鵬華中證A500指數證券投資基金（C類基金份額）基金產品資料概要
鵬華中證A500指數證券投資基金（C類基金份額）基金產
品資料概要
編制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 鵬華中證A500指數C 基金代碼 022666
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 余展昌 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2017年07月07日
其他（若有） 未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同終止。
注：無。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
本部分請閱讀《鵬華中證A500指數證券投資基金招募說明書》“基金的投資”了解詳細情
況。
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。
投資范圍 本基金標的指數為：中證A500指數。
本基金主要投資于標的指數成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券、政府支持機構債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金可依據相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票資產及存托憑證的比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
主要投資策略 本基金主要采取完全復制策略，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化對股票投資組合進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，以更好地實現本基金的投資目標。在正常市場情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟
蹤誤差進一步擴大。1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略。
業(yè)績比較基準 中證A500指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取，其中，對通過直銷中心認/申購的養(yǎng)老金
客戶適用特定費率（詳情請查閱招募說明書），其他投資人適用下表一般費率：
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M -
申購費 M -
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N 0%
注：本基金C類基金份額不收取認/申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 0.2% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用 相關服務機構
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股及備選成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀
況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動。基金收益水平會因
為標的指數的波動發(fā)生變化，從而產生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變
化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）成份股派發(fā)現金紅利等將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生正的跟蹤偏離
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或因標的指數流通市值過小、流動性差等原因使本基金無法
及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費的存在，使基
金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指
數的跟蹤程度；
7）其他因素，如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與
標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數
跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發(fā)布機構指數編制錯誤等，由
此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標的指數編制的風險
根據基金合同約定，如果指數編制機構提供的指數數據出現差錯，基金管理人依據該
數據進行投資，可能會對基金的投資運作產生不利影響。此外，標的指數因為編制方案的
缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，因標的指數編制方案的不成熟
也可能導致指數調整較大，增加基金的投資成本，并有可能因此增加跟蹤偏離度和跟蹤誤
差，影響投資收益，可能也會對本基金的投資運作產生不利影響。
（5）跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在
0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導
致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏
離。
（6）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在
差異，影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風
險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（8）投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風險
外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風
險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎證券
發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在
分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協議自動約束存托憑證持
有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被
攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風
險。
（9）投資股指期貨的風險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當市場出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將
被強制平倉，可能給投資帶來損失。另外，標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差
被稱為基差。若產品運作中出現基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則
可能對本基金投資產生影響。
（10）投資資產支持證券的風險
本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率
風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權
益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險
等與基礎資產相關的風險。
（11）參與融資業(yè)務的風險
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、違約風險、交易被限制
的風險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（12）參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現支付贖回
款項的風險；
2）信用風險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借
券費用的風險；
3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對
手方違約、業(yè)務規(guī)則調整、信息技術不能正常運行等風險。
（13）投資可轉換債券、可交換債券的風險
本基金可投資于可轉換債券、可交換債券，投資可轉換債券、可交換債券的主要風險
包括信用風險及提前贖回風險等。
信用風險：可轉換債券、可交換債券的發(fā)行主體是上市公司或其股東。如果可轉換債
券、可交換債券在存續(xù)期間，上市公司或其股東存在較大的經營風險或償債能力風險時，
對可轉換債券、可交換債券的價格沖擊較大。
提前贖回風險：可轉換債券、可交換債券通常規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定條件后，
以某一價格強制贖回債券。當發(fā)行人發(fā)布強制贖回公告后，投資者未在規(guī)定時間內申請轉
股，將被以贖回價強制贖回，可能遭受損失。
（14）基金合同終止的風險
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素
致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人將召集基
金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同
終止。因此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同終止的風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、
流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商、調解未
能解決的，任何一方均應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿
易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對
各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網站[www.phfund.com][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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