長盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
長盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年08月23日
送出日期：2024年08月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 基金代碼 018247
基金管理人 長盛基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年12月4日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 定期開放式 開放頻率 每1年開放一次
基金經(jīng)理 王賽飛 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年12月4日
證券從業(yè)日期 2012年7月2日
其他 《基金合同》生效之日起滿三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》自動終止并按其約定程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)《基金合同》期限。如屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充的，則本基金按照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。 《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)上述情形的，可直接終止《基金合同》，并按照《基金合同》約定程序進(jìn)行清算，且無需召開基金份額持有人大會；在每個開放期的最后一個開放日日終，若基金資產(chǎn)凈值加上當(dāng)日有效申購申請金額及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請金額，扣除有效贖回申請金額及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請金額后的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，并按照《基金合同》約定程序進(jìn)行清算，且無需召開基金份額持有人大會。
注：本基金不向個人投資者公開發(fā)售。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（投資者閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，并力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。
投資范圍 本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公
司短期公司債券、政府支持機構(gòu)債券及政府支持債；可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接投資于股票等資產(chǎn)，但可參與可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的投資。因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票，本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，應(yīng)開放期流動性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，本基金開放期開始前一個月、開放期以及開放期結(jié)束后一個月內(nèi)，本基金債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開放期內(nèi)，每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 （一）封閉期投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟周期、市場資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對比的基礎(chǔ)上，結(jié)合政策分析，確定不同投資期限內(nèi)的大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。同時通過嚴(yán)格風(fēng)險評估，及時調(diào)整資產(chǎn)組合比例，保持資產(chǎn)配置風(fēng)險、收益平衡，以穩(wěn)健提升投資組合回報。 2、債券組合管理策略 （1）利率策略：利率策略主要是從組合久期及組合期限結(jié)構(gòu)兩個方向制定針對市場利率因素的投資策略。通過全面研究國民經(jīng)濟運行狀況，分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景，預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 （2）類屬配置策略：債券類屬策略主要是通過研究國民經(jīng)濟運行狀況，貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系，以及不同時期市場投資熱點，分析國債、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平，評定不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 （3）信用策略：信用品種的選擇采取以利率研究和發(fā)行人償債能力研究為核心的分析方式，在對宏觀經(jīng)濟、利率走勢、發(fā)行人經(jīng)營及財務(wù)狀況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合信用品種的發(fā)行條款，建立信用債備選庫，并以此為基礎(chǔ)擬定信用品種的投資方法。 （4）相對價值策略：本基金認(rèn)為市場存在著失效的現(xiàn)象，短期因素的影響被過分夸大。債券市場的參與者眾多，投資行為、風(fēng)險偏好、財務(wù)與稅收處理等各不相同，發(fā)掘存在于這些不同因素之間的相對價值，也是本基金發(fā)現(xiàn)投資機會的重要方面。本基金密切關(guān)注國家法律法規(guī)、制度的變動，通過深入分析市場參與者的立場和觀點，充分利用因市場分割、市場投資者不同風(fēng)險偏好或者稅收待遇等因素導(dǎo)致的市場失衡機會，形成相對
價值投資策略，為本基金的投資帶來增加價值。 （5）債券選擇策略：根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度，結(jié)合其信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素，確定其投資價值，選擇那些定價合理或價值被低估的債券進(jìn)行投資。 （6）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略：可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值，本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估，選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果，積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 3、國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券交易市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運用國債期貨對沖系統(tǒng)風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 4、信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險敞口等。 （二）開放期投資策略 開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，防范流動性風(fēng)險，滿足開放期流動性的需求。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)（全價）收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 0.40%
100萬≤M＜200萬 0.30%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：養(yǎng)老金費率等相關(guān)內(nèi)容詳見本基金招募說明書。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 70,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費用等費用，以及相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的常規(guī)風(fēng)險：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險（包括但不限于擬投資市場、
行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估，巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施，實施備用的流動性風(fēng)險管理工具
的情形、程序及對投資者的潛在影響，實施側(cè)袋機制對投資者的影響等）等。
本基金面臨的特定風(fēng)險包括：1、投資債券資產(chǎn)的風(fēng)險；2、發(fā)生巨額贖回的風(fēng)險；3、在封閉期內(nèi)將無
法進(jìn)行申購和贖回的風(fēng)險；4、投資國債期貨的風(fēng)險；5、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險；6、信用衍生品的投資
風(fēng)險；7、基金合同直接終止的風(fēng)險；8、特定機構(gòu)投資者持有的基金份額占基金資產(chǎn)凈值比重可能較大可
能導(dǎo)致的風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
關(guān)于本基金爭議解決方式詳見本基金基金合同，請投資者務(wù)必詳細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.csfunds.com.cn][客服電話：400-888-2666]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書；2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
3.基金份額凈值；4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式；5.其他重要資料
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