申萬菱信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（申萬菱信中證A500指數(shù)增強A）基金產品資料概要
申萬菱信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（申萬菱
信中證A500指數(shù)增強A）基金產品資料概要
編制日期：2024年11月22日
送出日期：2024年11月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
申萬菱信中證A500指
基金簡稱基金代碼022688
數(shù)增強
申萬菱信中證A500指
下屬基金簡稱下屬基金代碼022688
數(shù)增強A
申萬菱信基金管理有限中國農業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理俞誠
證券從業(yè)日期2009-08-17
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請閱讀招募說明書第九部分了解詳細情況。
本基金為增強型股票指數(shù)基金，通過數(shù)量化的投資方法不嚴格的投資
紈律約束，力爭控制本基金凈值增長率不業(yè)績比較基準之間的日均跟
投資目標
蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，同時力
求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份
股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板
及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券（含國債、央行票
據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、
中期票據(jù)、可轉債及分離交易可轉債、可交換債券、地方政府債等）、
貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期
投資范圍
貨、股票期權、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
本基金可以參不融資和轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金持有的股票資產占基金資產的比例
不低于80%，其中投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產占非現(xiàn)
金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除國債期貨和股
指期貨合約需繳納的交易保證金以及股票期權合約需繳納的現(xiàn)金保證
金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一
年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金及應收
申購款等。股票期權、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比
例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理
人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金在指數(shù)化投資的基礎上通過數(shù)量化模型進行投資組合優(yōu)化，在
主要投資策略控制不業(yè)績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數(shù)的投
資收益。
本基金的業(yè)績比較基準為：中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活
業(yè)績比較基準
期存款利率(稅后)*5%
本基金為股票型指數(shù)增強基金，其預期風險和預期收益均高于混合型
風險收益特征
基金、債券型基金和貨幣市場基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
非養(yǎng)老
M
金客戶
非養(yǎng)老
100萬元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
300萬元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
認購費M≥500萬元1000元/筆
金客戶
養(yǎng)老金
M
客戶
養(yǎng)老金
100萬元≤M
客戶
養(yǎng)老金
300萬元≤M
客戶
養(yǎng)老金
M≥500萬元300元/筆
客戶
非養(yǎng)老
M
金客戶
非養(yǎng)老
100萬元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
300萬元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
M≥500萬元1000元/筆
金客戶
申購費（前收費）
養(yǎng)老金
M
客戶
養(yǎng)老金
100萬元≤M
客戶
養(yǎng)老金
300萬元≤M
客戶
養(yǎng)老金
M≥500萬元300元/筆
客戶
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%
認購費：
養(yǎng)老金客戶特定認購費率僅適用于通過基金管理人直銷中心認購的養(yǎng)老金客戶。
申購費：
養(yǎng)老金客戶特定申購費率僅適用于通過基金管理人直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人、銷售機構
托管費0.10%基金托管人
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有：
1、本基金特有的風險
（1）本基金采用指數(shù)增強投資策略，標的指數(shù)的收益率不整個股票市場的平均收益率
可能存在偏離；本基金的標的指數(shù)成份股的價格可能受到各種因素的影響而波動，從而可能
使得基金收益水平發(fā)生變化，產生風險；本基金的跟蹤標的可能因調整成份股、變更編制方
法、配股、增發(fā)、派發(fā)紅利、停牌摘牌等各種因素使得本基金在投資過程中產生基金投資組
合收益率不標的指數(shù)收益率偏離的風險；根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得穩(wěn)定適度的超額
收益，可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎上進行一些優(yōu)化調整，最終結果仍然存在一定的不確定性，
其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。另外，本基金可能出現(xiàn)變更
標的指數(shù)的情形，調整后本基金的收益風險特征將不新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔
此項調整帶杢的風險不成本；本基金因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤
差控制未達約定目標的風險；本基金因可能面臨因指數(shù)編制機構停止服務而導致投資人將面
臨更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式，不其他基金合并、或者終止基金合同等風險；本基金
可能因成份股停牌而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大、影響投資者的投資損益或基金可能無
法及時賣出成份股以支付投資人的贖回申請。
（2）本基金可投資于金融期貨，投資過程中因采取保證金交易，極端情況下期貨市場
波動可能對基金資產造成不良影響，因而存在一定的市場風險；因市況急劇走向極端或不能
如愿處理資產，或因無法繳足保證金而存在一定的流動性風險等；國債期貨因交割成本提高、
可交割券流動性不足或賣方未能如數(shù)交付而帶杢交割風險。
（3）本基金可投資股票期權，其市值將會受到合約、標的物或市場等多個因素的影響，
在極端情況下可能會給基金資產造成不良影響，因而存在一定的市場風險；因未能及時準備
好足額的資金或者證券，構成行權資金交收違約或者行權證券交割違約而存在一定的行權風
險；因無法及時建立或了結頭寸，無法繳足保證金而存在一定的流動性風險等。
（4）本基金可投資資產支持證券，在投資過程中可能存在因債務人的違約或交收違約、
資產支持證券信用質量降低而產生的信用風險，因利率變化等原因債務人進行提前償付而導
致的提前償付風險，因市場交易不活躍而導致的流動性風險等，由此可能造成基金財產損失。
（5）本基金可參不融資業(yè)務。因融資業(yè)務具有杠桿效應，可能放大投資損失，且市場
利率的變動、外部監(jiān)管等均會對融資業(yè)務造成影響，因此存在一定的市場風險；因基金不能
按照約定的期限清償債務或不能按照約定的時間追加擔保物時將會面臨強制平仏，因而存在
一定的流動性風險；因對手方證券公司因各種原因而沒有或無法履行融資合同義務，可能會
給基金資產造成不良影響，因此存在一定的信用風險。
（6）本基金可參不轉融通業(yè)務。主要將面臨因證券出借而無法及時變現(xiàn)支付贖回款項
的流動性風險；因證券出借對手方無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的
信用風險；以及因證券出借后可能面臨證券出借期無法及時處置證券的市場風險。
（7）本基金可投資存托憑證。CDR交易價格存在大幅波動的風險。本基金作為存托憑
證持有人并不等同于直接持有境外基礎證券。本基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存
托協(xié)議作出額外修改。存托憑證項目內容可能發(fā)生重大、實質變化，部分變化可能僅以事先
通知的方式即對基金生效。存托憑證如退市，本基金可能面臨存托人無法賣出基礎證券、存
托憑證無法公開交易或轉讓的風險。此外，存托人可能向本基金收取存托憑證相關費用。
（7）本基金可投資北交所?？赡苊媾R投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶杢的
特有風險、流動性風險、上市公司經營風險、上市公司退市風險等。
（8）本基金可投資科創(chuàng)板。上海證券交易所科創(chuàng)板股票相比A股其他板塊股票，將承
擔因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶杢的特有風險。
2、其他風險還包括市場風險、信用風險、管理風險、稅負增加的風險、本基金法律文
件風險收益特征表述不銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、流動性風險、投資者申購
失敗的風險、基金進入清算期的風險、啟用側袋機制的風險、技術風險、道德風險、合規(guī)風
險、不可抗力風險等。
（二）重要提示
1、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
4、基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關
臨時公告等。
5、因基金合同而產生的或不基金合同有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，仸
何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照該機構屆時有效的仲裁規(guī)則進
行仲裁。仲裁地點為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站:www.swsmu.com，客服電話:400-880-8588(免長途話
費)或021-962299
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
申萬菱信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（申萬菱信中證A500指數(shù)增強A）基金產品資料概要.pdf