鵬華中證A500指數(shù)證券投資基金（A類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要
鵬華中證A500指數(shù)證券投資基金（A類基金份額）基金產(chǎn)
品資料概要
編制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鵬華中證A500指數(shù)A 基金代碼 022665
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 余展昌 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2017年07月07日
其他（若有） 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同終止。
注：無。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本部分請閱讀《鵬華中證A500指數(shù)證券投資基金招募說明書》“基金的投資”了解詳細情
況。
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資范圍 本基金標的指數(shù)為：中證A500指數(shù)。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機構(gòu)債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制策略，即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對股票投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。當預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。在正常市場情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟
蹤誤差進一步擴大。1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產(chǎn)支持證券的投資策略；6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取，其中，對通過直銷中心認/申購的養(yǎng)老金
客戶適用特定費率（詳情請查閱招募說明書），其他投資人適用下表一般費率：
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜50萬 0.80%
50萬≤M＜100萬 0.40%
100萬≤M 每筆1000元
申購費 M＜50萬 1.00%
50萬≤M＜100萬 0.50%
100萬≤M 每筆1000元
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N 0%
注：投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認/申購，適用費率按單筆分別計算。認/申購費用由投
資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 - 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股及備選成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀
況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動?；鹗找嫠綍?
為標的指數(shù)的波動發(fā)生變化，從而產(chǎn)生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變
化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利等將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或因標的指數(shù)流通市值過小、流動性差等原因使本基金無法
及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費的存在，使基
金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指
數(shù)的跟蹤程度；
7）其他因素，如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與
標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)
跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由
此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標的指數(shù)編制的風險
根據(jù)基金合同約定，如果指數(shù)編制機構(gòu)提供的指數(shù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯，基金管理人依據(jù)該
數(shù)據(jù)進行投資，可能會對基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。此外，標的指數(shù)因為編制方案的
缺陷有可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，因標的指數(shù)編制方案的不成熟
也可能導致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金的投資成本，并有可能因此增加跟蹤偏離度和跟蹤誤
差，影響投資收益，可能也會對本基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。
（5）跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在
0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導
致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏
離。
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風
險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（8）投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風險
外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風
險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券
發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在
分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持
有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被
攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風
險。
（9）投資股指期貨的風險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當市場出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將
被強制平倉，可能給投資帶來損失。另外，標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差
被稱為基差。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則
可能對本基金投資產(chǎn)生影響。
（10）投資資產(chǎn)支持證券的風險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率
風險及評級風險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)
益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風險及現(xiàn)金流預(yù)測風險
等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險。
（11）參與融資業(yè)務(wù)的風險
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、違約風險、交易被限制
的風險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（12）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回
款項的風險；
2）信用風險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借
券費用的風險；
3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對
手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風險。
（13）投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的風險
本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的主要風險
包括信用風險及提前贖回風險等。
信用風險：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體是上市公司或其股東。如果可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券在存續(xù)期間，上市公司或其股東存在較大的經(jīng)營風險或償債能力風險時，
對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的價格沖擊較大。
提前贖回風險：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券通常規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定條件后，
以某一價格強制贖回債券。當發(fā)行人發(fā)布強制贖回公告后，投資者未在規(guī)定時間內(nèi)申請轉(zhuǎn)
股，將被以贖回價強制贖回，可能遭受損失。
（14）基金合同終止的風險
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基
金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或表決未通過的，基金合同
終止。因此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同終止的風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、管理風險、
流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未
能解決的，任何一方均應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)
易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對
各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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