天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說明書
天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中信證券股份有限公司
重要提示
天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2024
年9月19日獲得中國證監(jiān)會準予注冊的批復（證監(jiān)許可【2024】1316號）。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中
國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會準予本基金募集注冊，并不表明其對本基金的投資
價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投
資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀基金合同、本招募說明書和
基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的
意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，
亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性
風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金
管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀
況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金是債券型證券投資基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基
金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產(chǎn)生虧損。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述
與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險。
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節(jié)。側(cè)
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，投資者不得辦理側(cè)袋
賬戶份額的申購贖回等業(yè)務。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金
啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨
流動性風險、償付風險以及價格波動風險。
對于單筆認/申購的基金份額，最短持有期為30天（因本基金紅利再投資所
生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算），最短
持有期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請，最短持有期到期日及之后基金份額
持有人可以提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后
30天內(nèi)無法贖回的風險。此外，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個
月開始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合
同生效之日起3個月內(nèi)不能贖回的風險。
投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露
文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，了解
基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是
否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基
金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買基金。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來
表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基
金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律
法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
目錄
一、緒言................................................4
二、釋義................................................5
三、基金管理人.........................................11
四、基金托管人.........................................21
五、相關服務機構(gòu).......................................25
六、基金的募集.........................................27
七、基金合同的生效.....................................33
八、基金份額的申購與贖回................................34
九、基金的投資.........................................45
十、基金的財產(chǎn).........................................53
十一、基金資產(chǎn)的估值...................................54
十二、基金的收益與分配..................................60
十三、基金費用與稅收...................................62
十四、基金的會計與審計..................................65
十五、基金的信息披露...................................66
十六、側(cè)袋機制.........................................73
十七、基金的風險提示...................................76
十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..............82
十九、基金合同的內(nèi)容摘要................................84
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...........................101
二十一、對基金份額持有人的服務.........................114
二十二、招募說明書存放及查閱方式.......................116
二十三、備查文件......................................117
一、緒言
《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招
募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下
簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作
辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦
法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動
性風險管理規(guī)定》”）以及《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基金合
同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委
托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作
任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金
2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信證券股份有限公司
4、基金合同：指《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘月月寶30
天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說明
書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基
金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日
實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10
月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關
對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
18、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
19、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定可
以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外
的機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
20、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
22、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務
23、銷售機構(gòu)：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
24、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
25、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)
26、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
27、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
28、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
29、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
31、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
32、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
33、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
34、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
35、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
36、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
37、《業(yè)務規(guī)則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》及其不
時做出的修訂，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務
規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
38、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
41、基金轉(zhuǎn)換：指基金合同生效后，基金份額持有人按照基金合同和基金管
理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基
金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
42、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所
持基金份額銷售機構(gòu)的操作
43、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
44、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%
45、元：指人民幣元
46、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
47、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項及其他資產(chǎn)的價值總和
48、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
49、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
50、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
51、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
52、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損
害并得到公平對待
53、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
54、A類基金份額：指在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，在贖
回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費的
基金份額
55、C類基金份額：指從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費、不收取認購/
申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額
56、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
57、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
58、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則，專門用于
管理信用風險的信用衍生工具
59、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風險保護的一方
60、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風險保護的一方
61、名義本金：亦稱交易名義本金，指為信用衍生品交易提供信用風險保護
的金額，各項支付和結(jié)算以此金額為計算基準
62、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至專門賬戶
進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于
流動性風險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱
為側(cè)袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致
公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（2）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍
導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（3）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的
資產(chǎn)
64、最短持有期：指本基金對每份基金份額設置30天的最短持有期。在最
短持有期到期日之前（不含當日），投資者不能提出贖回申請；最短持有期期滿
后（含最短持有期到期日當日）投資者可以申請贖回，因本基金紅利再投資所生
成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算
65、最短持有期起始日：指基金合同生效日（對認購份額而言）或該基金份
額申購申請的確認日（對申購份額而言）或該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入份額而言）
66、最短持有期到期日：指最短持有期起始日起30天后的對應日，如該對
應日為非工作日，則順延至下一工作日。因不可抗力或基金合同約定的其他情形
致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日按時開放辦理該基金份
額的贖回業(yè)務的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約
定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：黃辰立
客服電話：95046
聯(lián)系人：司媛
組織形式：有限責任公司
注冊資本及股權結(jié)構(gòu)
天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督
管理委員會批準（證監(jiān)基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司
注冊資本為人民幣5.143億元，股權結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 股權比例
螞蟻科技集團股份有限公司 51%
天津信托有限責任公司 16.8%
內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司 15.6%
蕪湖高新投資有限公司 5.6%
新疆天瑞博豐股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2%
新疆天聚宸興股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.5%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、董事會成員基本情況
黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀
行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入
螞蟻科技集團股份有限公司，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司副總裁。
楊東海先生，副董事長，本科。歷任內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司
經(jīng)營管理部總經(jīng)理、財務中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)，現(xiàn)任內(nèi)蒙古君正
能源化工集團股份有限公司副總經(jīng)理、董事及董事會秘書。
周志峰先生，董事，本科。歷任方達律師事務所律師、律所合伙人。現(xiàn)任螞
蟻科技集團股份有限公司資深副總裁、首席法務官、董事會秘書。
陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務所律師，上海新華聞投資
有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經(jīng)理，寶礦控股（集
團）有限公司法務經(jīng)理，中泰信托有限責任公司綜合管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部
總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司融產(chǎn)結(jié)合工作推進辦公室負責人，現(xiàn)任
天津信托有限責任公司董事會秘書。
高陽先生，董事，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易
部經(jīng)理，博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、
股票投資部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總
經(jīng)理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
孟路先生，獨立董事，碩士。歷任中國建設銀行北京西四支行國際部副經(jīng)理，
中國建設銀行北京長安支行副總經(jīng)理，中國建設銀行北京前門支行行長助理，中
國建設銀行北京開發(fā)區(qū)支行行長，中國民生銀行軌道交通部總經(jīng)理，貴州銀行行
長助理兼貴陽管理部總經(jīng)理，福建海峽銀行首席投資官兼上海金融業(yè)務研發(fā)中心、
資產(chǎn)合作管理部總裁，盈科創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)席總裁?，F(xiàn)任上海鐵林投資
控股有限公司責任公司董事長。
車浩先生，獨立董事，博士。歷任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院教師，清華大學
法學院博士后，現(xiàn)任北京大學法學院教授、副院長。
黃卓先生，獨立董事，博士?，F(xiàn)任北京大學國家發(fā)展研究院教授、副院長。
2、監(jiān)事會成員基本情況
楊海軍先生，監(jiān)事會主席，本科。歷任北京證券有限責任公司深圳營業(yè)部總
經(jīng)理，聯(lián)合證券有限責任公司交易管理部總經(jīng)理，廈門聯(lián)合信托投資有限責任公
司上海證券部總經(jīng)理，中泰信托有限責任公司證券部總經(jīng)理、北京中心副總經(jīng)理
兼北京中心綜合管理部總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司深圳公司總經(jīng)理
兼融產(chǎn)結(jié)合推進辦副主任，現(xiàn)任天津信托有限責任公司業(yè)務總監(jiān)兼資產(chǎn)管理總部
總經(jīng)理、綜合管理總部總經(jīng)理、監(jiān)事。
劉春雷先生，監(jiān)事，本科。歷任南山集團有限公司澳大利亞分公司副總經(jīng)理，
山東南山鋁業(yè)股份有限公司部門負責人、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事、常務副
總經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古君正集團企業(yè)管理（北京）有限公司副總經(jīng)理。
李淵女士，監(jiān)事，碩士。歷任北京朗山律師事務所律師，現(xiàn)任蕪湖高新投資
有限公司法務總監(jiān)。
史明慧女士，監(jiān)事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理，北京
新華富時資產(chǎn)管理有限公司部門總經(jīng)理助理，2014年6月加盟本公司，歷任高
級產(chǎn)品經(jīng)理、券商業(yè)務部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任公司產(chǎn)品部負責人。
薄賀龍先生，監(jiān)事，本科。歷任公司基金運營部總經(jīng)理助理、基金運營部副
總經(jīng)理、基金運營部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司基金運營業(yè)務副總監(jiān)。
周娜女士，監(jiān)事，碩士。歷任公司人力資源部業(yè)務主管、人力資源部總經(jīng)理
助理，現(xiàn)任公司人力資源部總經(jīng)理。
3、高級管理人員基本情況
高陽先生，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，
博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資
部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)
任本公司總經(jīng)理。
陳鋼先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任華龍證券公司固定收益部高級經(jīng)理，北京
宸星投資管理公司投資經(jīng)理，興業(yè)證券公司債券總部研究部經(jīng)理，銀華基金管理
有限公司機構(gòu)理財部高級經(jīng)理，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部高級投資
經(jīng)理。2011年7月份加盟本公司，歷任公司固定收益總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、
基金經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長。
周曉明先生，副總經(jīng)理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設計中心及其
下屬北京標準股份制咨詢公司、國信證券、北京證券、嘉實基金、工銀瑞信基金
等，歷任盛世基金擬任總經(jīng)理。2011年8月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
熊軍先生，副總經(jīng)理，博士。歷任中央教育科學研究所助理研究員，國家國
有資產(chǎn)管理局主任科員、副處長，財政部干部教育中心副處長，全國社?；鹄?
事會副處長、處長、副主任、巡視員。2017年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)
理、首席經(jīng)濟學家。
常勇先生，副總經(jīng)理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人
金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經(jīng)理，太平人壽保險有限公
司客戶服務部主要負責人、銀行保險部副總經(jīng)理。2014年6月加盟本公司，歷
任高端客戶業(yè)務總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
聶挺進先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究
部總經(jīng)理、投資總監(jiān)，浙商基金管理有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華泰證券（上
海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。2024年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
童建林先生，督察長、風控負責人，本科。歷任當陽市產(chǎn)權證券交易中心財
務部經(jīng)理、交易中心副總經(jīng)理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌
營業(yè)部財務部經(jīng)理、公司財務會計總部財務主管，華泰證券股份有限公司（原華
泰證券有限責任公司）上?？偛控攧枕椖恐鞴堋?006年6月加盟本公司，歷任
內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司督察長、風控負責人。
劉榮逵先生，首席信息官，碩士。歷任北京昊超電子商務有限公司（原北京
淘寶科技有限公司）淘寶基礎平臺技術部高級技術專家，北京思德泰科科技發(fā)展
有限公司技術研發(fā)部總監(jiān)，北京每日優(yōu)鮮電子商務有限公司主商城業(yè)務部高級技
術總監(jiān)，2022年7月加盟本公司，現(xiàn)任公司首席信息官。
馬文輝先生，財務負責人，本科。歷任普華永道中天會計師事務所北京分所
審計師、審計經(jīng)理、高級經(jīng)理，普信恒業(yè)科技發(fā)展（北京）有限公司財務部總監(jiān)
助理。2018年4月加盟本公司，現(xiàn)任公司財務負責人、財務部總經(jīng)理。
4、本基金擬任基金經(jīng)理
趙鼎龍先生，電子學碩士，9年證券從業(yè)經(jīng)驗。歷任泰康資產(chǎn)管理有限責任
公司固收交易員。2017年8月加盟本公司，歷任固定收益機構(gòu)投資部研究員、
投資經(jīng)理助理。歷任天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理（2019年
11月至2021年01月）、天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2021年11月
至2024年09月）、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2019年11月至2021
年10月）、天弘恒享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2020年
03月至2021年10月）、天弘精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理（2019年11月
至2024年09月）、天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理
（2019年11月至2021年02月）、天弘華享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券
投資基金基金經(jīng)理（2019年11月至2021年10月）、天弘合益?zhèn)桶l(fā)起式證
券投資基金基金經(jīng)理（2020年11月至2022年02月）、天弘慶享債券型發(fā)起式
證券投資基金基金經(jīng)理（2020年12月至2023年07月）、天弘京津冀主題債券
型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年05月至2024年07月）?，F(xiàn)任本公司
基金經(jīng)理。天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘同利債券型證券投資基
金(LOF)基金經(jīng)理、天弘益新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘招添利混合型
發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘齊享債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、
天弘安恒60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘月月興30天持
有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務
高陽先生：本公司總經(jīng)理，投資決策委員會主任委員；
陳鋼先生：本公司副總經(jīng)理，基金經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長，
投資決策委員會委員；
熊軍先生：本公司副總經(jīng)理，公司首席經(jīng)濟學家、投資決策委員會委員；
聶挺進先生：本公司副總經(jīng)理，投資決策委員會委員；
姜曉麗女士：本公司固定收益業(yè)務總監(jiān)、基金經(jīng)理，兼任固定收益部、混合
資產(chǎn)部部門總經(jīng)理，投資決策委員會委員；
王昌俊先生：本公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委員；
童建林先生：本公司督察長、風控負責人，投資決策委員會列席委員；
鄧強先生：首席風控官，投資決策委員會列席委員。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人遵守法律的承諾
本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作
辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健全內(nèi)部
控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。
基金管理人禁止性行為的承諾。
本基金管理人依法禁止從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
2、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人謀取不當利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開
的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動。
（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的風險管理與內(nèi)部控制制度
1、風險管理的原則
（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所
有風險類型，并貫穿于所有業(yè)務流程和業(yè)務環(huán)節(jié)；
（2）獨立性原則：公司根據(jù)業(yè)務需要設立保持相對獨立的機構(gòu)、部門和崗
位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部門及審計部門，負責
識別、監(jiān)測、評估和報告公司風險管理狀況，并進行獨立匯報；
（3）審慎性原則：風險管理核心是有效防范各種風險，任何制度的建立都
要以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點；
（4）有效性原則：風險管理制度具有高度權威性，是所有員工必須嚴格遵
守的行動指南；執(zhí)行風險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度
或違反制度的權力；
（5）適時性原則：公司應當根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針等內(nèi)部環(huán)境和法規(guī)、市
場環(huán)境等外部環(huán)境變化及時對風險進行識別和評估，并對其管理政策和措施進行
相應的調(diào)整；
（6）定量與定性相結(jié)合的原則：針對合規(guī)風險、操作風險、市場風險、信
用風險和流動性風險的不同特點，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風險
控制指標體系，使風險控制更具客觀性和操作性。
2、風險管理和內(nèi)部風險控制體系結(jié)構(gòu)
公司的風險管理體系結(jié)構(gòu)是一個分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，由最高管
理層對風險管理負最終責任，各個業(yè)務部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，內(nèi)控
合規(guī)部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負責監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運營、內(nèi)部控制、風險管理，
從而控制公司的整體運營風險；
（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向?qū)徲嬇c風險
控制委員會提交有關公司規(guī)范運作和風險控制方面的工作報告；
（3）投資決策委員會：負責指導基金財產(chǎn)的運作、制定本基金的資產(chǎn)配置
方案和基本的投資策略；
（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰(zhàn)略，經(jīng)董事會批準后組織實施；
組織實施董事會批準的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工
具；根據(jù)公司總體風險控制目標，制定各業(yè)務和各環(huán)節(jié)風險控制目標和要求；落
實公司就重大風險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風險管
理事項形成決議；擬定或批準公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，
經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后執(zhí)行。
（5）內(nèi)控合規(guī)部：負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督
察長的安排履行合規(guī)管理職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識
別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。
（6）風險管理部：通過投資交易系統(tǒng)的風控參數(shù)設置，保證各投資組合的
投資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易
的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規(guī)控制；負責各投資組合
投資績效、風險的計量和控制；
（7）審計部：通過運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的
業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加
價值和實現(xiàn)目標。
（8）業(yè)務部門：風險管理是每一個業(yè)務部門最首要的責任。各部門的部門
經(jīng)理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的
風險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護，用于識別、監(jiān)控和降低風險。
3、內(nèi)部控制制度綜述
（1）風險控制制度
公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)定和公司各項規(guī)
章制度，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風格；不斷提高經(jīng)營管
理水平，在風險最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有
效的風險控制機制和制度，確保各項經(jīng)營管理活動的健康運行與公司財產(chǎn)的安全
完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政
策和市場風險，管理風險和職業(yè)道德風險，分別制定嚴格防范措施，并制定崗位
分離制度、空間分離制度、作業(yè)流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料
保全制度、保密制度和獨立的監(jiān)察稽核制度等相關制度。
（2）內(nèi)控合規(guī)管理制度
為保障持續(xù)規(guī)范發(fā)展，公司制定合規(guī)管理制度。公司設督察長，負責公司合
規(guī)管理工作，實施對公司經(jīng)營管理合規(guī)合法性的審查、監(jiān)督和檢查。內(nèi)控合規(guī)部
負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督察長的安排履行合規(guī)管理
職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識別、處置、報告體系，不
斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。
（3）審計管理制度
為規(guī)范內(nèi)部審計工作，公司制定內(nèi)部審計管理制度。內(nèi)部審計通過運用系統(tǒng)
化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的
適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。
（4）內(nèi)部會計控制制度
建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循；
按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與托管行相關業(yè)務的相
互核查監(jiān)督機制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定了資
金頭寸管理制度；為了確保基金資產(chǎn)的安全，公司嚴格規(guī)范基金清算交割工作，
并在授權范圍內(nèi)，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事后監(jiān)督
和考核制度；為了防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保管和
財務交接制度。
4、風險管理和內(nèi)部風險控制的措施
（1）建立、健全內(nèi)控體系，完善內(nèi)控制度。公司建立、健全了內(nèi)控結(jié)構(gòu)，高
管人員關于內(nèi)控有明確的分工，確保各項業(yè)務活動有恰當?shù)慕M織和授權，確保內(nèi)
控合規(guī)工作是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；
（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機制。公司建立、健全了各項制度，
做到基金經(jīng)理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之
間的制衡機制，從制度上減少和防范風險；
（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工
都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和
減少風險；
（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理委
員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下而
上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險
狀況，從而以最快速度做出決策；
（5）建立內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。公司建立了有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預警系
統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風險進行全面和實時的監(jiān)控；
（6）使用數(shù)量化的風險管理手段。采取數(shù)量化、技術化的風險控制手段，
建立數(shù)量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業(yè)及個股的風險，以便公司
及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失；
（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠
和適當?shù)呐嘤?，使員工明確其職責所在，控制風險。
5、基金管理人關于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書
本公司確知建立、維護、維持和完善內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層
的責任。本公司特別聲明以上關于內(nèi)部控制的披露真實、準確，并承諾將根據(jù)市
場變化和公司業(yè)務發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：中信證券股份有限公司（簡稱：中信證券）
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
成立日期：1995年10月25日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：14,820,546,829元人民幣
存續(xù)期間：無期限
聯(lián)系電話：95548-3
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）成立于1995年10月25日，
前身是中信證券有限責任公司。中信證券于2003年1月6日在上海證券交易所
掛牌上市，并于2011年10月6日在香港聯(lián)交所上市交易。
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以
外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承
銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理（全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基
本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管
理）；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；代銷金融
產(chǎn)品；股票期權做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批
準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
2014年7月中信證券成立托管部，并于當年10月收到中國證監(jiān)會《關于核
準中信證券股份有限公司證券投資基金托管資格的批復》（證監(jiān)許可[2014]1044
號），獲得證券投資基金托管資格。開展基金托管業(yè)務以來，公司嚴格切實履行
基金托管人職責，維護基金投資人的合法權益。中信證券逐年加大托管業(yè)務信息
技術系統(tǒng)建設投入，構(gòu)建智能化客戶服務體系，持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新基金托管服務。
2、主要人員情況
中信證券設立托管部，管理并具體承辦基金托管業(yè)務。托管部下設市場服務、
產(chǎn)品設計、估值核算、托管結(jié)算、投資監(jiān)督、跨境服務、客戶服務、金融科技、
風險管理、綜合管理等團隊。部門員工均具備證券投資基金從業(yè)資格，并具有多
年金融從業(yè)經(jīng)歷，核心業(yè)務崗人員均已具備5年及以上相關業(yè)務經(jīng)驗。截至2023
年12月31日，部門員工共計170人，具備3年以上托管業(yè)務相關從業(yè)經(jīng)驗的占
80%以上。
3、基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
中信證券于2014年10月經(jīng)中國證監(jiān)會核準獲批證券投資基金托管資格。中
信證券自取得證券投資基金托管資格以來，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，
嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的有關規(guī)定，依靠科學的風險管理和內(nèi)
部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進的運營系統(tǒng)和專業(yè)的服務團隊，切實履行資
產(chǎn)托管人職責，為基金管理人和投資者提供安全、高效、專業(yè)的托管服務。
（二）托管業(yè)務的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
中信證券托管業(yè)務運行嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，建立守
法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風格，形成運作流程化、管理科學化、監(jiān)控
制度化的內(nèi)控體系；防范和化解經(jīng)營風險，確保托管資產(chǎn)的安全完整，維護基金
份額持有人的合法權益，保障托管業(yè)務安全、有效、穩(wěn)健運行。
2、內(nèi)部控制原則
（1）合法合規(guī)原則：內(nèi)控制度應當符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要
求，并貫穿于托管業(yè)務經(jīng)營管理活動的始終；
（2）完整性原則：托管業(yè)務的各項經(jīng)營管理活動都必須有相應的規(guī)范程序
和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應滲透到托管業(yè)務的全過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的
崗位和人員；
（3）有效性原則：建立對內(nèi)控制度及其執(zhí)行的監(jiān)督、評價、反饋和完善機
制，保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行；
（4）審慎性原則：托管業(yè)務各項業(yè)務活動必須防范風險，審慎經(jīng)營，保證
基金資產(chǎn)的安全與完整；
（5）預防性原則：必須樹立“預防為主”的管理理念，控制風險發(fā)生的源
頭，防患于未然，盡量避免業(yè)務操作中各種問題的產(chǎn)生；
（6）及時性原則：內(nèi)部控制制度的制定應當具有前瞻性，并且隨著托管部
經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等
外部環(huán)境的改變進行及時的修改或完善，發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，堵塞漏洞；
（7）獨立性原則：托管人托管的基金資產(chǎn)、托管人的自有資產(chǎn)、托管人托
管的其他資產(chǎn)應當分離；直接操作人員和控制人員應相對獨立，適當分離；內(nèi)控
制度的檢查、評價小組必須獨立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行小組；
（8）相互制約原則：托管部的內(nèi)部機構(gòu)和崗位設置應當權責分明、相互制
衡；
3、內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金托管業(yè)務管理辦法》等法律法規(guī)的
規(guī)定，中信證券制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金托管業(yè)務的規(guī)章制度，
確?；鹜泄軜I(yè)務運行的規(guī)范、安全以及高效。
主要制度包括《中信證券證券投資基金托管業(yè)務管理辦法》、《中信證券證券
投資基金托管業(yè)務內(nèi)部控制和風險管理辦法》、《中信證券公開募集證券投資基金
托管業(yè)務信息披露管理辦法》、《中信證券證券投資基金托管業(yè)務保密工作管理辦
法》、《中信證券股份有限公司證券投資基金托管業(yè)務會計核算業(yè)務管理辦法》、
《中信證券股份有限公司證券投資基金托管業(yè)務清算管理辦法》、《中信證券股份
有限公司證券投資基金托管業(yè)務投資監(jiān)督管理辦法》、《中信證券股份有限公司證
券投資基金托管業(yè)務資產(chǎn)保管管理辦法》、《中信證券基金托管業(yè)務從業(yè)人員管理
辦法》、《中信證券證券投資基金托管業(yè)務檔案管理辦法》等，并根據(jù)市場變化和
基金業(yè)務的發(fā)展不斷加以完善。通過這些規(guī)章制度的建立和實施，做到業(yè)務分工
合理、業(yè)務運行和操作流程化、技術系統(tǒng)完整獨立、核心業(yè)務相互隔離以及有關
信息披露由專人負責，以便勤勉盡責的履行托管義務。
托管業(yè)務內(nèi)部控制的內(nèi)容主要涉及托管項目、資產(chǎn)保管、資金清算、會計核
算和資產(chǎn)估值、投資監(jiān)督、信息技術系統(tǒng)等重要業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制。基金托管
人通過對基金托管業(yè)務各環(huán)節(jié)風險的事前揭示、事中控制和事后稽核的動態(tài)管理
過程來實施內(nèi)部風險控制。同時為了保證和驗證內(nèi)部控制的有效性、完整性，中
信證券定期聘請具有證券業(yè)務資格的專業(yè)會計師事務所，針對基金托管業(yè)務的內(nèi)
部控制制度建設與實施情況，開展相關審查與評估，出具評估報告。
托管業(yè)務內(nèi)部控制的主要措施包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、
財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基
金的投資運作。嚴格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人運作基
金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運作所
提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人
對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。
2、監(jiān)督流程
（1）每工作日按時通過監(jiān)控系統(tǒng)，對各基金投資運作比例等控制指標進行
例行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)投資比例超標等異常情況，通知基金管理人，與基金管理人進行
情況核實，督促其糾正，并根據(jù)具體情況及時報告中國證監(jiān)會。
（2）收到基金管理人的投資指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象
等內(nèi)容進行合法合規(guī)性監(jiān)督。
（3）根據(jù)基金投資運作情況，編寫托管人年度報告，對各基金投資運作的
合法合規(guī)性等方面進行評價。
（4）通過技術或非技術手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求管理
人進行解釋或舉證，并及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關服務機構(gòu)
（一）基金銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：
（1）天弘基金管理有限公司直銷中心
住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：司媛
客服電話：95046
（2）天弘基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
客服電話：95046
2、本基金的其他銷售機構(gòu)情況詳見基金管理人網(wǎng)站。
3、基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)調(diào)整為
本基金的銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機構(gòu)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（四）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
經(jīng)辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭
聯(lián)系人：蔣燕華
六、基金的募集
（一）基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》、《基金合同》及其它法律法規(guī)的有關規(guī)定募集，已于2024年9月
19日獲得中國證監(jiān)會準予注冊的批復（證監(jiān)許可【2024】1316號）。
（二）基金類型與運作方式
基金類型為債券型證券投資基金；
本基金的運作方式為契約型開放式。本基金對每份基金份額設置30天的最
短持有期，且在本基金開始辦理贖回業(yè)務前，投資者不能提出贖回申請。
對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認購份額而言）
或該基金份額申購申請確認日（對申購份額而言）或該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日
（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起
30天后的對應日。如該對應日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對
該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基
金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。因不可抗力或基金合同約定的其他
情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日按時開放辦理該基
金份額的贖回業(yè)務的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合
同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。因本基金紅利再投資
所生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算。
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額類別
本基金根據(jù)銷售費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取
贖回費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；
在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售
服務費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值
和基金份額累計凈值。
投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)、基金合同以及不對基金份額持有人權益產(chǎn)生實質(zhì)性不利
影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可根據(jù)
實際情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，調(diào)整基金份額類別設置、調(diào)整基金份額分
類辦法及規(guī)則、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，此項調(diào)整無需召開基金份額持
有人大會，但須提前公告。
（五）募集方式
通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金管
理人網(wǎng)站。
本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購不成立，基
金管理人將認購無效的款項退回。
基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購
申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由
此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
本基金的具體發(fā)售方式見《基金份額發(fā)售公告》。
（六）募集期限
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的發(fā)售期為自2024年12月2日至2024年12月13日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長、縮短或調(diào)整基金的
發(fā)售時間，并及時公告。
（七）募集規(guī)模限制
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
本基金可設置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模限制及規(guī)模控制的方案在基金份額發(fā)售公
告或其他公告中規(guī)定。
（八）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來
本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，
基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資
產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調(diào)整單一機構(gòu)投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更
新的招募說明書或相關公告。
（九）基金份額發(fā)售面值、認購費用及認購份額的計算
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認購費用
本基金分為A類和C類基金份額。投資人在認購A類基金份額時支付認購費用，
認購C類基金份額不支付認購費用。
募集期投資人可以多次認購本基金，A類基金份額的認購費用按每筆認購申
請單獨計算。本基金A類基金份額的認購費率如下：
認購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.35%
100萬元≤M＜300萬元 0.20%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 1,000元/筆
A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，主要用于本基金
的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
3、認購份額的計算
基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。
（1）A類基金份額的認購
A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式
為：
凈認購金額＝認購金額／（1＋認購費率）
（注：對于500萬（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的認購，凈認購金額＝認
購金額－固定認購費用）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
（注：對于500萬（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的認購，認購費用＝固定
認購費用）
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購金額、份額計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四
舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息50.00
元，對應認購費率為0.35%，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則
其可得到的A類基金份額為：
凈認購金額＝100,000/(1+0.35%)＝99,651.22元
認購費用＝100,000－99,651.22＝348.78元
認購份額=（99,651.22+50.00）/1.00=99,701.22份
即：該投資者投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息
50.00元，對應認購費率為0.35%，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確
認，則其可得到99,701.22份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認購
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者投資1萬元認購本基金的C類基金份額，假定認購期產(chǎn)生的利
息為5.00元，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到的C類
基金份額為：
認購份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：該投資者投資1萬元認購本基金的C類基金份額，假定認購期產(chǎn)生的利息
為5.00元，假設該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到10,005.00
份C類基金份額。
（十）投資者對本基金的認購
1、認購時間安排
投資者認購本基金的具體業(yè)務辦理時間見《基金份額發(fā)售公告》。
2、投資者認購本基金應提交的文件和辦理的手續(xù)
投資者認購本基金應提交的文件和辦理的手續(xù)見《基金份額發(fā)售公告》。
3、認購的方式及確認
投資者在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，認購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。
投資者在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，應于T+2日后（含該日）通過基金
管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務中心或其他銷售機構(gòu)查詢認購申請是否
被成功受理。
投資者應于基金合同生效后通過基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服
務中心或其他銷售機構(gòu)查詢認購確認份額。
4、認購的限額
（1）投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）通過基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機構(gòu)的首次
單筆最低認購金額為人民幣0.01元（含認購費、下同），追加認購的單筆最低認
購金額為人民幣0.01元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)
定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。但最低認購金額仍不得低于人民幣0.01元。
（3）募集期間不設置投資者單個賬戶最高認購金額限制，但本招募說明書
另有規(guī)定除外。
（4）投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每
筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。
（5）本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募
資產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募
說明書或相關公告。
（6）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額
的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。
基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
（十一）募集資金及利息的處理
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，則本基金按照基金合同的約定進入基
金財產(chǎn)清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人
在招募說明書或基金管理人網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的
營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易
時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相
應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自認購份額的最短持有期到期基金合同生效之日起（含當日）不
超過3個月開始接受辦理贖回申請，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
對于每份基金份額，僅自最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可就
該基金份額方可就該基金份額提出贖回申請，但若某筆基金份額的最短持有期到
期后，本基金尚未開始辦理贖回業(yè)務的，基金份額持有人仍需在開始辦理贖回業(yè)
務之后方可提出贖回申請。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每一份基金
份額的最短持有期到期日可能不同。因本基金紅利再投資所生成的基金份額的最
短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金
份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付
贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項
的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款
項劃付時間相應順延。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷
售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或
無效，則申購款項本金退還給投資人。如相關法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，
則依規(guī)定執(zhí)行。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申
請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產(chǎn)生的投資
人任何損失由投資人自行承擔。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性
不利影響的前提下，依法對上述申購和贖回申請的確認時間進行調(diào)整，并必須在
調(diào)整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、通過基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機構(gòu)的首次單筆
最低申購金額為人民幣0.01元（含申購費、下同），追加申購的單筆最低金額
為人民幣0.01元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售
機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準（但最低仍不得低于人民幣0.01元）。
2、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資
產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。
基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募
說明書或相關公告。
3、基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少
于0.01份，某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)全部交易賬戶的份額
余額少于0.01份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷
售機構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、
巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于0.01份之情況，不受此限，但
再次贖回時必須一次性全部贖回。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定見
更新的招募說明書或相關公告。但本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或
超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達
到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的費用
1、申購費用
本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額時支
付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金財產(chǎn)中計提
銷售服務費。投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費用按每筆申購
申請單獨計算。
本基金A類基金份額的申購費率如下表：
申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.35%
100萬元≤M＜300萬元 0.20%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
2、贖回費用
本基金對每份基金份額設置30天的最短持有期，不收取贖回費。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對基金
份額持有人權益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，
定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求
履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低申購費率、贖回費率或銷售服務費率。
（七）申購份額與贖回金額的計算
1、申購份額的計算
基金申購采用“金額申購、份額確認”的方式。
（1）A類基金份額的申購
A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額。
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）
（注：對于500萬（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的申購，凈申購金額＝申
購金額－固定申購費用）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
（注：對于500萬（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的申購，申購費用＝固定
申購費用）
申購份額＝凈申購金額／T日A類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為0.35%，
假設申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝100,000/(1+0.35%)＝99,651.22元
申購費用＝100,000－99,651.22＝348.78元
申購份額=99,651.22/1.0160=98,081.91份
即：某投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為0.35%，
假設申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到98,081.91份A類基
金份額。
（2）C類基金份額的申購
申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值
上述計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者投資1萬元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基
金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=10,000.00/1.0400＝9,615.38份
即：該投資者投資1萬元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基
金份額凈值為1.0400元，則其可得到9,615.38份C類基金份額。
2、贖回金額的計算
本基金采用“份額贖回”方式，贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以
當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用（如有）。
贖回金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值
上述計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者在最短持有期屆滿后贖回本基金1萬份A類基金份額，不收取
贖回費，假設贖回當日的A類基金份額凈值是1.0679元，則其可得到的贖回金
額為：
贖回金額=10,000×1.0679=10,679.00元
即：該投資者在最短持有期屆滿后贖回本基金1萬份A類基金份額，不收取
贖回費，假設贖回當日的A類基金份額凈值是1.0679元，則其可得到的贖回金
額為10,679.00元。
3、本基金基金份額凈值的計算
T日各類基金份額凈值=T日閉市后的各類基金資產(chǎn)凈值/T日各類基金份額
的余額數(shù)量
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告各類基
金份額凈值和各類基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留
到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)
承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按照《基金合同》的約定
公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術故障等異常情況
導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投
資人單日或單筆申購金額上限的。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫
停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本
金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務
的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時。
6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合
同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）當本基金發(fā)生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過前一個
工作日總份額10%以上時，如基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動的，基金管理人可對其實施延期辦理贖回申請，對于該基金份額持有人當日
超過上一工作日基金總份額10%以上的那部分贖回申請，將進行延期辦理；對于
未能贖回部分，如該持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理
的部分贖回申請將被撤銷；選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，
無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。對于該基金份額持有人10%以內(nèi)的部分，基金管理人可以根
據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持
有人的贖回申請一并辦理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并采取相應措施時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或
者招募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處
理方法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在規(guī)定
媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確
重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行發(fā)布重新開放的公告。
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，
相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關機構(gòu)。
（十三）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶，或者
按照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種
情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或者按
照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構(gòu)要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
（十四）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十五）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
（十六）基金份額的凍結(jié)、解凍與質(zhì)押
基金登記機構(gòu)只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然
參與收益分配與支付。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，
基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
（十七）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記
機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前
公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
（十八）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋
機制”章節(jié)或?qū)脮r發(fā)布的相關公告。
（十九）在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響
的前提下，基金管理人可根據(jù)具體情況在履行一定程序后對上述申購和贖回以及
相關業(yè)務的安排進行補充和調(diào)整并提前公告。
九、基金的投資
（一）投資目標
在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報。
（二）投資范圍
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
各類債券（國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地
方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、
信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可
轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每
個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者
到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中債綜合全價指數(shù)收益率×80%+中國人民銀行公
告的金融機構(gòu)人民幣七天通知存款基準利率(稅后）×20%。
本基金為債券型證券投資基金，所以本基金選取中債綜合全價指數(shù)收益率作
為業(yè)績比較基準。中債綜合全價指數(shù)是由中央國債登記結(jié)算有限責任公司編制，
樣本債券涵蓋的范圍更加全面，具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀
行間市場、交易所市場等）、不同發(fā)行主體（政府、企業(yè)等）和期限（長期、中
期、短期等），能夠很好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢，適合作
為本基金債券資產(chǎn)的業(yè)績比較基準。如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者上述業(yè)績
比較基準停止發(fā)布或變更名稱，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比
較基準推出，或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績比較基準，經(jīng)基金管
理人與基金托管人協(xié)商一致，本基金可以在履行適當程序后變更業(yè)績比較基準并
及時公告，且無需召開基金份額持有人大會。
（四）風險收益特征
本基金是債券型證券投資基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基
金，低于混合型基金和股票型基金。
（五）投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況
和債券市場供求關系等因素的基礎上，動態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu)，并通過
自下而上精選債券，力爭獲取優(yōu)化收益。
2、債券類金融工具投資策略
（1）債券類金融工具類屬配置策略
類屬配置是指對各市場及各種類的債券類金融工具之間的比例進行適時、動
態(tài)的分配和調(diào)整，確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。具體包括市場
配置和品種選擇兩個層面。
在市場配置層面，本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據(jù)交
易所市場和銀行間市場等市場債券類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和
市場規(guī)模等情況，相機調(diào)整不同市場中債券類金融工具所占的投資比例。
在品種選擇層面，本基金將基于各品種債券類金融工具收益率水平的變化特
征、宏觀經(jīng)濟預測分析以及稅收因素的影響，綜合考慮流動性、收益性等因素，
采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法，在各種債券類金融工具之間進行優(yōu)化配置。
（2）久期調(diào)整策略
債券投資受利率風險的影響。本基金將根據(jù)對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況
和貨幣政策等因素的分析判斷，形成對未來市場利率變動方向的預期，進而主動
調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值，達到增加收益或減少損失的目的。
當預期市場總體利率水平降低時，本基金將延長所持有的債券組合的久期值，
從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益；反之，當預期市場總體
利率水平上升時，則縮短組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風險帶來的資本損失，
力爭獲得較高的再投資收益。
（3）收益率曲線配置策略
本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線，通過預期收益率曲線形態(tài)變
化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。
在考察收益率曲線的基礎上，本基金將確定采用集中策略、啞鈴策略或梯形
策略等，以從收益率曲線的形變和不同期限信用債券的相對價格變化中獲利。一
般而言，當預期收益率曲線變陡時，本基金將采用集中策略；當預期收益率曲線
變平時，將采用啞鈴策略；在預期收益率曲線不變或平行移動時，則采用梯形策
略。
本基金還將通過研究影響信用利差曲線的經(jīng)濟周期、市場供求關系和流動性
變化等因素，確定信用債券的行業(yè)配置和各信用級別信用債券所占投資比例。
（4）基于信用變化策略
信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關。本基
金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析和
公司發(fā)展前景分析等細致的調(diào)查研究，依靠本基金內(nèi)部信用評級系統(tǒng)建立信用債
券的內(nèi)部評級，分析違約風險及合理的信用利差水平，對信用債券進行獨立、客
觀的價值評估。
（5）息差策略
當回購利率低于債券收益率時，本基金將實施正回購并將所融入的資金投資
于債券，從而獲取債券收益率超出回購資金成本（即回購利率）的套利價值。
（6）信用債券投資策略
本基金通過對信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析，結(jié)合流動性、信用利
差、信用評級、違約風險等的綜合評估結(jié)果，選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)
質(zhì)信用債券產(chǎn)品進行投資，并采取分散化投資策略，嚴格控制組合整體的違約風
險水平。
本基金僅投資于AA+級及以上的信用債（包含資產(chǎn)支持證券，下同），其中
AA+級占本基金所投資的信用債比例為0%-50%；AAA級占本基金所投資的信
用債比例為50%-100%。以上評級參考債項評級，其中短期融資券、超短期融資
券的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級，本基金投資的信用債若無債項
評級的參考主體信用評級，評級公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g，如
果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以
全部賣出。
3、衍生產(chǎn)品投資策略
（1）國債期貨投資策略
為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和證券趨
勢的判斷，通過對債券市場進行定性和定量的分析，根據(jù)風險管理原則，以套期
保值為目的，適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。
（2）信用衍生品投資策略
本基金在進行信用衍生品投資時，將根據(jù)風險管理原則，以風險對沖為目的，
通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究，運
用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益
性、流動性及風險性特征，運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券，以
達到分散信用風險、提高資產(chǎn)流動性、增強組合收益的目的。
（3）本基金將關注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)
允許基金投資前述衍生工具，本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，
制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策，在充分評估衍生產(chǎn)品的風
險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。
4、未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改
變投資目標及風險收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當程序后，
相應調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書（更新）中公告。
（六）投資決策流程
1、決策依據(jù)
（1）國家有關法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定；
（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；
（3）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、微觀經(jīng)濟運行環(huán)境、證券市場走勢、政策指
向及全球經(jīng)濟因素分析。
2、投資管理程序
（1）備選庫的形成與維護
對于債券投資，分析師通過宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和債券市場的分析判斷，采
用利率模型、信用風險模型及期權調(diào)整利差（OAS）對普通債券和含權債券進行
分析，在此基礎上形成基金債券投資的信用債備選庫。
（2）資產(chǎn)配置會議
本基金管理人定期召開資產(chǎn)配置會議，討論基金的資產(chǎn)組合以及個券配置，
形成資產(chǎn)配置建議。
（3）構(gòu)建投資組合
投資決策委員會在基金合同規(guī)定的投資框架下，審議并確定基金資產(chǎn)配置方
案，并審批重大單項投資決定。
基金經(jīng)理在投資決策委員會的授權下，根據(jù)本基金的資產(chǎn)配置要求，參考資
產(chǎn)配置會議、投研會議討論結(jié)果，制定基金的投資策略，在其權限范圍進行基金
的日常投資組合管理工作。
（4）交易執(zhí)行
基金經(jīng)理制定具體的操作計劃并通過交易系統(tǒng)或書面指令形式向中央交易
室發(fā)出交易指令。中央交易室依據(jù)投資指令具體執(zhí)行買賣操作，并將指令的執(zhí)行
情況反饋給基金經(jīng)理。
（5）投資組合監(jiān)控與調(diào)整
基金經(jīng)理負責向投資決策委員會匯報基金投資執(zhí)行情況，風險管理部與內(nèi)控
合規(guī)部對基金投資進行日常監(jiān)督，風險管理分析師負責完成內(nèi)部的基金業(yè)績和風
險評估?；鸾?jīng)理定期對證券市場變化和基金投資階段成果和經(jīng)驗進行總結(jié)評估，
對基金投資組合不斷進行調(diào)整和優(yōu)化。
（七）投資組合限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)
金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%，完全按照有關指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此
條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易
對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（11）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金參與國債期貨投資需遵循：本基金在任何交易日日終，持有
的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易
日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一
年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）
應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（13）本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類
信用衍生品；
（14）本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應受保護
債券面值的100%；
（15）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品名義本金合計不
得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述（14）、（15）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應
在3個月之內(nèi)進行調(diào)整；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（10）、（14）、（15）情形之外，因證券/期貨
市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)
整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，本基金在
履行適當程序后，可相應調(diào)整投資比例限制規(guī)定。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上
述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再
受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同
意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并
經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交
易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金
管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)則為
準，但需提前公告。
（八）基金管理人代表基金行使債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金
份額持有人的利益；
2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
（九）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)
的規(guī)定。
十、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自
有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，
不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十一、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的債券、銀行存款本息、國債期貨合約、信用衍生品、資產(chǎn)支持
證券、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量
的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場或市場活動很少的投資品種，應采用在當前情況下適
用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技
術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債
可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估
值。
（3）交易所含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記
日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種的唯一估值
全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的
按照長待償期所對應的價格進行估值。
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在
當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允
價值。
2、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務
機構(gòu)提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，
按照第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值
全價估值。對全國銀行間市場上含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，
在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種
的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行
使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
3、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
4、本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內(nèi)逐日計提應收
或應付利息。
5、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應利率逐日計提
利息。
6、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。
7、信用衍生品按第三方估值基準服務機構(gòu)提供的當日的估值價格進行估值，
但基金管理人依法應當承擔的估值責任不因委托而免除；選定的第三方估值基準
服務機構(gòu)未提供估值價格的，依照有關法律法規(guī)及《企業(yè)會計準則》要求采用合
理估值技術確定公允價值。
8、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)有關規(guī)定進行估值。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫浴?
11、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決，以約定的方法、程序和相關法律法規(guī)的規(guī)
定進行估值，以維護基金份額持有人的利益。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算和基金會計
核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因
此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無
法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值分別除
以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四
舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以設立大額贖回情形下的
凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。如遇特
殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管
理人按約定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生
估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若
系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下
述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差
錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠?
事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不
當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，
通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)有通行做法，在不違反法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和
基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協(xié)商確定處理原
則。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各
類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)
送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場所、銀行間債券交易市場、
登記結(jié)算公司、證券經(jīng)紀機構(gòu)等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或第三方估值基準
服務機構(gòu)提供的估值數(shù)據(jù)錯誤，有關會計制度變化等，基金管理人和基金托管人
雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造
成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基金管理人、
基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（十）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披
露主袋賬戶基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶基金份額凈值。
十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進
行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資，紅利再投資的基
金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致；若投資
者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷
售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的，
每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，
基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需
要召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金
登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
十三、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、本基金C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定的除外；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和
訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨、信用衍生品的交易或結(jié)算等費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關賬戶的開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致
的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法
定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人
應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致
的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法
定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人
應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費。
本基金銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率
計提，銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理
人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個
工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支
付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見本招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十四、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需按規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息
披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）和《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”，包括基金管理人網(wǎng)站、
基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介披露，并保證基金投資
人能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中
文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基
金份額發(fā)售公告
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內(nèi)容。基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文
件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
基金管理人應當依照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定編制、披露與更新基金產(chǎn)
品資料概要。
基金合同生效后，基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更
的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要，
并登載在規(guī)定網(wǎng)站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應當?shù)禽d在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或
營業(yè)網(wǎng)點。除此之外，基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新招募說明
書、基金產(chǎn)品資料概要。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金
運作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在
規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應當?shù)禽d在基
金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協(xié)
議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站
上登載《基金合同》生效公告。
3、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
4、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
5、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含
資產(chǎn)組合季度報告）
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
本基金持續(xù)運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露
基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險分析等。
6、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當按照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項，基金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實
際控制人；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；
（11）基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12
個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（12）涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（13）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托
管業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（14）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（15）基金收益分配事項；
（16）基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提
標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
（17）任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（18）基金改聘會計師事務所；
（19）更換基金登記機構(gòu)；
（20）本基金開始辦理申購、贖回；
（21）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理或延緩支付贖回款項；
（22）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（23）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（24）調(diào)整本基金份額類別設置；
（25）基金推出新業(yè)務或服務；
（26）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
（27）基金管理人采用擺動定價機制進行估值時；
（28）連續(xù)三十個工作日、四十個工作日、四十五個工作日出現(xiàn)基金份額持
有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的；
（29）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的
價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定或基金合同約定的其他事項。
7、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
8、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
9、基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券的，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期
內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細。
10、基金投資國債期貨的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、
風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定
的交易政策和交易目標等。
11、投資信用衍生品的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分
揭示投資信用衍生品對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資目標及策
略。
12、清算報告
基金合同終止情形出現(xiàn)的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基
金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
13、實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
14、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份
額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的
基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構(gòu)，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，以供社會公眾查閱、復制。
（八）暫停或延遲信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信
息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、不可抗力；
3、發(fā)生暫停估值的情形；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
十六、側(cè)袋機制
（一）側(cè)袋機制的實施條件
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內(nèi)聘
請側(cè)袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務
所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按
照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一工作
日主袋賬戶總份額的10%認定。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值。側(cè)袋賬
戶的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
（五）實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側(cè)袋機制的，管理費、托管費和C類基金份額的銷售服務費
等費用按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
（六）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應
當及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側(cè)袋機制期間本基金暫
停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計
師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內(nèi)基金側(cè)袋機制運行相關的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
（八）本部分關于側(cè)袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)?
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側(cè)袋機制的內(nèi)容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金
托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
十七、基金的風險提示
（一）市場風險
證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主
要包括：
1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)
發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
2、經(jīng)濟周期風險。隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈
周期性變化?；鹜顿Y于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤，引起基金
收益水平的變化。
4、通貨膨脹風險。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能
會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
5、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。
（二）信用風險
信用風險主要指債券、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用
狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風險。另外，信用風險也包括證券交易
對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風險。
（三）流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)
的風險。流動性風險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應付贖回支
付所引致的風險。
1、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”
章節(jié)。
2、擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，具體請詳見“九、基金的
投資”中“（二）投資范圍”相關內(nèi)容。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具
有良好的流動性，但是在特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形。
本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗和現(xiàn)實條件，進行標的的分散化投資并結(jié)合對各類
標的資產(chǎn)的預期流動性合理進行資產(chǎn)配置，以防范流動性風險。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人
協(xié)商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調(diào)整，以應對
流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項；
（4）中國證監(jiān)會認可的其他措施。
具體措施，詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（十）巨額
贖回的情形及處理方式”的相關內(nèi)容。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申
請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包
括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請
上述具體措施詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（十）巨
額贖回的情形及處理方式”的相關內(nèi)容。
（2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
上述具體措施詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（九）暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關內(nèi)容。
（3）暫?；鸸乐?
當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停基金估值，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金
申購贖回申請的措施。
（4）擺動定價
當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、
自律組織的規(guī)定。
（5）實施側(cè)袋機制
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見本招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的相關內(nèi)
容。
當本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申購贖回
申請，投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者投資的成本。
5、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少
進行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值
及變化情況。
（四）資產(chǎn)支持證券的投資風險
（1）與基礎資產(chǎn)相關的風險主要包括特定原始權益人破產(chǎn)風險、現(xiàn)金流預
測風險等與基礎資產(chǎn)相關的風險。
（2）與資產(chǎn)支持證券相關的風險主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關
風險、資產(chǎn)支持證券的利率風險、資產(chǎn)支持證券的流動性風險、評級風險等與資
產(chǎn)支持證券相關的風險。
（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、
技術風險和操作風險。
（五）國債期貨的投資風險
本基金可投資于國債期貨，所面臨的風險如下：
1）杠桿性風險。國債期貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍放
大，具有杠桿性風險。
2）到期日風險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交易
所將按照交割結(jié)算價將本基金持有的合約進行現(xiàn)金交割，本基金存在無法繼續(xù)持
有到期合約的可能，具有到期日風險。國債期貨合約采取實物交割方式，如本基
金未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債或者未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割
貸款，將構(gòu)成交割違約，交易所將收取相應的懲罰性違約金。
3）強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關業(yè)務
規(guī)定，期貨公司有權不接受本基金的交割申請或?qū)Ρ净鸬奈雌絺}合約強行平倉，
由此產(chǎn)生的費用和結(jié)果將由基金承擔。
4）使用國債期貨對沖市場風險的過程中，基金財產(chǎn)可能因為國債期貨合約
與合約標的價格波動不一致而面臨期現(xiàn)基差風險。在需要將期貨合約展期時，合
約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性，面臨跨期基
差風險。
（六）信用衍生品的投資風險
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。流動性風險是指信用衍生品在交
易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少，導致難以將其以合理價格
變現(xiàn)的風險。償付風險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境
變化，創(chuàng)設機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設機構(gòu)的現(xiàn)金流與預期出現(xiàn)一定的
偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風險。價格波動風險是由于創(chuàng)設機構(gòu)或所受保
護債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動的風
險。
（七）操作風險
操作風險是指基金運作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易
錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。
（八）管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基
金收益水平，如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不
充分、投資操作出現(xiàn)失誤等，都會影響基金的收益水平。
（九）合規(guī)性風險
合規(guī)性風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違
反基金合同有關規(guī)定的風險。
（十）本基金的特有風險
1、本基金為純債債券型基金，債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。
債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收
益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素
的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表
現(xiàn)低于預期的風險。
2、對于單筆認/申購的基金份額，最短持有期為30天（因本基金紅利再投
資所生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算），
且在本基金開始辦理贖回業(yè)務前，投資者不能提出贖回申請。最短持有期內(nèi)基金
份額持有人不能提出贖回申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以提
出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在最短持有期到期日前無法贖
回的風險。此外，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖
回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起
3個月內(nèi)不能贖回的風險。
3、《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，則本基金按照基金合同的約定進入
基金財產(chǎn)清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者還將面臨基
金合同自動終止的風險。
（十一）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不
一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
（十二）其它風險
1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些
工具，基金可能會面臨一些特殊的風險；
2、因技術因素而產(chǎn)生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；
3、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不
完善而產(chǎn)生的風險；
4、因人為因素而產(chǎn)生的風險，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風險；
5、對主要業(yè)務人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風險；
6、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水
平，從而帶來風險；
7、其他意外導致的風險。
（十三）聲明
1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；
2、本基金通過基金管理人直銷系統(tǒng)公開發(fā)售，基金管理人不能保證其收益
或本金安全。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備案，
決議自表決通過之日生效，自決議生效后按規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按
照《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
十九、基金合同的內(nèi)容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利和義務
1、基金管理人的權利和義務
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
1）依法募集資金；
2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產(chǎn)；
3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準
的其他費用；
4）銷售基金份額；
5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關行為進行監(jiān)督和處理；
9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務并
獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請；
12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實
施其他法律行為；
15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基
金提供服務的外部機構(gòu)；
16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產(chǎn)；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關等有權機關的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻?
外部專業(yè)顧問要求提供的除外；
13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料不少于法定最低期限；
17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公
開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并
通知基金托管人；
20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償；
22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或?qū)嵤┢渌?
法律行為；
24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息
（稅后）在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
2、基金托管人的權利與義務
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保
管基金財產(chǎn)；
2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準
的其他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情
形，應呈報中國證監(jiān)會并采取必要措施保護基金投資者的利益；
4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確
?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基
金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、司
法機關等有權機關要求，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問要求提供的除外；
8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額
申購、贖回價格；
9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基
金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了
適當?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法定
最低期限；
12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配；
18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，
并通知基金管理人；
19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責
任不因其退任而免除；
20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益
向基金管理人追償；
21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有
同等的合法權益。
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
1）分享基金財產(chǎn)收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權；
6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責任；
6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
9）遵守基金管理人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關交易及業(yè)務規(guī)則；
10）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和補
充，并保證其真實性；
11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。本基金基金份額持有人大會不設立
日常機構(gòu)。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，基金份額持有人持有
的每一基金份額擁有平等的投票權。
1、召開事由
（1）除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當出
現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
1）終止《基金合同》；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標、范圍或策略；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會；
12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持
有人大會的事項。
（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利
益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務費率或變更收費方式；
3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
5）基金管理人、基金登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允
許的范圍內(nèi)調(diào)整有關申購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押
等業(yè)務規(guī)則；
6）基金履行適當程序后推出新業(yè)務或服務；
7）增加或減少基金份額類別，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
8）調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式；
9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由
基金管理人召集；
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理
人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合；
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金
份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人
應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之
日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合；
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾；
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和
權益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通
知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其
聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對
表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另
行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意
見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委
派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額
持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場
開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有
效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總
份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的
基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基
金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會是指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書
面形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。
通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)
公布相關提示性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管
人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議
通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通
知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有
的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決
意見；
4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出
具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代
理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合
法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機關允許的情況下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)
絡、電話或其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開，會
議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行；基金份額持有人可以采用書面、
網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通
知中列明。
（4）在法律法規(guī)和監(jiān)管機關允許的情況下，基金份額持有人授權他人代為
出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式，具
體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定
的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所
持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)
另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金
份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金
份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后
宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。
基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結(jié)果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異議，
可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新
清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)
果。
4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起按規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
9、實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相
關基金份額10%以上（含10%）；
（2）現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益
登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份
額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二
分之一）；
（4）當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額
小于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人
大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持
有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或
授權他人參與基金份額持有人大會投票；
（5）現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以
上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
（6）一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二
分之一以上（含二分之一）通過；
（7）特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
三分之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶
內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份
額無表決權。
側(cè)袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關約定。
10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管
規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提
前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會
審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有
人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告。
（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監(jiān)會備
案，決議自表決通過之日生效，自決議生效后按規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的
監(jiān)督下進行基金清算。
（2）在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應
按照《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
（3）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)
會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（4）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（5）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（6）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限
制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
（四）爭議的處理
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁
決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律
師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺地區(qū)法律）管
轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）托管協(xié)議當事人
1、基金管理人(或簡稱“管理人”)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈23層
法定代表人：黃辰立
成立時間：2004年11月8日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：證監(jiān)基金字[2004]164號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣5.143億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務、
中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務
2、基金托管人(或簡稱“托管人”)
名稱：中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號
法定代表人：張佑君
成立時間：1995年10月25日
批準設立機關：國家工商總局
批準設立文號：100000000018305
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：14,820,546,829元人民幣
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以
外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承
銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公
司提供中間介紹業(yè)務；代銷金融產(chǎn)品；股票期權做市。
存續(xù)期間：無限期
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
1、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權
（1）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述
基金投資范圍進行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的各類債券（國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級
債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)
定）。
本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
（2）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基
金投資比例進行監(jiān)督。
1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例
為：
本基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每
個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或
者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下
投資限制：
①本基金債券資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；
②每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保
持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
③本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
④本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行
的證券，不超過該證券的10%，完全按照有關指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基
金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
⑤本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
⑥本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
⑦本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
⑧本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權
益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
⑨本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
⑩本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
?本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
?本基金參與國債期貨投資需遵循：本基金在任何交易日日終，持有的買
入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日
終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基
金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政
府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基
金合同關于債券投資比例的有關約定；
?本基金不持有具有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用
衍生品；
?本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應受保護債券
面值的100%；
?本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品名義本金合計不得超
過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述?、?所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3個月
之內(nèi)進行調(diào)整；
?法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他投資限制。
除上述第②、⑨、⑩、?、?情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上
述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日
起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，本基金在
履行適當程序后，可相應調(diào)整投資比例限制規(guī)定。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上
述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再
受相關限制。
（3）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基
金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進行監(jiān)督：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3）從事承擔無限責任的投資；
4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出資；
6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金
管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)則為
準，但需提前公告。
（4）基金托管人依據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金
關聯(lián)投資限制進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實
際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同
意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并
經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交
易事項進行審查。
（5）本基金參與銀行間市場交易，由基金管理人決定銀行間市場交易對手
的名單，并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易
結(jié)算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇
交易對手；基金管理人在銀行間市場進行現(xiàn)券買賣和回購交易時，需按交易對
手名單中約定的該交易對手所適用的交易結(jié)算方式進行交易?；鹜泄苋瞬粚?
本基金參與銀行間市場交易的交易對手和交易結(jié)算方式進行監(jiān)控。
（6）本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款
銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金的基金管理人根據(jù)
相應規(guī)則確定存款銀行，本基金投資存款銀行以外的銀行存款出現(xiàn)由于存款銀
行信用風險而造成的損失時由相關責任人進行賠償?；鹜泄苋瞬粚Ρ净鹜?
資銀行存款的存款銀行進行監(jiān)控。
2、基金托管人應根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入
確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料（需基金管理人主動
提供）中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
3、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反法律法規(guī)、《基
金合同》、本托管協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金管理人限
期糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日前及時核對，并以書面形式
向基金托管人發(fā)出回函，進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。
在限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改
正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管
人應報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藨r償因其違反法律法規(guī)、行業(yè)自律性規(guī)定
或《基金合同》或本托管協(xié)議及其他有關規(guī)定而致使投資者和基金托管人遭受
的損失。
對于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指
令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反有關法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》
約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并向中國證監(jiān)會報告。
對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投
資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反有關法律法規(guī)或者違反《基金合同》
約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時間
內(nèi)答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管
人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應積極配合
提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同
時通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督
權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但
不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投
資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基
金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬
管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關規(guī)定時，基金管理人應及時
以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對確認并
以書面形式向基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期
限內(nèi)及時改正。在上述限期內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促
基金托管人改正，并予協(xié)助配合。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，
在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理人并改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項
未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
3、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
（2）基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或
法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運用、處分、分配基金的
任何財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需
賬戶，相關開戶費用由基金資產(chǎn)承擔。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的
完整與獨立。
（5）對于因為基金認申購、投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與
有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬
戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收?；鸸芾砣宋醇皶r
催收給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產(chǎn)的
損失，基金托管人對此不承擔任何責任。
（6）對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機構(gòu)的基
金財產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金財產(chǎn)（包括但不限于期
貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，若由于該等機構(gòu)或該機構(gòu)會員
單位等本協(xié)議當事人外第三方的原因給基金財產(chǎn)造成的損失等，基金托管人不
承擔責任。
（7）除依據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，基金托管人不得
委托第三人托管基金財產(chǎn)。
2、《基金合同》生效前募集資金的驗資和入賬
（1）基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有托管資格的銀行開
立的“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理?；鹉技跐M或基金
管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人
人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應將屬于本基金
財產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶。同時在規(guī)定
時間內(nèi)，由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務所對基金進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資
的2名以上(含2名)中國注冊會計師簽字方為有效。
（2）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管
理人或相關機構(gòu)按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應提供必要的協(xié)助。
3、基金的銀行賬戶的開設和管理
（1）基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
（2）基金托管人以本基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開設本基
金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒為“中信證券股份有限公司托管業(yè)務結(jié)算
專用章”和基金托管人有權人名章。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于
投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶
進行。
（3）本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得
使用本基金的銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（4）基金銀行賬戶的管理應符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)
金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》以及其他相關規(guī)定。
4、基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開設和管理
（1）基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中
國證券登記結(jié)算有限責任公司開設證券賬戶。
（2）本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
金托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)另一方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶；
亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（3）基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基
金管理人負責。
（4）基金托管人以托管人名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立結(jié)算
備付金賬戶，用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券
交易所進行證券投資所涉及的資金結(jié)算業(yè)務。結(jié)算備付金的收取按照中國證券
登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。
（5）在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)
務的，涉及相關賬戶的開設、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比照并
遵守上述關于賬戶開設、使用的規(guī)定。
5、債券托管賬戶的開設和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀
行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據(jù)中國人民
銀行、銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)的有關規(guī)定，以基金的名義在中央國債登記結(jié)算
有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托管
賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算?；?
管理人和基金托管人應共同負責完成銀行間債券市場準入備案。
6、期貨賬戶的開設和管理
基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等。
完成上述賬戶開立后，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金
賬戶的初始資金密碼和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資
金密碼和市場監(jiān)控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時通知
托管人。
基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；?
金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后
及時將變更的資料提供給基金托管人。
7、其他賬戶的開立和管理
（1）因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》
的規(guī)定，由基金管理人協(xié)助基金托管人按照有關法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商
后開立。新賬戶按有關規(guī)定使用并管理。
（2）法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定
辦理。
8、基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽訂
總體合作協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構(gòu)。
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上
加蓋預留印鑒及基金管理人公章。預留印鑒為“中信證券股份有限公司托管業(yè)務
結(jié)算專用章”和基金托管人有權人名章。存款證實書原件由托管人負責保管。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明
確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細
則。存款協(xié)議須約定將托管人為本基金開立的托管銀行賬戶指定為唯一回款賬
戶，任何情況下，存款銀行都不得將存款本息劃往任何其他賬戶。
為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協(xié)議中應當約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建
立定期對賬機制，確?；疸y行存款業(yè)務賬目及核對的真實、準確。
9、基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證的保管
實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存放于其檔案庫或
保險柜，但要與非本基金的其他有價憑證分開保管。保管憑證由基金托管人持有，
基金托管人承擔保管職責?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制
的證券不承擔保管責任。
10、與基金財產(chǎn)有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的
重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同
正本后30日內(nèi)將一份正本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基
金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以
上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同
的保管期限不少于法定最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同
原件核對一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復印件或掃描件，未經(jīng)
雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
（五）基金資產(chǎn)凈值的計算及復核程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
各類基金份額凈值按照每個工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值分別除以當
日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五
入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值
精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、復核程序
基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資
基金會計核算業(yè)務指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資
產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理
人應于每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值以雙
方認可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核后以雙方認
可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公布。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產(chǎn)凈值，基金托管人復核、
審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，
就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達
成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。法律
法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按最新規(guī)定估值。
（六）基金份額持有人名冊的保管
1、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，
基金管理人和基金托管人應按照目前相關規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。保
管方式可以采用電子或文檔的形式。保管期限不少于法定最低期限。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整性。
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他
用途，并應遵守保密義務。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊，應按有關法規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。
2、基金份額持有人名冊的提交
基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：
《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊
的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31日
的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內(nèi)提交；《基金合同》生效日、《基
金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發(fā)生日后
十個工作日內(nèi)提交。
（七）適用法律與爭議解決方式
1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行
政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。
2、基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議可
通過友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京
市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，
仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
3、爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自
繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和《托管協(xié)議》規(guī)定的義務，維護基
金份額持有人的合法權益。
（八）托管協(xié)議的變更與終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托管
協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更須報
中國證監(jiān)會備案。
2、基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資
產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管
理權；
（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
二十一、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：
（一）對賬單服務
1、基金份額、持有人可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。
2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（95046）訂制電子對賬單（短
信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。
由于投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造
成對賬單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網(wǎng)點或致電本公司客服中心辦
理相關信息變更。如需補發(fā)對賬單，敬請撥打客服熱線。
（二）基金間轉(zhuǎn)換服務
基金管理人在基金合同生效后的適當時候?qū)橥顿Y者辦理基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)
務，具體業(yè)務辦理時間、業(yè)務規(guī)則及轉(zhuǎn)換費率在基金轉(zhuǎn)換公告中列明。
（三）信息定制服務
在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網(wǎng)站、
客戶服務中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機短信（因相關方技術系統(tǒng)
原因，小靈通用戶暫不享有短信服務，待技術系統(tǒng)開發(fā)運行成功后，基金管理人
將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發(fā)送所訂制的
信息，內(nèi)容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。
（四）資訊服務
1、信息查詢密碼
基金管理人為場外基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼
為投資者開戶證件號碼的后6位數(shù)字，不足6位數(shù)字的，前面加“0”補足。基
金查詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金
賬號后，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網(wǎng)站修改基金查詢密碼。
2、客戶服務電話
投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務
等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。
客戶服務電話：95046、傳真：（022）83865564
3、互聯(lián)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.thfund.com.cn
電子信箱：service@thfund.com.cn
（五）客戶投訴處理
投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構(gòu)的人員和服務。
（六）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方
式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十二、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的辦公場所和
營業(yè)場所，投資者可免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件
的復制件或復印件。
二十三、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金募集注冊
的文件
（二）關于申請募集天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金之法律意見
書
（三）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（四）基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（五）《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金基金合同》
（六）《天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件
以上第（四）項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基
金管理人的辦公場所、營業(yè)場所。基金投資者在營業(yè)時間內(nèi)可免費查閱，在支付
工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復制件或復印件。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十日
天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金招募說明書.pdf