鑫元中證800紅利低波動指數(shù)型證券投資基金(鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C)基金產(chǎn)品資料概要
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)型證券投資基金（鑫元中證800紅利低波動指數(shù)
C）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年11月14日
送出日期：2024年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鑫元中證800紅利低波動指數(shù) 基金代碼 022330
下屬基金簡稱 鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C 下屬基金交易代碼 022331
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉宇濤 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年10月01日
注：本基金為指數(shù)型基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十部分“基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含交易分離可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的10%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證800紅利低波動指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資標(biāo)的指數(shù)成份股的情形或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800紅利低波動指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
認(rèn)購費
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
申購費
本基金C類基金份額不收取申購費用。
贖回費
投資者在贖回本基金C類基金份額時，贖回費由贖回該類基金份額的投資者承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時收取，贖回費將全額計入基金財產(chǎn)。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費用 會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用等
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險有：一是市場風(fēng)險，包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、收益
率曲線風(fēng)險、購買力風(fēng)險、證券發(fā)行公司的經(jīng)營風(fēng)險、再投資風(fēng)險、信用風(fēng)險等；二是本基金特有的風(fēng)險；
三是本基金的其他風(fēng)險，包括流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險、基金風(fēng)險評價不一致的風(fēng)險等。
其中，本基金特有的風(fēng)險包括：
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的
指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流動性差等原因使本基
金無法及時調(diào)整投資組合以及與基金運作相關(guān)的費用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形時，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資
政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項
調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%，但因
標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)
價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨
無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
7、成份股退市的風(fēng)險
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按
照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影
響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
8、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出
解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集
基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
9、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
（1）流動性風(fēng)險。面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險。
（2）信用風(fēng)險。證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險。
（3）市場風(fēng)險。證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
10、本基金投資港股通標(biāo)的股票的特有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險
本基金如果投資港股通標(biāo)的股票將受到香港市場宏觀經(jīng)濟(jì)運行情況、產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)周期、貨幣政策、財
政政策、產(chǎn)業(yè)政策等多種因素的影響，上述因素的波動和變化可能會使基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。此外，香港
證券市場對于負(fù)面的特定事件、特有的政治因素、法律法規(guī)、市場狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的反應(yīng)較A股證券市
場可能有諸多不同，從而帶來市場風(fēng)險的增加。
（2）交易規(guī)則風(fēng)險
香港市場交易規(guī)則與A股市場交易規(guī)則有明顯的區(qū)別，因此參與香港股票投資可能面臨以下因交易規(guī)
則差異而導(dǎo)致的風(fēng)險：
1）香港市場的證券交易價格無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大，且實行T+0回轉(zhuǎn)
交易機(jī)制，當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣出。
2）香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者香港聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，香港聯(lián)交所將可能停市，本基金將面
臨在停市期間無法進(jìn)行交易的風(fēng)險；出現(xiàn)境內(nèi)交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，境內(nèi)交易所
證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股
通交易的風(fēng)險。
3）本基金因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票
以外的香港聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)
益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利并上市的，可以通過港股通賣出，但不得行
權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非香港聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)
益，但不得通過港股通買入或賣出。
（3）匯率風(fēng)險
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不
等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交
金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。
（4）港股通額度限制
港股通業(yè)務(wù)設(shè)有每日額度上限的限制，本基金可能因為港股通市場每日額度不足面臨不能通過港股通
進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
（5）稅務(wù)風(fēng)險
香港地區(qū)在稅務(wù)方面的法律法規(guī)與境內(nèi)存在一定差異，基金投資香港市場可能會就股息、利息、資本利
得等收益向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)繳納稅金，該行為可能會使基金收益受到一定影響。此外，香港地區(qū)的稅收規(guī)定可
能發(fā)生變化，或者實施具有追溯力的修訂，可能導(dǎo)致本基金向香港地區(qū)繳納在基金銷售、估值或者出售投資
當(dāng)日并未預(yù)計的額外稅項。
（6）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
11、投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)的風(fēng)險
本基金主要以套期保值為目的或投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，其作為金融衍生
品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資金融衍生品所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證
金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
12、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險主要包括資
產(chǎn)風(fēng)險及證券化風(fēng)險。資產(chǎn)風(fēng)險源于資產(chǎn)本身，包括價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。證券化風(fēng)險主要表現(xiàn)為
信用評級風(fēng)險、法律風(fēng)險等。
13、投資存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金
還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，
包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持
有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托
憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；
境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商或者調(diào)解
未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁
地點為上海市。仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方
承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，
維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地
區(qū)法律）管轄并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.xyamc.com][客服電話:021-68619600或400-606-6188（免長途話
費）]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)型證券投資基金(鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C)基金產(chǎn)品資料概要.pdf