中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期： 2024年11月14日
送出日期： 2024年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起 基金代碼 022643
基金簡稱A 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A 基金代碼A 022643
基金簡稱C 中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C 基金代碼C 022644
基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管
人
興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
上市交易
所及上市
日期
暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
宋巍巍 - 2016年07月21日
其他
基金合同生效滿3年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資
產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大
會的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)
定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合
同第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人
大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形
除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十
個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基2
金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同
終止。
若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），
在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該
聯(lián)接基金將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤
標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經(jīng)基金管
理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大
會審議。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》 "基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為國證消費(fèi)電子主題指數(shù)。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債
券（包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、
央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債
券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期
權(quán)）、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)
成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，投資港股通標(biāo)的股票的
比例不超過本基金股票資產(chǎn)的10%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國債
期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券。3
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)
成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，投資港股通標(biāo)的股票的
比例不超過本基金股票資產(chǎn)的10%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國債
期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的
流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比
例。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤
差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和
跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤
誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)
險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人
利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)
重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)
調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，基金管
理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資
組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律
法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份
股票長期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）
標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）標(biāo)
的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可
能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
在特殊情況下，本基金將少量投資于港股通標(biāo)的股票以進(jìn)行替代復(fù)制。
對于同時(shí)有A股、 H股的指數(shù)成份公司，如果該公司A股長期停牌，組合無法買
入該股票時(shí)，可以買入該公司H股進(jìn)行替代。
4、存托憑證投資策略4
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、
公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值
高的存托憑證進(jìn)行投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 國證消費(fèi)電子主題指數(shù)收益率× 95%+銀行活期存款利率（稅后） ×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤
標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)
境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi)
M<500萬元 0.80%
500萬元≤M 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前
收費(fèi)）
M<500萬元 1.00%
500萬元≤M 1000.00元/筆
贖回費(fèi)
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購/申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老
金客戶除外）認(rèn)購/申購A類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購/申購本基
金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起C
費(fèi)用類型 持有期限（N） 費(fèi)率 備注
贖回費(fèi)
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
認(rèn)購費(fèi)：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
申購費(fèi)：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用5
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐國證消費(fèi)電子
主題指數(shù)發(fā)起 C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注： 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
-市場風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)， 2、利率風(fēng)險(xiǎn)， 3、信用風(fēng)險(xiǎn)， 4、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)， 5、再投資風(fēng)險(xiǎn)， 6、
法律風(fēng)險(xiǎn)；
-管理風(fēng)險(xiǎn)；
-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
-其它風(fēng)險(xiǎn)；
-特有風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表
現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在
股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的
平均回報(bào)率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能
使基金面臨較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6
（ 4）基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率發(fā)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
2）標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變
化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)收益
率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）由于成份股摘牌或流動(dòng)性差等因素，基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金
在跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標(biāo)的指數(shù)的水
平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金
對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
7）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會影響本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
8） 特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的
差異可能導(dǎo)致基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率產(chǎn)生偏離。
9）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工
具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因基金分紅帶來的證券
買賣價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、基金倉位變動(dòng)等；因指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此
產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（ 5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以
內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值
表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（ 6）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，
亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)
值進(jìn)行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（ 7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止7
基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（8）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的
指數(shù)、變更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)
建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金
管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成
本，并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存
在差異，從而影響投資收益。投資人需關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
（9）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將
會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者
須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)
險(xiǎn)： 1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。 2）在極端
情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能根據(jù)基金合同的約定采取暫停贖回的措施， 投資
者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（11）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，
基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指
數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。
2、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，
股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)
制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。8
3、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)
點(diǎn)。投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)
交易量大于市場可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之
間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸
所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；
以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可參與國債期貨交易。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能
由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)
險(xiǎn)。同時(shí)，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險(xiǎn)
的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基差風(fēng)
險(xiǎn)。
5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局?jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支
持證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所投資的資產(chǎn)
支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動(dòng)導(dǎo)致證券
價(jià)格下降， 造成基金財(cái)產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支
持證券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
6、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)：港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司
開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交
易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
7、匯率風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買
入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯， 將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際
適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損
失。
8、境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）本基金可通過“港股通機(jī)制”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資
對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的
變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)
生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機(jī)制下參與香港股
票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)：香港市場證券實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股交易價(jià)
格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)；
2）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)：只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日才
可進(jìn)行港股通交易，因此在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能
及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；9
3）香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投
資者將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公
司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全
部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所
取得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地證券
交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的
認(rèn)購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、
轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過
港股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司是在匯總投資者意愿后再向香港
結(jié)算提交投票意愿，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)
算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票
數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
9、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投
資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進(jìn)
行投資的可能。
10、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險(xiǎn)
（ 1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，流動(dòng)性可能弱于A股其他板塊，且機(jī)構(gòu)投
資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個(gè)股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)
險(xiǎn)。
（ 2）退市風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上
市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（ 3）投資集中風(fēng)險(xiǎn)。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)模式、盈
利風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績波動(dòng)等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險(xiǎn)，若股票價(jià)格同
向波動(dòng)，將引起基金凈值波動(dòng)。
11、基金無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約
定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法
存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
12、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
（ 1）市場風(fēng)險(xiǎn)
1）可能放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)：融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時(shí)也
必然放大投資風(fēng)險(xiǎn)。將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資交易時(shí)，既需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格下跌10
帶來的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還須支付相應(yīng)的利息和費(fèi)用，由此
承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通證券交易。
2）利率變動(dòng)帶來的成本加大風(fēng)險(xiǎn)：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同
期貸款基準(zhǔn)利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，投資成本也因?yàn)槔实纳险{(diào)而增
加，將面臨融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)
系外，還存在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)
系。證券公司為保護(hù)自身債權(quán)，對投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負(fù)債情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，在一定條
件下可以對投資組合擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)行強(qiáng)制平倉,且平倉的品種、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)機(jī)將不受投
資組合的控制，平倉的數(shù)額可能超過全部負(fù)債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，監(jiān)管部門、證券
交易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高融資保證金比例、維持擔(dān)
保比例和強(qiáng)制平倉的條件等，以維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)
降低、甚至提前進(jìn)入追加擔(dān)保物或強(qiáng)制平倉狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格
波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)
間追加擔(dān)保物時(shí)面臨強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指交易對手違約產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同
的要求履行義務(wù)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資
格、融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨
一定的風(fēng)險(xiǎn)。
13、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面對大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）市場風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的風(fēng)險(xiǎn)。
14、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)
行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)11
益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由
于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資
風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交
易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
15、基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)
若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變
本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分
基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟
蹤誤差的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不
需召開基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。
16、發(fā)起式基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效滿3年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日） ，若基金資產(chǎn)凈值低
于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。故投資者
還可能面臨本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
-本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益
做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和基金合
同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)
商、調(diào)解可以解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)
則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，除非
仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)
地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)
法律）管轄并從其解釋。12
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話： 400-700-9700]
1、《中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐國證消費(fèi)電子主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、 其他情況說明
無
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