèn)購
費率為0.80%，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息5.20元，在基金合同生效時，投資人賬戶登記
有本基金A類基金份額9,925.83份。
（2）若投資者選擇認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額＝認(rèn)購金額/基金份額面值；
利息折算份額＝認(rèn)購利息/基金份額面值；
認(rèn)購份額總額＝認(rèn)購份額＋利息折算份額。
例如：某投資者在認(rèn)購期投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，若認(rèn)購金額在認(rèn)購期
間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購份額計算如下：
認(rèn)購份額＝認(rèn)購金額/基金份額面值＝100,000.00/1.00＝100,000.00份
利息折算份額＝認(rèn)購利息/基金份額面值＝50.00/1.00＝50.00份
認(rèn)購份額總額＝認(rèn)購份額＋利息折算份額＝100,000.00＋50.00＝100,050.00份
即：投資人投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，若認(rèn)購金額在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利
息為50元，在基金合同生效時，投資人賬戶登記有本基金C類基金份額100,050.00份。
（3）認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤
差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
利息折算的份額保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的誤差計
入基金財產(chǎn)。
九、投資人對基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購時間安排
投資人可在募集期內(nèi)前往本基金銷售網(wǎng)點辦理基金份額認(rèn)購手續(xù)，具體的業(yè)務(wù)辦理時間
詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或各銷售機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。
2、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認(rèn)購本基金所應(yīng)提交的文件和具體辦理手續(xù)詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或
各銷售機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。
3、認(rèn)購的方式及確認(rèn)
（1）投資人認(rèn)購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
（3）投資人在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認(rèn)購申請，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購網(wǎng)點查詢認(rèn)
購申請的受理情況。
（4）銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接
收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購
份額的確認(rèn)情況，投資人可及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4、認(rèn)購的限額
（1）本基金銷售機構(gòu)每個基金交易賬戶單筆最低認(rèn)購金額為1元（含認(rèn)購費），各銷售
機構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）直銷中心的首次最低認(rèn)購金額為100萬元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低認(rèn)購金
額為1萬元（含認(rèn)購費），不設(shè)級差限制（通過本基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易
方式認(rèn)購本基金暫不受此限制），本基金直銷中心單筆認(rèn)購最低金額與認(rèn)購級差限制可由基
金管理人酌情調(diào)整。
（3）本基金募集期間對單個投資人的累計認(rèn)購金額不設(shè)限制。
（4）如發(fā)生末日比例確認(rèn)，認(rèn)購申請確認(rèn)不受最低認(rèn)購金額的限制。
十、募集資金的存放
基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項只能存入專門賬戶，不得動用。
十一、目標(biāo)ETF及其標(biāo)的指數(shù)
目標(biāo)ETF為鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金，其標(biāo)的指數(shù)為
國證疫苗與生物科技指數(shù)。
十二、本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別。
本基金與目標(biāo)ETF之間的聯(lián)系：（1）兩只基金的投資目標(biāo)均為緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。（2）
兩只基金具有相似的風(fēng)險收益特征。（3）目標(biāo)ETF是本基金的主要投資對象。
本基金與目標(biāo)ETF之間的區(qū)別：（1）在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采取完全
復(fù)制策略，直接投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股；而本基金則采取間接的方法，通過
將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。（2）在交易方式方面，
投資者既可以像買賣股票一樣在交易所買賣目標(biāo)ETF的基金份額，也可以按照最小申購、
贖回單位和申購、贖回清單的要求申贖目標(biāo)ETF；而本基金則像普通的開放式基金一樣，投
資者可以通過基金管理人及其他銷售機構(gòu)按未知價法進行基金的申購與贖回。
本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)仍可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：（1）法
規(guī)對投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全部或接近全部的基金資
產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開放式基金，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值
5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。（2）申購贖回的影響。目標(biāo)ETF
采取按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單要求進行申贖的方式，申購贖回對基金凈值
影響較??；而本基金采取按照未知價法進行申贖的方式，大額申贖可能會對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)
生一定影響。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，使用發(fā)起資金認(rèn)購本基金的金額不少于1000
萬元，且發(fā)起資金提供方承諾認(rèn)購的基金份額持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆
滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定
驗資機構(gòu)驗資，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明。基金管理人自收
到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行，不需要召開基金份額持有人大會。
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；
連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6
個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明
書或其他相關(guān)公示中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他
方式辦理基金份額的申購與贖回。
若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過
上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基
金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理
時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相
關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基
準(zhǔn)進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基
金份額登記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，
申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。
投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨
額贖回、本基金合同載明的暫停贖回或其他延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參
照本基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請
日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認(rèn)。T日
提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的
其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實
接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投
資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人在不違反法律法規(guī)的前提下，可對上述程序規(guī)則進行調(diào)整?；鸸芾砣藨?yīng)依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、本基金對單個基金份額持有人不設(shè)置最高申購金額限制及累計持有的基金份額上限。
2、對于本基金A類和C類基金份額，投資人通過銷售機構(gòu)申購的，單筆最低申購金額
為1元（含申購費），各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷
售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；通過基金管理人直銷中心申購的，首次最低申購金額為100萬元（含
申購費），追加申購單筆最低金額為1萬元（含申購費）（通過本基金管理人基金網(wǎng)上交易系
統(tǒng)等特定交易方式申購本基金暫不受此限制）。對于本基金I類基金份額，單筆最低申購金
額為10元。本基金直銷中心單筆申購最低金額與申購級差限制可由基金管理人酌情調(diào)整。
3、投資人贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；賬戶最低
余額為0.01份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機構(gòu)托管的單只基金份額余額不
足0.01份時，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被
強制贖回。
4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額
和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，
并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，本基金C類基金份額和I類基金份額不
收取申購費用。
對于A類基金份額，本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資
人實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成
的補充養(yǎng)老基金等，包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保險基金、
企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、商業(yè)養(yǎng)老保險組合。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可
的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客
戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶適用下表特定申購
費率，其他投資人申購本基金A類基金份額的適用下表一般申購費率：
申購金額M（元） 一般申購費率 特定申購費率
M＜50萬 1.00% 0.40%
50萬≤M＜100萬 0.60% 0.18%
M≥100萬 每筆500元 每筆500元
本基金A類基金份額的申購費用應(yīng)在投資人申購A類基金份額時收取。投資人在一天
之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的申購，適用費率按單筆分別計算。
申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市
場推廣、銷售、登記等各項費用。
3、申購份額的計算及余額的處理方式
（1）若投資者選擇申購本基金A類基金份額，則其申購金額包括申購費用和凈申購金
額。其中：
當(dāng)申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
當(dāng)申購費用適用固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
例如：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資5萬元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)申購費
率為1.00%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0368元，則其可得到的申購份額計算如
下：
凈申購金額＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元
申購費用＝50,000－49,504.95＝495.05元
申購份額＝49,504.95/1.0368＝47,747.83份
即：投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資5萬元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)申購費率為
1.00%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0368元，則其可得到47,747.83份A類基金份
額。
（2）若投資者選擇申購本基金C類/I類基金份額，則申購份額的計算公式為：
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日C類/I類基金份額凈值
例如：某投資人投資10萬元申購本基金C類/I類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日該類基金份
額凈值為1.0154元，則其可得到的申購份額計算如下：
申購份額＝100,000/1.0154＝98,483.36份
即：投資人投資10萬元申購本基金C類/I類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日該類基金份額凈
值為1.0154元，則其可得到98,483.36份該類基金份額。
（3）申購的有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩
位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、贖回費率
本基金A類基金份額、C類基金份額和I類基金份額的贖回費率如下表所示：
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取，贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
5、贖回金額的計算及處理方式
本基金的凈贖回金額為贖回總金額扣減贖回費用。其中，
贖回總金額＝贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費用
贖回金額單位為元，計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例如：某投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為20日，對應(yīng)的贖回費率
為0，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0685元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000×1.0685＝10,685.00元
贖回費用＝10,685.00×0＝0元
凈贖回金額＝10,685.00－0＝10,685.00元
即：投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有期限為20日，對應(yīng)的贖回費率為0，
假設(shè)贖回當(dāng)日本基金A類基金份額凈值是1.0685元，則其可得到的凈贖回金額為10,685.00
元。
6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
8、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下且對基金份額持有
人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資者開展基金
促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)要求對基金申購費率、贖回
費率和銷售服務(wù)費率等進行適當(dāng)費率優(yōu)惠。
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值
或無法進行證券交易。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人、基金托管人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)、支付結(jié)算機構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致
基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行。
8、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
9、目標(biāo)ETF暫停申購、暫停上市或目標(biāo)ETF停牌，基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金
申購的。
10、當(dāng)一筆新的申購申請被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總
規(guī)模上限時；或使本基金單日申購金額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日申購金額或
凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限時；或
該投資人當(dāng)日申購金額超過單個投資人單日或單筆申購金額上限時。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生除上述第4、10項以外暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申
請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申
請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基
金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值
或無法進行證券交易。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
8、目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或目標(biāo)ETF停牌，基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金
贖回的。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應(yīng)在
當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，
應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期
支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖
回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人
應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦
理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受
理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。
選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
（3）若基金發(fā)生巨額贖回，在當(dāng)日存在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份
額10%以上的贖回申請（“大額贖回申請人”）的情形下，基金管理人可以延期辦理大額贖
回申請人的贖回申請。對其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）和大額贖回申請人10%以
內(nèi)的贖回申請在當(dāng)日根據(jù)前述“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式辦理，
在仍可接受贖回申請的范圍內(nèi)對大額贖回申請人超過10%的贖回申請按比例確認(rèn)。對當(dāng)日未
予確認(rèn)的贖回申請進行延期辦理。對于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請時可
以選擇延期贖回或取消贖回。選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷；選
擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請將與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以
下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推。如基金份額持有人在提交
贖回申請時未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有
必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超
過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)
定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定
媒介上刊登公告。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫
停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1個開放日
的各類基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，
最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據(jù)實際情況在
暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理
人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理
人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機
構(gòu)。
十二、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費。
十三、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費。
十四、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
十五、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
十六、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登
記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將進行公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理
人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十七、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)或
相關(guān)公告。
十八、其他業(yè)務(wù)
在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的情形下辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人可制定相
應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
二、投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括主板、
創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、地方政府債、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機構(gòu)債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回
購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相
關(guān)規(guī)定）。
本基金可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%
的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資
比例會做相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金為鵬華國證疫苗與生物科技ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于鵬華國證疫苗與
生物科技ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年
化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述
范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
1、目標(biāo)ETF投資策略
本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下：
（1）申購、贖回：按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。
（2）二級市場方式：在二級市場進行目標(biāo)ETF基金份額的交易。
當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)
整，無須召開基金份額持有人大會。
本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用申購、贖回的
方式或二級市場方式進行目標(biāo)ETF的投資。
2、股票投資策略
本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時，在條件
允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此
對可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的
成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)
整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個股時，基金管理人將搭
配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?，包括通過投資其他股票進行替代，以降低跟蹤誤差，
優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。
3、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存
托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
4、債券投資策略
本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策
略、信用策略等積極投資策略，自上而下地管理組合的久期，靈活地調(diào)整組合的券種搭配，
同時精選個券，以增強組合的持有期收益。
本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券，可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重
屬性，本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。
5、股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目標(biāo)，選擇流動性好、交易活躍的股指期
貨合約，充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征，通過多頭或空頭的套期保值策略，以改善投資
組合的投資效果。
6、資產(chǎn)支持證券的投資策略
本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理，并
根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合
同的約定，在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。
7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，本基金可根據(jù)
投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、
基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限
和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更
新相關(guān)投資策略，并在招募說明書中更新并公告。
四、投資決策依據(jù)及程序
1、投資決策依據(jù)
（1）有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定。
（2）經(jīng)濟運行態(tài)勢和證券市場走勢。
（3）投資對象的風(fēng)險收益配比。
2、投資決策程序
（1）投資決策委員會：確定本基金總體資產(chǎn)分配和投資策略。投資決策委員會定期召
開會議，如需做出及時重大決策或基金經(jīng)理小組提議，可臨時召開投資決策委員會會議。
（2）基金經(jīng)理（或管理小組）：設(shè)計和調(diào)整投資組合。設(shè)計和調(diào)整投資組合需要考慮的
基本因素包括：每日基金申購和贖回凈現(xiàn)金流量；基金合同的投資限制和比例限制；研究員
的投資建議；基金經(jīng)理的獨立判斷；大數(shù)據(jù)與金融工程部的分析報告等。
（3）集中交易室：基金經(jīng)理向集中交易室下達投資指令，集中交易室經(jīng)理收到投資指
令后分發(fā)予交易員，交易員收到基金投資指令后準(zhǔn)確執(zhí)行。
（4）大數(shù)據(jù)與金融工程部：定期和不定期對基金投資組合進行投資績效評估，向基金
經(jīng)理（或管理小組）提供相關(guān)分析報告。
（5）風(fēng)控管理部：監(jiān)控各類基金投資運作。
（6）當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)
中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進行調(diào)整。
（7）本基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)市場環(huán)境變化和實際
需要調(diào)整上述投資決策程序，并予以公告。
五、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為國證疫苗與生物科技指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利
率（稅后）×5%。
如目標(biāo)ETF或本基金調(diào)整標(biāo)的指數(shù)的，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形
發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運
作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
六、風(fēng)險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金
的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
七、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，中國證
監(jiān)會規(guī)定的特殊品種除外；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）若本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
b.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指目標(biāo)ETF、股票、債券（不含到期日在一年
以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票及
目標(biāo)ETF總市值的20%；
d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
e.本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（13）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；
b.參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
c.最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)
ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)
整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）項投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個交
易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（14）項規(guī)定的，基金管
理人不得新增出借業(yè)務(wù)，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
八、標(biāo)的指數(shù)及目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式
目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投
資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會審議；若屆時本基金管理人已有跟
蹤該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?
選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表
述部分，或?qū)⒆兏鼧?biāo)的指數(shù)，屆時將由基金管理人另行公告。
1、目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現(xiàn)；
2、目標(biāo)ETF終止上市；
3、目標(biāo)ETF基金合同終止；
4、目標(biāo)ETF與其他基金進行合并；
5、目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金管理人相同
的除外）；
6、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資
于該目標(biāo)ETF。但目標(biāo)ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)事項的，
本基金的基金份額持有人可出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會并進行表決，目標(biāo)ETF基金
份額持有人大會審議通過變更標(biāo)的指數(shù)事項的，本基金可不召開基金份額持有人大會相應(yīng)變
更標(biāo)的指數(shù)并仍為該目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。
九、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使相關(guān)權(quán)利，保護基金份額持有人的
利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
十、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、
風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等
對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價證券、銀行存款本息、基
金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的目標(biāo)ETF基金份額、股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨
合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、
監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允
價值。
四、估值方法
1、目標(biāo)ETF估值方法
對持有的目標(biāo)ETF基金，按估值日目標(biāo)ETF基金的份額凈值估值。
2、證券交易所上市的有價證券的估值
交易所上市的有價證券（固定收益品種除外），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化以及證券發(fā)行機構(gòu)
未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后
經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資
品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
3、固定收益品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方
估值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進行估值。
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方估
值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。對于含投資
者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值
基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值?；厥鄣怯浧诮刂谷?
（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的
債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值
日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價。
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當(dāng)前情況下
適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
4、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠
計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定
公允價值。
5、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)
會的相關(guān)規(guī)定進行估值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
7、股指期貨合約，以估值日結(jié)算價估值；估值日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日的結(jié)算價估值。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按
國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金
份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)
立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合
同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值
結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類
基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該
估值錯誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確
認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）估值錯誤責(zé)任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金資產(chǎn)損失時，
基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金資產(chǎn)損失
時，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償。除基金管理人和托管人之外的第三方造
成基金資產(chǎn)的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責(zé)向差錯方追償。
（6）如果出現(xiàn)估值錯誤的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據(jù)法律、行政法
規(guī)、《基金合同》或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決或裁定、仲裁裁決對受損方
承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進行追索，并有權(quán)要求其賠償或補
償由此發(fā)生的費用和遭受的損失。
（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并
報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并
報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)
送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人
按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。
九、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
十、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、登記結(jié)算公司、指數(shù)編制機構(gòu)以及存
款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤、遺漏，或由于國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非
基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的
措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金資產(chǎn)凈值計算錯誤，基金管理人和基金托
管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造
成的影響。
第十二部分基金的收益分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分
配方式是現(xiàn)金分紅；
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)
費，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費費率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利
潤上有所不同；
4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可
調(diào)整基金收益分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公
告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》
執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
第十三部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費、訴訟費、公證費和認(rèn)
證費等；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨等交易、結(jié)算費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關(guān)賬戶的開戶費用及維護費用；
10、基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費用、申贖費用等）；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額所對應(yīng)基
金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額所對應(yīng)基金資產(chǎn)凈值
后的余額（若為負數(shù)，則取0）
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月5個工作
日內(nèi)向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人于收到指令當(dāng)日復(fù)核后從基金財產(chǎn)
中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假
日、休息日結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個工作日內(nèi)支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額所對應(yīng)基
金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.10%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額所對應(yīng)基金資產(chǎn)凈值
后的余額（若為負數(shù)，則取0）
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月5個工作
日內(nèi)向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人于收到指令當(dāng)日復(fù)核后從基金財產(chǎn)
中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支取的，順延至法定節(jié)假
日、休息日結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個工作日內(nèi)支取。
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.25%，
I類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金C類基金
份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報告中對該項
費用的列支情況作專項說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費年費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月5個工作
日內(nèi)向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人于收到指令當(dāng)日復(fù)核后從基金財產(chǎn)中一次性支
付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日
結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個工作日內(nèi)支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取基金管理費，詳見相關(guān)公
告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認(rèn)。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)險
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構(gòu)（如有）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基
金電子披露網(wǎng)站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式
查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和托管協(xié)議登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)
當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管理人員、基
金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限等情況。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務(wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的
特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
基金管理人應(yīng)在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基金管理人高
級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、期限及期間的變動情況。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人發(fā)生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率
發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、目標(biāo)ETF變更或標(biāo)的指數(shù)變更；
24、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份
額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息
披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作
出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明
書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
（十二）投資目標(biāo)ETF的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露所持目標(biāo)ETF的以下相關(guān)情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、損益情況、凈
值披露時間等；（2）交易及持有目標(biāo)ETF產(chǎn)生的費用，招募說明書中應(yīng)當(dāng)列明計算方法并
舉例說明；（3）本基金持有的目標(biāo)ETF發(fā)生的重大影響事件，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基
金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等。
（十三）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
若本基金投資股指期貨，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和
更新的招募說明書等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、
風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易政策
和交易目標(biāo)。
若本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定
期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的情況，包括投
資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細說明。
若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的
資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券
明細。基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值
占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券
明細。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年，法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)
則另有規(guī)定的從其規(guī)定。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第十六部分側(cè)袋機制
一、側(cè)袋機制的實施條件和程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當(dāng)日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確
認(rèn)基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶份額；當(dāng)日收到的申購申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主袋
賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；同時，
基金管理人按照基金合同和招募說明書約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作
情況確定是否暫停申購。本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適
用于主袋賬戶份額。
3、基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。巨額贖回
按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、
組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞嬎愀黜椡?
資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機制啟動后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)
整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
四、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金
份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持
有人支付對應(yīng)款項。
終止側(cè)袋機制后，基金管理人及時聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。
五、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重
大影響的事項后，基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫停
披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進展
情況，披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值參考區(qū)間的，該凈值或凈值參考區(qū)間不代表
基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
六、本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將
來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸煞ㄒ?guī)或監(jiān)管規(guī)則針對
側(cè)袋機制的內(nèi)容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，
可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十七部分風(fēng)險揭示
本基金的風(fēng)險主要包括：系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金
特定風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及
其他風(fēng)險等。
一、系統(tǒng)性風(fēng)險
本基金投資于證券市場，系統(tǒng)性風(fēng)險是指因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價
格產(chǎn)生影響而形成的風(fēng)險，主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險和再
投資風(fēng)險等。
1、政策風(fēng)險
政策風(fēng)險是指政府有關(guān)證券市場的政策發(fā)生重大變化或是有重要的舉措、法規(guī)出臺，引
起債券價格的波動，從而給投資帶來的風(fēng)險。
2、經(jīng)濟周期風(fēng)險
經(jīng)濟運行具有周期性的特點，經(jīng)濟運行周期性的變化會對基金所投資的證券的基本面產(chǎn)
生影響，從而影響證券的價格而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險
金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率的變化直接影響著債券
的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本，并在一定程度上影響上市公司的盈利水平?；?
投資于債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。
4、購買力風(fēng)險
基金收益的一部分將通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金的購買力可能因為通貨膨脹的影響而
下降，從而使基金的實際投資收益下降。
5、再投資風(fēng)險
市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升帶來的價
格風(fēng)險互為消長。在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風(fēng)險加大。當(dāng)利率上升
時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。
二、非系統(tǒng)性風(fēng)險
非系統(tǒng)性風(fēng)險是指個別證券特有的風(fēng)險，包括公司經(jīng)營風(fēng)險、信用風(fēng)險等。
1、公司經(jīng)營風(fēng)險
上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、市場前景、行業(yè)競爭、
人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其
證券價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降?；鹂赏ㄟ^投資
多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
2、信用風(fēng)險
債券發(fā)行人無法按時還本付息，而使投資遭受損失的風(fēng)險為信用風(fēng)險。這種風(fēng)險主要表
現(xiàn)在公司債券中，公司如果因為某種原因不能完全履約支付本金和利息，則債券投資就會承
受較大的虧損。廣義的信用風(fēng)險不僅指企業(yè)的違約風(fēng)險，還包括市場信用利差擴大及企業(yè)信
用評級下降的風(fēng)險。
三、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，基金的收益
水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)性較大。因此基金可能因為基金
管理人的因素而影響基金收益水平。
四、流動性風(fēng)險
基金可能面臨基金資產(chǎn)不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者不能應(yīng)付可能出現(xiàn)的投資
人大額贖回的風(fēng)險。前者是指金融資產(chǎn)不能及時變現(xiàn)或無法按照正常的市場價格交易而引起
損失的可能性。為應(yīng)付投資人的贖回，基金資產(chǎn)需保持一定的流動性，從而在收益性方面可
能會有些損失，影響基金投資目標(biāo)的實現(xiàn)。后者是指在開放式基金交易過程中，可能會發(fā)生
巨額贖回的情形，巨額贖回可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險，甚至影響基
金份額凈值。
1、擬投資標(biāo)的的流動性風(fēng)險評估
本基金是ETF聯(lián)接基金，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、
標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，
本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、存托憑證、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證
券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定），或參
與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。一般情況下，上述資產(chǎn)市場流動性較好。但不排除在特定階
段、特定市場環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動性較差的情況，因此，本基金投資于上述資產(chǎn)時，
可能存在以下流動性風(fēng)險：一是基金管理人建倉或進行組合調(diào)整時，可能由于特定投資標(biāo)的
流動性相對不足而無法按預(yù)期的價格買賣或申贖目標(biāo)ETF；二是為應(yīng)付投資者的贖回，基金
被迫以不適當(dāng)?shù)膬r格賣出或贖回目標(biāo)ETF，或賣出股票、債券、其他資產(chǎn)。兩者均可能使基
金凈值受到不利影響。
2、巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
基金管理人已建立內(nèi)部巨額贖回應(yīng)對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴(yán)格的事前監(jiān)測、
事中管控與事后評估。當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時，基金管理人需要根據(jù)實際情況進行流動性評
估，確認(rèn)是否可以接受所有贖回申請。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金類資產(chǎn)不足以支付贖回款項時，需充分評
估基金組合資產(chǎn)變現(xiàn)能力、投資比例變動與基金份額凈值波動的基礎(chǔ)上，審慎接受、確認(rèn)贖
回申請，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)
基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基金單個基
金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過上一開放日基金總份額10%以上的，基金
管理人可對其采取延期辦理贖回申請的措施。
3、實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
開放式基金要隨時應(yīng)對投資人的贖回，如果基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)為
現(xiàn)金時對基金凈值產(chǎn)生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發(fā)生巨額贖回
時，如果基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險。
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，將根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流
動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管
理的輔助措施，包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款
項、收取短期贖回費、暫停基金估值、采用擺動定價機制、實施側(cè)袋機制及中國證監(jiān)會認(rèn)定
的其他措施?；鸸芾砣藢嵤┣笆鰝溆昧鲃有燥L(fēng)險管理工具時，投資者可能面臨無法及時贖
回、無法全部贖回、或贖回成本相對較高的風(fēng)險。具體如下：
（1）延期辦理巨額贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”之“九、巨額贖回的情形及
處理方式”，詳細了解本基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。在此情形下，投資人面
臨無法全部贖回或無法及時獲得贖回資金的風(fēng)險。在本基金暫?；蜓悠谵k理巨額贖回申請的
情況下，投資者未能贖回的基金份額還將面臨凈值波動的風(fēng)險。
（2）暫停接受贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩
支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受贖
回申請的情形及程序。在此情形下，若本基金暫停接受贖回申請，投資人在暫停贖回期間將
無法贖回其持有的基金份額。
（3）延緩支付贖回款項
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩
支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延緩支付贖
回款項的情形及程序。在此情形下，若本基金延緩支付贖回款項，贖回款支付時間將后延，
可能影響投資人的資金安排。
（4）收取短期贖回費
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者，應(yīng)當(dāng)收取不低于1.50%的贖回費，該贖回費全
額計入基金財產(chǎn)。因此，短期贖回費的收取將使得持續(xù)持有期少于7日的投資者將承擔(dān)較高
的贖回費。
（5）暫?；鸸乐?
具體請參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳細
了解本基金暫停估值的情形及程序。當(dāng)發(fā)生暫?；鸸乐档那樾螘r，一方面投資者所查詢到
的凈值可能不能及時、準(zhǔn)確地反映基金投資的市場價值，另一方面在發(fā)生暫停估值的情況后，
基金管理人會根據(jù)基金合同約定，或視情況暫停接受贖回請求或延緩支付贖回款項。
（6）擺動定價
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性，擺動定價機制的處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門自律規(guī)則
的規(guī)定。當(dāng)基金發(fā)生大額申購或贖回情形且基金管理人決定采用擺動定價機制，大額申購或
贖回的申購凈值或贖回凈值可能發(fā)生變動，將直接影響到大額申購或贖回投資者的投資收
益。
（7）實施側(cè)袋機制
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時的基金份額持有人將在啟用側(cè)袋機
制后同時擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變
現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的
特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時以主袋賬戶資
產(chǎn)為基準(zhǔn)，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額凈
值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值參考區(qū)間
的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
（8）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
當(dāng)出現(xiàn)其他中國證監(jiān)會認(rèn)可的流動性風(fēng)險管理措施時，基金管理人可能在與基金托管人
協(xié)商后，按照中國證監(jiān)會認(rèn)可的相關(guān)要求，采取對本基金的流動性風(fēng)險管理措施，具體情況
的相關(guān)說明由基金管理人屆時公告確定。
五、本基金特定風(fēng)險
1、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司
經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動。由于本基金主
要投資于目標(biāo)ETF，基金收益水平會因為目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)的波動發(fā)生變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)編制的風(fēng)險
根據(jù)基金合同約定，如果目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金管理人可以依據(jù)維護基金份額
持有人合法權(quán)益的原則，變更本基金基金名稱、調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告。投資者須承
擔(dān)指數(shù)變更帶來的風(fēng)險。此外，如果深圳證券信息有限公司提供的指數(shù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯，基金
管理人依據(jù)該數(shù)據(jù)進行投資，可能會對基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。此外，目標(biāo)ETF標(biāo)的
指數(shù)因為編制方案的缺陷有可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，因標(biāo)的指數(shù)
編制方案的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加目標(biāo)ETF投資成本，并有可能因此增加跟
蹤誤差，影響投資收益，可能也會對本基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。
3、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價
格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
5、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)
險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股
以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
6、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險，主要影響因素包括：
（1）目標(biāo)ETF對指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊
密跟蹤，目標(biāo)ETF對指數(shù)的跟蹤誤差會影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差；
（2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費和托管費收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形。
7、作為ETF聯(lián)接基金的相關(guān)風(fēng)險
（1）由于本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基
金可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率。
（2）本基金屬于ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直
接或間接成為本基金的風(fēng)險，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說明書等文件中的風(fēng)險揭示
內(nèi)容。
（3）基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的
風(fēng)險。當(dāng)目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更
為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時須承擔(dān)變更基金
類型所帶來的風(fēng)險。
8、投資存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，
若本基金投資存托憑證的，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)
行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅
派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的
風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)
險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境
內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
9、投資股指期貨的風(fēng)險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠
桿性，當(dāng)市場出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制
平倉，可能給投資帶來損失。另外，標(biāo)的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基
差。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本基
金投資產(chǎn)生影響。
10、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)
險及評級風(fēng)險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，
因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與
基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
11、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、違約風(fēng)險、交易被限制的
風(fēng)險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
12、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
（1）流動性風(fēng)險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖
回款項的風(fēng)險；
（2）信用風(fēng)險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及
借券費用的風(fēng)險；
（3）市場風(fēng)險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；
（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易
對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
13、投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的風(fēng)險
本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的主要風(fēng)險包
括信用風(fēng)險及提前贖回風(fēng)險等。
信用風(fēng)險：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體是上市公司或其股東。如果可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券在存續(xù)期間，上市公司或其股東存在較大的經(jīng)營風(fēng)險或償債能力風(fēng)險時，對可轉(zhuǎn)
換債券、可交換債券的價格沖擊較大。
提前贖回風(fēng)險：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券通常規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定條件后，以
某一價格強制贖回債券。當(dāng)發(fā)行人發(fā)布強制贖回公告后，投資者未在規(guī)定時間內(nèi)申請轉(zhuǎn)股，
將被以贖回價強制贖回，可能遭受損失。
14、基金合同自動終止的風(fēng)險
本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億
元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。未來若出
現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大會
進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同終止。因此，在本基
金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
六、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售
機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，
不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)
險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承
受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
七、其他風(fēng)險
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障產(chǎn)生的風(fēng)險；
2、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風(fēng)險；
3、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
第十八部分基金的終止與清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新任基金管理人、新任基金托
管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)且基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一
接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持基金、證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清
算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事
人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在
《基金合同》上書面簽章為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席本基金或目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會，對本基金或目
標(biāo)ETF的基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認(rèn)購的基金份額不少于3年；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服
務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
轉(zhuǎn)托管、定期定額投資和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）代表基金份額持有人的利益行使因基金財產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的權(quán)利，基
金合同另有約定的除外；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
基金、證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，向監(jiān)管
機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)，以及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料，保
存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后
30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)，以及
審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期限不少于法
律法規(guī)的規(guī)定；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基
金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金暫不設(shè)置日常機構(gòu)，日常機構(gòu)的設(shè)置和相關(guān)規(guī)則按照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進行。
鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金
份額直接參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會并表決。在計算參會份額和
票數(shù)時，本基金的基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的參會份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)
ETF基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，本基金持有目標(biāo)ETF基金份額的總數(shù)乘以該持有
人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)
位。本基金份額折算為目標(biāo)ETF后的每一參會份額和目標(biāo)ETF的每一參會份額擁有平等的
投票權(quán)。若本基金啟用側(cè)袋機制且特定資產(chǎn)不包括目標(biāo)ETF，則本基金的主袋賬戶份額持有
人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會并
表決。
本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標(biāo)
ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以
本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額
持有人大會的，須先遵照本基金《基金合同》的約定召開本基金的基金份額持有人大會，本
基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會的，由本基
金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有
人大會；
（10）變更基金份額持有人大會程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（13）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務(wù)費或變更收費方式；
（3）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（4）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期
定額投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（5）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（6）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；
（7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（8）本基金采取特殊申購或其他方式參與目標(biāo)ETF的申購贖回；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人
提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決
定之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意
見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或
基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告。
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力。
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)
他人代表出具書面意見。
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非
現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比
照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人亦可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短
信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定的，
轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基
金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進行監(jiān)督
的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有
約束力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符
合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%
以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上
（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）
選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人按照《信息披露辦法》的規(guī)定公告后，可直接對本部分內(nèi)容
進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同變更和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新任基金管理人、新任基金托
管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)且基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一
接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持基金、證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清
算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均應(yīng)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有
效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人(或簡稱“管理人”)
名稱：鵬華基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
法定代表人：張納沙
設(shè)立日期：1998年12月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會［1998］31號文
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：0755-82021233
（二）基金托管人(或簡稱“托管人”)
名稱：華泰證券股份有限公司(簡稱：華泰證券)
注冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市江東中路228號
郵政編碼：210019
法定代表人：張偉
成立日期：1991年4月9日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]1007號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：902730.2281萬人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：許可項目：證券業(yè)務(wù)；證券投資咨詢；公募證券投資基金銷售；證券投資基
金托管（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批
結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，
憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍
進行監(jiān)督。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括主板、
創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、地方政府債、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機構(gòu)債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回
購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、
股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相
關(guān)規(guī)定）。
本基金可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%
的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資
比例會做相應(yīng)調(diào)整。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投資比例進
行監(jiān)督。
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，中國證
監(jiān)會規(guī)定的特殊品種除外；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?
有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）若本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
b.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價證券指目標(biāo)ETF、股票、債券（不含到期日在一年
以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票及
目標(biāo)ETF總市值的20%；
d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
e.本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（13）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；
b.參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
c.最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)
ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)
整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）項投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個交
易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（14）項規(guī)定的，基金管
理人不得新增出借業(yè)務(wù)，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行
為通過事后監(jiān)督方式進行監(jiān)督：
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
4、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金關(guān)聯(lián)投資限制
進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
5、本基金參與銀行間市場交易，由基金管理人決定銀行間市場交易對手的名單，并按
照審慎的風(fēng)險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)
格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手；基金管理人在銀行間市場進行
現(xiàn)券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中約定的該交易對手所適用的交易結(jié)算方式進行
交易。基金托管人不對本基金參與銀行間市場交易的交易對手和交易結(jié)算方式進行監(jiān)控。
6、本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能
力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險。本基金的基金管理人根據(jù)相應(yīng)規(guī)則確定存款銀行，本
基金投資存款銀行以外的銀行存款出現(xiàn)由于存款銀行信用風(fēng)險而造成的損失時由相關(guān)責(zé)任
人進行賠償?；鹜泄苋瞬粚Ρ净鹜顿Y銀行存款的存款銀行進行監(jiān)控。
7、基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守謹(jǐn)慎經(jīng)營的原則，配備
技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效防范
和控制風(fēng)險，基金托管人將對基金參與出借業(yè)務(wù)進行監(jiān)督與復(fù)核。
8、本基金參與交易所債券質(zhì)押式融資回購交易前，需事先與基金托管人協(xié)商一致，并
簽署托管人結(jié)算模式債券質(zhì)押式回購委托協(xié)議等基金托管人要求的協(xié)議文本后方可開展。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值
計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
（三）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反法律法規(guī)、《基金合同》、
本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收
到通知后應(yīng)及時核對，并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函，進行解釋或舉證，說明違規(guī)原
因及糾正期限。
在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；?
管理人應(yīng)賠償因其違反法律法規(guī)、行業(yè)自律性規(guī)定或《基金合同》或本托管協(xié)議及其他有關(guān)
規(guī)定而致使投資者和基金托管人遭受的損失。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金托
管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證
監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
理人限期糾正。
基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括但不限于基
金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基
金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相
關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期
糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對確認(rèn)并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函，說明違
規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對
通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理
人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實
性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在
限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基
金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，相關(guān)開
戶費用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5、對于因為基金認(rèn)申購、投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確
定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通
知基金管理人采取措施進行催收?；鸸芾砣宋醇皶r催收給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理
人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，但應(yīng)予以必
要的協(xié)助與配合。
6、對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機構(gòu)的基金財產(chǎn)，或交
由期貨公司或證券公司負責(zé)清算交收的基金財產(chǎn)（包括但不限于期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、
期貨合約等）及其收益，若由于該等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的原因
給基金財產(chǎn)造成的損失等，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）《基金合同》生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的銀行開立的“基金募
集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理?；鹉技跐M或基金管理人宣布停止募集時，
發(fā)起資金的認(rèn)購金額、發(fā)起資金提供方及其承諾的認(rèn)購基金份額持有期限符合《基金法》、
《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2
名以上(含2名)中國注冊會計師簽字方為有效，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額
進行專門說明。同時，基金管理人應(yīng)將屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人為本基
金開立的基金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認(rèn)金額相一致。
2、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦
理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供必要的協(xié)助。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)本基金的銀行賬戶。
本基金的銀行預(yù)留印鑒由托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投
資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、
《支付結(jié)算辦法》以及其他相關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未經(jīng)另一方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶；亦不得使用本基金的證券
賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責(zé)。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)的，涉及相
關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、
使用的規(guī)定。
（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責(zé)以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆
借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記
結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所
股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表基金進行銀行間債
券市場債券和資金的清算。基金管理人和基金托管人應(yīng)共同負責(zé)完成銀行間債券市場準(zhǔn)入備
案。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等。完成上
述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼
和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心登錄密碼重
置由基金管理人進行，重置后務(wù)必及時通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；鸸芾砣吮?
證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時將變更的資料提供給
基金托管人。
2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，由
基金管理人協(xié)助基金托管人按照有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)
定使用并管理。
3、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
基金投資銀行定期存款應(yīng)由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂總體合作協(xié)
議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)。
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預(yù)留印
鑒及基金管理人公章。預(yù)留印鑒為托管人預(yù)留并保管。存款證實書原件由托管人負責(zé)保管。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當(dāng)與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明確存款的類
型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。存款協(xié)議須約定將
托管人為本基金開立的銀行賬戶指定為唯一回款賬戶，任何情況下，存款銀行都不得將存款
本息劃往任何其他賬戶。
存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，不得用于背書轉(zhuǎn)讓。
為防范特殊情況下的流動性風(fēng)險，定期存款協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對賬
機制，確?；疸y行存款業(yè)務(wù)賬目及核對的真實、準(zhǔn)確。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證的保管
實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存放于其檔案庫或保險柜。保管
憑證由基金托管人持有，基金托管人承擔(dān)保管職責(zé)?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實
際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同及
有關(guān)憑證?；鸸芾砣舜砘鸷炇鹩嘘P(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正本后30日內(nèi)，基金管
理人應(yīng)向基金托管人提供合同復(fù)印件或原件的掃描件，合同正本由基金管理人保管。重大合
同的保管期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。
五、基金資產(chǎn)凈值的計算和會計核算
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額
的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大
額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合同》
的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》
及其他法律、法規(guī)的規(guī)定?；鹳Y產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金
托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金資產(chǎn)凈值、各類基金份
額凈值以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可
的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復(fù)核、審查基金管
理人計算的基金凈值信息。因此，本基金的會計責(zé)任方是基金管理人，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人
對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
（一）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持
有人名冊由基金的基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管
人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形
式。保管期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托
管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺?
保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)
法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
（二）基金份額持有人名冊的提交
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名
稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)
提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有
人名冊應(yīng)于發(fā)生日后十個工作日內(nèi)提交。
七、爭議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均應(yīng)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對雙方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁
決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同
和本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）
管轄。
八、托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托管協(xié)議，其內(nèi)
容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
2、基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
（二）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)且基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一
接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持基金、證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7、基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
8、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清
算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下服務(wù)內(nèi)容，由基金管理人在
正常情況下向投資者提供，基金管理人可根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況以及基金份額持有人的需要和市
場的變化，不斷完善并增加和修改服務(wù)項目。
一、營銷創(chuàng)新及網(wǎng)上交易服務(wù)
為豐富投資者的交易方式和渠道，基金管理人為投資者提供多種形式的交易服務(wù)。
在營銷渠道創(chuàng)新方面，本基金管理人大力發(fā)展基金電子商務(wù)，已開通基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)，
投資者可登錄本基金管理人的網(wǎng)站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地辦理基金交易
及信息查詢等已開通的各項基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。同時，投資者可關(guān)注鵬華基金官方微信賬號
（微信號:penghuajijin），快速實現(xiàn)凈值查詢功能，綁定個人賬戶之后，還可實現(xiàn)賬戶查詢功
能和交易功能。鵬華直銷APP（即鵬華A加錢包APP）及鵬華基金微信號目前也支持鵬華
基金客戶進行非直銷基金資產(chǎn)的查詢服務(wù)?；鸸芾砣藢⒉粩嗯ν晟片F(xiàn)有技術(shù)系統(tǒng)和銷售
渠道，為投資者提供更加多樣化的交易方式和手段。
二、信息定制服務(wù)
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）、短信平臺、呼叫中心
（400-6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申請，在申請獲基金管理人確認(rèn)后，
基金管理人將通過手機短信、E-MAIL等方式為客戶發(fā)送所定制的信息。手機短信可定制的
信息包括：月度短信賬單、鵬華早訊、持有基金周末凈值等；郵件定制的信息包括：鵬友會
周刊、電子對賬單等信息?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際情況，適時調(diào)整發(fā)送的定
制信息內(nèi)容。
三、在線咨詢服務(wù)
投資者可通過在線客服、短信接收平臺、鵬華基金官方微信（微信號：penghuajijin）等
網(wǎng)絡(luò)通訊工具進行業(yè)務(wù)咨詢，基金管理人7×24小時提供智能機器人咨詢服務(wù)，在工作時間
內(nèi)有專人在線提供咨詢服務(wù)。
四、客戶服務(wù)中心（CALL-CENTER）電話服務(wù)
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自動語音系統(tǒng)提供每周7×24小時基金賬戶
余額、交易情況、基金產(chǎn)品信息與服務(wù)等信息查詢。
呼叫中心人工坐席提供工作日8:30－21:00的坐席服務(wù)（重大法定節(jié)假日除外），投資者
可以通過該熱線獲得業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、服務(wù)投訴、信息定制、資料修改等專項服務(wù)。
五、客戶投訴受理服務(wù)
投資者可以通過直銷和銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜臺、基金管理人設(shè)置的投訴專線、呼叫中心人工
熱線、書信、電子郵件等渠道，對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴。
電話、電子郵件、書信、網(wǎng)絡(luò)在線是主要投訴受理渠道，基金管理人設(shè)專人負責(zé)管理投
訴電話（0755-82353668）、信箱、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)?，F(xiàn)場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道，由各
銷售機構(gòu)受理后反饋給本基金管理人跟進處理。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項
本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴(yán)格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露
辦法》、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并在規(guī)定媒介
上公告。
第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書由基金管理人、基金托管人按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定置備于公司住所，投資
人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后在合理時間內(nèi)獲取本招募說明書復(fù)制件或復(fù)
印件，但應(yīng)以招募說明書正本為準(zhǔn)。投資人也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站進行查閱。
基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
一、備查文件包括：
1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金注冊的文件
2、《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》
3、《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)
議》
4、法律意見書
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式：
1、存放地點：《基金合同》、《托管協(xié)議》存放在基金管理人和基金托管人處；其余
備查文件存放在基金管理人處。
2、查閱方式：投資人可在營業(yè)時間免費到存放地點查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。
鵬華基金管理有限公司
2024年12月
鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書（2024年第1號）.pdf