南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（D類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年12月5日
送出日期：2024年12月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方中債1-5年國開行
基金簡稱基金代碼022780
債券指數(shù)D
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日2020年4月17日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2023年12月29日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理杜才超
證券從業(yè)日期2012年7月5日
開始擔(dān)任本基金
2020年4月17日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理董浩
證券從業(yè)日期2010年7月1日
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，無需
其他
召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：自2024年12月9日起，本基金增加D類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見《南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投
資”。
本基金采用被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)
投資目標(biāo)
險管理手段,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的政策性銀行金融債、國債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律
投資范圍法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會
相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
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的80%；其中投資于代償期為1-5年（包括1年和5年）的標(biāo)的指數(shù)成
份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個
交易日日終應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-1-5年國開行債券指數(shù)，隸屬于中債總指數(shù)族分
類，該指數(shù)成分券包括國家開發(fā)銀行在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償
期0.5至5年（包含0.5年和5年）的債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適
時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金為被動式指數(shù)基金，采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標(biāo)
主要投資策略的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險
收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債-1-5年國開行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主
風(fēng)險收益特征
要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的
指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
份額（S）或金額
費(fèi)用類型（M）/持有期限收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
（N）
M
100萬元≤M
0.5%-
萬元
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
500萬元≤M
0.2%-
萬元
1000萬元≤M每筆1000元-
N
贖回費(fèi)
7天≤N 0%-
投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。
基金申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記
等各項費(fèi)用。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。
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（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)-銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用81,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
基金資產(chǎn)凈值100000萬元
以下費(fèi)率0.04%；基金資
產(chǎn)凈值100000~200000萬元
指數(shù)許可使用費(fèi)指數(shù)編制公司
費(fèi)率0.03%；基金資產(chǎn)凈值
200000萬元以上費(fèi)率
0.025%
基金管理人與標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)
商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議
約定的指數(shù)使用許可費(fèi)、
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會計
師費(fèi)、律師費(fèi)、審計費(fèi)、訴
訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份額持
-其他費(fèi)用
有人大會費(fèi)用，基金的證券
交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃
費(fèi)用，基金相關(guān)賬戶的開戶
及維護(hù)費(fèi)用，按照國家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》約定，
可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費(fèi)用
注：指數(shù)許可使用費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值所適應(yīng)的年度費(fèi)率計提，當(dāng)規(guī)模在10億
元以下（不包括10億元），年費(fèi)率為0.04%，當(dāng)規(guī)模在10億-20億人民幣之間（包括10億
人民幣整和20億人民幣整），年費(fèi)率為0.03%，當(dāng)規(guī)模超過20億人民幣（不包括20億人
民幣整），年費(fèi)率為0.025%.
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.27%
基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
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（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金的特有風(fēng)險
（一）本基金有關(guān)指數(shù)投資的風(fēng)險
本基金通過被動式指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)跟蹤中債1-5年國開行債券指數(shù)，但由于基金費(fèi)用、
交易成本、指數(shù)成份券取價規(guī)則和基金估值方法之間的差異等因素，可能造成本基金實(shí)際收
益率與指數(shù)收益率存在偏離。
作為一只指數(shù)型基金，本基金特有的風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下幾方面：
1、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險：即標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總
體市場表現(xiàn)的差異，因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資
成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市
公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基
金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險：
即基金在跟蹤指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間產(chǎn)生差異的不
確定性，可能包括：
（1）基金在跟蹤指數(shù)過程中由于買入和賣出債券時均存在交易成本，導(dǎo)致本基金在跟
蹤指數(shù)時可能產(chǎn)生收益上的偏離；
（2）受市場流動性風(fēng)險的影響，本基金在實(shí)際管理過程中，由于投資者申購而增加的
資金可能不能及時地轉(zhuǎn)化為標(biāo)的指數(shù)的成份債、或在面臨投資者贖回時無法以贖回價格將債
券及時地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，這些情況使得本基金在跟蹤指數(shù)時存在一定的跟蹤偏離風(fēng)險；
（3）在本基金實(shí)行指數(shù)化投資過程中，管理人對指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)的
技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指
數(shù)的跟蹤程度。
4、與投資政策性金融債相關(guān)的風(fēng)險
本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風(fēng)險：
（1）政策性銀行改制后的信用風(fēng)險
若未來政策性銀行進(jìn)行改制，政策性金融債的性質(zhì)可能發(fā)生較大變化，債券信用等級也
可能相應(yīng)調(diào)整，基金投資可能面臨一定信用風(fēng)險。
（2）政策性金融債流動性風(fēng)險
政策性金融債市場投資者行為存在一定趨同性，在極端市場環(huán)境下，可能集中買入或賣
出，存在流動性風(fēng)險。
（3）投資集中度風(fēng)險
政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項變化，可能對基金凈值表現(xiàn)產(chǎn)
生較大影響。
（二）本基金持倉債券的規(guī)模大于基金資產(chǎn)凈值，可能因市場利率波動、信用利差變化
等因素造成本基金資產(chǎn)凈值波動大于普通開放式債券型基金的風(fēng)險。
（三）本基金收益分配方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，對于選擇紅利再投資的投資
人，其因紅利再投資所得的份額自確認(rèn)之日起開始計算持有時間，并于該份額贖回時按照本
基金相關(guān)法律文件的約定選擇適用的贖回費(fèi)率并計算贖回費(fèi)，敬請投資人留意。
（四）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
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本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。投資人將面臨
更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
（五）成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份券可能會改變、停牌、摘牌或違約，此后也可能會有其它債券加入
成為該指數(shù)的成份券。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份券之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的
成份券調(diào)整時，存在由于成份券停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份券，從而影響本基
金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份券摘牌或違約時，本基金可能無法及時賣出而
導(dǎo)致基金凈值下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序
后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產(chǎn)的影響，
當(dāng)基金管理人對該成份券予以調(diào)整時也可能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險。
二、債券市場風(fēng)險
債券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：1、政策風(fēng)險。2、利率風(fēng)險。3、信用風(fēng)險。4、
購買力風(fēng)險。5、債券收益率曲線變動風(fēng)險。6、再投資風(fēng)險。7、債券回購風(fēng)險。8、經(jīng)濟(jì)周
期風(fēng)險。
三、開放式基金共有的風(fēng)險
1、管理風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險。
3、其他風(fēng)險
四、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售
機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，
不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)
險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承
受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)。
五、流動性風(fēng)險評估
（1）本基金的申購、贖回安排
（2）投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
（4）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規(guī)模贖回的情況下有可能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。如果出現(xiàn)流動
性風(fēng)險，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實(shí)施備
用的流動性風(fēng)險管理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施，包括但
不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費(fèi)、
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暫?；鸸乐?、擺動定價以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。同時基金管理人應(yīng)時刻防范可能
產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，對流動性風(fēng)險進(jìn)行日常監(jiān)控，保護(hù)持有人的利益。當(dāng)實(shí)施備用的流動性
風(fēng)險管理工具時，有可能無法按合同約定的時限支付贖回款項。
六、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確
保投資者得到公平對待。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基
金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額
不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制前特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價值及變化情況。
（二）重要提示
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2019
年10月30日證監(jiān)許可[2019]2118號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交【深圳國際仲裁院】仲裁，
仲裁地點(diǎn)為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、
《南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》
●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf