東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
東吳新能源汽車股票型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月5日
送出日期：2024年12月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱東吳新能源汽車股票基金代碼014376
下屬基金簡(jiǎn)東吳新能源汽車股票A東吳新能源汽車股票C
稱
下屬基金代014376 014377
碼
下屬前端交--
易代碼
下屬后端交--
易代碼
基金管理人東吳基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生2022-01-25上市交易所及上市暫未上市-
效日日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基2022-01-25
基金經(jīng)理
金經(jīng)理的日期劉元海
證券從業(yè)日期2004-02-01
其他《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作
日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，基金合同自動(dòng)終止，無需召開基
金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金精選新能源汽車主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投
資，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債
券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)
換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通
標(biāo)的股票的比例不高于股票資產(chǎn)的50%）；投資于本基金定義的新能源汽車主題相關(guān)證
券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨
合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年
以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
主要投資策略（一）資產(chǎn)配置策略
本基金將通過深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)各類
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，評(píng)估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值，
并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例，動(dòng)
態(tài)優(yōu)化投資組合。
（二）股票投資策略
本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而上”的個(gè)股精選相結(jié)合的方法。行
業(yè)配置上，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的變動(dòng)，判斷財(cái)政貨幣政策、新能源汽車主題相關(guān)行
業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，確定行業(yè)資產(chǎn)配置比例。個(gè)股選擇上，對(duì)上市公司進(jìn)行深入研究，精選
出具有持續(xù)成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
（三）債券投資策略
本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化
等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。
（四）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提
前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付
風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益
的現(xiàn)金流過程，輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。
（五）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以股指期貨為主的金融衍生工具與資產(chǎn)配置策略進(jìn)行
搭配，以套期保值為主要目的，并利用股指期貨靈活快速進(jìn)出的優(yōu)勢(shì)，控制倉位風(fēng)險(xiǎn)，
同時(shí)可以降低交易成本，為實(shí)際的投資操作提供多一項(xiàng)選擇。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證新能源汽車指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+
中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率×10%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基
金。
本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí)，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2023年12月31日。基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
東吳新能源汽車股票A
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)備注
率
M
1,000,000≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/筆-
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日0%-
東吳新能源汽車股票C
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N
贖回費(fèi)7日≤N
N≥30日0%-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.2%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.2%基金托管人
東吳新能源汽車股票A-銷售機(jī)構(gòu)銷售服
務(wù)費(fèi)東吳新能源汽車股票C年費(fèi)率0.4%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額43000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
費(fèi)用的計(jì)算方法及支付方式詳見-
其他費(fèi)用
招募說明書及相關(guān)公告
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
東吳新能源汽車股票A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.50%
東吳新能源汽車股票C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.90%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)
險(xiǎn)如下：
（1）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的
股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，可能使本基金面臨港股通交易機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0
回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯
率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
1）市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。由于香港市場(chǎng)上外匯資金可以自由流動(dòng)，海外資金的流動(dòng)與港股價(jià)格之間表
現(xiàn)出高度相關(guān)性，因此，投資者在參與港股市場(chǎng)交易時(shí)受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動(dòng)導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)
險(xiǎn)相對(duì)更大。
2）股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。由于港股市場(chǎng)實(shí)行T+0交易機(jī)制，而且個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場(chǎng)結(jié)
構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對(duì)豐富，因此，香港市場(chǎng)個(gè)股的股價(jià)受到意外事件驅(qū)動(dòng)的影響而表現(xiàn)出股價(jià)波
動(dòng)的幅度相對(duì)A股更為劇烈。
3）個(gè)股的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在香港市場(chǎng)，部分中小市值股票成交量相對(duì)較少，流動(dòng)性較為缺乏，投資
者持有此類股票，可能因缺乏交易對(duì)手方面臨小量拋盤即導(dǎo)致股價(jià)大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。
4）匯率風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí)可能會(huì)引發(fā)匯率風(fēng)險(xiǎn)。由于本基金的記賬貨幣是人民
幣，因此在投資港股通標(biāo)的股票時(shí)，除了證券本身的收益/損失外，人民幣的升值會(huì)給基金資產(chǎn)帶來額
外的損失，從而對(duì)基金凈值和投資者收益產(chǎn)生影響。
5）交易日不連貫風(fēng)險(xiǎn)。只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市；出現(xiàn)上交所證券交易服務(wù)
公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，上交所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)。
（2）投資股指期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指
數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資股指期貨所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。具體為：
1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是股指期貨投資中最主
要的風(fēng)險(xiǎn)。
2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨合約價(jià)格和指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不同股指
期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。
4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而
帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
5）信用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
6）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因
造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，并且其定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適
當(dāng)?shù)墓乐狄灿锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
（3）投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和
控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請(qǐng)基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金
凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
（4）基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)
連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，基金合同自動(dòng)終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見本基金合同的具體約定。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.scfund.com.cn][客服電話:400-821-0588]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
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