浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月20日
送出日期：2024年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金代碼 019443
基金管理人 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年11月21日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日，對每份基金份額設置7天最短持有期
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
白嚴 2023年12月21日 2023年03月06日
程嘉偉 2023年11月21日 2012年10月24日
注：1、本基金為混合型（固定收益類）基金。
2、本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。基金份額凈值可
能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現(xiàn)一定幅度的波動。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于
本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務、成份券停牌或違約等潛在風險，
詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)
3、本基金采用證券公司交易結(jié)算模式?；鸸芾砣素撠熯x擇證券經(jīng)紀商，由基金管理人與基金
托管人及證券經(jīng)紀商簽訂本基金的證券經(jīng)紀服務協(xié)議，明確三方在本基金參與場內(nèi)證券買賣中的各
類證券交易、證券交收及相關(guān)資金交收過程中的職責和義務。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外)?；鸸芾砣丝梢?
調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括非屬成分券及
備選成分券的其他同業(yè)存單、債券（含國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、非金融企業(yè)債務融資工具（含中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復制的方法，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券或備選成份券作為替代，構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤?；鸸芾砣送ㄟ^評估投資組合整體與標的指數(shù)的偏離情況，動態(tài)對投資組合進行調(diào)整及優(yōu)化，以確保組合總體特征與標的指數(shù)相似，并控制跟蹤誤差。 本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份券和備選成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券和備選成份券 進行調(diào)整。在正常市場情況下，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 1、同業(yè)存單指數(shù)化投資策略 （1） 投資組合的構(gòu)建策略 （2） 投資組合的調(diào)整策略 2、其他投資策略：跨市場套利；事件驅(qū)動套利；回購交易策略；資產(chǎn)支持證券的投資策略；證券公司短期公司債券的投資策略等。
業(yè)績比較基準 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其風險收益水平理論上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
本基金基金份額不收取申購、贖回費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 38,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書及相關(guān)公告
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的特有風險主要包括：
1、主要投資于同業(yè)存單品種的風險
本基金將緊密跟蹤標的指數(shù)（中證同業(yè)存單AAA指數(shù)），追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，
投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。因此本基金將面臨貨幣市場利率水平變化導致同業(yè)存單價格變化的風險，同業(yè)
存單發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于發(fā)行人信用質(zhì)量下降導致同業(yè)存單價格下降的風
險等。
本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。當同業(yè)存單的發(fā)行
主體出現(xiàn)違約時，本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險；當本基金投資的同業(yè)存
單發(fā)行主體信用評級發(fā)生變動不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時，管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完
成調(diào)整，可能導致變現(xiàn)損失；金融市場利率波動會導致同業(yè)存單市場的價格和收益率的變動，從而
影響本基金投資收益水平?；鸱蓊~凈值可能因市場中的各類投資品種的價格變化而出現(xiàn)一定幅度
的波動。
2、特殊安排的運作方式
本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期。本基金開始辦理贖回業(yè)務后，自基金合同生效日
（對于認購份額而言）或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）至該日后的6天內(nèi)（不含當日），
投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日后的第6天起（如為非工作日則順延至下一工作日），
投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。故投資者面臨在最短持有期內(nèi)無法贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的風險。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資
者可能面臨基金份額在基金合同生效之日起1個月內(nèi)不能贖回的風險。
3、指數(shù)化投資相關(guān)的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表
現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的同業(yè)存單投資比例，在
整體市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
4、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)回報與同業(yè)存單市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個同業(yè)存單市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與整個同業(yè)存單市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影
響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（3）標的指數(shù)計算出錯的風險
指數(shù)編制方法的缺陷可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)產(chǎn)生差異，從而使基金收益發(fā)生
變化。同時，中證指數(shù)有限公司不對指數(shù)的實時性、完整性和準確性做出任何承諾。標的指數(shù)值可
能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考指數(shù)值進行投資決策可能導致?lián)p失。
（4）標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同的約定，如果指數(shù)發(fā)布機構(gòu)變更或停止該指數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方
法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指
數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護投資者合法權(quán)益的原則，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)
管部門要求履行適當程序后變更本基金的標的指數(shù)、業(yè)績比較基準和基金名稱。
屆時基金合同將發(fā)生變更，基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，基金投資組合將隨之調(diào)整，
基金的風險收益特征將與新的標的指數(shù)一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作
方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制
機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
本基金在跟蹤標的指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差異，
主要影響因素可能包括：
（1）本基金采用分層抽樣和動態(tài)最優(yōu)化策略，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券
和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從而可能
導致基金實際收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；
（2）根據(jù)標的指數(shù)編制方案，同業(yè)存單利息計算再投資收益，而基金再投資中未必能獲得相同
的收益率；
（3）指數(shù)調(diào)整成份券時，基金在相應的組合調(diào)整中可能暫時擴大與標的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且
會產(chǎn)生相應的交易成本；
（4）基金運作過程中發(fā)生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費和托管費等，可能導
致本基金在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離；
（5）基金發(fā)生申購或贖回時將帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當同業(yè)存單市場流動性不足時，
或受銀行間市場同業(yè)存單交易起點的限制，本基金投資組合面臨一定程度的跟蹤偏離風險；
（6）在指數(shù)化投資過程中，基金管理人對指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)的技術(shù)手段、買入
賣出的時機選擇等都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢
可能發(fā)生較大偏離。
7、成份券停牌的風險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份券以獲取足
額的符合要求的贖回價格，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部
或部分基金份額的風險。
8、成份券違約的風險
標的指數(shù)成份券可能發(fā)生明顯負面事件或違約風險，此時本基金面臨如下風險：
（1）若指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決
策程序后對相關(guān)成份券進行調(diào)整，從而可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
（2）若指數(shù)編制機構(gòu)已作出調(diào)整的，但由于市場流動性等原因，基金管理人可能無法及時跟隨
指數(shù)調(diào)整方案處置發(fā)生明顯負面事件或違約的證券，從而導致基金財產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和跟
蹤誤差擴大。
9、資產(chǎn)支持證券的風險
資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產(chǎn)池產(chǎn)
生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，
而是對基礎資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨
的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風險、各種原因?qū)е碌幕A資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的
信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
10、本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營機
構(gòu)進行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)營機構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進行結(jié)算，該種交易結(jié)算模
式可能存在信息系統(tǒng)風險、操作風險、效率降低風險、交易結(jié)算風險、投資信息安全保密風險等風
險。
（1）信息系統(tǒng)風險。證券公司交易結(jié)算模式的交易系統(tǒng)架構(gòu)較為復雜，相比傳統(tǒng)模式，交易鏈
路增加了很多對接證券公司系統(tǒng)的實時子系統(tǒng)，一旦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，將對正常的場內(nèi)投資交易業(yè)務
造成較大影響。
（2）操作風險。本基金的場內(nèi)投資采用證券公司交易結(jié)算模式，場外投資仍然采用傳統(tǒng)模式。
兩種模式對投資和交易的系統(tǒng)設置要求不同，因此在系統(tǒng)設置上的操作工作將同步增加，同時也增
加了操作風險。
（3）效率降低風險。本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，與傳統(tǒng)模式相比可能會導致基
金投資運作等方面效率的降低。具體表現(xiàn)為：
基金管理人通過投資管理系統(tǒng)向證券經(jīng)營機構(gòu)專用交易系統(tǒng)發(fā)送交易指令，由證券經(jīng)營機構(gòu)交
易系統(tǒng)驗資驗券、通過交易規(guī)則檢查后向交易所申報交易指令，然后將交易所的成交回報推送給基
金管理人投資管理系統(tǒng)，增加了交易下單數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，可能會降低投資交易效率；另外場內(nèi)和場
外交易需分別使用不同的交易系統(tǒng)完成，日間的系統(tǒng)切換也可能會降低投資交易效率。
資金存管需遵循客戶交易結(jié)算資金三方存管規(guī)則，在參與交易委托前需要進行銀轉(zhuǎn)證資金調(diào)撥，
增加了資金劃撥的工作量，同時場內(nèi)場外交易切換中的在途資金將無法使用，可能會降低資金使用
效率。
估值清算時，基金管理人、基金托管人則須從證券經(jīng)營機構(gòu)獲取交易結(jié)算數(shù)據(jù)，同時還需獲取
證券經(jīng)營機構(gòu)的對賬單數(shù)據(jù)用于處理清算尾差，增加了數(shù)據(jù)獲取的工作量，在一定程度上影響了業(yè)
務處理的效率。
（4）交易結(jié)算風險。在證券公司交易模式和結(jié)算模式下，基金管理人使用其投資管理系統(tǒng)進行
投資管理，與證券經(jīng)營機構(gòu)的交易系統(tǒng)進行對接，通過專用交易單元進行報盤交易。若出現(xiàn)通訊線
路網(wǎng)絡不穩(wěn)定、系統(tǒng)響應慢等問題，將影響交易速度和報盤效率，存在相應風險；證券經(jīng)營機構(gòu)負
責基金的場內(nèi)交易的清算交收，由于交易品種繁多，業(yè)務交互復雜，可能會出現(xiàn)未合理安排頭寸，
影響交收進度的情況，存在交易結(jié)算風險。
（5）投資信息安全保密風險。在證券公司交易模式和結(jié)算模式下，證券經(jīng)營機構(gòu)負責本基金的
交易數(shù)據(jù)和賬戶信息的安全保障，接觸交易信息、持倉信息、其他敏感信息的業(yè)務人員及崗位較多，
雖然證券經(jīng)營機構(gòu)對客戶信息和商業(yè)機密的保密均有明確的要求和責任追究規(guī)定，但是仍然可能存
在投資信息安全保密風險。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見
招募說明書的"風險揭示"部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，
即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商解決，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見管理人官方網(wǎng)站［www.stocke.com.cn］［客服電話：95345］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
本次產(chǎn)品資料概要是與招募說明書一并進行定期更新。
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